«Просвет в облаках» в трейдинге: как торговать с помощью паттерна Piercing Line

Piercing Line в свечном анализе – это двухсвечной паттерн разворота, который формируется в конце нисходящего тренда и сигнализирует о возможном переходе к восходящему движению.  В английском название паттерна иногда сокращается до просто Piercing pattern. В русскоязычной терминологии используют варианты: «просвет в облаках», «пронизывающая свеча» или «пронзающая линия». Здесь мы условимся использовать вариант «просвет в облаках». Торговля паттерна Piercing Line связана с принятием торговых решений против действующего тренда, что чревато высокими рисками. В этой статье мы покажем, как применение графиков футпринт может повысить уверенность в торговле бычьих разворотов на минимумах рынка с использованием паттерна «просвет в облаках». Читай далее:

Что означает паттерн «просвет в облаках»

Простыми словами, «просвет в облаках» — это разворотный паттерн, указывающий на возможную смену тренда с медвежьего на бычий. Паттерн состоит из 2 свечей:

Возможно, для эталонного примера нужно было бы предоставить V-образный разворот от минимума с формированием «просвета», но реальный трейдинг далек от работы с идеальными паттернами. Тем не менее данный паттерн соответствует основным требованиям: (1)  24 апреля 2024 года образовалась широкая медвежья свеча в условиях нисходящего тренда, возникшего после новостей от 19 апреля о решении компании прекратить публикацию данных о приросте подписчиков с 2025 года. Это решение вызвало беспокойство инвесторов относительно оценки перспектив акции Netflix и привело к формированию широкого медвежьего гэпа. (2)  25 апреля 2024 года: бычья свеча, которая открылась ниже, но закрылась выше середины тела предыдущей свечи. Это допустимо трактовать как неудавшуюся попытку медведей возобновить нисходящий тренд.

Как трейдеру понять паттерн «просвет в облаках»?

На правой половине приведенного выше примера – график в виде футпринта. Он предоставляет больше важных деталей, которые помогают лучше понять процессы, происходящие за паттерном Piercing Line. Свеча 25 апреля закрылась выше уровня максимального объема (3) предыдущей свечи. Это означает, что видимый консенсус, достигнутый в процессе торгов между покупателями и продавцами, был улучшен первыми – это бычий признак. В районе минимума 25 апреля (4) торги шли неактивно – признак дефицита покупателей (No Demand). Как показывает классический индикатор вертикальных объемов (5), 30 апреля цена шла вниз на сравнительно невысоких объемах – признак ослабления давления продавцов. Выступ (6) на профиле от 1 мая, вероятно, указывает на медвежьи настроения участников рынка, которые ожидали, что цена продолжит движение ниже минимума 25 апреля. Однако они оказались в ловушке, когда 2 мая цена открылась с бычьим гэпом. Выйти из этой позиции означало принять убыток, который с каждым движением цены становился всё больше. Чтобы лучше прочувствовать ситуацию, представленную на графике, заметь, что бычий разворот происходил под психологическим уровнем в $550 за акцию.

Как торговать по паттерну «просвет в облаках»?

Базовая (классическая) стратегия торговли по паттерну «просвет в облаках» сводится к следующему алгоритму: Шаг 1. Определение тренда Паттерн «просвет в облаках» должен формироваться после заметного спада цен. Шаг 2. Идентификация паттерна Первая свеча должна быть большой красной свечой, которая подтверждает продолжение нисходящего тренда. Вторая свеча – это большая зеленая свеча, которая открывается ниже минимума первой свечи и закрывается выше 50% длины тела первой свечи. Шаг 3. Подтверждение паттерна (опционально) Например, это может быть анализ контекста, который показывает, что «просвет в облаках» формируется около важного уровня поддержки. Также подтверждением может служить третья свеча, закрывающаяся выше уровня закрытия второй свечи, или показания технических индикаторов, подтверждающих разворот тренда (например, дивергенции). Шаг 4. Вход в рынок Открытие позиции считается оправданным на закрытии второй свечи или при открытии следующей, после подтверждения разворота.  ✔ Стоп-лосс. При торговле «просвета» стоп-лосс обычно рекомендуют разместить ниже минимума первой или второй свечи, с учетом имеющейся стратегии управления рисками. ✔ Тейк-профит. Целевой уровень для взятия прибыли может быть определен на основе предыдущих уровней сопротивления или рассчитан математически на основе величины (пунктов/процентов) от стоп-лосса.  Шаг 5. Управление позицией После входа в позицию важно отслеживать состояние рынка и корректировать стоп-лосс, чтобы защитить прибыль по мере движения цены в нужном направлении. Шаг 6. Анализ результатов

После закрытия сделки анализируй результаты торговли, чтобы выявить возможные ошибки и улучшить стратегию в будущем. Например, можно включить в процесс принятия решений анализ паттернов футпринта.

Насколько прибыльна торговля паттерна «просвет в облаках»?

В целом, паттерн «просвет в облаках» показывает достаточно высокую вероятность успеха, согласно данным из различных источников: TradingWolf. Паттерн Piercing Line подтверждается в среднем в 72,9% случаев на основе анализа 4120 рынков. Обычно подтверждение паттерна происходит в течение 2,3 свечей, а его опровержение — в течение 4,3 свечей. Thomas Bulkowski. В ранге эффективности автора “Энциклопедии свечных паттернов”, паттерн Piercing Line занимает 21 место из 103 возможных, где 1 – наилучший показатель. На практике паттерн работает как бычий разворот, подтверждаясь в 64% случаев. Candlescanner. Паттерн Piercing Line встречается в 0,50% случаев от общего числа свечных паттернов на дневных графиках акций S&P 500 за период с 1995 по 2015 год. Статистика эффективности в течение 5 свечей после появления паттерна:

• Высокая эффективность = 36.86% случаев.
• Средняя эффективность = 18.21% случаев.
• Низкая эффективность = 24.91% случаев.
• Убыток = 20.02% случаев.

Как использовать паттерн «просвет в облаках» в трейдинге

Особенностью свечей Piercing Line является то, что по правилам вторая свеча должна сформировать медвежий гэп относительно предыдущей, что характерно для дневных графиков акций. Тем самым это ставит под сомнение использование паттерна «просвет в облаках» на внутридневных графиках фьючерсов и криптовалют, где гэпы формируются исключительно редко. Тем не менее мы покажем пример с фьючерсного рынка, который хотя и не полностью соответствует критериям паттерна Piercing Line, но достаточно точно передает суть процесса, происходящего «позади паттерна».

Свечи «просвет в облаках» на рынке E-mini фьючерсов S&P 500

В начале августа 2024 года фондовые рынки находились под давлением из-за опасений возможной рецессии, вызванных новостями о слабости рынка труда в США. Медвежьи настроения на рынке фьючерсов S&P-500 усугублялись падением фондового рынка Японии. Минимум падения был достигнут 5 числа, и если посмотреть на 15-й свечной график (внизу слева), то мы увидим то, что очень похоже на Piercing Line: (1) Широкая медвежья свеча на фоне периода снижающихся цен; (2) Бычья свеча, которая опускается ниже минимума предыдущей, но закрывается чуть выше ее середины. После этого цены стали расти.

Кластерный график (справа) с добавленным профилем рынка (3) дает больше полезной информации, включая положение цены относительно уровней крупного объема, зафиксированных в области 5135-5140:

• на двух свечах, которые образовали паттерн «просвета в облаках», цена закрылась выше этой области;
• на свече 12:45 произошел тест этой области (цена опустилась в нее и затем поднялась), что подтвердило ее роль в качестве поддержки;
• в 13:30 цена попробовала опуститься, но закрытие произошло на максимуме, оставив продавцов вблизи минимума свечи в ловушке (видно по красным кластерам под 5156.25).

Таким образом, кластерный график и инструмент рисования профиля рынка позволяют более точно отслеживать смену доминирования с медвежьего на бычье, происходящее позади паттерна. По мере развития ситуации трейдер получал всё больше оснований использовать область крупного объёма 5135-5140 для открытия позиций лонг с установкой защитного стоп-лосса ниже этой области.

