06/09/2022

VSA e analisi dei cluster. Pattern di shakeout and upthrust.

VSA: PATTERN DI SHAKEOUT AND UPTHRUST

Questo è un altro articolo su VSA e analisi dei cluster. In precedenza abbiamo parlato di:

Come puoi vedere, ciascuno degli articoli parla di due modelli, che, in larga misura, sono riflessi speculari l’uno dell’altro.

L’articolo corrente parla anche di due modelli: Shakeout e Upthrust. Qualcuno può dire che la Spring (molla) è il riflesso speculare di Upthrust. Sembra ragionevole. Tuttavia …

Non esiste un pattern Spring nella terminologia VSA classica. Tom Williams, il fondatore di Volume Spread Analysis, ha rinnovato il termine Spring, ma non l’ha mai usato.

Ecco perché, per motivi di integrità del nostro approccio, abbiamo scelto Shakeout, che ha caratteristiche simili a Upthrust, ma nella forma capovolta:

entrambi i segnali riflettono le manipolazioni del mercato dei principali operatori;
mirano a prendere il maggior numero possibile di stop loss dai trader, che hanno aperto posizioni sul lato destro del mercato;
hanno lo scopo di portare i trader, che non hanno posizioni, nella direzione sbagliata.

Leggi oggi:

3 Esempi di upthrust;
3 esempi di shakeout;
la ragione di apparizione di Shakeouts e Upthrust;
come negoziare VSA Shakeout e Upthrust.

Cominciamo con Upthrust. Ma, prima, una piccola domanda: qual è l’origine della parola ‘fake’ (falso)? Questa parola ha una storia interessante. La risposta è alla fine dell’articolo. Sarai sorpreso.

Iniziate a utilizzare ATAS in modo assolutamente gratuito! Le prime due settimane di utilizzo della piattaforma danno accesso a tutte le funzionalità con un limite di 7 giorni di cronologia.

Provate ATAS gratuitamente

VSA UPTHRUST E ANALISI DEI CLUSTER

La parola “Upthrust” è composta da due parole: Up e Thrust.

Quindi, potrebbe essere inteso come “un colpo diretto verso l’alto”.

Ecco un classico Upthrust, che è dato come esempio da Gavin Holmes nel suo libro Trading in the Shadow of the Smart Money (Gavin è un esperto di VSA e successore di Tom Williams).

Come sono descritte le barre specificate:

Nota il volume alto su quella barra. Una sessione non è ancora iniziata. È pre-mercato. La barra successiva è stata chiusa con un movimento al ribasso, che conferma la debolezza. Tom Williams era solito dire che al mercato non piacciono le barre rialziste con un volume molto alto.
Le barre B e C sono Upthrust. Uno sforzo dei compratori per rompere i livelli alti, ma la chiusura è sui minimi o in prossimità. Tali Upthrust, con la debolezza rilevata sulla barra 1, forniscono spazi ragionevoli per entrare in short.

Consideriamo un grafico a cluster per comprendere meglio la natura di Upthrust.

AUMENTO DEL MERCATO DELLE CRIPTOVALUTE

Prendiamo il mercato delle criptovalute e un nuovo picco della coppia ETHUSD (dati BitMEX).

Questo è un grafico a tick. Una barra orizzontale (colonna) riflette 10 mila operazioni. Questo tipo di grafico consente di espandere i periodi di volatilità e di comprimere gli intervalli di inattività. Le linee orizzontali rosse e verdi sono segnali dell’indicatore Stacked Sbalance (cosa sono le imbalance). Il grafico a barre grigio nella parte inferiore è l’indicatore dei volumi con il delta sovrapposto (barre rosa-verdi).

L’8 aprile è stata una giornata attiva. Forse, grazie a notizie positive, il prezzo ha rotto il livello di 180 USD per ETH proprio all’inizio della sessione. Un incremento di attività di acquisto riflette un eccesso critico di domanda rispetto all’offerta al picco del mercato o, in altre parole, turbolenze malsane. Lo testimoniano l’attivazione dell’indicatore di stacked imbalance e la predominanza del cluster verde. Tuttavia, l’intero progresso rialzista è stato livellato dall’ondata di vendita (predominanza del cluster rosso) entro la fine della sessione (nota: il trading sui mercati delle criptovalute si svolge giorno e notte e la divisione in sessioni è condizionata; ogni sessione nel grafico dura dalle 00:00 alle 23:59).

