COME FARE TRADING CON LO SMART DOM ORDER BOOK

Ci sono tre cose che si possono osservare all’infinito: come brucia il fuoco, come scorre l’acqua e come lavora un’altra persona, sei d’accordo con questo? Non fidarti dei limiti: puoi anche guardare i comandi cambiare all’infinito in un libro Smart DOM. In questo articolo ci concentreremo sui metodi per ottenere il beneficio con l’aiuto di DOM. Leggi ora:

COS’È IL DOM E PERCHÉ È BENE SAPERE COME GESTIRLO

Dall’inglese DOM (Depth of Market) è tradotto come la profondità del mercato e tra i trader, anche di lingua italiana, viene utilizzato il termine “order book”. In realtà, è un elenco di ordini per l’acquisto e la vendita. Più alto è il prezzo, più offerte di vendita ci sono, minori sono le persone che vogliono acquistare. Alcuni trader preferiscono fare trading solo con il book degli ordini, senza occuparsi affatto dei grafici. Ritengono che il portafoglio ordini rifletta l’effettivo equilibrio tra domanda e offerta. E in base al comportamento degli ordini e dei prezzi, giudicano la forza e la debolezza del mercato. Con un esempio nel riquadro spiegheremo qual è la profondità del mercato DOM . Supponiamo che ci siano solo due trader sul mercato: David e Pedro. Davide ha molti più soldi di Pietro. Tabella 1 Esempio di come funziona il flusso degli ordini:

Prezzo	Bids di Davide	Asks di Pietro
1225		250
1200		200
1175	440	75
1150	365	150
1125 – a partire da questo prezzo Pietro ottiene perdida e davive ottiene benefici	215	115
1100 – qui Pietro si trova nel punto di equilibrio (soglia di rentabilità)	100	50
1075	50
1025	200
1000	150

Affinché il prezzo si muova, uno dei trader deve iniziare ad acquistare tramite ordini di mercato. Supponiamo che Davide acquisti 50 contratti da Pedro a 1100 e muova la sua offerta più in alto (cosa sono le offerte e le domande). Dato che ha più soldi, continua ad acquistare i contratti da Pietro e sposta le sue offerte e il prezzo sempre più in alto. A 1.150 Pedro è nervoso, a 1.200 non solo è nervoso, ma sente molto dolore per le perdite di 29.250. Ora spiegheremo da dove abbiamo ottenuto questa cifra. Aggiungiamo tutti i contratti acquistati da David e lo moltiplichiamo per la differenza di prezzo: 390*75. Così Pietro non può più subire perdite e inizia subito a chiudere i contratti vendendo a David, perché ci sono solo 2 trader sul mercato. E si scopre che David mantiene il beneficio e Pedro, a parte il suo fallimento, porta un trauma psicologico. È così che funziona il mercato, ma non sono solo due, ma molti più trader. Ma il “denaro intelligente” (denaro intelligente) è solitamente concentrato nelle mani di pochi come Davide. L’obiettivo dei trader è quello di esercitare una pressione aggressiva sugli avversari e portarli a chiudere le posizioni. La situazione che abbiamo presentato si presenta nelle sue diverse varianti ogni giorno e in ogni mercato. In primo luogo, il denaro intelligente preme e quindi assicura il profitto. Questo è il motivo per cui il prezzo sale e torna indietro.

IL LIBRO DEGLI ORDINI DI ATAS

Puoi trovare il modello più semplice del DOM su QUIK. Qui ci sono solo il prezzo e gli ordini limite. Fig. 1

Non per niente ATAS DOM si chiama Smart DOM, perché è davvero molto “smart”. Fig.2

Esaminiamo brevemente gli aspetti principali:

• ad ogni livello di prezzo viene visualizzato il volume reale “negoziato” – bid trade, ask trade
• viene visualizzato il profilo di mercato del giorno corrente, del giorno precedente e dell’intero contratto – oggi, ultimo giorno, contratto
• puoi visualizzare le variazioni degli ordini limite ad ogni livello di prezzo – le due colonne colorate blu e rosso
• c’è un campo per le note – note (non è visualizzato in questa immagine perché non l’abbiamo abilitato nelle impostazioni).
• puoi fare trading direttamente dal book degli ordini in un clic
• tutti i campi, le dimensioni del testo e i colori sono configurabili
• puoi creare e salvare modelli o pattern dei tuoi libri degli ordini

È uno Smart DOM davvero comodo con tutta la varietà di funzioni. Sarebbe persino una sciocchezza confrontarlo con il libro degli ordini QUIK.

