Quel indicateur convient le mieux à une entrée

Avouons franchement qu’il n’y a pas d’indicateur idéal pour une entrée dans une opération d’échange. Si c’était le cas, il n’y aurait pas des centaines et des milliers d’autres indicateurs pour une entrée.

Pour avoir une rentabilité stable, chaque trader doit avoir :

  1. Un système commercial.
  2. Des outils bien étudiés.
  3. Des règles de gestion du capital.

Les indicateurs avec lesquels vous travaillez confortablement appartiennent au système de trading. Cependant, malheureusement, ce ne sont pas des pilules magiques qui vous rendront riche en un rien de temps.

Les indicateurs sont des assistants qui montrent à un trader ce qui se passe sur le marché à un certain niveau de prix. Pour travailler avec succès avec n’importe quel indicateur, un trader doit :

  1. Comprendre le schéma de fonctionnement de l’indicateur.
  2. Surveiller la réaction du marché après l’entrée en action de l’indicateur ou entrer immédiatement dans une transaction (si le signal de l’indicateur est utilisé comme déclencheur).

Nous expliquerons dans cet article comment vous pouvez utiliser les signaux de plusieurs indicateurs du cluster et l’analyse technique. Après cela, chaque trader pourrait trouver son propre indicateur pour une entrée, ce qui lui convient le mieux.

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Recherche des traces de l’argent géré dans les graphiques

De nombreux traders à succès ont écrit des livres sur l’importance de surveiller l’argent géré. Par exemple, Larry Williams et Tom Williams. Les indicateurs suivants vous aideront à détecter l’argent géré dans ATAS :

  • Smart Tape;
  • OI Analyzer;
  • Big Trades;
  • Profiles;
  • Deltas;
  • Footprint.

Considérons-les un par un.

Travailler avec le module Smart Tape

Smart tape n’est pas un indicateur mais un module d’analyse du flux des transactions qui viennent d’être exécutées. Smart Tape montre les transactions en temps réel.

La bande pourrait être filtrée par un certain nombre de lots et le signal sonore pour une transaction majeure pourrait être défini.

Le concept de « grand trading» sera différent pour chaque outil. De plus, les lots principaux seraient différents pour un même outil selon des jours de semaine et des saisons différents. Vous pouvez sélectionner la taille à titre d’essai en surveillant le marché. L’indicateur peut être utilisé indépendamment ou en combinaison avec le Smart DOM ou des graphiques.

Prenons un exemple dans le graphique horaire des contrats à terme sur indices boursiers (MX) de la Bourse de Moscou.

Indicateurs et configurations dans le graphique

Nous utilisons la bande en mode historique car nous pouvons voir notamment quelles transactions ont eu lieu au cours d’une période sélectionnée dans le passé. Un achat important dans 644 lots est marqué d’une flèche sur la bande. Notez que ce montant n’est pas visible dans l’Empreinte puisque le lot pourrait être « étalé » sur plusieurs niveaux de prix.

On pense que l’argent géré accumule des positions avec des ordres à cours limité. Nous soutenons cet avis. Écoutez, si de très grosses clusters vertes apparaissent dans le graphique, cela aurait pu être un point culminant d’achat local. Ensuite, ce n’est pas une surprise que le prix ait commencé à baisser en plusieurs heures.

Utilisation de l’indicateur OI Analyzer

Considérons l’analyseur OI pour la bourse de Moscou. Les données OI (Open Interest) sont fournies en temps réel uniquement par la Bourse de Moscou, c’est pourquoi vous ne pouvez utiliser OI delta que sur FORTS.

Cet indicateur montre si les acheteurs et les vendeurs :

  • ouvrent de nouvelles positions et augmentent le montant d’argent sur le marché ;
  • ou ferment d’anciennes positions et retirent de l’argent du marché.

Outre l’indicateur ATAS, il est possible d’ajouter le changement OI dans la bande. Ainsi, vous pouvez immédiatement voir non seulement les grosses transactions dans la bande, mais aussi s’il s’agit de nouveaux contrats ou non.

L’argent frais est un intérêt pour l’outil, une augmentation de la volatilité et la possibilité de gagner de l’argent. L’indicateur fonctionne indépendamment et complète parfaitement le Smart Tape.

Nous ne discuterons pas en détail de l’analyseur OI dans cet article, car nous l’avons fait dans un article séparé et avons organisé un webinaire.

