Astuces de ATAS : comment trader avec Smart DOM

Êtes-vous d’accord qu’on peut sans cesse regarder trois choses : comment le feu brûle, comment l’eau coule et comment une autre personne travaille ? Ne croyez pas les restrictions – on peut encore regarder sans cesse comment les ordres changent dans le  Smart DOM. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les méthodes pour gagner de l’argent en utilisant le DOM. À lire maintenant:

Qu’est-ce que le DOM et pourquoi est-il bon de savoir y travailler

Traduit de l’anglais, le DOM (Depth of Market) est la profondeur du marché. En fait, il s’agit d’une liste d’ordres passés pour l’achat et la vente. Plus le prix est élevé – plus il y a de demandes de vente, plus le prix est bas – plus il y a de de personnes qui désirent acheter. Certains traders préfèrent travailler uniquement avec le DOM, sans se référer du tout aux graphiques. Ils croient que le DOM reflète l’équilibre réel de l’offre et de la demande. Et par le comportement des ordres et des prix, ils jugent la force et la faiblesse du marché. Nous allons maintenant utiliser l’exemple d’un tableau pour expliquer ce que le DOM est. Supposons qu’il n’y ait que deux commerçants sur le marché – Robert et Pierre. Robert a beaucoup plus d’argent que Pierre. Tableau 1. Exemple de flux d’ordres

Pour que le prix bouge, l’un des deux traders doit commencer à acheter des ordres de marché. Disons que Robert achète 50 contrats à Pierre à 1100 et augmente son bid (offre) (qu’est-ce que les bids et les asks). Comme il a plus d’argent, il continue d’acheter des contrats à Pierre et fait monter ses bids et ses prix de plus en plus haut. Pierre commence à devenir nerveux à 1150, à 1200, il n’est plus seulement nerveux, mais ressent une douleur aiguë due à des pertes de 29 250. Où avons-nous obtenu un tel chiffre – nous allons maintenant vous expliquer. Nous avons additionné tous les contrats achetés par Robert et les avons multipliés par la différence de prix – 390*75. Ainsi, Pierre ne peut plus subir de pertes et commence immédiatement à conclure des contrats, en les vendant à Robert, car il n’y a que 2 acteurs sur le marché. Selon les résultats du trading, Robert est en profit, Pierre est sans argent et avec un traumatisme psychologique. C’est ainsi que fonctionne le marché, seulement il n’y a pas deux acteurs, mais bien plus. Mais « l’argent intelligent », en règle générale, est concentré entre les mains de quelques « Roberts ». La tâche des traders est de faire pression de manière agressive sur les adversaires et de les forcer à fermer leurs positions. La situation que nous avons décrite se produit chaque jour dans différentes variations sur n’importe quel marché. L’argent intelligent exerce d’abord la pression, puis prend des bénéfices. Par conséquent, le prix monte et descend.

Examen du DOM sur ATAS

Vous pouvez trouver le DOM dans sa forme la plus simple en QUIK. Seuls le prix et les ordres à cours limités y sont présentés. Voir l’image 1.

Le DOM sur ATAS s’appelle le Smart DOM pas pour rien – il est vraiment très intelligent. Voir l’image 2.

Regardez la vidéo sur toutes les fonctionnalités et les paramètres du Smart Dom sur notre chaîne. N’oubliez pas de vous abonner ! Passons brièvement en revue les principaux détails :

• à chaque niveau de prix, le volume réellement échangé est visible – bid trades, ask trades ;
• profil de marché de la journée en cours, de la veille et de l’ensemble du contrat est visible – today, last day, contract ;
• on peut voir les changements dans les ordres à cours limité à chaque niveau de prix – les deux dernières colonnes colorées ;
• il y a un champ pour les notes – notes (il n’est pas visible sur cette image, car nous ne l’avons pas activé dans les paramètres) ;
• on peut négocier directement depuis le DOM en un clic ;
• tous les champs, tailles de texte, couleurs sont personnalisables ;
• on peut créer et stocker des modèles de DOM.

Ce Smart DOM avec une gamme complète de fonctionnalités est vraiment très pratique. C’est même gênant de le comparer avec le DOM en QUIK.

