Les meilleures configurations de Smart DOM
Chaque trader veut trouver une configuration sur laquelle il peut compter. Nous vous donnons 7 de ces configurations! Ils ne vous laisseront pas tomber. Pourquoi en sommes-nous si sûrs? La réponse est dans cet article. Exemples avec des graphiques.
Chaque trader veut trouver une configuration sur laquelle il peut compter. Nous donnons 7 de ces configurations!
Vous pouvez vous y fier car nous ne discuterons que des configurations pour le trading intrajournalier, qui ont le ratio risque-récompense> 1: 3. Les configurations pour le trading sont basées sur des modèles de comportement réels des acheteurs et des vendeurs, que vous pouvez identifier à l’aide du puissant ensemble d’instruments de la plate-forme ATAS.
Le trading de ces configurations dans Smart DOM est le plus efficace, mais vous pouvez également utiliser l’empreinte sur des graphiques de courte durée ou de plage.
Si vous n’avez jamais travaillé avec Smart DOM ou Footprint auparavant, sélectionnez une seule configuration et assurez-vous de:
- pratique pour pouvoir l’identifier;
- analyser la fréquence de son émergence;
- essayez de l’échanger dans votre tête ou sur papier;
- pratiquer le trading sur le simulateur;
- commencer le vrai trading qu’après cela, en négociant par petits lots.
Ces configurations ne sont pas un Graal magique, juste le marché se comporte plus fréquemment de cette façon.
Les marchés sont différents. Ils pourraient être:
- lent, avec un gros volume négocié à chaque niveau de prix – comme les notes de trésor;
- ou sauvage et rapide, avec un volume bien moindre à chaque niveau de prix – comme le pétrole brut ou le Nasdaq.
Sélectionnez le marché en fonction de votre tempérament et de vos compétences. Sur ces marchés, où vous pouvez faire de gros bénéfices, le prix pourrait fortement évoluer contre vous, entraînant d’énormes pertes.
C’était une remarque entre parenthèses sous la forme d’un avertissement. Nous allons maintenant parler de la pratique du trading efficace.
Quelles configurations fonctionnent
Pensons à ce qui rend une configuration rentable:
- cohérence et fréquence – plus nous identifions et le négocions souvent, plus nous obtenons de profit;
- comprendre dans quelles conditions cela fonctionne mieux – par exemple, une volatilité élevée. Si quelque chose qui a fonctionné avant de s’arrêter de fonctionner, recherchez les raisons du changement des conditions du marché;
- comprendre pourquoi le prix bouge. Par exemple, l’actionnement des stops à certains niveaux de prix. Plus il y a d’arrêts, plus le mouvement est net;
- possibilité de comprendre clairement quand une configuration fonctionne et quand elle ne fonctionne pas. Si une configuration fonctionne, vous êtes dans une négociation, en utilisant des stratégies de protection. Si une configuration ne fonctionne pas, vous quittez immédiatement et minimisez les pertes;
- un arrêt rapproché et une prise de loin, c’est-à-dire que le rapport risque-récompense est> 1: 3. Ce n’est que lorsque cette condition est remplie que le nombre de transactions rentables peut être inférieur au nombre de transactions déficitaires, c’est-à-dire que le Winrate peut être <50%. Vérifiez le calcul.
C’est pourquoi vous pouvez vous permettre un plus grand nombre de négociations déficitaires sans aucun stress pour le compte de trading avec un rapport risque-récompense> 1: 3.
Une liste de configurations pour le trading, que nous considérerons dans cet article:
- retour à la plage;
- retour à l’iceberg;
- retrait avec la diminution de la pression;
- retour avec les marchés corrélés;
- trading à la plage;
- fausse cassure;
- pure impulsion.
Nous considérerons la croissance des prix dans nos configurations pour plus de commodité et un gain de temps. Vous pouvez appliquer ces configurations dans le mauvais sens pour saisir les ventes.