Travailler avec l’indicateur Big Trades

Big Trades prend les données de la bande et les filtre à l’aide d’un algorithme intelligent. Il n’est pas nécessaire pour les traders débutants d’étudier les détails, ils peuvent utiliser le filtre automatique. Seuls 7 jours récents sont traités car il y a d’énormes quantités de données dans la bande. L’indicateur peut être utilisé indépendamment.

Prenons un exemple dans le graphique boursier de 5 minutes de Baidu (une entreprise chinoise).

Travailler avec l'indicateur Big Trades

Nous utilisons l’indicateur Big Trades avec le filtre automatique. C’est une option pratique car vous n’avez rien à régler et l’indicateur lui-même marque les bougies avec l’activité la plus élevée.

Le marché a ouvert avec un trou baissier le 13 novembre. Certains traders ont peut-être commencé à fermer des positions longues, c’est pourquoi nous voyons de grosses ventes en début de journée. L’indicateur nous montre ces ventes avec de grands carrés rouges.

Le marché s’est consolidé en milieu de journée. Et les vendeurs n’ont renouvelé leur activité qu’à la fin de la séance de bourse – nous voyons à nouveau de grands carrés rouges. Compte tenu de l’écart et de la tendance baissière, nous aurions pu ouvrir des positions courtes par l’indicateur Big Trades et réaliser un profit.

Comment travailler avec l’indicateur de recherche de cluster

La recherche de cluster est un indicateur qui permet de détecter de tels niveaux de prix auxquels les transactions ont été exécutées selon les critères définis. Par exemple, un certain volume a été échangé. L’indicateur peut être utilisé indépendamment.

Jetons un coup d’œil au graphique boursier Apple en 10 minutes.

Nous avons ajouté deux indicateurs de recherche de cluster. Le premier recherche les offres de 100 000 articles et les marque avec des carrés violets. Plus le carré est grand, plus les actions sont échangées. Le deuxième indicateur recherche les demandes de 100 000 éléments et les marque avec des carrés vert vif.

Les transactions ont ouvert avec un trou haussier le 15 novembre. Nous avons marqué le niveau de prix avec le volume maximum d’achats avec une ligne horizontale noire. Le prix a testé l’écart et s’est consolidé au-dessus. Nous voyons aux points 2 et 3 que les gros achats se poursuivent. Malgré les ventes au point 3, le prix ne baisse pas et continue même de croître avec la croissance du volume. Cluster Search montre que les acheteurs sont forts toute la journée.

À la recherche d’agressivité, de « réalisateurs fantômes » et de renversements

Si vous utilisez ATAS, il est logique de travailler avec tous les avantages de la plateforme et surtout avec l’analyse de cluster. Il est intéressant de trader les retournements car le niveau de profit est plusieurs fois supérieur au niveau de risque. Un trader peut commettre des erreurs dans plus de 50 % des transactions tout en réalisant un profit si R:R>1:3 (le rapport risque-rendement est de 1 à 3).

Comment utiliser le Delta

Delta est un indicateur qui montre des ordres de marché agressifs. S’il est vert, cela signifie qu’il y a eu plus d’achats sur le marché que de ventes sur le marché. Si le delta est rouge, il y a eu plus de ventes sur le marché que d’achats sur le marché.

Il est important de se rappeler qu’il devrait y avoir un ordre limité de l’autre côté de l’ordre du marché. Et bien souvent, les ordres limités jouent le rôle de « directeurs fantômes ». En les utilisant, l’argent géré accumule des positions, absorbe les ordres du marché et arrête le mouvement des prix. Les inversions ont souvent lieu après l’arrêt du mouvement agressif et ciblé. Il peut s’agir à la fois d’inversions de tendance et locales.

Comment fonctionne l’empreinte

L’empreinte n’est pas un indicateur. Au sens figuré, c’est un “squelette” de chaque barre. En utilisant l’empreinte, les traders voient ce qui s’est passé à chaque niveau de prix dans un bar. C’est pourquoi l’utilisation de l’Empreinte pourrait donner des informations beaucoup plus précieuses que l’application d’autres indicateurs.

Voyons comment l’Empreinte fonctionne avec le Delta dans le graphique à terme E-mini Euro à 50 ticks.

Nous voyons une absorption au point 1 – un volume énorme d’ordres de vente sur le marché qui ne peut pas faire baisser le prix. Les ordres d’achat limités ont absorbé les ordres de vente agressifs du marché et ont stoppé la baisse des prix.

Nous avons ajouté l’indicateur Big Trades au graphique et il envoie également un signal de vente au point 1.