Quels marchés sont adaptés au trading DOM

Le trading DOM est attractif mais pas facile. Voici les raisons :

• Les transactions se déroulent très rapidement, car sur les bourses modernes, plus de la moitié des transactions sont effectuées par des robots.
• Les demandes ne reflètent pas des faits, mais les intentions des commerçants. Par conséquent, le DOM est un champ de manipulation et de tromperie. Les ordres à cours limité sont annulés, supprimés, déplacés, réduits.
• Tous les outils ne conviennent pas au trading DOM. Il y a des marchés « minces » qui ont beaucoup de mouvements nets et forts ou « épingles ». Le profil de ces marchés est long et allongé. Il s’agit, par exemple, du Nasdaq ou du Dax, du pétrole. Et il y a des marchés «gros», ils n’ont pas de mouvements aussi brusques et le profil est plus court et plus large. Par exemple, Treasury Bonds. La figure ci-dessous montre des exemples des DOM de tels marchés – Nasdaq NQM9 à gauche, Treasury Bonds ZBM9 de 30 ans à droite. Les numéros 1 et 2 mettent en évidence les profils Treasury Bonds. Ils sont compacts et leurs bordures s’intègrent facilement dans un seul écran. Le profil lui-même se dilate plus près du milieu. Le numéro 3 marque le profil Nasdaq. Il est très long, les hauts et les bas de la journée ne sont pas visibles sur le même écran, le profil se dilate et se rétrécit plusieurs fois au cours d’une séance de trading (Fig.3).

Configurations de trading dans le DOM et règles de base

Il existe plusieurs techniques de trading utilisant le DOM :

• trading impulsions ;
• trading des mouvements brusques avec un volume croissant ;
• cassure (breakout) du niveau ;
• rebonds ;
• « appâts ».

En général, ces techniques sont liées au type de trading connu sous le nom de « scalping ». Les positions sont généralement tenues de quelques secondes à quelques minutes. La raison en est que pour ouvrir des positions à plus long terme, il faut analyser le contexte sur les graphiques, et l’évaluation du marché par le DOM est une recherche de transactions situationnelles « ici et maintenant ». Examinons de plus près chacune de ces techniques.

Impulsion

L’idée de base derrière le trading impulsions est de suivre les mouvements de l’argent intelligent. Ce qui se passe à un prix peut déterminer la direction pour l’heure suivante ou même plus. Si certains traders sont piégés, ils voudront sortir. D’autres traders veulent sauter à bord – c’est une réaction en chaîne. Par exemple, si le marché baisse de 15 points, peu de gens voudront acheter. Pour arrêter ou inverser le marché pour au moins quelques ticks, vous aurez besoin de gros volumes et, par conséquent, de beaucoup d’argent. Et pour faire encore baisser le marché en baisse de 4 à 6 ticks supplémentaires, vous avez besoin de moins d’argent, car la résistance au mouvement à la baisse diminue. La fermeture des positions déficitaires renforce encore l’impulsion déjà existante. Cela fonctionne particulièrement bien aux niveaux de maximum/minimum de la journée. Si le marché a fait un mouvement significatif et ne recule pas, la probabilité d’un recul profond diminue fortement. Considérons l’impulsion sur l’exemple d’un contrat à terme sur l’indice RTS RIM9 (Fig.4).

Nous avons marqué le niveau du milieu de la fourchette initiale de la journée par le numéro 1, qui a été déterminé automatiquement à l’aide de l’indicateur Initial Balance. A ce niveau, un support local s’est formé, marqué par une ligne rouge, à partir duquel le prix a brusquement augmenté. Dans le DOM, nous voyons des achats importants sur le marché, marqués de chiffres bleus dans la première colonne – c’est l’impulsion, qui a de grandes chances de faire du profit. Nous avons marqué ces niveaux pour nous-mêmes dans la colonne « notes » car les colonnes « bid/ask trades » sont mises à jour lorsque le prix revient à ce niveau, sauf si vous avez modifié les paramètres automatiques.

Mouvement brusque sur de gros volumes

Mouvement brusque sur de gros volumes – le marché passe brusquement plusieurs ticks dans une direction sur un volume nettement plus élevé que d’habitude – c’est le début d’une impulsion. Rejoignez ce mouvement, car ceux qui sont dans la direction opposée fermeront des positions et feront ainsi monter le prix plus loin.

Cassure du niveau (breakout)

Cassure du niveau – nous recherchons une cassure du haut/bas de la journée ou d’autres niveaux significatifs et observons les mouvements autour de ce niveau. Plus le marché revient rapidement à ce niveau après un recul, plus il est probable que le niveau ne se maintiendra pas. Le contexte et les niveaux qui intéressent les acheteurs et les vendeurs sont très importants. Ceux-ci peuvent être des niveaux auxquels la vente ou l’achat s’arrêtent, des niveaux avec un volume important, des queues, des hauts ou des bas des jours précédents. Les professionnels préfèrent entrer avant une cassure s’ils pensent que le prix va passer ce niveau. Et les traders ordinaires tombent dans des pièges aux cassures lorsqu’ils essaient de trader contre l’impulsion. Faites toujours attention au volume qui a mis le prix en mouvement. Plus il y a de contrats, plus une cassure est probable. Si vous négociez contre l’impulsion, n’achetez pas les bas tout de suite et ne vendez pas les hauts tout de suite, attendez que l’avalanche de stops finisse de pousser le prix plus loin. Vous pouvez vérifier s’il s’agit de nouveaux contrats ou des stops, mais uniquement sur la Bourse de Moscou, qui montre un intérêt ouvert en temps réel. Ci-dessous, nous montrerons un exemple de la façon de travailler avec un intérêt ouvert.

