L’algorithme a calculé que 1 050 transactions longues et le même nombre de transactions courtes ont été exécutées pendant 100 jours par les signaux de croisement de lignes de l’indicateur Voss Predictive Filter. L’algorithme écrit le résultat total : 251,25 – 139,25 = 112 USD (lors de la négociation d’un volume minimum). Cependant, étant donné que 1 USD dans le tableau des prix est de 4 ticks et qu’un tick ES est de 12,50 USD, le rendement en termes monétaires est de 112 * 4 * 12,50 = 5 600 USD.
Et si on calcule des commissions à 5,5 USD par tour, le rendement sera de 5,5 * (1 050 + 1 050) = 11 550 USD.
Il s’avère que, malgré certaines attentes mathématiques positives, le profit est inaccessible car le montant de la commission dépasse le rendement estimé plus de 2 fois.
On peut noter que le trading par signaux VPF produit un résultat positif si l’on ne prend que des positions longues. À savoir, → rendement = 251,25 * 4 * 12,50 = 12 562 USD et commissions = 5,5 * 1 050 = 5 775 USD. Bénéfice = 12 562 – 5 775 = 6 787 USD. Quelle est la qualité de ce résultat ?
La cotation indiquait 4 122 USD au début de la période considérée et à 4 509 USD à la fin de celle-ci. La différence était de 387 USD. Si vous achetez juste 1 contrat et que vous le conservez, le profit = 387 * 4 * 12,50 = 19 350 USD, dont vous devez soustraire 5,5 USD de commission.
Il s’avère que la simple détention est meilleure que le trading actif par l’indicateur VPF. Même si vous ne tenez pas compte de la commission.
Quels seront les résultats si nous passons d’un indice boursier à, par exemple, des contrats à terme sur matières premières ?
Expérience 2. Ajoutons l’algorithme au graphique Range US (4/10/16), qui montre la dynamique de négociation des contrats à terme sur l’or pendant 113 jours (du 25 mars 2021 au 29 août 2021).
