В чем суть стратегии сеточной торговли

Сеточная торговля (grid trading) — это стратегия, при которой на разных уровнях цен устанавливают несколько отложенных ордеров (зачастую лимитных) на покупку и продажу актива, образующих сетку. Цель стратегии — зарабатывать на колебаниях цены актива без необходимости прогнозировать ее движение. Эта стратегия отличается простотой, но при этом несет значительные риски. Узнай, стоит ли применять сеточную торговлю на практике — все подробности в нашем руководстве.  Читай далее:

Как работает сеточная торговля

Выбор рынка. Сначала выбирается актив для торговли. Это может быть валюта, акция, товар или криптовалюта. Как правило, трейдер стремится выбрать такой актив, колебания цены которого не формируют устойчивый тренд. Определение диапазона торговли. Трейдер оценивает диапазон цен, в пределах которого он ожидает колебания цены актива. Например, если текущая ценам актива — $100, трейдер может установить допустимый диапазон для торговли от $90 до $110. Разбивка диапазона на уровни. Диапазон торговли разбивается на равные уровни (шаги) или «сетку». Например, если диапазон — от $90 до $110, трейдер может установить уровни через каждый $1 (т. е. $90, $91, $92 и т.д.). Установка ордеров. Трейдер оценивает, какими объемами ему допустимо торговать, чтобы не превысить предел риска, а затем выставляет ордера:

• Buy Orders (ордера на покупку) размещаются ниже текущей рыночной цены на каждом уровне сетки. 
• Sell Orders (ордера на продажу) размещаются выше текущей рыночной цены на каждом уровне сетки.

Вход в позицию. Когда цена актива достигает одного из установленных уровней, соответствующий ордер исполняется. Если срабатывает ордер на покупку, трейдер получает актив по этой цене и размещает ордер на продажу выше этой цены. Если срабатывает ордер на продажу, открывается позиция шорт, и трейдер размещает новый ордер на покупку ниже этой цены.

Повторение цикла. Процесс продолжается, пока цена актива колеблется внутри заданного диапазона. Стратегия автоматически покупает на низких уровнях и продает на высоких, извлекая прибыль из каждого цикла.

Виды сеток

Разработка стратегии сеточной торговли открывает возможности для множества вариаций, создавая широкий спектр различных сеточных стратегий по разнообразным критериям: ✓ Статичные сетки (Static Grid). Уровни сетки фиксированы и не меняются, независимо от колебаний цены. ✓ Динамичные сетки (Dynamic Grid или Adaptive Grid). Уровни сетки изменяются в зависимости от движения цены (или индикаторов), адаптируясь к рынку. ✓ Пропорциональные сетки (Proportional Grid). Шаги между уровнями сетки изменяются пропорционально текущей цене актива. ✓ Сетки с расширением диапазона (Expanding Grid). Шаги между уровнями увеличиваются по мере того, как цена отклоняется от исходного уровня. ✓ Сетки с ограниченным диапазоном (Constrained Grid). Торговля ведется в пределах узкого диапазона; если цена выходит за его пределы, сетка может быть перестроена. ✓ Многоуровневые сетки (Multi-level Grid). Сетка разбита на несколько уровней с разными параметрами для каждого диапазона, что позволяет более гибко настроить стратегию. ✓ Двунаправленные сетки. Используются обычно на форекс, где трейдеры, как правило, имеют возможность открывать одновременно и лонг и шорт позиции. Еще больше вариативности добавляет применение продвинутых индикаторов, например: профилей рынка. Как один из вариантов, в этом случае уровни для построения сетки можно брать из выступов на профиле.

Допустим, ты начинаешь торговлю в день 2, видишь, что рынок спокойный и “пузырится” после вчерашнего тренда. Цена опускается и: 

• ты начинаешь строить сетку на покупку по выступам на профиле предыдущего дня;
• на первом выступе (1) срабатывает первый buy-limit, 
• затем цена идет вверх, не опускаясь к следующим уровням сетки на покупку;
• на крупном выступе над ценой позиции ты закрываешься.

Пример торговли по классической сеточной стратегии

Предположим, трейдер считает, что на европейской сессии перед выходом важных новостей по рынку США фьючерс на индекс S&P-500 будет вести себя спокойно, так как участники торгов будут находиться в ожидании. Поэтому он решает позволить торговать по сеточной стратегии, добавляет индикатор ATAS Standard Deviation Bands и действует по правилам:

• открывать (добавлять к) позиции, когда цена выходит за пределы синей линии;
• закрывать позицию полностью, когда цена касается противоположной красной линии.