Première configuration – retour à la plage (étape). Voir l’image 1.
Le prix casse la fourchette et revient à sa limite supérieure et recule avec une force renouvelée. La plage peut être une journée ou une courte durée, ce qui prend un court laps de temps.
- Quand cela fonctionne – sur le marché des tendances.
- Pourquoi cela fonctionne – les stops sont déclenchés et les traders clôturent des positions déficitaires. Les traders ne vendent pas lorsque le prix revient au même niveau, car c’est psychologiquement difficile après des pertes.
- Ce qui confirme – les kicking s’arrêtent lorsque la plage est cassée, ce qui signifie un mouvement net et concentré. Émergence de nouveaux ordres d’achat au retour à la limite de la fourchette et nouveau mouvement de prix brutal.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne – un mouvement de prix brutal après un recul au-dessus du sommet précédent.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas – un retour à la plage. Si les arrêts n’étaient pas expulsés pendant la cassure de la distance, la configuration, très probablement, ne fonctionnerait pas.
- Rist – plusieurs ticks à l’intérieur d’une plage.
- Profit – au-dessus du sommet précédent.
Prenons un exemple d’un futur mini Russell 2000 (RTYU9) dans Smart Dom. Voir l’image 2.
Nous avons marqué la première fourchette étroite avec le point 1. Le prix l’a cassé approximativement au niveau de 1 567,5, marqué par une ligne horizontale noire, puis ramené à la limite supérieure de la fourchette. Nous avons marqué la première évasion avec une flèche verte étroite et le retrait avec une flèche rouge. Le prix s’est inversé à nouveau après le recul vers la limite supérieure de la fourchette et s’est déplacé beaucoup plus haut – une flèche verte épaisse.
Deuxième configuration – recul vers l’iceberg.
Tous les pullbacks se ressemblent, mais il y a un déclencheur supplémentaire dans cette configuration pour entrer dans une position. Le marché se développe avec une cassure et s’ouvre légèrement et nous voyons un volume énorme à la fin du pullback. Ce volume pourrait être formé à 1 ou 2-3 niveaux de prix d’affilée. Les vendeurs vendent mais le prix ne baisse pas car il porte contre les ordres à cours limité. L’absorption a lieu. Iceberg est un ordre limite partiellement caché. L’argent géré ne veut pas montrer ses intentions et effrayer les traders inexpérimentés. La formation des icebergs prend plusieurs minutes. C’est une configuration très évidente. Tout le monde, qui surveille attentivement le marché, peut le voir.
- Quand cela fonctionne – les jours habituels avec l’extension de gamme. Fonctionne parfaitement avec le S&P 500.
- Pourquoi cela fonctionne – parce que les vendeurs tombent dans un piège au niveau de l’iceberg et se dépêchent de fermer des positions déficitaires. Ils achètent et font monter les prix.
- Ce qui confirme – iceberg et absorption. Spread Tape avec Delta aidera à voir que le prix ne bouge pas lorsque le Delta change de manière significative.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne – nous devrions voir sortir les stops en sortant de l’iceberg, car les positions déficitaires seront fermées. Et de nouveaux ordres d’achat devraient se joindre.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas – le mouvement sous l’iceberg rend cette configuration inefficace. Le prix peut passer sous l’iceberg de plusieurs ticks sur certains marchés mais sans la pression des vendeurs.
- Risk – plusieurs tiques sous l’iceberg.
- Profit – au-dessus du sommet précédent. Si le prix ne peut pas dépasser ce sommet, il est logique de sortir de la négociation.
Nous vous avons déjà montré un exemple dans Smart Dom pour un contrat à terme sur l’indice de la Bourse de Moscou dans l’article sur le trading Smart DOM. Mais c’est tellement évident que nous allons le montrer à nouveau.
