SCALPING: COS’È, STRATEGIE, ESEMPI
Cos’è lo scalping? Lo scalping è (se crediamo a tutto ciò che produce la ricerca su Internet e ciò che promettono gli annunci) un guadagno ideale nelle borse. Gli scalper lavorano diverse ore al giorno e aumentano i loro depositi come un gioco da ragazzi. È così? Bene, non è mai stato facile fare soldi. Ma puoi fare soldi con lo scalping. Parleremo oggi di come farlo.
Leggi in questo articolo:
- Cos’è lo scalping;
- Possibilità di scalping nella piattaforma ATAS;
- Scalping nel portafoglio Ordini (Order Book);
- Scalping con l’indicatore Heiken Ashi;
- Esempio di negoziazione nel mercato reale;
- Importanti parametri di scalping;
- Vantaggi e svantaggi.
COS’È LO SCALPING
Lo scalping è un tipo di stile di trading, che è caratterizzato da un periodo molto breve di mantenimento delle posizioni con il tasso di profitto in diversi tick. Il “breve periodo” è una nozione piuttosto vaga. Di norma, gli scalper mantengono le loro posizioni da alcuni secondi a diversi minuti e operano su grafici di secondi e/o minuti.
Puoi trovare un’opinione su Internet secondo cui lo scalping è la strategia di trading più redditizia, poiché si può aumentare il deposito iniziale di 100 volte durante un mese. Teoricamente, è possibile. Perché il deposito cresce come un fungo raccogliendo profitti da tutte le piccole fluttuazioni infragiornaliere. Ma ogni moneta ha il suo rovescio. Una possibilità di rapido e grande profitto è sempre accompagnata da rischi più elevati.
A quali mercati viene applicato lo scalping?
Gli scalper preferiscono mercati volatili in cui le domande e le offerte (cosa sono le domande e le offerte) sono vicine l’una all’altra. Le quotazioni dei prezzi inattive e lente con un portafoglio ordini ridotto non sono il luogo in cui operano gli scalper. Gli esempi di piattaforme per lo scalping sono futures volatili su petrolio, oro, indici di borsa (come futures NQ) e coppie di valute popolari.
I dealer che forniscono servizi di trading nel mercato Forex over-the-counter danno la possibilità di utilizzare la leva del credito fino a 1:500. È molto attraente per gli scalper principianti, poiché la probabilità di un rapido profitto diventa assolutamente accecante.
Quale software è necessario per lo scalping?
Di norma, i terminali di trading standard forniti dai broker ai propri clienti non sono accettabili per effettuare operazioni frequenti. Ecco perché gli scalper utilizzano software speciali. Di conseguenza, il loro spazio di lavoro sembra uno spazio di gioco in cui tutto si muove e lampeggia.
Una delle piattaforme più avanzate per lo scalping è ATAS, che puoi scaricare gratuitamente dalla pagina principale di atas.net per testare.
COME FARE TRADING CON ELEMENTI DI SCALPING
In senso figurato, lo scalping è un universo di trading, ma osservato alla massima velocità e con la massima approssimazione. Esiste un’enorme moltitudine di approcci alla formazione del piano di trading di uno scalper ed è praticamente impossibile considerarli tutti in un articolo.
Prenderemo in considerazione tre varianti di scalping:
- Scalping nel portafoglio Ordini (Order Book);
- Scalping con candele Heiken Ashi;
- Scalping con l’aiuto dell’analisi dei cluster.
Scalping nel portafoglio ordini – Order Book
Nella piattaforma ATAS di trading e analisi è stato sviluppato uno speciale drive funzionale Smart DOM (DOM – Depth Of Market) per il lavoro del trader con il portafoglio ordini.
Usabilità dello Smart DOM:
- gli ordini di vendita e acquisto vengono registrati e annullati in un’unica soluzione (3);
- è facile valutare visivamente il numero generale di ordini limite di acquisto e vendita;
- è facile individuare livelli ai quali sono stati negoziati volumi significativi (1, 2).
Monitora la reazione dei prezzi ai livelli di chiusura e apertura del giorno precedente. Notare che il prezzo si avvicina ai grandi livelli degli ordini limite. Se gli ordini limite di grandi dimensioni (contrassegnati da un rettangolo nero) vengono collocati con intenzioni vere, interromperanno il movimento del prezzo.
Per capire quali sono le vere intenzioni dietro questi ordini, puoi controllare il volume (negoziato a questo livello), che è disponibile in modalità in tempo reale nelle colonne Bid trade/Ask trade.
È veloce e facile da negoziare e informativo da analizzare con il libro Smart DOM.