Вот как это может выглядеть: (1) — открыли шорт, (2) — добавили на следующем шаге сетки, третий ордер не сработал, вся сетка закрылась при касании красной линии (показано желтым цветом). Далее строится сетка на покупки: (3) — открыли лонг, (4) — добавили на следующем шаге сетки, третий ордер на покупку не сработал, вся сетка закрылась при касании красной линии (показано желтым цветом). Удача оказалась на стороне трейдера, позволив ему закрыть обе позиции в плюс. Но риски сеточной стратегии очевидны: они связаны с тем, что цена может пойти “не туда”. Подробнее про выгоды, риски и способы их снижения — далее.

Боты для торговли криптовалютами по сеточной стратегии

Binance, как и другие криптовалютные биржи, предлагает своим пользователям функционал для настройки ведения сеточной торговли с помощью ботов. Чтобы воспользоваться функционалом:

• войди на страницу Trading Bots;
• нажми Create, чтобы создать соответствующего бота.

Что такое стратегия спотовой сеточной торговли?

Spot Grid — этот бот будет работать на секции Binance, где торгуются непосредственно фактические монеты. Соответственно, Futures Grid — это бот, который будет вести сеточную торговлю фьючерсами, более спекулятивными производными инструментами, где можно получать выгоду как от роста цены, так и от ее падения.

После нажатия Create, выбираем тип бота для сеточной торговли криптой — справа от графика будут предложены: 1. AI бот — искусственный интеллект оценивает волатильность последних дней и автоматически подбирает шаг сетки. 2. Popular — здесь можно копировать на свой счет прибыльные сеточные стратегии. 3. Manual — здесь можно задать вручную параметры сетки. Система рассчитает сумму, которая необходима для того, чтобы вести торговлю по заданным параметрам.

Обрати внимание на кривую изменения капитала (4) при торговле по сетке — она крайне нестабильна. В идеале ты хотел бы увидеть восходящую извилистую линию, без заметных просадок. В реальности, даже лучшая из сеточных стратегий (на момент написания статьи), с 281 последователями, показывала отрицательный результат после успешного старта.

Какие бывают стратегии торговли по сетке

Как мы писали, сеточные торговли предоставляют много возможностей для вариаций. Не претендуя на полноту обзора, рассмотрим несколько стратегий далее.

Торговля в диапазоне

Сеточные стратегии нередко применяются для торговли на ночных сессиях, когда рынки не волатильны. Такое практикуют трейдеры форекс, торгуя отклонения курса европейских валют, когда в Европе нерабочее время. Допустим, для такой цели можно использовать классический индикатор ADX, который показывает, находится ли рынок в тренде: если индикатор вручную опускается ниже определенного уровня threshold — торговля по сетке разрешена.

Пример. Суть этого подхода представлена ниже, на графике с рынка фьючерсов на золото с применением индикатора Deviation Bands.

ADX ушел ниже заданного уровня, торговля разрешена. (1) — открыли шорт, (2) — добавили на следующем шаге сетки, третий ордер не сработал, вся сетка закрылась при касании красной линии (3). (4) — открыли лонг, второй ордер (5) не сработал, вся сетка закрылась (6) при касании красной линии. (7) — открыли шорт, второй ордер не сработал, вся сетка закрылась (8) при касании красной линии. (9) — открыли лонг, далее ADX пошел вверх: закрыли позицию сразу или дождались касания (10) красной линии.

Торговля по тренду

Раскроем вправо график, уже представленный в предыдущем примере, чтобы показать, как можно торговать по сеточной стратегии, когда ADX уходит вверх (рынок в состоянии тренда):

• если цена повышается над зоной Deviation, строим сетку Buy-Stop. Закрываем позицию при касании противоположной линии (с убытком или профитом);
• аналогично обратное для Sell-Stop, когда цена идет вниз.

Пример показан на графике ниже:

Тогда: 

• от 1 до 4 — открываем лонги ордерами Buy-Stop;
• 5 — закрываем полностью позицию лонг, при этом первый ордер на продажу, скорее всего, не успеет открыться;
• от 6 до 13 — открываем лонг и продолжаем наращивать;
• 14 — закрываем лонг и переключаемся на открытие позиции шорт ордером Sell-Stop, так как ADX имеет высокие значения, указывая на наличие тренда.