Recul du niveau

Recul du niveau – le prix touche le niveau et recule, touche à nouveau et recule à nouveau, mais d’un plus petit nombre de ticks. Les reculs diminuent et la probabilité d’une cassure augmente. Les niveaux peuvent ne pas coïncider avec les niveaux de support et de résistance classiques.

Rebond à la baisse

Rebond à la baisse – le marché croît sur un bon volume, mais tout en haut, le volume d’achat diminue, des offres (asks) de gros volume apparaissent et la progression haussière est réduite. Dans une telle situation, les traders ne continueront pas à acheter, ils attendront et le prix baissera. Vous devez être très prudent avec cette configuration car c’est un commerce contre l’impulsion. De même, vous pouvez envisager un rebond à la hausse. Mais acheter demande généralement plus d’efforts que vendre. Revenons sur les contrats à terme sur l’indice RTS RIM9 (Fig.5).

Le prix a fortement chuté, le point 1 marque les ventes du marché, mais au plus bas de la journée, les ventes sont tombées à un. Et à ces niveaux, des achats importants sont apparus, mis en évidence par le point 2. Peut-être s’agit-il de fixation du profit sur des positions courtes, et non de nouvelles positions longues – nous ne le savons pas. Mais le DOM montre que la baisse des prix s’est arrêtée et qu’un rebond a commencé. En utilisant DOM, nous ne prévoyons pas, nous voyons simplement ce qui se passe en ce moment.

Appât ou tromperie

Appât ou tromperie – le prix ne bouge pas avec un gros volume ou bouge légèrement. Très probablement, l’argent intelligent a conçu un mouvement dans l’autre sens. Nous allons montrer cette configuration ci-dessous plus en détail. Quelle que soit la technique de trading DOM que vous utilisez, il existe des recommandations générales pour chaque trader DOM.

Règles de base

• Les pertes ne doivent pas dépasser 2 à 4 ticks selon l’instrument. Nous avons déjà ci-dessus que des mouvements brusques peuvent détruire le dépôt, surtout si vous négociez de gros lots. Choisissez votre outil avec soin.
• Bénéfice rapide 3-6 ticks. Il y a de fortes chances que vous n’obteniez pas beaucoup plus car ce n’est plus le scalping. Si l’impulsion se poursuit, il sera probablement possible d’entrer à nouveau dans le trading.
• Si le volume « se tarit » ou si le marché se négocie dans la fourchette pendant une longue période, éteignez l’ordinateur.
• Si le marché va contre vous, quittez le trading immédiatement.
• Fixer les bénéfices lorsque l’impulsion se tarit et que le recul commence.
• N’échangez pas par ennui ou parce que « oui, il semble que le prix devrait augmenter après la chute d’hier »
• N’échangez que les configurations que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance.
• Négociez un seul instrument ou plusieurs instruments connexes – par exemple, des obligations de différentes échéances. Ne vous laissez pas distraire par plusieurs instruments. « Qui chasse plusieurs lièvres n’en attrape aucun. »
• Négociez seulement quelques heures par jour, car vous ne pourrez pas garder votre attention et vous concentrer beaucoup plus longtemps.
• Restez concentré sur le DOM pendant les heures de trading
• N’oubliez pas que les ordres à cours limité peuvent diminuer et augmenter, les ordres au marché ne peuvent qu’augmenter, car il s’agit du volume réellement échangé.

Scalping dans le DOM ou niveaux que l’on voit dans le DOM

Examinons maintenant les configurations de trading en utilisant un exemple spécifique. Le 14 mai 2019 est devenu une journée d’impulsion inattendue pour les contrats à terme sur l’indice de la Bourse de Moscou MXM9. Il s’agissait de la forte hausse du prix des actions de Gazprom, qui occupent environ 13% de l’indice de la Bourse de Moscou. La situation avec une augmentation potentielle des prix pourrait être lue à partir du DOM sans même connaître l’actualité. Bien sûr, il est impossible de prédire exactement la force du mouvement, car les investisseurs qui achètent des actions de Gazprom à la nouvelle de la croissance des dividendes ne sont pour une raison quelconque pas du tout gênés par les nouvelles concernant d’éventuelles sanctions américaines contre Nord Stream. Cependant, il ne s’agit que d’un pas de côté vers les « fondamentaux », qui n’ont rien à voir avec le trading DOM (Fig.6).

