Ci sono tre cose che si possono osservare all’infinito: come brucia il fuoco, come scorre l’acqua e come lavora un’altra persona, sei d’accordo con questo? Non fidarti dei limiti: puoi anche guardare i comandi cambiare all’infinito in un libro Smart DOM.
In questo articolo ci concentreremo sui metodi per ottenere il beneficio con l’aiuto di DOM.
Leggi ora:
Dall’inglese DOM (Depth of Market) è tradotto come la profondità del mercato e tra i trader, anche di lingua italiana, viene utilizzato il termine “order book”. In realtà, è un elenco di ordini per l’acquisto e la vendita. Più alto è il prezzo, più offerte di vendita ci sono, minori sono le persone che vogliono acquistare. Alcuni trader preferiscono fare trading solo con il book degli ordini, senza occuparsi affatto dei grafici. Ritengono che il portafoglio ordini rifletta l’effettivo equilibrio tra domanda e offerta. E in base al comportamento degli ordini e dei prezzi, giudicano la forza e la debolezza del mercato.
Con un esempio nel riquadro spiegheremo qual è la profondità del mercato DOM .
Supponiamo che ci siano solo due trader sul mercato: David e Pedro. Davide ha molti più soldi di Pietro.
Tabella 1 Esempio di come funziona il flusso degli ordini:
| Prezzo | Bids di Davide | Asks di Pietro |
| 1225 | 250 | |
| 1200 | 200 | |
| 1175 | 440 | 75 |
| 1150 | 365 | 150 |
| 1125 – a partire da questo prezzo Pietro ottiene perdida e davive ottiene benefici | 215 | 115 |
| 1100 – qui Pietro si trova nel punto di equilibrio (soglia di rentabilità) | 100 | 50 |
| 1075 | 50 | |
| 1025 | 200 | |
| 1000 | 150 |
Affinché il prezzo si muova, uno dei trader deve iniziare ad acquistare tramite ordini di mercato. Supponiamo che Davide acquisti 50 contratti da Pedro a 1100 e muova la sua offerta più in alto (cosa sono le offerte e le domande). Dato che ha più soldi, continua ad acquistare i contratti da Pietro e sposta le sue offerte e il prezzo sempre più in alto. A 1.150 Pedro è nervoso, a 1.200 non solo è nervoso, ma sente molto dolore per le perdite di 29.250.
Ora spiegheremo da dove abbiamo ottenuto questa cifra. Aggiungiamo tutti i contratti acquistati da David e lo moltiplichiamo per la differenza di prezzo: 390*75.
Così Pietro non può più subire perdite e inizia subito a chiudere i contratti vendendo a David, perché ci sono solo 2 trader sul mercato. E si scopre che David mantiene il beneficio e Pedro, a parte il suo fallimento, porta un trauma psicologico. È così che funziona il mercato, ma non sono solo due, ma molti più trader. Ma il “denaro intelligente” (denaro intelligente) è solitamente concentrato nelle mani di pochi come Davide.
L’obiettivo dei trader è quello di esercitare una pressione aggressiva sugli avversari e portarli a chiudere le posizioni. La situazione che abbiamo presentato si presenta nelle sue diverse varianti ogni giorno e in ogni mercato. In primo luogo, il denaro intelligente preme e quindi assicura il profitto. Questo è il motivo per cui il prezzo sale e torna indietro.
Puoi trovare il modello più semplice del DOM su QUIK. Qui ci sono solo il prezzo e gli ordini limite. Fig. 1
Non per niente ATAS DOM si chiama Smart DOM, perché è davvero molto “smart”. Fig.2
Esaminiamo brevemente gli aspetti principali:
È uno Smart DOM davvero comodo con tutta la varietà di funzioni. Sarebbe persino una sciocchezza confrontarlo con il libro degli ordini QUIK.
Nonostante tutto il suo fascino, fare trading sul DOM è complicato.
Le ragioni di ciò sono:
Esistono diverse tecniche di trading che utilizzano DOM:
Sono tecniche di un tipo di trading che si caratterizza come “scalping”. Normalmente le posizioni vengono mantenute da pochi secondi a pochi minuti. Il motivo è che per aprire posizioni a più lungo termine è necessario analizzare il contesto sui grafici, e la valutazione di mercato di DOM è la ricerca di operazioni o operazioni specifiche da “qui e ora”.
Esaminiamo ciascuna delle tecniche menzionate in modo più dettagliato.
Impulso
L’idea principale del trading di impulsi è seguire il movimento del denaro intelligente. Ciò che accade a un prezzo può condizionare la direzione per l’ora successiva o anche per un periodo di tempo più lungo. Se alcuni trader cadono nella trappola, vorranno uscirne. Altri traders vogliono saltare su questa barca, ed è una reazione a catena.
Ad esempio, se il mercato scende di 15 punti, alcuni vorranno comprare. Per fermare o invertire il mercato per almeno qualche tick, sono necessari grandi volumi, rispettivamente molto denaro. E per muovere il mercato in ribasso di 4-6 tick in più, sono necessari meno soldi, perché la resistenza per continuare il movimento diminuisce. Le posizioni perdenti che sono chiuse danno più potere allo slancio esistente, e questo funziona molto bene con i livelli massimo/minimo della giornata. Se il mercato ha fatto una mossa significativa e non si è ritirato, la probabilità di un profondo pullback/retrocesso è drasticamente ridotta.