QUALI MERCATI VENGONO UTILIZZATI PER FARE TRADING IN DOM

Nonostante tutto il suo fascino, fare trading sul DOM è complicato. Le ragioni di ciò sono:

• Le operazioni vengono eseguiti molto rapidamente, poiché negnelle operazioni moderne più della metà delle negoziazioni viene eseguita da robot. 
• Le operazioni non riflettono i fatti, ma le intenzioni dei trders. Questo è il motivo per cui un libro degli ordini è un campo o uno spazio per manipolare e fuorviare. Gli ordini limite vengono cancellati, rimossi, spostati, ridotti.
• Non tutti gli strumenti sono adatti per il trading sul DOM. Ci sono mercati “sottili”, dove ci sono molti movimenti o “picchi” ampi e improvvisi. Il profilo di questi mercati è lungo e allungato. Sono ad esempio il Nasdaq o il Dax, il petrolio. E ci sono anche mercati “pesanti”, dove non ci sono movimenti così improvvisi, e il loro profilo è corto e ampio. Un esempio sono i buoni del tesoro. Nell’immagine sottostante puoi vedere gli esempi DOM di questi mercati – a sinistra Nasdaq NQM9, a destra – Buoni del Tesoro a 30 anni ZBM9.Le figure 1 e 2 segnano i profili dei Buoni del Tesoro. Sono compatti e i loro limiti si adattano allo schermo. Il profilo si allarga avvicinandosi al centro. La figura 3 segna il profilo del Nasdaq. È troppo lungo, non puoi vedere i suoi alti e bassi sullo schermo, il profilo si allarga o si restringe più volte durante una sessione di trading. Fig.3

CONFIGURAZIONI DI TRADING DOM E REGOLE GENERALI

Esistono diverse tecniche di trading che utilizzano DOM:

• trading d’impulso
• trading di movimenti bruschi con volume crescente
• rottura di livello
• rimbalzi
• “ganci” o “agganci”

Sono tecniche di un tipo di trading che si caratterizza come “scalping”. Normalmente le posizioni vengono mantenute da pochi secondi a pochi minuti. Il motivo è che per aprire posizioni a più lungo termine è necessario analizzare il contesto sui grafici, e la valutazione di mercato di DOM è la ricerca di operazioni o operazioni specifiche da “qui e ora”. Esaminiamo ciascuna delle tecniche menzionate in modo più dettagliato. Impulso L’idea principale del trading di impulsi è seguire il movimento del denaro intelligente. Ciò che accade a un prezzo può condizionare la direzione per l’ora successiva o anche per un periodo di tempo più lungo. Se alcuni trader cadono nella trappola, vorranno uscirne. Altri traders vogliono saltare su questa barca, ed è una reazione a catena. Ad esempio, se il mercato scende di 15 punti, alcuni vorranno comprare. Per fermare o invertire il mercato per almeno qualche tick, sono necessari grandi volumi, rispettivamente molto denaro. E per muovere il mercato in ribasso di 4-6 tick in più, sono necessari meno soldi, perché la resistenza per continuare il movimento diminuisce. Le posizioni perdenti che sono chiuse danno più potere allo slancio esistente, e questo funziona molto bene con i livelli massimo/minimo della giornata. Se il mercato ha fatto una mossa significativa e non si è ritirato, la probabilità di un profondo pullback/retrocesso è drasticamente ridotta. Esaminiamo un impulso con un esempio di futures per l’indice РТС RIM9 Fig. 4

Con la figura 1 abbiamo segnato il livello di metà del range iniziale della giornata, che è stato individuato automaticamente con l’ausilio dell’indicatore Initial Balance. A questo livello si è formato un supporto locale, segnato dalla linea rossa, e da lì il prezzo è salito drasticamente. Vediamo alcuni acquisti di mercato considerevoli nel book degli ordini contrassegnati da numeri blu nella prima colonna: questo è slancio e seguirlo ti dà un’alta possibilità di realizzare un profitto. Abbiamo contrassegnato questi livelli nella colonna “note”, perché le colonne “bid/ask trade” vengono aggiornate in caso di pullback del prezzo a questo livello, se non hai modificato le impostazioni automatiche. Movimento brusco su volumi elevati – il mercato passa per diversi tick bruscamente in una direzione con un volume notevolmente maggiore del solito – poiché questo è l’inizio dell’impulso o momentum. Unisciti a questo trend, perché chi va nella direzione opposta chiuderà le posizioni, colpendo così il prezzo. Breakout di livello – Cerchiamo un breakout del massimo/minimo giornaliero o altri livelli considerevoli e osserviamo i movimenti intorno a questo livello. Più velocemente il mercato torna a questo livello dopo il pullback, più è probabile che il livello non regga. Il contesto e i livelli che interessano acquirenti e venditori sono molto importanti. Possono essere livelli in cui finiscono le vendite o gli acquisti, livelli con grandi volumi, code, massimi e minimi dei giorni precedenti. I professionisti preferiscono entrare prima del breakout, se ritengono che il prezzo supererà questo livello. E i trader ordinari cadono in trappole in caso di breakout quando cercano di fare trading contro l’impulso. Prestare sempre attenzione al volume che ha spostato il prezzo. Più contratti ci sono, più è probabile è la rottura.  Se fai trading contro l’impulso, non comprare sempre ai minimi e non vendi sempre ai massimi, attendi che l’ondata di stop smetta di spingere ulteriormente il prezzo. Puoi controllare se sono nuovi contratti o stop, ma è fattibile solo alla borsa di Mosca, poiché mostra l’open interest online. Più avanti mostreremo come fare trading con open interest.  Ritracciamento del livello: il prezzo tocca il livello e ritraccia, lo tocca ancora una volta e ritraccia di nuovo, ma già con meno tick. Il numero di pullback è ridotto, ma la probabilità di un breakout è aumentata. Può darsi che i livelli non coincidano con i classici livelli di supporto e resistenza. Rimbalzo verso il basso – il mercato cresce con un buon volume, ma in alto il volume degli acquisti si riduce, compaiono offerte (Asks, domande) di grande volume e il processo rialzista si riduce. In questo tipo di situazioni, i trader non compreranno più, ma aspetteranno e il prezzo scenderà. Devi stare molto attento con questa configurazione, poiché è un’operazione (trade) contro l’impulso. Allo stesso modo potresti esaminare il rimbalzo verso l’alto. Ma normalmente per gli acquisti è necessario fare più sforzi che per le vendite. Controlliamo ancora una volta i futures su indici РТС RIM9 Fig. 5