Il 9 aprile è stata una giornata di incertezza. Ha permesso di formare il pattern a cuneo (linee blu nel grafico), specifico per un equilibrio a breve termine tra domanda e offerta.

Eventi interessanti (dal punto di vista dell’argomento dell’articolo) si sono svolti il 10 aprile:

Il falso breakout del livello di resistenza. Nota l’incremento di ordini di acquisto eseguiti. L’aumento dell’attività dei compratori riflette: a) stop-out di venditori con ordini protettivi stretti; b) entrata in trappola dei compratori ai breakout.
Pressione dei venditori. La vera forza dell’offerta dopo la falsa domanda. La trappola per i rialzisti è stata chiusa e solo un piccolo numero di orsi sopravvissuti può vedere un profitto sui conti.

Confrontando questo grafico con lo standard di riferimento di Gavin Holmes, possiamo vedere che la prima metà dell’8 aprile era la barra 1, che ha iniziato a formare l’area di debolezza, e la combinazione delle barre del cluster 1+2 del 10 aprile era Upthrusts, che correlava con le barre (numero 2) nel grafico di Gavin.

I cluster ci hanno aiutato a vedere meglio la struttura interna di questo fenomeno. La comprensione della natura Upthrust ti aiuterà a notarli quando emergono nella parte destra del tuo tema.

UPTHRUST NEL MERCATO PETROLIFERO

Consideriamo un altro esempio di Upthrust, questa volta dal mercato a termine del petrolio WTI. Di seguito è riportato un grafico a cluster del tipo Range ( come analizzare i grafici Range ) sui future CL – dati NYMEX ( cosa dovresti sapere sui futures petroliferi ).

Nel grafico intraday del 9 aprile sono attivati gli indicatori Imbalance, Volume, Delta e Cluster Search.

I compratori hanno spinto il prezzo al picco di circa 64,75 all’inizio della sessione, tuttavia, l’ulteriore ondata di vendite ha mostrato che i venditori hanno la forza di livellare completamente il progresso dell’aumento.
Il mercato ha cercato di prendere d’assalto il picco precedente dopo due rimbalzi dal livello di 64,35. Si noti che: a) l’indicatore di imbalance è stato attivato; b) i cluster rossi sulla barra successiva indicano che i venditori sono comparsi immediatamente. E il prezzo (quando il volume generale è aumentato) è precipitato al ribasso ed ha formato un Upthrust o falso breakout del picco precedente.
Questo è l’ennesimo Upthrust, ma gli esperti VSA lo chiamano “nascosto”. Una caratteristica specifica di un Upthrust nascosto è che non fa un falso breakout su un picco locale, ma può formarsi a livello di resistenza senza rinnovare il massimo. Cluster Search ha mostrato l’attività dei compratori a questo punto. Forse si trattava di venditori usciti da posizioni short e che avevano aperto posizioni al superamento del livello di 64,35.

COME TRADARE UPTHRUST?

Sfortunatamente (o fortunatamente), non esiste un approccio uniforme e unico. Upthrust è solo un altro strumento a portata di mano di un trader professionista. Tu stesso decidi come applicarlo. Dipende dal tuo stile di trading, dal profilo di rischio personale, dai mercati e da altri fattori.

Per evitare discorsi vuoti, prendiamo in considerazione un’idea specifica.

Supponiamo che un trader di petrolio abbia registrato una formazione Upthrust, composta da due barre, oltre il livello di 64,75 al punto 2. Entra in short dopo la chiusura della seconda barra, diciamo, al prezzo di 64,67. E colloca uno stop protettivo sul picco Upthrust al livello di 64,84 (17 punti).

Dove mettere la presa di profitto? Il trader pensa che se registra un falso breakout al rialzo, il prezzo non è pronto a superare la resistenza. Quindi dovrebbe aspettarsi il breakout del supporto. C’è un concetto nell’analisi tecnica classica per cui, dopo il breakout del range, il prezzo è pronto (con un alto livello di probabilità) a superare una distanza pari al valore del range rotto.

