Les bases de Cluster Statistic : Ce que c’est et comment le configurer

L’analyse footprint est puissante – mais elle peut aussi être dense. Cluster Statistic résout ce problème en agissant comme un tableau de bord : il organise les métriques footprint clés dans un tableau séparé sur le graphique, afin que vous puissiez analyser le marché plus rapidement, repérer les barres remarquables et décider où une révision cluster par cluster plus approfondie vaut vraiment votre temps.

Il s’agit de la Partie 1 sur 2 de notre série Méthodes de trading utilisant Cluster Statistic. Dans ce premier article, nous nous concentrerons sur les fondamentaux :

• Qu’est-ce que Cluster Statistic
• Paramètres principaux de l’outil Cluster Statistic
• Paramètres supplémentaires de l’outil
• Configuration des alertes sur Delta et Volume
• Comment ajouter l’indicateur Cluster Statistic au graphique
• Comment pyramider en utilisant Cluster Statistic

Qu’est-ce que Cluster Statistic

Cluster Statistic fournit des données sur l’endroit où s’est produite l’accumulation de volume active et comment les ordres d’achat et de vente ont été distribués. C’est une couche d’assistance pour l’analyse footprint. L’indicateur transforme les données brutes des clusters en un résumé clair et lisible – afin que vous puissiez analyser le graphique plus rapidement tout en restant proche de ce qui se passe à l’intérieur de la barre.

Au lieu de vérifier manuellement plusieurs clusters et niveaux de prix, vous obtenez le contexte footprint clé regroupé dans un tableau séparé sur le graphique : où l’activité est concentrée, comment la pression se déplace à l’intérieur de la barre et si la participation augmentait ou diminuait. Téléchargez notre logiciel gratuitement pour découvrir ces analyses par vous-même.

Utilisez-le lorsque vous souhaitez :

• lire les footprints plus rapidement sans perdre de détails,
• repérer les barres remarquables qui méritent une analyse approfondie (forte activité, moments de déséquilibre, extrêmes),
• garder le contexte clé visible pendant que vous travaillez avec les niveaux, les profils et d’autres outils de flux d’ordres.

Ensuite, nous passerons en revue les valeurs exactes que vous pouvez activer dans Cluster Statistic et ce que chacune vous indique.

Paramètres de l’outil Cluster Statistic

Cluster Statistic fournit plus de 15 paramètres pour évaluer l’activité du marché. Pour contrôler le contenu de l’indicateur, vous pouvez simplement cocher les paramètres requis pour les afficher.

Voici les principaux paramètres disponibles dans Cluster Statistic :

1. Asks – Le nombre de transactions exécutées au prix Ask.
2. Bids – Le nombre de transactions exécutées au prix Bid.
3. Delta – La différence entre les transactions Ask et Bid au sein de cette barre/bougie.
4. Delta/Volume (%) – Le pourcentage de delta par rapport au volume total de la barre.
5. Session Delta – Le delta cumulé pour une session spécifique.
6. Session Delta/Volume (%) – Le pourcentage de delta de session par rapport au volume de session.
7. Maximum Delta – Le delta positif maximum dans la barre.
8. Minimum Delta – Le delta négatif maximum dans la barre.
9. Delta Change – Le changement de delta entre les barres.
10. Volume – Le volume total (contrats/lots/actions) négocié dans cette barre/bougie.
11. Volume/Second – Le volume de négociation par seconde.
12. Session Volume – Le volume total accumulé par session depuis son début jusqu’à l’heure actuelle.
13. Trades Count – Le nombre de transactions.
14. Height – La hauteur de la barre.
15. Time – L’heure actuelle de la session de négociation.

Paramètres supplémentaires de Cluster Statistic

ATAS permet aux traders de configurer de manière flexible Cluster Statistics pour répondre à leurs besoins. Les principaux paramètres ajustables comprennent :

Visualisation : Vous pouvez choisir quels paramètres spécifiques afficher sur le graphique, tels que les volumes totaux, le delta, le nombre de transactions et d’autres indicateurs clés.

Alertes pour Delta et Volume : Vous pouvez configurer des alertes pour des valeurs spécifiques de delta ou de volume. Par exemple, si vous souhaitez être averti lorsque le volume atteint un certain niveau ou que le delta devient négatif/positif, ATAS déclenchera une alerte lorsque ces conditions sont remplies. Cela permet aux traders de réagir rapidement aux conditions changeantes du marché et de prendre des décisions de trading en temps opportun.

Configuration des alertes (filtres) sur Delta et Volume

L’outil Cluster Statistic sur ATAS ne visualise pas seulement les données, mais permet également aux traders de configurer des alertes (filtres) sur des paramètres clés tels que Delta et Volume, garantissant que vous ne manquez jamais les changements importants du marché. Cela simplifie considérablement la surveillance du marché et aide les traders à réagir rapidement aux événements de marché importants. Essayez de configurer vos propres alertes en téléchargeant ATAS ici.

Qu’est-ce qu’un filtre Delta et pourquoi en avez-vous besoin ?