Le prix a cassé la fourchette et est revenu au niveau de 249 125, auquel les vendeurs sont entrés. Ces nouveaux ordres de vente ont absorbé les ordres d’achat à cours limité et le prix n’a pas baissé, il a augmenté. Les vendeurs sont entrés à nouveau au niveau de 249 300 et les acheteurs les ont de nouveau absorbés! L’intérêt ouvert augmente, ce qui signifie que les nouvelles commandes sont tombées dans un piège. Nous avons marqué ces commandes sur du ruban adhésif avec des rectangles bleus. Et le prix a brisé le plafond et s’est envolé dans l’espace.
L’indice a augmenté ce jour-là en raison de l’ascension sauvage du stock de Gazprom. Les traders attentifs pourraient utiliser cette configuration deux fois et augmenter considérablement les positions longues avec le risque de plusieurs ticks uniquement.
Troisième configuration – retrait avec la diminution de la pression
Troisième configuration – retrait avec la diminution de la pression
La situation opposée à l’iceberg se déroule dans cette configuration. Les ordres de vente diminuent ici pendant le retrait et ne peuvent pas faire baisser le prix. Les vendeurs ne sont pas intéressés. Cette configuration n’est pas évidente, c’est pourquoi elle donne de gros avantages compétitifs aux traders qui peuvent l’identifier et agir respectivement.
- Quand cela fonctionne – les jours habituels avec l’extension de gamme.
- Pourquoi ça marche – parce qu’il n’y a plus de vendeurs.
- Ce qui confirme – l’émergence progressive des acheteurs.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne – le prix s’inverse et les acheteurs émergent.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas? Des vendeurs émergent et un grand volume de ventes fait baisser le prix.
- Risque – plusieurs ticks
- Profit- au-dessus du sommet précédent. L’accélération des achats et l’émergence de nouvelles commandes devraient se faire au niveau élevé.
Exemple de configuration. Nous verrons cet exemple dans Footprint et dans Smart Dom de l’ argent futur (SILVERU9).
Le prix a cassé la fourchette et est passé au point 1 où les vendeurs sont entrés. Nous avons montré ce mouvement dans le Smart DOM avec une fine flèche verte. La pression des vendeurs n’a pas duré longtemps – les ventes sont par conséquent réduites aux points 2, 3 et 4. Nous avons montré ce mouvement dans Smart DOM avec une flèche rouge. Dès que les acheteurs ont réalisé qu’il n’y avait plus de vendeurs, ils sont redevenus actifs et ont augmenté le prix – une flèche verte épaisse. Le prix a augmenté et une nouvelle gamme a été formée.
Quatrième configuration – recul avec les marchés corrélés
Une expérience de la surveillance des marchés en corrélation est requise pour utiliser cette configuration. Par exemple, le S&P 500 et le Nasdaq ou les bons du Trésor à 5, 10 ou 30 ans. Vous ne devriez pas essayer d’y travailler si vous ne savez pas comment ces marchés évoluent «en prise». Vous négociez un marché plus lent, mais regardez le plus rapide. Lorsque le marché plus rapide commence à bouger après un repli, vous rejoignez le marché inférieur. Le taux de mouvement est différent en raison de la liquidité. Ainsi que sur tous les reculs, le mouvement devrait s’accélérer et de nouveaux ordres d’achat devraient émerger au plus haut précédent.
- Quand cela fonctionne – dans les marchés corrélés selon la disponibilité d’un mouvement de tendance.
- Pourquoi cela fonctionne – en raison des transactions d’arbitrage lorsque les principaux acteurs gagnent de l’argent sur les spreads.
- Ce qui confirme – mouvement conséquent conjoint des marchés dans une direction.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne? Les acheteurs viennent sur les deux marchés. Mais nous verrons le mouvement des prix sur le Nasdaq plus rapidement et seulement ensuite sur S&P. 1 tick S&P correspond à environ 4-5 ticks Nasdaq. Vous ne remarquerez pas 1 tick S&P mais 4-5 ticks Nasdaq est un mouvement notable.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas? Le marché corrélé s’inverse sous le creux précédent.