Quindi, il livello take-profit TP = 64,35-(64,75-64,35) = 63,95 o 72 punti dal punto di ingresso in short di 64,67. Il rapporto rischio-rendimento è 1:4. Non è un brutto piano, vero? A proposito, il prezzo del petrolio in questo caso specifico ha raggiunto il picco in 4 ore dopo l’Upthrust.

Tali configurazioni non sono rare e, come bonus, di seguito sono riportati 2 grafici dal mercato dei futures GBP senza commenti dettagliati.

Il primo grafico mostra il quadro generale:

formazione della lateralità 1.3160-1.3090;
falso breakout – Upthrust (notare l’attivazione dell’indicatore di squilibrio);
breakout ribassista del range;
raggiungendo l’obiettivo di 1.3020. L’obiettivo è calcolato dal principio sopra descritto.

Il secondo grafico è un momento di Upthrust in dettaglio nel grafico a cluster:

Attivazione di stop loss dei ribassisti e ingresso di rialzisti che scambiano breakout;
Professionale vende. Gli impulsi 1+2 formano un Upthrust;
Test dell’upthrust il giorno successivo;
Professionale vende.

Scopri dove potrebbe essere un ingresso in uno short e calcola la relazione rischio-rendimento. Ti dovrebbe piacere. Scarica ATAS. Forse, in questo momento si è formata una configurazione redditizia sulla base di Upthrust.

UPTHRUST. RIEPILOGO.

Tracciamo un breve riassunto. Upthrust (Spinta verso l’alto) – che cos’è?

Il prezzo sale di corsa, ma poi scende per chiudere la barra sui minimi o in prossimità di essi. La barra sembra un palo del telegrafo.
La spinta verso l’alto di solito ha una spread ampio o medio.
Upthrust è una manovra redditizia dei market maker volta a catturare gli stop di chi è in short e mettere in trappola chi non sta attento negli acquisti.
I prezzi spesso salgono all’apertura della sessione o dopo una buona notizia.
Un grande volume significa vendite professionali, mentre un piccolo volume mostra l’assenza del loro interesse all’aumento dei prezzi.
I veri Upthrust emergono quando c’era debolezza sulle barre precedenti. Ad esempio, i luoghi logici per Upthrust sono la fase finale della fase di distribuzione o il test del livello di resistenza.
I rialzi possono essere trovati in grafici di qualsiasi tipo, tempi e mercati diversi.

E, a proposito, Upthrust è uno dei segnali preferiti dall’esperto VSA Sebastian Manby.

Speriamo che tutto sia chiaro su Upthrust. Procediamo con Shakeout.

SHAKEOUT VSA E ANALISI DEI CLUSTER.

Il termine Shakeout è composto da due parole:

Scuoti e fuori. Il termine è autoesplicativo (scrollarsidi dosso). Riflette ciò che accade dietro le formazioni di candele. I principali operatori usano spesso Shakeout per scrollarsi di dosso i detentori deboli dalla prospettiva del mercato rialzista.

Shakeout, come Upthrust, possono essere trovati in grafici di qualsiasi tipo, tempi e mercati diversi. Il classico VSA presta molta attenzione agli Shakeout, dal momento che sono così specifici per i mercati azionari, in cui ha negoziato Tom Williams, il fondatore dell’analisi dello spread del volume.

Di seguito è riportato il grafico settimanale dell’indice Dow Jones e un classico esempio di Shakeout. Shakeout è contrassegnato dalla prima freccia.

Quel giorno, il 6 maggio 2010, il prezzo delle azioni nel mercato azionario americano ha iniziato a scendere rapidamente. Non c’erano ragioni fondamentali per quella caduta. Esperti e analisi dei media finanziari hanno appena fatto ipotesi.

“Cosa significa?” – Gavin Holmes ha chiesto a Tom Williams mostrando il grafico dei prezzi e dei volumi. “Gigantesco Shakeout” – ha risposto il fondatore di VSA. Ha visto molti Shakeout durante la sua carriera.