Un filtre Delta vous permet de définir un seuil spécifique ou une plage de valeurs qui, une fois atteints, déclencheront une alerte sur ATAS. Par exemple, si vous êtes intéressé par le moment où le delta atteint un certain niveau, une alerte vous aidera à réagir rapidement aux changements du marché.

Exemple de configuration :

Vous tradez en utilisant Cluster Statistic et souhaitez être averti lorsque Delta devient positif au-dessus de 200 (indiquant une domination des acheteurs).

Dans les paramètres de Cluster Statistic, vous pouvez configurer une alerte pour le dépassement de cette valeur afin qu’ATAS vous avertisse par un son ou une fenêtre contextuelle.

En quoi est-ce utile ?

Imaginez que vous analysez le marché et souhaitez entrer dans une transaction uniquement si la domination des acheteurs devient évidente. Configurer une alerte pour un delta positif vous aidera à ne pas manquer le moment où l’activité des acheteurs augmente. Cela vous aide à prendre des décisions de trading plus rapidement et réduit le temps consacré à l’analyse manuelle.

Comment ajouter l’indicateur Cluster Statistic au graphique

Vous pouvez le faire en 7 étapes :

1. Téléchargez ATAS gratuitement
2. Installez et lancez le logiciel
3. Cliquez sur « Graphique » dans la fenêtre « Accueil »
4. Sélectionnez n’importe quel instrument de votre choix : actions, contrats à terme ou cryptomonnaies
5. Appuyez sur Ctrl+I ou appuyez sur l’icône pour ajouter un indicateur
6. Recherchez « Cluster Statistic » dans la fenêtre « Indicateur »
7. Cliquez sur Ajouter et OK

Comment pyramider en utilisant Cluster Statistic

Lorsque les traders utilisent efficacement l’outil Cluster Statistic, ils peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant l’entrée en position et le dimensionnement lors des mouvements de prix. Le processus d’ajout aux positions s’appelle « pyramider ».

Pyramider peut potentiellement amplifier les résultats lors des mouvements de tendance, mais cela augmente également l’exposition et nécessite une analyse de marché minutieuse, des critères clairs pour ajouter du volume et une gestion disciplinée des risques.

Principes clés du pyramidage :

1. Analyser le sentiment du marché avec Delta et Volume

Lors du pyramidage d’une position, il est crucial de confirmer que la direction actuelle se maintient et est validée par les acheteurs ou les vendeurs. Surveillez Delta et Volume aux niveaux clés. Si Delta positif et volume augmentent tous deux, cela peut indiquer la continuation de la tendance et fournir une opportunité potentielle de pyramider.

Exemple : Vous détenez une position longue et voyez le prix franchir un niveau de résistance avec un Delta positif et un volume croissant. Dans ce cas, ajouter à votre position peut être justifié car les acheteurs montrent une domination continue.

2. Utiliser Session Delta pour confirmer la tendance

Session Delta affiche le delta cumulé sur une période donnée et aide à évaluer le sentiment général du marché. Si Session Delta reste élevé ou montre des changements minimaux lors des replis de prix, cela peut confirmer que la tendance principale reste intacte, vous permettant d’augmenter en toute sécurité la taille de votre position.

Exemple : Supposons qu’après votre entrée initiale en transaction, le prix recule vers un niveau de support proche, mais que Session Delta reste à un niveau élevé. Cela peut soutenir l’ajout d’exposition, car les acheteurs semblent toujours dominer l’activité.

3. Analyser Trades Count pour évaluer l’activité des participants

La métrique Trades Count aide à évaluer l’activité globale du marché. Lors du pyramidage, il est important de surveiller les pics d’activité et une augmentation du nombre de transactions, surtout si cela coïncide avec une confirmation de delta et de volume. Une augmentation des transactions lors de la rupture de niveaux clés peut indiquer que le marché est prêt à poursuivre son mouvement.

Exemple : Vous détenez une position courte et remarquez que le prix franchit un niveau de support significatif avec une forte augmentation du nombre de transactions. Cela pourrait être un moment pour ajouter à votre position, car les vendeurs montrent leur force.

Conclusion

À ce stade, l’objectif est simple : rendre Cluster Statistic clair, lisible et utile dans le travail footprint quotidien. Une fois que vous avez sélectionné les bons paramètres, affiné les paramètres supplémentaires et configuré les alertes Delta/Volume, le tableau sur le graphique devient un « tableau de bord » fiable que vous pouvez consulter en quelques secondes.

Dans la Partie 2/2, nous passerons de la configuration à l’application : vous apprendrez 7 méthodes d’analyse utilisant Cluster Statistic — du repérage des zones d’accumulation de volume et de la lecture de la pression delta à l’interprétation du contexte de session et des changements d’activité. Nous couvrirons également comment utiliser Cluster Search pour identifier les zones de sortie potentielles en fonction de vos critères footprint.Vous voulez l’essayer sur vos propres graphiques ? Téléchargez ATAS et explorez Cluster Statistic dès maintenant !