Il prezzo era in forte calo e il punto 1 segna le vendite di mercato, ma al minimo della giornata le vendite sono scese a uno. E a questi livelli ci sono stati dei big buy, contrassegnati dal punto 2. Può essere che sia l’assicurazione del profitto su posizioni corte, o non siano nuove posizioni lunghe – non lo sappiamo. Ma secondo l’order book si vede che la caduta si è placata e che è iniziata la ripresa. Attraverso il book degli ordini facciamo previsioni, vediamo cosa succede in un dato momento. Hook o cheat – Gancio o Inganno : il prezzo non si muove su un volume enorme o si muove in modo insignificante. È probabile che il denaro intelligente stia progettando di andare altrove. Di seguito forniremo i dettagli su questa configurazione. Indipendentemente dalla tecnica che utilizzi per fare trading attraverso il book degli ordini, ci sono alcuni consigli generali per ogni trader DOM. Regole generali:

• Le perdite non devono superare 2-4 tick a seconda dello strumento. In precedenza abbiamo discusso del fatto che movimenti improvvisi possono danneggiare il deposito, soprattutto se si opera con grandi lotti. Seleziona lo strumento con molta attenzione.
• Guadagno veloce 3-6 tick. Apparentemente non otterrai molto di più, dal momento che questo non è più scalping. Se lo slancio persiste, sarà probabilmente possibile entrare di nuovo nel trade.
• Se il volume si “prosciuga” o se il mercato viene negoziato all’interno di un rango per molto tempo, spegnere il computer.
• Se il mercato va contro di te, esci dal trade il più rapidamente possibile.
• Blocca il profitto quando l’impuslso si sta esaurendo ed inizia il pullback.
• Non fare trading solo perché sei annoiato o perché “oh, penso che il prezzo debba aumentare dopo il calo di ieri”.
• Fai trading solo con le configurazioni che conosci e che sono state testate.
• Fai trading con un unico strumento o con pochi strumenti collegati, ad esempio obbligazioni di termini contrattuali diversi. Non perderti tra un mucchio di strumenti. “Chi occupa molto spazio, meno stringe”.
• Trascorri solo poche ore al giorno di trading, perché non sarai in grado di mantenere la tua attenzione e concentrazione più a lungo.
• Non farti distrarre dal DOM durante l’orario di trading.
• Ricorda che gli ordini limite possono essere ridotti e aumentati e gli ordini di mercato possono solo essere aumentati, poiché si tratta di un volume veramente “negoziato”.

SCALPING NEL BOOK DEGLI ORDINI O NEI LIVELLI CHE VEDIAMO NEL DOM

Ora esaminiamo le configurazioni di trading con un esempio concreto. Il 14 maggio 2019 è stata una giornata inaspettatamente “impulsiva” per i futures sull’indice azionario di Mosca MXM9. Si trattava del forte aumento del prezzo delle azioni Gazprom, che rappresentano circa il 13% dell’indice del mercato azionario di Mosca. Puoi leggere la situazione sulla potenziale crescita dei prezzi attraverso il libro degli ordini anche senza conoscere le notizie. È ovviamente impossibile prevedere con precisione il potenziale movimento, perché gli investitori che acquistano azioni Gazprom sulla base della notizia del aumento del dividendo non sono per qualche motivo confusi riguardo alle notizie sulle possibili sanzioni statunitensi relative al Nord Stream (Baltic Sea Gas Pipeline). Ma è solo come una poesia verso i “fondamentali”, che non ha nulla a che fare con il trading DOM. Fig 6