Esaminiamo un impulso con un esempio di futures per l’indice РТС RIM9 Fig. 4
Con la figura 1 abbiamo segnato il livello di metà del range iniziale della giornata, che è stato individuato automaticamente con l’ausilio dell’indicatore Initial Balance. A questo livello si è formato un supporto locale, segnato dalla linea rossa, e da lì il prezzo è salito drasticamente. Vediamo alcuni acquisti di mercato considerevoli nel book degli ordini contrassegnati da numeri blu nella prima colonna: questo è slancio e seguirlo ti dà un’alta possibilità di realizzare un profitto. Abbiamo contrassegnato questi livelli nella colonna “note”, perché le colonne “bid/ask trade” vengono aggiornate in caso di pullback del prezzo a questo livello, se non hai modificato le impostazioni automatiche.
Movimento brusco su volumi elevati – il mercato passa per diversi tick bruscamente in una direzione con un volume notevolmente maggiore del solito – poiché questo è l’inizio dell’impulso o momentum. Unisciti a questo trend, perché chi va nella direzione opposta chiuderà le posizioni, colpendo così il prezzo.
Breakout di livello – Cerchiamo un breakout del massimo/minimo giornaliero o altri livelli considerevoli e osserviamo i movimenti intorno a questo livello. Più velocemente il mercato torna a questo livello dopo il pullback, più è probabile che il livello non regga. Il contesto e i livelli che interessano acquirenti e venditori sono molto importanti. Possono essere livelli in cui finiscono le vendite o gli acquisti, livelli con grandi volumi, code, massimi e minimi dei giorni precedenti.
I professionisti preferiscono entrare prima del breakout, se ritengono che il prezzo supererà questo livello. E i trader ordinari cadono in trappole in caso di breakout quando cercano di fare trading contro l’impulso. Prestare sempre attenzione al volume che ha spostato il prezzo. Più contratti ci sono, più è probabile è la rottura.
Se fai trading contro l’impulso, non comprare sempre ai minimi e non vendi sempre ai massimi, attendi che l’ondata di stop smetta di spingere ulteriormente il prezzo. Puoi controllare se sono nuovi contratti o stop, ma è fattibile solo alla borsa di Mosca, poiché mostra l’open interest online. Più avanti mostreremo come fare trading con open interest.
Ritracciamento del livello: il prezzo tocca il livello e ritraccia, lo tocca ancora una volta e ritraccia di nuovo, ma già con meno tick. Il numero di pullback è ridotto, ma la probabilità di un breakout è aumentata. Può darsi che i livelli non coincidano con i classici livelli di supporto e resistenza.
Rimbalzo verso il basso – il mercato cresce con un buon volume, ma in alto il volume degli acquisti si riduce, compaiono offerte (Asks, domande) di grande volume e il processo rialzista si riduce. In questo tipo di situazioni, i trader non compreranno più, ma aspetteranno e il prezzo scenderà. Devi stare molto attento con questa configurazione, poiché è un’operazione (trade) contro l’impulso. Allo stesso modo potresti esaminare il rimbalzo verso l’alto. Ma normalmente per gli acquisti è necessario fare più sforzi che per le vendite.
Controlliamo ancora una volta i futures su indici РТС RIM9 Fig. 5
Il prezzo era in forte calo e il punto 1 segna le vendite di mercato, ma al minimo della giornata le vendite sono scese a uno. E a questi livelli ci sono stati dei big buy, contrassegnati dal punto 2. Può essere che sia l’assicurazione del profitto su posizioni corte, o non siano nuove posizioni lunghe – non lo sappiamo. Ma secondo l’order book si vede che la caduta si è placata e che è iniziata la ripresa. Attraverso il book degli ordini facciamo previsioni, vediamo cosa succede in un dato momento.
Hook o cheat – Gancio o Inganno : il prezzo non si muove su un volume enorme o si muove in modo insignificante. È probabile che il denaro intelligente stia progettando di andare altrove. Di seguito forniremo i dettagli su questa configurazione.
Indipendentemente dalla tecnica che utilizzi per fare trading attraverso il book degli ordini, ci sono alcuni consigli generali per ogni trader DOM.
Regole generali:
Ora esaminiamo le configurazioni di trading con un esempio concreto.