Pendant deux heures de 13h30 à 15h30, les contrats à terme de l’indice de la Bourse de Moscou MXM9 se sont négociés dans une fourchette étroite, il est mis en évidence sur la figure par un rectangle noir. Des volumes importants d’achats et de ventes ont eu lieu dans ce rectangle – dans la dernière colonne, les achats sont surlignés en bleu et les ventes sont surlignées en rouge. Au plus haut de la journée, 100 contrats ont été achetés. Ni l’achat ni la vente n’ont pas pu modifier le prix de manière significative. Mais comme le prix était proche du plus haut de la journée – cela valait la peine d’être surveillé attentivement et d’attendre une cassure à la hausse ou un recul significatif – les deux situations permettraient de gagner. Vers 15h00, le prix a cassé le plus haut de la journée. Et au point 3, ceux qui ont acheté aux points 1 et 2 ont fixé leurs profits. Nous constatons une diminution de l’intérêt ouvert, mis en évidence par un rectangle bleu dans le flux, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas de nouvelles ventes courtes, mais d’enregistrement du profit. Après l’enregistrement du bénéfice, le prix a légèrement reculé, et à nouveau « mis sous cocon » dans une fourchette étroite (Fig.7).

Les vendeurs sont apparus au point deux. Le flux montre une augmentation de l’intérêt ouvert, ce fait est mis en évidence par un rectangle bleu. Devant nous se trouvent deux listes – celle du milieu avec un filtre de 10 contrats, celle de droite – sans filtres. Malgré les ventes massives, le prix n’a pas baissé. Nous concluons que l’ordre à cours limité de quelqu’un a absorbé toutes ces ventes, et c’était un iceberg. Autrement dit, seule une partie de la quantité, que quelqu’un de très intelligent voulait acheter moins cher, était visible dans le DOM. C’était le deuxième niveau, où le prix n’a pratiquement pas baissé sous l’assaut puissant des vendeurs. Déjà à ce stade, il est devenu clair que « quelque chose n’allait pas » avec les ventes. Probablement, l’argent intelligent disposait d’informations supplémentaires, inaccessibles aux gens ordinaires. Si vous pouviez lire ces informations à temps, vous ne seriez pas surpris de la puissante impulsion ascendante à venir. Vous pouvez voir son résultat dans le graphique suivant (Fig.8).

Une fourchette étroite est indiquée au point 1. Le point 2 montre les malheureux shortists qui ont beaucoup souffert en l’absence d’arrêts. Le point 3 met en évidence l’impulsion associée à une forte hausse du cours des actions de Gazprom. Bien sûr, une telle situation ne se produit pas tous les jours. Elle se réfère plutôt à non standard. Mais en observant le flux d’ordres dans le DOM, nous avons vu la configuration de trading avant que la nouvelle n’éclate. Et nous pourrions prendre des positions longues au niveau 1 de même qu’au niveau 2 (voir Figure 7).

L‘expérience d’un trader

Sur Internet, il existe de nombreuses vidéos éducatives en anglais sur le trading DOM. Voici des extraits d’un entretien avec un trader prospère de 25 ans qui trade DOM depuis 5 ans :

• Pendant un mois je n’ai regardé que le flux d’ordres pour comprendre à quel point cela est important.
• J’ai trouvé mon propre modèle qui fonctionne – les cassures (breakouts). J’ai commencé le trading avec lui.
• Pendant 6 mois, j’ai occasionnellement échangé, mais j’ai plus observé et enregistré le comportement du marché.
• Aucun profit la première année.
• La deuxième année, le profit n’était pas stable. Ensuite – un « plus » cohérent.
• Les jours actifs, je négocie de 6 à 20 transactions.
• Je négocie uniquement des Treasury Bonds de 10 ans.
• Je négocie de 08h30 à 11h30 car il est difficile de se concentrer davantage. Et à midi et dans l’après-midi, je veux manger et me reposer.
• J’éteins le téléphone et je ne suis distrait par rien pendant le trading.
• La découverte la plus importante est qu’il est plus efficace de se concentrer sur les volumes négociés plutôt que sur les ordres à cours limité.

Sommaire

Le trading DOM est l’un des types de gains en bourse. Il ne convient pas à tout le monde, mais il ne faut pas refuser les chances. Essayez-le. Peut-être, cette profession est-elle exactement ce que vous recherchez depuis si longtemps. Téléchargez la version gratuite d’ATAS maintenant. Sur cette plateforme de trading et d’analyse progressive Smart DOM est conçu pour obtenir un résultat positif de la manière la plus pratique pour vous.