Per due ore dalle 13:30 alle 15:30 il future sull’indice azionario di Mosca MXM9 è stato negoziato in un rango ristretto ed è contrassegnato dal rettangolo nero nell’immagine. In questo rettangolo c’erano acquisti e vendite con volumi importanti – nell’ultima colonna gli acquisti sono in blu e le vendite in rosso. A livello del massimo della giornata sono stati acquistati 100 contratti. Né gli acquisti né le vendite sono stati in grado di spostare sostanzialmente il prezzo. Ma dal momento che il prezzo è stato vicino al massimo della giornata, vale la pena guardare e aspettare una rottura al di sopra o un notevole retrocesso poiché entrambi erano opportunità di profitto. Intorno alle 15:00 il prezzo ha raggiunto il massimo della giornata. E chi ha acquistato ai punti 1 e 2, essendo al punto 3, si è assicurato il vantaggio. Possiamo vedere la diminuzione dell’open interest contrassegnata dal rettangolo blu sul nastro, e questo significa che non si tratta di nuove vendite allo scoperto, ma è il blocco del profitto. Dopo essersi assicurato il profitto, il prezzo ha avuto un leggero ritracciamento e ancora una volta si è “mantenuto” in un intervallo ristretto. Fig.7

Al punto due compaiono i venditori. Il nastro mostra un aumento dell’open interest, contrassegnato dal rettangolo blu. Abbiamo due nastri qui: quello centrale con il filtro a 10 contratti e quello destro senza filtro. Nonostante le vendite massicce, il prezzo non è stato abbassato. Possiamo concludere che l’ordine limite di qualcuno ha assorbito tutte queste vendite, e questo è stato un iceberg. Vale a dire che nel book degli ordini è stato possibile vedere solo una parte di quella cifra che una persona molto intelligente voleva acquistare a meno. Questo è stato il secondo livello, dove il prezzo praticamente non è sceso a causa della forte pressione dei venditori. Già in questa fase è diventato chiaro che qualcosa di strano sta accadendo con le vendite. Se fossi stato in grado di leggere queste informazioni in tempo, non saresti più sorpreso dal successivo potente push up. Il grafico seguente ne mostra il risultato. Fig 8

Al punto 1 viene evidenziato un intervallo ristretto. Il punto 2 mostra gli sfortunati short trader (short), che hanno sofferto molto per la mancanza di stop. Il punto 3 segna lo slancio legato al forte rialzo dei prezzi delle azioni Gazprom. È chiaro che queste situazioni non si verificano tutti i giorni. Piuttosto è una situazione insolita. Ma guardando il movimento del flusso degli ordini sul DOM, abbiamo visto una configurazione di trading prima che la notizia venisse divulgata. E siamo stati in grado di entrare in posizioni long sia a livello 1 che a livello 2 (vedi Fig. 7). 

ESPERIENZE DI UN TRADER

Ci sono molti video didattici in inglese su Internet su come fare trading con il book degli ordini. Ecco alcuni estratti da un’intervista con un trader di successo di 25 anni che fa trading con DOM da 5 anni:

• Per un mese stavo solo osservando il flusso degli ordini per capirne l’importanza.
• Ho trovato il mio schema che funzionava per me e ci sono state delle rotture. Ed ho iniziato a fare trading.
• Ho fatto trading sporadicamente per 6 mesi, ma più osservando e registrando il comportamento del .
• Durante il mio primo anno non ho avuto alcun beneficio.
• Durante il mio secondo anno non ho avuto stabilità nel mio beneficio. E poi ho iniziato a progredire.
• Nei giorni di punta faccio trading tra 6 e 20 operazioni.
• Sto negoziando solo buoni del tesoro a 10 anni.
• Lo faccio solo dalle 08:30 alle 11:30, perché è difficile rimanere concentrati più a lungo. E durante il pomeriggio uno vuole solo mangiare e riposare.
• Quando faccio il mio trading, spengo il telefono e non sono distratto da nulla.
• La mia più grande scoperta è che è più efficiente concentrarsi sui volumi scambiati o “negoziati” piuttosto che sugli ordini limite.

RIEPILOGO

Il trading con il book degli ordini è uno dei modi per realizzare un profitto sul mercato azionario. Non è adatto a tutti, ma le opportunità non vanno rifiutate. Provalo. Forse questa informazione è qualcosa che stavi cercando da molto tempo. Scarica subito la versione gratuita di ATAS. In questa piattaforma di trading e analisi progressiva, lo Smart DOM è progettato per ottenere risultati positivi nel modo più comodo possibile.

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