Un renversement, qui s’accompagne d’une absorption, est une situation idéale, car si le prix ne peut pas baisser, il montera très probablement.

L’absorption est clairement visible dans l’empreinte ou le Smart DOM. La « passion » des acheteurs diminue au point 2 et le prix recule. Cependant, notez qu’il y a moins de vendeurs ici qu’au point 1. De telles situations de trading sont appelées un test (testing). Nous avons marqué le delta et la divergence des prix avec des flèches rouges et vertes.

Comment négocier une juste valeur

Selon la théorie de Peter Steidlmayer, le prix passe d’un solde à un autre. Un mouvement de tendance ciblé se dégage entre les soldes. Les zones d’équilibre sont en forme de cloche. Le profil de volume aide à trouver des zones d’équilibre et des cassures ou des retracements commerciaux.

Considérons un exemple dans le graphique à terme de la paire de devises USD/RUB à 3000 ticks.

Analyse des indicateurs dans le graphique USD/RUB

Nous avons ajouté l’outil de dessin « Profil du marché » au graphique sous la forme des indicateurs TPO et Delta et Weis Wave. La zone de valeur est marquée par des lignes horizontales orange et noires.

Le prix a dépassé la zone de juste valeur mais la pression des vendeurs n’a pas duré longtemps. Nous voyons la divergence Delta et Weis Wave au plus bas de la journée, ce qui nous avertit que le prix, très probablement, s’inverserait et reviendrait à la zone de juste valeur. Un gros volume et des efforts considérables sont nécessaires pour que le prix s’éloigne de la zone d’équilibre. Si cela ne se produit pas, le prix reviendrait très probablement à la zone d’équilibre.

Le lendemain, le prix s’ouvre dans les limites de la zone de valeur de la veille et teste le plus bas au point 2. Le prix a tenté de casser le plus haut de la veille à plusieurs reprises au cours de la séance de bourse mais a échoué. Nous voyons une fausse cassure au point 3.

Vous pouvez travailler avec le profil du marché sur différentes périodes.

Négocier certaines configurations

Nous avons utilisé l’indicateur Weis Wave dans l’exemple précédent. Weis était le disciple de Richard Wyckoff. Tom Williams, qui était également un disciple de Richard Wyckoff, a développé une telle approche pour les traders comme VSA (Volume Spread Analysis). En utilisant VSA, les traders peuvent trader certaines configurations, sur lesquelles nous avons écrit une série d’articles (voici le lien vers le premier article).

Considérons un exemple dans le graphique des contrats à terme de l’indice RTS à 3000 ticks.

Nous avons ajouté les indicateurs Delta, Weis Wave et Initial Balance au graphique. L’indicateur IB fonctionne correctement sur les marchés réguliers qui ont une heure exacte du début d’une session de trading. Lorsque vous travaillez sur les marchés mondiaux, il est plus efficace de définir le début d’une session de trading en fonction de l’activité des traders. Nous avons parlé de cet indicateur dans l’article sur le profil du marché.

Nous pouvons voir des signes de faiblesse du marché au point 1. Le nombre d’acheteurs au plus haut du jour diminue et la fermeture du bar n’est pas au sommet. Les deux barres suivantes sont internes et elles confirment la faiblesse car nous pouvons voir des ventes par le delta. Nous pouvons tirer une conclusion préliminaire qu’une cassure a échoué puisqu’un combat a lieu au niveau du plus haut d’équilibre initial. Une position courte pourrait être ouverte après que le prix se soit consolidé en dessous de ce niveau.

La situation est inversée au point 2. On voit la faiblesse des vendeurs. Les vendeurs n’ont pas réussi à pousser le prix encore plus bas et il s’inverse après une large barre avec la fermeture tout en bas. Si un trader avait des positions courtes ouvertes, la divergence delta confirme qu’il peut envisager de fermer sa position.

Les acheteurs prennent un certain temps au point 3 mais le prix le plus bas au point 4 est plus élevé que le bas précédent, ce qui signifie qu’il n’y a pas de nouveaux vendeurs. Il est possible d’ouvrir une position longue.

Afin de trader certaines configurations, il est nécessaire de :

  • définir des règles claires d’ouverture des trades ;
  • s’entraîner pour pouvoir les détecter ;
  • vérifier l’efficacité de la configuration sur le compte de démonstration.

Conclusions

Chaque trader a son propre ensemble d’indicateurs préférés pour l’ouverture de trades. Les indicateurs sont similaires mais les circonstances de leur application sont différentes. Il n’y a pas de marchés et de traders similaires.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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