Il 14 maggio 2019 è stata una giornata inaspettatamente “impulsiva” per i futures sull’indice azionario di Mosca MXM9. Si trattava del forte aumento del prezzo delle azioni Gazprom, che rappresentano circa il 13% dell’indice del mercato azionario di Mosca. Puoi leggere la situazione sulla potenziale crescita dei prezzi attraverso il libro degli ordini anche senza conoscere le notizie. È ovviamente impossibile prevedere con precisione il potenziale movimento, perché gli investitori che acquistano azioni Gazprom sulla base della notizia del aumento del dividendo non sono per qualche motivo confusi riguardo alle notizie sulle possibili sanzioni statunitensi relative al Nord Stream (Baltic Sea Gas Pipeline). Ma è solo come una poesia verso i “fondamentali”, che non ha nulla a che fare con il trading DOM. Fig 6
Per due ore dalle 13:30 alle 15:30 il future sull’indice azionario di Mosca MXM9 è stato negoziato in un rango ristretto ed è contrassegnato dal rettangolo nero nell’immagine. In questo rettangolo c’erano acquisti e vendite con volumi importanti – nell’ultima colonna gli acquisti sono in blu e le vendite in rosso. A livello del massimo della giornata sono stati acquistati 100 contratti. Né gli acquisti né le vendite sono stati in grado di spostare sostanzialmente il prezzo. Ma dal momento che il prezzo è stato vicino al massimo della giornata, vale la pena guardare e aspettare una rottura al di sopra o un notevole retrocesso poiché entrambi erano opportunità di profitto. Intorno alle 15:00 il prezzo ha raggiunto il massimo della giornata. E chi ha acquistato ai punti 1 e 2, essendo al punto 3, si è assicurato il vantaggio. Possiamo vedere la diminuzione dell’open interest contrassegnata dal rettangolo blu sul nastro, e questo significa che non si tratta di nuove vendite allo scoperto, ma è il blocco del profitto. Dopo essersi assicurato il profitto, il prezzo ha avuto un leggero ritracciamento e ancora una volta si è “mantenuto” in un intervallo ristretto. Fig.7
Al punto due compaiono i venditori. Il nastro mostra un aumento dell’open interest, contrassegnato dal rettangolo blu. Abbiamo due nastri qui: quello centrale con il filtro a 10 contratti e quello destro senza filtro. Nonostante le vendite massicce, il prezzo non è stato abbassato. Possiamo concludere che l’ordine limite di qualcuno ha assorbito tutte queste vendite, e questo è stato un iceberg. Vale a dire che nel book degli ordini è stato possibile vedere solo una parte di quella cifra che una persona molto intelligente voleva acquistare a meno. Questo è stato il secondo livello, dove il prezzo praticamente non è sceso a causa della forte pressione dei venditori. Già in questa fase è diventato chiaro che qualcosa di strano sta accadendo con le vendite.
Se fossi stato in grado di leggere queste informazioni in tempo, non saresti più sorpreso dal successivo potente push up. Il grafico seguente ne mostra il risultato. Fig 8
Al punto 1 viene evidenziato un intervallo ristretto. Il punto 2 mostra gli sfortunati short trader (short), che hanno sofferto molto per la mancanza di stop. Il punto 3 segna lo slancio legato al forte rialzo dei prezzi delle azioni Gazprom.
È chiaro che queste situazioni non si verificano tutti i giorni. Piuttosto è una situazione insolita. Ma guardando il movimento del flusso degli ordini sul DOM, abbiamo visto una configurazione di trading prima che la notizia venisse divulgata. E siamo stati in grado di entrare in posizioni long sia a livello 1 che a livello 2 (vedi Fig. 7).
Ci sono molti video didattici in inglese su Internet su come fare trading con il book degli ordini. Ecco alcuni estratti da un’intervista con un trader di successo di 25 anni che fa trading con DOM da 5 anni:
Il trading con il book degli ordini è uno dei modi per realizzare un profitto sul mercato azionario. Non è adatto a tutti, ma le opportunità non vanno rifiutate. Provalo. Forse questa informazione è qualcosa che stavi cercando da molto tempo. Scarica subito la versione gratuita di ATAS. In questa piattaforma di trading e analisi progressiva, lo Smart DOM è progettato per ottenere risultati positivi nel modo più comodo possibile.
Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/04/Основы-анализа-волн.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-10-31 14:18:122024-10-31 14:25:23L’analisi delle onde. Come utilizzarla insieme all’analisi dei volumi
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/09/Cose-il-volume-tick.jpg400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-09-09 20:20:572024-09-09 20:20:57I grafici a tick in parole semplici
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/06/Il-problema-dellambivalenza-nellanalisi-dei-volumi.jpg400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-06-17 11:36:372024-06-17 11:36:37Il problema dell’ambivalenza nell’analisi dei volumi
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/06/Analisi-di-mercato.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-06-07 17:32:592024-06-07 17:38:32Analisi di mercato. Principali tipologie di analisi
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/06/lanalisi-dei-volumi.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-06-03 11:34:112024-06-03 11:34:11Che cos’è l’analisi dei volumi?
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Come-si-leggono-i-grafici-footprint.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-27 11:24:172024-05-27 11:34:27I fondamenti dei grafici Footprint
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Come-si-utilizza-lindicatore-Cumulative-Volume-Delta-4.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-23 18:46:142024-05-23 18:46:14Analisi di mercato con l’indicatore Cumulative Volume Delta (CVD Pro)
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Pro-e-contro-dellanalisi-volumetrica.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-05-10 13:29:182024-05-10 13:29:18Il trading volumetrico: pro e contro
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/04/Take-Profit-1.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-04-24 18:53:122024-04-24 18:59:43Take Profit: esempi di corretta presa di profitto in borsa