Quell’autunno fu chiamato Flash Crash e il termine divenne comune. Se cerchi immagini in Google utilizzando la query “Flash Crash” , troverai una libreria di potenziali Shakeout.

Idea del VSA Shakeout. Shakeout si forma in un mercato forte al fine di ridurre il numero di follower che guadagnano sull’aumento del prezzo delle attività. La caduta inaspettata e rapida dei prezzi, come un fulmine a ciel sereno, stimola molti piccoli trader a vendere le proprie posizioni in preda al panico. Un sacco di stop loss degli acquirenti si aggiungono al flusso delle vendite. Questa valanga di ordini di vendita di asset, che scendono di valore, è una buona occasione per i trader professionisti che sanno che la situazione attuale è una manipolazione temporanea.

Un asset si sposta da detentori deboli a detentori forti durante uno Shakeout VSA. Notare il volume e l’andamento ribassista sulle barre contrassegnate dalle frecce. La pressione dei venditori si riduce costantemente dopo lo Shakeout sulla prima freccia. Può essere visto dalla riduzione del volume sulle barre rosse verso il basso e dalla riduzione dei breakout (ogni nuovo minimo è solo una penetrazione a breve termine sotto il precedente minimo locale).

Questo prosciugamento della pressione di vendita testimonia il completamento del processo di cambio dei proprietari di titoli. La maggior parte dei trader minori ha ceduto i propri asset nelle mani di giocatori professionisti in preda al panico.

Consideriamo diversi Shakeout che utilizzano gli strumenti di cluster analysis della piattaforma di trading e analitica ATAS.

ESEMPIO. SHAKEOUT NEL MERCATO DELL’ORO.

Prendiamo un grafico a clusters di futures sull’oro ( 5 cose che dovresti sapere su un futures sull’oro ); temporalità di un giorno.

Venerdì 1 marzo è iniziata la rapida caduta dell’oro. Praticamente durante tutto il ribasso da 1.310 a 1.290 non ci sono stati acquisti. Gli analisti hanno deciso che la caduta era collegata al dollaro forte, alla crescita dei mercati azionari e al rapporto ISM.

Un calo così rapido rispetto al background di informazioni negative ha formato una pressione psicologica sui trader, che è durata l’intero fine settimana. E lunedì, visti i segnali di proseguimento della caduta, i trader si sono arresi e hanno iniziato a:

vendere oro aprendo shorts;
chiudere i long.

Tuttavia, quello che vediamo nel grafico.

Il volume delle negoziazioni è stato 2 volte superiore a quello medio di lunedì, anche se il progresso ribassista non è stato così drammatico ( che cosa bag holding ). I cluster mostrano l’emergere di acquisti (blocchi verdi sotto il livello di 1.290). Questa forza nascosta è stata confermata dall’assenza di movimento al ribasso il 5 e 6 marzo. E lo sforzo dei ribassisti per rinnovare la dinamica al ribasso giovedì 7 marzo, ha mostrato l’assenza di offerta ( che cosa è No Supply ). E venerdì 8 marzo, l’oro ha iniziato a compensare il calo del volume in crescita (ma non estremo), che è l’indicazione rialzista.

Si noti che il profilo mostra un incremento di attività al di sotto del livello di 1.290. Di certo, questi volumi riflettono la transizione dei contratti dell’oro dai possessori deboli alle tasche dei professionisti.

La crescita è proseguita la settimana successiva dall’11 marzo. Pertanto, il comportamento generale del mercato nella prima metà di marzo ci ha dato un grande Shakeout con un falso breakout del livello psicologico di 1.300 USD.

E, a proposito, la barra del 14 marzo ha tutte le carte in regola per definirsi uno Shakeout intraday.

ESEMPIO. SHAKEOUT NEL MERCATO DELLE CRIPTOVALUTE.

Il mercato delle criptovalute è in crescita a partire dalla fine del 2018. Non siamo pronti ad affermare che si tratti di un volo verso la Luna, ma comunque: più del 70% dal minimo di dicembre 2018 all’attuale massimo di aprile 2019 è un dato rialzista, che non può essere scartato.

Un analista VSA, con un alto grado di probabilità, troverà Shakeout in tempi brevi all’interno di questo rally. Prendiamo un nuovo grafico BTC a 4 ore. La metà di aprile dimostra il pattern, che abbiamo il diritto di considerare come un esempio di Shakeout.

