Comment utiliser les Delta cumulatif?

Nous consacrons cet article pour les débutants au Delta Cumulatif. Pourquoi c’est important? Pourquoi est-ce utile? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l’application Delta Cumulative pour le trading en bourse?

Lisez dans cet article:

• ce que sont le delta, les offres et les demandes standard;
• ce qu’est le delta cumulatif;
• ce que montre le delta cumulatif;
• comment régler l’indicateur;
• avantages et inconvénients;
• comment utiliser les données de l’indicateur Delta cumulatif pour prendre des décisions commerciales.

Qu’est-ce que le delta

Définissons ce qu’est un delta standard avant de commencer à parler du delta cumulatif.

Delta est la différence entre les achats et les ventes. Le delta est positif s’il y a plus d’achats que de ventes et le delta est négatif s’il y a plus de ventes que d’achats.

Quelqu’un peut dire: «Attendez une seconde. Chaque trading a à la fois un acheteur et un vendeur. Comment pourrait-il y avoir plus d’achats ou de ventes? »

C’est vrai. Chaque trading a à la fois un acheteur et un vendeur. Cependant, conformément au principe de rassemblement des ordres d’échange (lisez l’histoire de John et Peter dans cet article), une transaction est exécutée lorsqu’un ordre de marché d’initiative «rencontre» un ordre limite attendu.

Et puis, lorsque les Deltas sont calculés, on considère que:

• une vente est lorsqu’un ordre de vente au marché est associé à un ordre d’achat limité (un ordre d’achat limité est également appelé une offre);
• un achat, c’est lorsqu’un ordre d’achat au marché est associé à un ordre limite de vente (un ordre limite de vente est également appelé demande).

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les offres et les demandes dans cet article.

Exemple.

L’image ci-dessus montre un graphique du marché à terme du pétrole; les données proviennent du NYMEX; la période est de 15 minutes. Le graphique montre les indicateurs Offre Demande et Delta.

Comme vous pouvez le voir, si l’indicateur Delta est réinitialisé au début de chaque période, l’indicateur Delta Cumulatif récapitule les valeurs du Delta pour les périodes précédentes. Les paramètres du delta cumulatif sont simples:

Cela signifie que les données de l’indicateur Delta cumulatif pourraient être utilisées comme une confirmation simple mais efficace de la tendance haussière / baissière. Cependant, il existe une autre façon d’utiliser le delta cumulatif. C’est le principe de divergence. L’image ci-dessous montre le même graphique mais avec une échelle différente pour avoir une meilleure vision des événements du 28 août.

Malgré la pression croissante des ventes, le prix refuse «obstinément» de baisser. C’est une situation haussière. Par conséquent, vous devez vous abstenir des courts et envisager les longs. L’image ci-dessous montre un exemple de prise de décision commerciale dans une situation similaire sur le marché du bitcoin (les données proviennent de Bitfinex avec une période de 30 minutes).

Nous utilisons un graphe de clusters avec le seul indicateur Delta Cumulatif (sous la forme d’une ligne).

Si vous êtes un trader intrajournalier et que votre stratégie est le «test de cassure», le graphique ci-dessus vous suggérera une idée de la manière dont le delta cumulatif pourrait être utilisé pour entrer des courts lors du test du support.

Avantages et inconvénients du delta cumulatif

Le principal avantage de l’indicateur Delta cumulatif est que cet indicateur fonctionne avec le flux des transactions réelles en bourse. En d’autres termes, il traite directement du processus de négociation. En travaillant avec l’indicateur Delta cumulatif, vous analyserez:

• les tendances du marché;
• activité des acheteurs et des vendeurs;
• comportement des prix en combinaison avec le Delta.

Et il y a un inconvénient ici – une certaine complexité de l’analyse. Vous ne recevrez pas de simples signaux du Delta Cumulatif. Ce n’est pas une baguette magique. Vous devrez apprendre à appliquer le delta cumulatif dans votre analyse. Le processus de formation vous aidera à le faire:

Résumé

Comme le montre la pratique, tous les marchés / bourses ne transmettent pas des données correctes sur les deltas, qui pourraient être utilisées pour prendre des décisions rationnelles. Cependant, si votre marché fournit des données de haute qualité sur les achats et les ventes, le delta cumulatif pourrait devenir cet instrument que vous utiliseriez pour augmenter l’efficacité de votre trading.