Scalping con l‘aiuto dell’indicatore Heiken Ashi
Un trader svedese Dan Valcu ha pubblicato un articolo sulla rivista americana Technical Analysis of Stocks & Commodities nel febbraio 2014 su una nuova visualizzazione di candele giapponesi utilizzando il metodo della media dei prezzi. Si chiama Heiken Ashi in lingua giapponese. La popolarità di Heiken Ashi è cresciuta notevolmente da allora.
Un trader, noto come Heikin Ashi, ha scritto una serie di 4 libri Scalping Is Fun. Si è specializzato nello scalping e nel trading intraday per più di 15 anni e il suo Scalping Is Fun riguarda completamente il trading con l’aiuto dell’indicatore Heiken Ashi.
Puoi trovare l’ Heiken Ashi Indicator nell’elenco degli indicatori tecnici ATAS.
Non è necessario impostare nulla in più. Il principio del funzionamento dell’indicatore è la media delle fluttuazioni dei prezzi:
- Il prezzo di apertura della candela corrente è calcolato come valore medio tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della candela precedente;
- Il prezzo di chiusura della candela corrente è calcolato come valore medio del massimo, del minimo, dell’apertura e della chiusura della candela corrente.
È possibile trovare un algoritmo di calcolo dettagliato nella Knowledge Base. Questo indicatore mostra un movimento focalizzato con l’aiuto dei colori. Le candele verdi sono una tendenza rialzista mentre le candele rosse sono ribassiste. L’indicatore si affianca agli strumenti tecnici e di analisi dei cluster. Potrebbe essere utilizzato come base per costruire strategie di trading più avanzate.
Le regole per interpretare le candele sono le seguenti:
| Tendenza | Mercato rialzista | Mercato ribassista |
| Inizio tendenza | Candele verdi in crescita | Candele rosse che scendono |
| Rafforzamento della tendenza | I corpi delle candele si allungano | I corpi delle candele si accorciano |
| Tendenza in dissolvenza | I corpi delle candele si accorciano mentre l’ombra superiore si allunga. Le candele non formano nuovi massimi di prezzo. | I corpi delle candele si accorciano mentre l’ombra inferiore si allunga. Le candele non formano nuovi minimi di prezzo. |
| Consolidamento/inversione del trend | Apparizione di doji o candele con lunghe ombre ai due estremi. | Apparizione di doji o candele con lunghe ombre ai due estremi. |
Consideriamo un esempio nel grafico a 1 minuto di un mini-futures sull’indice DAX (FDXMH9).
I rettangoli neri segnano le aree di consolidamento, al cui sfondamento è razionale cercare un punto di ingresso in una nuova operazione.
Il numero 1 segna una piccola candela, l’ultima della tendenza in crescita. Ha senso incassare un profitto e cercare un punto di ingresso nella direzione opposta quando appare una tale candela. Il numero 2 segna la riduzione delle candele al livello del minimo giornaliero e ha senso pensare di incassare un profitto. I numeri 3 e 4 segnano un doppio picco in un intervallo. È conveniente aprire posizioni corte da questo livello con un ordine limite con un piccolo stop.
Le regole più semplici dello scalping con l’aiuto dell’indicatore Heiken Ashi sono le seguenti:
- le negoziazioni sono aperte ai livelli significativi – questi potrebbero essere livelli di supporto/resistenza, minimi/massimi della giornata e numeri tondi;
- le posizioni in controtendenza vengono aperte quando si esce da un’area di consolidamento verso una nuova tendenza, identificato dal colore della candela;
- le operazioni vengono chiuse quando appare la prima candela del colore opposto al trend attuale;
- se il mercato non può muoversi al rialzo, significa che si muoverà al ribasso e viceversa.
Durante lo scalping ti muovi agevolmente dalla posizione corta a quella lunga in armonia con le onde del mercato e ti godi il processo.
Importante! Le istruzioni di cui sopra sono fornite a scopo didattico e non vi è alcuna garanzia che funzioneranno in modo proficuo nella tua situazione. Metti alla prova le tue abilità di scalping utilizzando un conto demo prima di iniziare a fare trading utilizzando gli elementi di scalping.
Esempio. Il grafico seguente mostra un esempio di una negoziazione reale nel mercato dei futures USD/RUB (SI-3.19).
Il trade è stato aperto e chiuso con ordini limite da livelli di resistenza e supporto a breve termine. La posizione è stata mantenuta per 8 minuti e il profitto è stato di 38 RUB o 38 tick per 1 contratto. Inoltre, sono stati utilizzati altri due indicatori:
- massimo giornaliero: massimo e minimo dinamico della giornata. Il prezzo reagisce a questi livelli ed è conveniente fare trading da essi poiché gli stop sono minimi;
- Weis Waves: questo indicatore funziona peggio nei grafici a time frames rispetto ai grafici che non sono correlati al tempo. L’onda sul secondo picco è stata inferiore in questa negoziazione rispetto all’onda sul primo picco, che ha confermato inoltre una vendita short.