Il prezzo ha iniziato a scendere rapidamente dal livello di 5.200 del 15 aprile (forse, in un contesto di notizie negative). Ciò ha causato una marea di vendite (1). Da un lato, gli ordini di vendita eseguiti riflettono l’attivazione di stop loss degli acquirenti. D’altra parte, riflettono l’ingresso di orsi emotivi negli shorts.

Tuttavia, il giorno successivo, dopo una falsa ripartizione del livello del round di 5.000, che ha segnato il minimo di Shakeout, i cluster sono diventati verdi. Possiamo vedere la predominanza (2) degli ordini di acquisto eseguiti. È una vera richiesta da parte dei trader professionisti, che vedono un potenziale di crescita in una prospettiva a breve termine. Abbiamo un VSA Shakeout, che ha riguardato 2 giorni.

In realtà, il prezzo della moneta ha superato rapidamente il massimo di Shakeout e si è attestato sopra il livello di 5.200 dopo una piccola trappola per i ribassisti (3).

COME TRADARE SHAKEOUT

Non forniamo consigli garantiti che il trading di Shakeout ti renderà ricco in un paio di giorni. Il trading è un’attività altamente competitiva e fare profitto qui non è facile. Tuttavia, per aumentare il valore pratico di questo materiale, trarremo conclusioni razionali dal punto di vista del buon senso.

Se ritieni che il panico si sia esaurito e il grafico conferma l’ingresso di acquirenti, hai nuove opportunità per entrare in posizioni lunghe in armonia con i trader professionisti.

Supponiamo che se hai acquistato a un livello di 5.050, il tuo ordine di protezione può essere impostato al di sotto di 5.000: quest’area è stata già ripulita dagli stop dei compratori e la probabilità che un fulmine colpisca lo stesso posto non è grande.

L’obiettivo è la dimensione Shakeout al di sopra del suo massimo. È la stessa logica descritta per Upthrust, ma in un riflesso speculare. Otteniamo il livello di ripresa 5.200+(5.200-5.000)=5.400 e la relazione rischio-rendimento di 50:150 o 1:3. che è accettabile nel trading come proporzione classicamente raccomandata.

Si noti che il Take Profit è stato raggiunto (4) il 20 aprile.

Scarica ATAS e analizza i seguenti Shakeout:

mercato petrolifero a metà febbraio 2018;
mercato bitcoin a metà settembre 2017;
falso breakout del livello di 1.400 nel mercato azionario AMZN tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2018. E anche un giorno separato: il 22 giugno 2018.

RIEPILOGO

Prima di completare l’articolo, vi daremo la risposta alla domanda posta all’inizio: qual è l’origine della parola ‘fake’?

Secondo le risorse linguistiche occidentali, esiste una versione secondo cui la parola “fake” ha avuto origine dalla parola gergale medievale “feague”. Era correlato a una situazione in cui un venditore di cavalli metteva dello zenzero o un’anguilla viva nell’ano di un cavallo per farlo sembrare più vivace. Più tardi, l’acquirente ha scoperto di aver speso soldi per un “fake”.

Perché abbiamo usato questo frivolo excursus? Perché Upthrust e Shakeouts, infatti, hanno lo scopo di dimostrare una falsa direzione del movimento del mercato.

Gli Upthrust iniziano come spinte verso l’alto apparentemente forti, veloci e ad alto volume. Più tardi, tuttavia, i compratori scoprono di essere entrati in posizioni lunghe al picco del mercato.

Il contrario è simile per Shakeouts, quando i venditori capiscono di aver buttato via una carta davvero forte a un prezzo basso sotto la pressione di emozioni e notizie.

Non lasciare che il mercato astuto ti inganni. Scarica ATAS e usa i cluster.

L’analisi del volume e l’applicazione dei modelli VSA diventano più efficienti con essi, perché la piattaforma fornisce i dati dell’attività di trading in una forma conveniente con la divisione in acquisti e vendite a ogni livello. Usando ATAS sarai in grado di costruire la tua strategia di profitto dove gli altri escono per stop loss.

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS