Начинающие трейдеры обычно ищут грааль. Они желают, чтобы торговая система (робот или индикатор):
- в 99% случаев давала положительные результаты,
- была проста и легка в использовании.
Конечно же, в реальном трейдинге ничего подобного нет. Как же на самом деле надо действовать, чтобы прийти к прибыльной торговле? Ответ – работать с вероятностями.
Именно о повышении прибыльности торговли при помощи анализа объемов рассказывает данная статья. Она разбита на 2 части:
На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками. В день, обозначенный цифрой “1”, максимальный объём не переместился ниже, по отношению к уровню максимального объема предыдущего дня остался практически на месте. Это было предвестником окончания нисходящего движения и перехода рынка во флэтовое состояние. В день, обозначенный цифрой “2”, максимальный
объем переместился вверх, что подтвердило переход рынка во флэт.
Идея 2. Volume — вертикальный объем.
Индикатор Volume показывает рыночную активность, или количество проторгованных контрактов за день. Этот индикатор также помогает в определении состояния текущего рынка. Чаще всего во флэте объемы торгов небольшие, но в день, когда обостряется борьба между покупателями и продавцами, мы можем наблюдать увеличение объема торгов.
Цена несколько дней находилась во флэте. В день, обозначенный цифрой “1”, прошли торги на высоком объеме, и после этого начался тренд в день, обозначенный цифрой “2”. Тренд уже двигался на более низких объемах. Всплески вертикального объёма могут служить подсказкой о вероятной смене текущего состояния рынка.
- Если был флэт – вероятно начало тренда;
- если был тренд – вероятно начало флэта.
Идея 3. Delta — разница между покупками и продажами.
Во флэте чаще дельта небольшая, что говорит о незначительном перевесе одних участников рынка над другими. Суммарная дельта нескольких дней флэта может показывать вероятное направление пробоя флэта с переходом в состояние тренда.
Во время флэта дельта небольшая и положительная. Перед пробоем дельта увеличивается, день “1”. В день 2 происходит “бычий” пробой, в соответствии с положительной дельтой флэта.
Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня.
Во флэте можно чаще увидеть дневные свечи формы “доджи” — маленькое тело свечи, длинные тени свечи.
Идея 5. Экстремумы дня – это максимумы и минимумы дня.
Локальные вершины и впадины – важные значения дневных торгов, так как они показывают силу или слабость участников рынка. Способны ли “быки” поднять цены к новым высотам, или способны ли “медведи” опустить цены до новых минимумов. Но важно не только поднять, но и не дать им упасть.
Состояние рынка, при котором экстремумы дня появляются хаотично – скорее всего, флэт.
Идея 6. Время.
Кто формирует рынок? Крупные участники рынка. У крупных участников рынка – масштабные позиции, которые нужно длительное время набирать, а потом длительное время распределять. Именно поэтому и возникают на рынке флэты, которые и составляют 70-80% торгового времени.
Еще один важный момент — это инертность рынков. Рынок – как большой корабль, он часто продолжает двигаться по инерции в ранее установившемся направлении. Соответственно, рынок вероятнее сохранит текущее состояние, это нужно учитывать при прогнозировании.
Выводы
Все перечисленные выше идеи следует рассматривать в совокупности для более точного прогноза. Главная цель – повысить шансы в свою пользу, согласившись с тем, что никто не может достигнуть 100% прибыльности.
Продвинутые инструменты торгово-аналитической платформы ATAS помогут находиться “на одной волне” с рынком. Применяйте 6 перечисленных идей, чтобы определить флэт.
Как применять инструменты объемного анализа для трендовых состояний – расскажем в одной из следующих статей.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