Совет. Для работы с разными состояниями рынка — тренд или флэт — можно использовать нестандартные типы графиков ATAS: ренжи, ренко, Volume и другие.

Сеточная торговля по индикаторам

В этом случае при определении уровней для выставления ордеров по сетке используются показания индикаторов. Допустим, пусть это будет ATAS Camarilla Pivots. Если открывать позиции шорт от уровней сопротивления, позиции лонг — от уровней поддержки, а закрывать — при достижении центрального пивота PP, тогда стратегия торговли по сетке будет выглядеть так:

(1)—(2)—(3): формируем шорт; (4): закрываем шорт; (5)—(6): открываем лонг; (7): закрываем лонг; (8)—(9)—(10): открываем лонг; (11) закрываем лонг при достижении центрального пивота следующего дня. Стоит ли торговать по такому принципу без стоп-лоссов — каждый принимает ответственное решение самостоятельно.

Плюсы и минусы сеточной торговли

Преимущества

✔ Гибкость и настраиваемость. Сеточные стратегии можно адаптировать под любые правила, что позволяет трейдеру протестировать свои идеи в формате сеточной торговли. ✔ Универсальность. Подход применим к любым таймфреймам и различным рынкам, включая валюты, акции и сырьевые товары, что делает его привлекательным для трейдеров с разными интересами. ✔ Простота автоматизации. Сеточные стратегии относительно просты для программирования и могут быть реализованы в виде торговых роботов, что снижает необходимость постоянного мониторинга и ручного вмешательства. Автоматизация также позволяет тестировать сеточную стратегию на исторических данных.

Недостатки

✘ Риски убытков. Примитивный арифметический подход не всегда учитывает сложные рыночные структуры, что может привести к значительным убыткам, особенно при резких движениях рынка. ✘ Потенциальная сложность при доработке. Внедрение дополнительных правил и фильтров для повышения эффективности требует более глубокого анализа и может усложнить стратегию, увеличивая время на настройку и управление. ✘ Психологическое давление. Множество открытых позиций и необходимость управления ими могут создавать значительное психологическое напряжение, особенно в условиях высокой волатильности.

Управление капиталом

Различные методы управления капиталом, перечисленные ниже, можно использовать в грид-трейдинге для смягчения его недостатков.

• Равный объем в каждой сделке (Equal Position Sizing). Каждая позиция в сетке открывается с одинаковым объемом, независимо от уровня или текущей цены актива.
• Динамичный объем позиций (Dynamic Position Sizing). Объем позиций варьируется в зависимости от уровня цены или других факторов, таких как волатильность или риск. Например, объем может увеличиваться на нижних уровнях сетки и уменьшаться на верхних.
• Мартингейл. Объем позиции увеличивается после каждой убыточной сделки, чтобы компенсировать предыдущие убытки при возврате цены. 
• Anti-Martingale. Объем позиции уменьшается по мере получения убытков, что помогает снизить риски в условиях продолжительного тренда. Подробнее о методе — в статье: Стоит ли использовать Анти-Мартингейл?
• Частичное закрытие позиций (Partial Close). Позиция закрывается по частям при достижении определенных уровней прибыли или при движении цены к следующему уровню сетки.
• Полное закрытие позиций (Full Close). Позиция закрывается полностью при достижении целевого уровня прибыли или при выполнении определенных условий, таких как выход цены за пределы диапазона.
• Ребалансировка позиций (Rebalancing). Объемы открытых позиций периодически пересматриваются и корректируются в зависимости от изменений рыночных условий или стратегии управления капиталом.

Совет. При торговле по любой стратегии, не только сеточной, в платформе ATAS ты можешь пользоваться функционалом для автоматического выставления стоп-лоссов и тейк-профитов.

Сравнение сеточной торговли с Volume Averaging

Volume Averaging (усреднение объема) — это стратегия, при которой трейдер увеличивает объем позиции на каждом шаге при неблагоприятном движении цены, чтобы улучшить среднюю цену входа.  Это, в принципе, соответствует тому, как ведется торговля по сеточной стратегии. Что еще общего?