La piattaforma di trading e analisi ATAS consente di fare trading direttamente dal grafico in una volta sola, il che semplifica notevolmente il processo e contribuisce a una migliore efficienza di trading.
SCALPING CON L‘AIUTO DELL’ANALISI DEI CLUSTER
Molti scalper fanno trading utilizzando a time frames, ecco perché tutti vedono la stessa immagine. La piattaforma di trading e analitica ATAS può aumentare il tasso di risposta con, ad esempio, i grafici a ticks e la precisione con l’analisi dei cluster.
Esempio. Guarda il grafico a ticks di un future E-mini Nasdaq (NQM9). Da un lato, questo tipo di grafico non dipende dal tempo e una nuova barra appare ogni 25 tick. D’altra parte, questo tipo di grafico è costruito più velocemente di quello minuto per questo futures. Aggiungeremo l’indicatore delta per vedere acquirenti e venditori aggressivi.
Otteniamo ulteriori vantaggi:
- Le barre si formano più velocemente di quelle a minuti;
- I livelli del volume massimo di ciascuna barra, contrassegnati da numeri neri e rossi, si allineano come livello di supporto o resistenza proprio davanti ai nostri occhi. Il prezzo, di norma, rallenta a questi livelli e tende a cambiare la direzione del movimento. Inoltre, è conveniente individuare qui gli ordini limite e stop;
- I livelli del volume massimo si muovono costantemente verso l’alto o verso il basso, il che è confermato dalla tendenza ascendente o discendente (contrassegnata da frecce rosse e verdi nel grafico dei prezzi);
- Il delta cambia colore sopra o sotto la tendenza attuale, che avverte di un’inversione (le barre sono contrassegnate da rettangoli neri);
- Possiamo vedere la divergenza del delta e del prezzo, il che significa che il prezzo raggiunge nuovi massimi/valli mentre il delta no. Questo avverte anche di un’inversione (frecce rosse e verdi nel grafico delta).
A prima vista, questi dettagli sono insignificanti. Ma costituiscono un sostanziale vantaggio competitivo durante una serie di sessioni di trading.
Importanti parametri di scalping
- Lo stop loss non dovrebbe essere superiore a diversi tick;
- Rapporto di profitto: un profitto/perdita medio dovrebbe essere stabilmente superiore a 1. Questo indicatore è più importante per gli scalper che per i trader di posizione perché le commissioni sono significativamente più elevate nello scalping;
- Tasso di successo: una serie di operazioni redditizie/in perdita. Questo indicatore è meno importante per gli scalper rispetto al payoff ratio; il livello del 55-60% sarà molto buono;
- L’autore di Scalping Is Fun utilizza un altro parametro: l’aspettativa o la redditività prevista delle negoziazioni.
Aspettativa= (tasso di successo delle negoziazioni redditizie * profitto medio) – (tasso di successo delle negoziazioni in perdita * perdita media).
Dal punto di vista del trading, questo è un numero di ticks di profitto che un trader potrebbe ottenere in ogni operazione successiva, in base alle statistiche della sua operazione precedente.
Esempio di calcolo:
| Numero generale di scambi durante una settimana | 40 |
| Numero di operazioni redditizie | 24 |
| Numero di operazioni in perdita | 16 |
| Profitto medio, zecche | 4,5 |
| Perdita media, tick | 6,5 |
| Tasso di successo | 24 / 40=60% |
| Rapporto di profitto | 4,5 / 6,5=0,69 |
| Aspettativa, zecche | (0,6 * 4,5)-(0,4 * 6,5)=0,1 |
La piattaforma di trading e analisi ATAS forma automaticamente le statistiche necessarie, è sufficiente specificare un periodo di tempo.
VANTAGGI E SVANTAGGI DELLO SCALPING
Advantages
- Profitto rapido e frequente. Molte configurazioni per l’ingresso in mercati volatili
- Puoi fare trading solo poche ore al giorno
- Non c’è bisogno di una profonda analisi tecnica o fondamentale
Disadvantages
- Commissioni elevate a causa di un gran numero di operazioni
- Hai bisogno di un software avanzato, che offra vantaggio e convenienza
- È necessario essere molto disciplinati. Il costo dell’errore è superiore a qualsiasi altra strategia di trading
- La relazione rischio-profitto è solo 1:1 in molte operazioni
Riepilogo
Lo scalping è una delle nicchie in cui un trader potrebbe trovare il suo vantaggio competitivo. Non puoi sapere in anticipo se questo tipo di trading ti fa bene e se puoi sopravvivere con lo scalping. Ha senso provare lo scalping se sei solo all’inizio della tua strada e stai cercando il tuo posto nel mercato. Forse, vale a dire il trading con elementi di scalping corrisponde il più possibile alle tue qualità ed esperienze personali.