Savoir utiliser les différents outils d’analyse du marché est la clé de la réussite sur les marchés financiers. Dans cet article, nous examinerons les particularités d’utilisation du graphique RangeUS, un outil unique de la plateforme ATAS.
Maîtrisez RangeUs. Il vous aidera à identifier les zones d’accumulation de grands participants et à trouver plus précisément les niveaux de support et de résistance.
À lire dans cet article :
Qu’est ce que RangeUS
RangeUS est un graphique en bougies spécial qui filtre les bruits du marché, et les barres sont construites sur la base de la distance parcourue par le prix. Un tel graphique ne dépend ni du temps ni du volume.
Exemple de graphique RangeUS des contrats à terme 6E :
Comparaison du graphique RangeUS et des bougies japonaises
Contrairement au graphique classique en bougies japonaises, les barres RangeUS forment des bords plats de sorte que les bas et les hauts des bougies précédentes coïncident avec les bas et les hauts des bougies suivantes.
Comparez les deux graphiques pour l’instrument 6E : RangeUS à gauche et 5 min à droite.
Notez que sur le graphique de gauche, après la première barre de tendance, il y a 10 barres inversées, le comportement du prix ressemble à des mouvements réciproques, en d’autres termes, le prix va « d’avant en arrière ». De tels mouvements réciproques sont fréquents sur le marché et leur présence indique que le prix fait une pause dans une fourchette afin de déterminer la direction à prendre.
La même zone sur le graphique de droite ressemble à un mouvement correctif à la hausse. Par conséquent, les mêmes zones sur des tels graphiques peuvent être perçues différemment.
Niveaux de support et de résistance
L’utilisation du graphique RangeUS fait apparaître les niveaux de support et de résistance. Prêtez attention au graphique ci-dessous, il s’agit du contrat à terme SiH9, les blocs de barres de renversement forment les niveaux, et lorsqu’ils sont testés, le comportement des prix devient tout à fait prévisible.
La présence à long terme des prix dans la fourchette indique un fort intérêt pour le maintien du niveau et une intensité élevée de la part des acheteurs et des vendeurs ou, au contraire, l’absence de pression des parties sur le prix.
Comme nous le savons, il y a toujours un seul gagnant sur le marché, dans l’image ci-dessus, les forces sont clairement du côté du vendeur. Un nouveau test de ces niveaux peut être le signal d’un rebond ou d’une entrée en cassure, en fonction du comportement du prix lorsqu’il entre dans la zone.
Avantages du graphique RangeUS. Comment les utiliser
Trois paramètres sont utilisés dans la construction du graphique RangeUS :
Entre les points 1 et 2 de l’image, il y a une barre de tendance d’une taille de 10 points de prix. Au point 1, la barre s’est ouverte, au point 2, la barre s’est fermée. Les barres courtes avec ombres sont des Tick Reversal, c’est-à-dire des barres de renversement.
Les barres RangeUS peuvent avoir des ombres tout comme les bougies japonaises classiques, mais elles sont toujours dirigées contre la barre elle-même. En d’autres termes, une ombre sur une barre descendante n’est possible que par le haut, sur une barre montante – par le bas et d’aucune autre manière. Cette règle ne concerne que les barres fermées. Si la barre est encore ouverte, les ombres peuvent aller dans les deux sens.
Dans l’image suivante, il y a une barre de renversement entre les points 1 et 2 qui a une taille de 5 ticks. Au point 2, la barre a été ouverte, au point 1, elle a été fermée, mais le prix s’est déplacé au point 3, ce qui a influencé la formation d’une longue ombre.
La barre de renversement a été formée comme une barre ascendante et signifie que le prix a passé 5 ticks dans la direction opposée à la clôture de la barre de tendance précédente. Malgré le fait que la barre ait une longue ombre en bas, le prix n’a pas dépassé la limite des 10 ticks et est revenu à la hausse. C’est selon un tel principe que les barres de renversement sont formées.
Si une barre de tendance est formée, mais que le prix continue à bouger pendant 10 ticks, la barre de tendance suivante sera formée comme indiqué dans l’image ci-dessus.
Avec certains paramètres, qui sont spécifiques aux différents instruments, le graphique RangeUS masquera les bruits inutiles du marché et montrera les niveaux de support et de résistance importants.
La durée de formation de chaque barre est variable. Certaines barres peuvent prendre beaucoup de temps à se former, généralement parce que le prix se maintient dans une fourchette étroite pendant une longue période. Cela peut être dû à un manque de pression ou, à l’inverse, à un grand intérêt pour le maintien du niveau.
Quels sont les avantages du graphique RangeUS et comment ils peuvent être utilisés
Examinons les avantages de l’utilisation du graphique RangeUS :
3. Le graphique RangeUS est efficace pour trouver des points de renversement. Pour détecter un renversement, utilisez une combinaison du graphique RangeUS et de l’indicateur Delta, l’exemple ci-dessous montre un tel moment. Dans cette section, on voit un grand acheteur entreprenant dans l’indicateur Delta, mais la barre est dirigée dans la direction opposée à l’achat. Cela indique un changement de priorité et le dépérissement des forces de l’acheteur.