- Risque – plusieurs ticks. Vous pouvez clôturer en profit même dans le renversement, puisque vous travaillez sur un marché plus lent.
- Profit – plus haut que le sommet précédent.
Nous allons vous montrer la corrélation des contrats à terme E-mini S&P 500 (ESU9) et E-mini Nasdaq 100 (NQU9) à titre d’exemple clair. Il est impossible de dire lequel de ces marchés évolue le plus rapidement par un graphique en bougie, c’est pourquoi il est si important d’analyser le Smart DOM. Mais au départ, il est plus simple de voir la corrélation dans les graphiques. Voir l’image 8.
Cinquième configuration – trading dans la gamme
Les gammes sont différentes. Elles pourraient être:
- à court terme pendant une tendance. Habituellement, ils sont plutôt étroits et il est plus efficace de les échanger lors d’une cassure;
- intra journalier sur des marchés lents et inactifs. Vous pouvez négocier ici du bas vers le haut et dans la direction opposée. Mais il est assez difficile psychologiquement de vendre en haut de gamme.
Afin de négocier de manière rentable dans la fourchette, elle doit être assez large, sinon le rapport risque-récompense serait <1: 3. Ne changez pas cette configuration dans des plages étroites. Parfois, il y a des absorptions évidentes aux points extrêmes de la fourchette et cela aide à identifier les niveaux à partir desquels ouvrir des transactions. Utilisez des marchés en corrélation pour analyser une situation commerciale. Faites attention au POC (Point of Control – le terme provient de la théorie du profil de marché) – si le prix ne peut pas dépasser le POC, il évolue dans la direction opposée, où la résistance est plus faible.
- Quand cela fonctionne – pendant la réduction de la volatilité et de l’activité. Par exemple, en été ou à la veille des vacances ou des nouvelles importantes.
- Pourquoi cela fonctionne – parce que les traders n’ont pas une compréhension claire du prix juste ou injuste. Personne n’est prêt à lancer le mouvement des prix. Et l’argent géré a pris un repos.
- Ce qui confirme – diminution du volume et du débit à l’approche des limites de la plage. Augmentation du volume et du débit près du POC.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne – une inversion près des limites de la plage. Parfois, il peut y avoir absorption à des points extrêmes.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas – le prix dépasse la fourchette.
- Risque – plusieurs ticks en dehors de la plage.
- Profit- idéalement, toute la gamme, mais les situations idéales sont rares, c’est pourquoi de ¾ à ½ de la gamme.
Exemple d’un futur wheat (ZWU9) dans le Smart Dom.
C’est une fourchette intrajournalière et elle s’est formée progressivement. Il est plus efficace de négocier à partir des niveaux, où l’incrément de profil change de manière significative. L’incrément de profil est la différence du nombre de contrats négociés aux niveaux de prix voisins. Nous avons marqué ces endroits près des points extrêmes avec des lignes horizontales noires.
- Vous achetez au niveau inférieur; le prix monte et nous avons marqué ce mouvement avec une flèche verte.
- Vous vendez au plus haut niveau; le prix baisse et nous avons marqué ce mouvement avec une flèche rouge.
La fourchette n’est pas symétrique dans notre exemple et le POC est dans sa partie inférieure, c’est pourquoi il est fort possible que le prix ne soit pas enclin à descendre significativement en dessous du POC.
Sixième configuration – fausse cassure.
Sixième configuration – fausse cassure
Rupture sauvage des limites de la gamme. Plus le mouvement est net, mieux c’est, car plus de traders pensent que la cassure est réelle. Le marché qui s’arrête avec un gros volume, pourrait être un iceberg, après une cascade d’arrêts. Le prix tombe brusquement au bas de la fourchette précédente. Une négociation symétrique de l’autre côté de la gamme a lieu assez souvent.