• Управление рисками. Поскольку обе концепции предполагают увеличение позиций по мере движения цены.
• Психологическое давление. Оба подхода могут вызывать стресс, особенно в условиях неблагоприятного рынка.

В чем тогда разница? В использовании. Volume Averaging (VA) лучше подходит для долгосрочного инвестирования, особенно в фондовые индексы. Это связано с тем, что индексы в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту, и усреднение позволяет улучшить среднюю цену входа, что особенно полезно при периодических коррекциях рынка. Сфера же применения сеточных стратегий может распространяться и на более агрессивную торговлю, например, при краткосрочных флэтовых состояниях, когда цена движется в узком диапазоне и часто меняет направление.

Сравнение сеточной торговли с анализом объемов

Сеточная торговля и анализ объемов — это очень разные подходы.  Простыми словами:

• сеточная торговля — это план, который предписывает: “закрой глаза, иди 100 шагов прямо, потом поверни направо, потом 200 шагов прямо – и тогда ты перейдешь дорогу”;
• анализ объемов — это торговля с открытыми глазами, когда трейдер имеет возможность в реальном времени принимать выверенные торговые решения, руководствуясь изменениями в поведении покупателей и продавцов, которые видны в реальном времени — в том числе, при помощи графиков футпринт.

Вот, например, как ты можешь находить уровни для торговли с помощью футпринта для E-mini фьючерса на S&P 500:

(1) открываешь график дельты (1000); (2) находишь “жирную” свечу; (3) строишь уровень от ее выпуклости; (4) дожидаешься теста и смотришь, как цена реагирует на уровень, разворачиваясь вверх… (5) … чтобы сформировать пик на уровне одной из предыдущих заметных выпуклостей.

Как проверить торговлю по сеточной стратегии?

Чтобы оценить, насколько успешной может быть для тебя торговля по сеткам, можно использовать демосчет ATAS. Однако более эффективным вариантом является ATAS Market Replay. Проще говоря, это тренажер или симулятор для трейдинга, который позволяет воспроизводить исторические данные, как будто торги происходят в реальном времени. Чтобы запустить тренажер: скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Справа можно пользоваться кнопками (6), чтобы отправлять ордера (доступна опция горячих клавиш), а также настраивать защитные стратегии (7). ATAS Market Replay поддерживает все для повышения уровня трейдера:

• воспроизведение рынков криптовалют, фьючерсов, акций;
• более 400 индикаторов;
• графические инструменты, например, уровни поддержки и сопротивления как основу для сеток;
• различные типы графиков (например, нестандартный Range XV); 
• анализ объемов в биржевом стакане Level II — например, с помощью индикатора DOM Levels и многое другое.

Возможно, в процессе тренировок с сеточными торговыми стратегиями ты придешь к выводу, что они слишком рискованны. Несколько удачных сделок могут легко обернуться крупным убытком, когда, что практически неизбежно, цена «разорвет сеть».

FAQ

Насколько рискованна сеточная торговля?

Сеточная торговля может быть рискованной, особенно на трендовых рынках, когда цена движется в одном направлении, что может привести к значительным убыткам, если не применяются адекватные меры управления рисками.

Что такое бот для сеточной торговли в криптовалюте?

Бот для сеточной торговли в криптовалюте — это автоматизированная программа, которая выставляет и управляет сеткой ордеров на покупку и продажу на криптовалютных биржах, следуя установленным параметрам.

Насколько прибыльна торговля по сетке?

Прибыльность сеточной торговли зависит от рыночных условий и стратегии управления капиталом; она может быть прибыльной на волатильных рынках, но требует осторожного управления рисками для минимизации возможных потерь.

Что такое grid strategy multiplication?

Это метод сеточной торговли, при котором объем позиций увеличивается на каждом уровне сетки, чтобы усилить потенциальную прибыль при движении цены в определённом направлении, но это также увеличивает риск убытков при неблагоприятных движениях.

Выводы

Сеточные торговые стратегии криптовалютами и другими активами связаны с увеличением торговой позиции, что напрямую означает “повышение ставок”. С одной стороны, это может привести к прибыли, с другой — к значительным убыткам. Поэтому при использовании сеточной торговли жизненно важно иметь убедительные основания полагать, что стратегия приносит больше пользы, чем вреда. Скачай ATAS. Это бесплатно.  После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент можно активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.