Nous n’avons examiné que quelques-uns des avantages de l’utilisation du graphique RangeUS. En fait, il existe de nombreux autres atouts et, avec suffisamment d’observation, vous découvrirez d’autres possibilités du trading rentable.
Comment combiner RangeUS avec le delta et d’autres indicateurs
Ci-dessous se trouve le graphique de l’instrument SiH9. Cet exemple montre la méthodologie de recherche d’un acteur majeur qui influencera le prix des contrats à terme. Le graphique RangeUS a de tels paramètres : Trend – 75, Reversal – 50, les indicateurs Open Interest et Delta y sont ajoutés, la période considérée est 22-25 janvier 2019.
L’activité des acteurs majeurs du marché a été remarquée dans la zone numéro 1. Comme vous pouvez le constater, le prix se situait dans une fourchette étroite.
Dans la barre « A », le delta a une forte valeur négative de -14 730 contrats, ce qui nous indique un vendeur proactif. L’intérêt ouvert a augmenté de 53 600. Étant donné que l’indicateur OI ne varie que d’un multiple de 2, on peut supposer que la presque tout le volume du vendeur vise à ouvrir une position courte. Dans le même temps, l’acheteur, qui a également ouvert ses positions longues, a préféré les ordres limités aux ordres au marché, car nous nous souvenons que le delta est fort négatif avec un volume total tradé de 132 000 contrats, ce qui est une valeur bien supérieure à la moyenne.
Analysons la barre suivante « B », qui a continué à accumuler une position importante. Le delta de cette barre était de +36 000 contrats, ce qui nous indique que l’activité de l’acheteur a commencé, l’intérêt ouvert a augmenté de 66 000 et le volume total était de 266 000 contrats. Étant donné que 66 000/2 = 33 000, on se trouve dans la situation inverse de la précédente. L’acheteur a maintenant pris l’initiative, gagnant sa position par rapport aux ordres limités du vendeur.
Comme vous pouvez le voir, aucun des participants n’a fait bouger le prix, il a continué à marcher pendant un certain temps dans les limites fixées. Cela peut être dû au fait que l’acteur le plus fort vérifiait le volume de rencontre.
Dans la zone considérée, on a deux parties agressives qui s’opposent, il est donc plus approprié d’ouvrir une position dans le sens du vainqueur.
La partie la plus forte s’est manifestée en poussant le prix hors de la fourchette vers le bas. Nous en concluons que, dans ce cas, le vendeur contrôle le marché. Lorsque la situation est plus claire pour nous, nous pouvons déjà prendre une décision sur la base des circonstances suivantes :
l’acteur majeur a pris une position courte, ce qui signifie qu’un mouvement de tendance prolongé est attendu ;
nous connaissons un niveau de résistance fort au test duquel il est conseillé d’ouvrir sa position et de placer un stop loss court.
Il n’a pas fallu longtemps pour que l’acteur majeur teste le niveau, et le maintien de ce niveau ne fait que confirmer nos attentes.
Lors de la session de trading suivante, le prix a perdu environ 500 points et l’accumulation de position courte de l’acteur majeur s’est poursuivie, comme l’indique le graphique numéro 2. Cette zone a continué de servir de niveau de résistance, comme en témoigne le fait que le prix a testé le niveau dans la zone numéro 3.
Cet exemple démontre clairement que l’utilisation complémentaire des indicateurs delta et open interest permet d’identifier des zones importantes sur le graphique RangeUS.
Comment configurer un graphique RangeUS
Nous n’avons examiné que quelques exemples de configuration et d’utilisation d’un graphique RangeUS, mais compte tenu de la variété des instruments et de la nature différente de leur comportement, les paramètres RangeUS que vous définissez seront toujours différents. Pour comprendre quels sont les ajustements optimaux pour chaque instrument, vous pouvez définir vous-même quelques paramètres qui deviendront la base des calculs.
Par exemple, chaque instrument a un mouvement moyen ou une volatilité différents, c’est quand le prix pour une certaine période de temps va du minimum au maximum. Pour calculer ce paramètre avec la plateforme ATAS utilisez l’indicateur ATR.
L’exemple ci-dessous montre le mouvement moyen du prix pour le graphique H1 de l’instrument SiH9, qui est de 154 points pour 10 barres d’une durée de 1 heure.
Ainsi, pour chaque instrument, vous pourrez déterminer la volatilité (B), et cette valeur sera la base de calcul des valeurs de Tick Trend et de Tick Reversal du graphique RangeUS. Expérimentez avec vos instruments préférés, Tick Trend=B/2 et Tick Reversal=Tick Trend/100*75 peuvent être des valeurs optimales.
RÉSUMÉ
Dans cet article, nous avons donc découvert le graphique non traditionnel RangeUS, qui nous permet d’éliminer les bruits inutiles du marché et de nous concentrer sur les zones d’accumulation des acteurs majeurs du marché. Nous avons également appris comment et avec quels instruments un tel graphique doit être combiné, et vos propres observations et recherches de ces combinaisons vous donneront des indices supplémentaires sur les situations du marché.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