- Quand cela fonctionne – dans les marchés lents et non tendance après que le point extrême de la fourchette ait été testé à plusieurs reprises. En été et à la veille des nouvelles et des jours fériés.
- Pourquoi cela fonctionne – manipulations d’argent ou pièges gérés pour les débutants.
- Ce qui confirme – cassure, stops et absorption.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne – les achats s’arrêtent, le prix s’inverse et atteint la limite inférieure de la fourchette.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas – le prix dépasse l’absorption ou ne revient pas à la fourchette.
- Risque – plusieurs ticks en dehors de l’absorption.
- Profit – la limite inférieure de la fourchette.
On peut faire plus d’erreurs dans cette configuration que dans d’autres, car il y a un espace supplémentaire pour une cassure où, en cas de résultat positif, vous compensez les pertes.
Exemple. Vérifions à nouveau l’empreinte et le Smart Dom d’un futur E-mini S&P 500 (ESU9).
Nous avons marqué la plage de jours la plus significative avec le numéro 3. Nous pouvons voir plusieurs mini plages dans le Smart DOM après avoir cassé cette plage. Nous avons marqué l’absorption évidente avec le point 1 – un volume énorme sans mouvement de prix important. Le delta est positif dans cette barre mais avec une ombre supérieure, ce qui ne semble pas bon pour les acheteurs, surtout après absorption. Les vendeurs émergent dans la barre suivante et le prix recule en dehors des limites de la mini-gamme précédente. Nous avons marqué le niveau d’absorption dans le Smart DOM avec le point 2 et le mouvement des prix – avec des flèches vertes et rouges.
Septième configuration – pure impulsion
Le marché commence à évoluer très vite sans raisons évidentes – c’est une pure impulsion. C’est le «pain et le beurre» des traders. Un bénéfice pourrait être beaucoup plus élevé ces jours-là que les jours réguliers. Une position pourrait être augmentée au cours du mouvement des prix.
- Quand cela fonctionne – sous l’influence des nouvelles, des tweets de Trump et des guerres commerciales.
- Pourquoi ça marche – parce que le marché est inefficace et que tous les traders sont des êtres humains et sujets à des émotions.
- Ce qui confirme – actualités ou événements macro-économiques.
- Que se passe-t-il si la configuration fonctionne – le mouvement se poursuit sans recul et sans formation de grandes zones clés.
- Que se passe-t-il si la configuration ne fonctionne pas – le prix forme une fourchette ou s’inverse.
- Risque – si vous vous opposez à l’impulsion, vous pouvez perdre beaucoup. Si vous allez avec l’impulsion, vous faites un profit immédiatement.
- Profit – beaucoup plus élevé que le risque.
Exemple de contrats à terme sur indice de la Bourse de Moscou dans le Smart Dom (une petite exception ici puisque cette configuration est destinée à la vente). Voir l’image 13.
Nous avons marqué l’ouverture d’une séance de trading avec la lettre O. Le prix a commencé à chuter pratiquement immédiatement après l’ouverture. Nous ne voyons pas de volumes significatifs descendre au niveau de 276 700. C’est une pure impulsion, lorsque le prix baisse ou augmente sans aucune résistance. Idéalement, l’impulsion dure plus longtemps et le prix baisse / augmente beaucoup plus matériellement de 2 à 5% selon le marché.
Résumé
Nous vous avons parlé de 7 configurations avec un rapport risque-récompense> 1: 3. Si vous avez d’autres exemples de travail, partagez-les avec nous. Laquelle des configurations avez-vous le plus aimé? Écrivez dans les commentaires.
Nous sommes sûrs que cet article et la plate-forme de trading moderne ATAS vous aideront à améliorer vos résultats dans le trading. Lancez ATAS et surveillez le fonctionnement de votre configuration préférée sur votre marché.
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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.