SQUILIBRIO: PERCHÈ LA DIMENSIONE CONTA
Lo squilibrio (Imbalance) è una differenza significativa nelle dimensioni degli ordini di acquisto e vendita di attività, inviati dai partecipanti al mercato dei futures. Forse la maggior parte di voi ha sentito un’affermazione divertente secondo cui “le dimensioni non contano” in relazione ai diversi tipi di attività. Tuttavia, il mercato dei futures non è sicuramente tra questi poiché sono governati da “monster truck” di trader istituzionali.
Quando un monster truck (un camion ricostruito o appositamente costruito con ruote enormi e un motore potente) passa sopra un’auto parcheggiata in modo errato, è evidente uno squilibrio e spesso non puoi farci nulla.
Lo stesso vale per le operazioni di trader istituzionali nel mercato dei futures. I loro ordini sono dietro le quinte con il “motore funzionante”. Sono grandi e potenti e faresti meglio a non metterti sulla loro strada quando decollano, dal momento che operazioni “mostruose” di attori istituzionali cavalcano facilmente su piccole operazioni di traders retails, parcheggiate dalla parte sbagliata del mercato. I trader istituzionali si preoccupano poco di ciò che accade sotto le enormi ruote delle loro grandi negoziazioni, ecco perché è necessario trovare un modo per individuarli precocemente in modo che le tue negoziazioni evitino il destino dell’auto dall’esempio sopra. In questo articolo imparerai a conoscere un potente strumento della piattaforma di trading e analitica ATAS che ti aiuterà a farlo.
In questo articolo:
COSA SONO LE IMBALANCE E PERCHÉ SONO IMPORTANTI?
I monster truck sono azionati da potenti motori di centinaia o addirittura migliaia di cavalli. Il mercato dei futures è guidato da “cavalli” di volumi mostruosi di denaro istituzionale. La potenza di questa spinta è limitata solo da una parte dello sforzo applicato dagli attori istituzionali al pedale dell’acceleratore e il carburante arriva sotto forma di grandi ordini.
Forti imbalance possono manifestarsi tra acquirenti e venditori aggressivi quando emerge un grande interesse da parte degli attori istituzionali nel mercato. Potrebbero essere molto significativi in termini di volumi e coprire un’ampia gamma di prezzi.
C’è una domanda: ti piacerebbe stare in un’auto a guardare come un monster truck, il cui conducente ha premuto il pedale dell’acceleratore, si sta precipitando nella tua direzione? Difficilmente vorresti che il tuo capitale di trading si trovasse dalla parte sbagliata del mercato e di conseguenza sulla via del movimento di grandi operazioni istituzionali, specialmente quando si muovono simultaneamente in una direzione.
COME TROVARLI?
È abbastanza facile identificare quando un monster truck inizia a muoversi e in quale direzione si muoverà. Tutto ciò che serve è guardare attentamente.
Quando il capitale degli attori istituzionali agisce attivamente in una direzione, si possono vedere simbalance se si guarda dentro una candela. Non è difficile farlo ma avrai bisogno delle migliori tecnologie raccolte nella piattaforma di trading avanzato e analitica ATAS che puoi scaricare gratuitamente utilizzando il link a inizio articolo. Non appena riesci a rimuovere le “giacche” dalle candele nel grafico dei prezzi delle candele e a guardare all’interno di esse, hai accesso all’analisi dell’imbalance.
COSA C‘È DI BUONO NELL’ESSERE IN GRADO DI VEDERE GLI ORDINI DEI MOSTRI?
Forse hai già notato che gli operatori istituzionali, prima di elaborare un movimento mirato, agiscono sugli stessi livelli di prezzo. Il grafico sottostante mostra le loro azioni consecutive sull’intero rango tra le quotazioni dei prezzi di 1,23950 e 1,24065. La piattaforma ATAS permette di contrassegnare le imbalance con colori brillanti che ti aiuteranno a valutare senza troppi sforzi chi ha l’iniziativa e, di conseguenza, in quale direzione si muoverebbe, molto probabilmente, il mercato.
Grafico dei futures sull’EUR a 15 minuti (ticker: 6E). Grafico del footprint dello squilibrio Bid x Ask
Ora puoi vedere quanto sia facile rilevare squilibri davvero grandi che emergono nel mercato dei futures in modalità in tempo reale. Quando nel grafico vengono visualizzati diversi grandi squilibri di seguito, formano uno squilibrio accatastato (stacked imbalance).
Puoi anche vedere dal grafico sopra che una parte significativa delle operazioni aggressive viene eseguita dai compratori. Le loro azioni aggressive sono visualizzate in dettaglio nella parte destra delle due ultime barre. Gli acquirenti aggressivi praticamente contemporaneamente hanno mespigiato i pedali dell’acceleratore, il che ha portato all’emergere del maggior numero di squilibri sovrapposti (stackrd imbalance) colorati di verde brillante. Se avessi osservato come si sono formati questi squilibri in modalità in tempo reale, avresti diverse possibilità per aprire una posizione lunga insieme a monster truck di giocatori istituzionali.
COME PUOI TRARNE VANTAGGIO?
Non è semplicemente facile notare i monster truck, è semplicemente impossibile non notarli grazie alle tecnologie avanzate della piattaforma ATAS. I monster truck sono enormi e colorati con colori vivaci che hai avuto l’opportunità di vedere di persona.
Gli squilibri del mercato sono nascosti dentro le candele. Non significa che non puoi guardarci dentro. Puoi allegarli con colori vivaci nelle impostazioni della piattaforma ATAS come i monster truck dei mercati dei futures, che sono in realtà. Dopo di che saranno sempre all’interno del tuo campo visivo.
Come abbiamo già dimostrato nel primo grafico, puoi farlo in modo rapido e semplice. Devi solo selezionare Bid x Ask Imbalance nella sezione Bid x Ask nel menu a sinistra della finestra del grafico. Tale presentazione dei dati del mercato dei futures è uno strumento molto efficiente nelle mani di un trader retail che lo aiuta a rilevare tali operazioni mostruose istituzionali in tempo.
Se improvvisamente notassi che si sono formati squilibri contro il tuo trade, molto probabilmente lo schiaccerebbero con le loro enormi ruote. Comunque, se uno stacked imbalance si affaccia nella tua direzione, non sarai in grado di evitare perdite. Ma dopo essere saltato nella cabina di un monster truck istituzionale con una delle tue operazioni, schiaccerai un deposito di trading di qualche trader al dettaglio che, a differenza tua, non ha idea delle imbalance e, di conseguenza, della maggior parte degli strumenti avanzati di analis del mercato della piattaforma ATAS! Di conseguenza, molto probabilmente avrai bisogno del tuo vero monster truck per portare i tuoi profitti al deposito bancario.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.