UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE AVEC DES EXEMPLES DE GRAPHIQUES.
La fenêtre principale de la plateforme de trading et d’analyse ATAS a l’onglet Accueil, qui dispose de 5 boutons pour appeler les modules clés du programme.
Tous les modules sont ouverts dans de nouvelles fenêtres, en outre, vous devez sélectionner un instrument d’échange (marché) dans chaque cas.
- Graphique – peut-être, le bouton le plus fréquemment enfoncé. Il ouvre un module multifonctionnel pour travailler avec des graphiques avec la possibilité d’ajouter des indicateurs, de créer des empreintes et de poursuivre le trading.
- Smart Tape – ouvre la bande intelligente de temps et de vente .
- Offre / Demande Tape – ouvre le Spread Tape .
- Tous les prix – ouvre le tableau de tous les prix.
- Smart DOM – ouvre le carnet de commandes intelligent (Profondeur de marché) .
Dans cet article, nous analyserons le module Tous les prix et son application pratique.
INTERFACE DU MODULE A TOUS LES PRIX. RÉGLAGE DU MODULE
Analysons l’interface du module et découvrons ce que signifie chaque composant.
Ceux qui aiment le terminal QUIK apprécieront la façon dont les informations sont présentées. Les données de marché sont également présentées sous forme de tableau dans ce module ATAS.
Numéro 1 – cette zone affiche les données sur l’instrument chargé dans le module. Dans notre cas, il s’agit d’informations sur le contrat à terme E-mini S&P 500.
Numéro 2 – les paramètres sont ajustés ici. Par exemple, vous pouvez utiliser le filtre horaire pour sélectionner la date de début et de fin de la période, dont les données seraient chargées dans le tableau. Vous pouvez sélectionner « le jour / semaine / mois en cours », « le jour / semaine / mois précédent » ou le contrat en cours ou définir une période aléatoire. Vous pouvez également définir l’échelle de prix afin, par exemple, de réduire la répartition détaillée et de réunir plusieurs niveaux voisins en un seul. Dans notre cas, nous avons sélectionné la valeur 4, ce qui signifie que nous avons joint quatre niveaux en 1 domaine pour attacher de l’importance aux résultats.
Numéro 3 – les colonnes disponibles sont affichées ici. Il y en a six :
- Prix - niveau.
- Volume – nombre de contrats négociés à ce niveau au cours de la période sélectionnée. Le niveau avec le volume maximum sera marqué en rouge.
- Trades – un certain nombre de métiers, exécutés à ce niveau pour la période sélectionnée. Le niveau avec le nombre maximum de transactions effectuées sera marqué en rouge.
- Offre – un certain nombre de ventes sur le marché.
- Demande – un certain nombre d’achats sur le marché.
- Delta – la différence entre l´offre et la demande
Vous pouvez trier les données du tableau en fonction des valeurs de n’importe quelle colonne. Par exemple, les informations sont triées dans notre cas par les valeurs Delta du plus petit au plus grand. La ligne supérieure indique la valeur minimale – moins 9 432 contrats.
Comment l’utiliser avec un avantage ? Analysons-le maintenant.
NIVEAUX DE CONSTRUCTION PAR LE DELTA AVEC L’UTILISATION DU MODULE TOUS LES PRIX
Ouvrons le graphique E-mini et reportons le niveau trouvé à la semaine prochaine pour voir comment le prix y réagirait.
Les flèches rouges indiquent la relation entre les données du tableau Tous les prix et le graphique. Suivons la réaction des prix au niveau 3365 au cours de la semaine prochaine (du 17 août au 21 août) :
- Nous avons eu 2 rebonds haussiers lundi et mardi. Les deux premières flèches vertes pointent vers eux. En outre, le niveau a fonctionné très clairement.
- Mercredi, les choses se sont déroulées comme suit. Tout d’abord, il y a eu un autre rebond (la troisième flèche verte pointe vers l’ombre de la bougie). Puis il y a eu une cassure baissière (flèche noire). Et, conformément aux classiques de l’analyse technique, le niveau de support cassé a commencé à fonctionner comme une résistance (deux flèches jaunes le désignent).
- Très probablement, l’objectif du mouvement à la baisse était l’activation des stop loss des acheteurs, cachés sous les creux locaux de la semaine précédente du mercredi au vendredi (ligne jaune). Le marché s’est inversé à la hausse une fois l’objectif atteint.
- Le vendredi 21 août, nous avons observé un autre cas d’interaction (cercle vert) entre le prix et le niveau 3365 construit. Cependant, cette interaction n’est pas aussi clairement exprimée. Très probablement, le niveau a perdu de son importance à la fin de la semaine. Et l’objectif de la réduction de vendredi était, très probablement, de tester le volume maximum de la fourchette de négociation, qui a été formé au plus bas de la semaine le 20 août (entre les flèches jaunes et le niveau jaune).
Le prix a fortement augmenté au cours de la semaine, qui a commencé le lundi 24 août. Et si vous construisez des niveaux avec un delta extrême, en utilisant les données de la semaine du 17 août au 21 août, vous devrez attendre (et si) le marché arrive retour à eux. Ensuite, vous pouvez passer à un délai plus court afin de rechercher la confirmation et le point d’entrée .
ENCORE UN EXEMPLE
Nous venons de construire des niveaux par le Delta négatif maximum pendant une période. Faisons de même pour la différence positive maximale entre l´Offre et la Demande ( ce que sont l´offre et la demande ).
Prenons un exemple pour les contrats à terme sur l’or. Les données proviennent de la Bourse de Moscou .
Le tableau Tous les prix affiche des données sur le cours des transactions pour la période, qui est marquée dans le graphique comme une zone violette (la semaine du 3 août au 8 août). Les informations sont triées par Delta à partir de la valeur maximale. Alors, qu’est-ce que nous voyons de si significatif ?
Notez que la première ligne a la valeur de plus 3878 contrats. Plus de deux fois plus grande que la valeur de la deuxième ligne. C’est un très gros écart ! Qu’est-ce que ça veut dire ?
Peut-être que des vendeurs sérieux sont entrés sur le marché après une croissance significative du prix des métaux précieux. Ils ont affiché un « plafond solide » des ordres de vente à cours limité au niveau de 2060 USD l’once. En conséquence, la tendance haussière « s’est heurtée au mur de briques » et le processus haussier s’est ralenti et s’est épuisé. Ainsi, les vendeurs, répondant aux ordres d’achat du marché, ont formé une position courte massive (clôturant la position longue) avant la réduction ultérieure.
Quelle leçon pouvons-nous tirer de cet exemple ? Lorsque vous analysez les données du tableau Tous les prix, vous pouvez non seulement trouver les niveaux de support et de résistance , mais également identifier les points extrêmes importants du marché.
L’exemple suivant dans le graphique des contrats à terme EUR montre la construction des niveaux avec le delta extrême pour la période du jour.
CONCLUSIONS
La méthode décrite pourrait être appliquée sur n’importe quel marché disponible sur la plate-forme ATAS.
Bien sûr, vous pouvez dire que le profil de marché en mode Delta pourrait faire de même. Cependant, laissez chaque personne utiliser cet instrument, qui lui convient le mieux.
Si vous avez trouvé le module Tous les prix intéressant, téléchargez ATAS et vérifiez comment les niveaux, construits selon la méthode décrite, fonctionnent sur les marchés que vous avez sélectionnés.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.