Паттерн «просвет в облаках» на графике криптовалют

2022 год оказался чрезвычайно разочаровывающим для участников криптовалютного рынка. Настроения ещё больше ухудшились после новостей о крахе биржи FTX в ноябре, что привело к падению цены Биткоина до уровня $15k. При этом на дневном графике фьючерсов BTC (данные с биржи CME) образовался свечной паттерн Piercing Line, как показано цифрами 1 и 2 на графике ниже:

Паттерн указывал на возможную утрату медвежьей инициативы, предполагая, что быки способны развернуть вверх нисходящее движение цены, которое, казалось, могло обернуться новым обвалом. Кластерный график (справа) дает больше деталей, которые помогают лучше понять ход событий: (1) уровень крупного объема, где доминировали продавцы; (2) цена закрывается выше этого уровня, что является признаком «медвежьей ловушки». На следующий день (вторая свеча паттерна «просвет в облаках») цена лишь протестировала эту выпуклость на футпринте в районе 15850 и далее ниже 16000 уже не опускалась.

FAQ

Что такое свечной паттерн с пронизывающей линией?

Свечной паттерн «пронзающая линия» или «просвет в облаках» – это паттерн разворота, который формируется в конце нисходящего тренда и состоит из 2 свечей.

Как идентифицировать паттерн «просвет в облаках»?

Первая свеча – медвежья, предполагающая актуальность падения, вторая — белая, открывается ниже предыдущей и закрывается выше середины тела первой свечи.

Как работает свечная модель «просвет в облаках»?

Вторая свеча показывает потенциальную смену настроений: если на открытии свечи инициативу имели медведи, то к закрытию контроль переходит к быкам.

Является ли паттерн «просвет в облаках» бычьим или медвежьим?

Этот паттерн считается бычьим, с вероятностью разворота вверх, составляющей от 64 до 80% по различным исследованиям.

В чем отличие между паттерном Piercing Line и Dark Cloud?

Эти паттерны являются зеркальными отражениями (обратной версией). Если Piercing Line появляется в конце нисходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вверх, то Dark Cloud формируется в конце восходящего тренда и предполагает разворот вниз.

Как прибыльно торговать паттерн Piercing Line

Для повышения эффективности торговли по паттерну «просвет в облаках», рассмотри возможность использования профессиональных инструментов для анализа объемов, таких как: 

• футпринты (кластерные графики);
• профили рынка.

Посмотри, как суть паттерна Piercing Line проясняется  на дневном графике фьючерсов на индекс DAX:

Цифрами показано: (1) первая свеча паттерна.

(2) вторая свеча паттерна. На профиле (3), который охватывает сделки 5-6 августа, выделяется выпуклость в районе уровня 17430. Закрытие цены 7 августа выше этой выпуклости является бычьим признаком.

Настораживать может то, что уровень максимального объема (Point of Control) 7 августа находится над закрытием 7 августа. Однако, с другой стороны, это могло быть следствием теста уровня (4) крупного объема от 2 августа.

Таким образом, анализ объема дает ценные вводные, которые могут быть использованы для подтверждения и уточнения точки входа, а также для снижения рисков при установке стоп-лосса.

С чего начать торговлю по паттернам?

Хотя исследования могут показывать, что некоторые паттерны, такие как Piercing Line, имеют вероятность успеха выше 60%, это не гарантирует получение прибыли. Чтобы оценить, насколько успешным может быть твой опыт трейдинга по паттернам разворота трендов, воспользуйся функционалом тренажера для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Трейдеры могут оттачивать свои навыки в абсолютно реальных условиях без каких-либо финансовых рисков. Для запуска тренажера – скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

В процессе обучения торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

• изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
• анализировать футпринты;
• применять более 400 индикаторов;
• естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
• применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
• применять различные типы графиков (например, нестандартный Range XV). Но заметь, что паттерн Piercing Line здесь не будет работать, потому что он образуется на классических свечных графиках и обычных таймфреймах;
• применять защитные стратегии;
• делать многое другое, чтобы научиться улавливать развороты цены.

Кстати, ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя всестороннюю базу для анализа взаимодействия цены и объема. Это помогает улучшить построение собственной торговой стратегии, выявляя ключевые закономерности.

Выводы

Паттерн Piercing Line (также известный как «просвет в облаках» или «пронзающая линия») – представляет собой паттерн разворота цены снизу вверх, указывающий на попытку быков перехватить инициативу и сформировать предполагаемый минимум рынка. «Просвет в облаках» похож на незавершенный паттерн «бычьего поглощения».

Плюсы паттерна Piercing Line

✔ Эффективность. исследования указывают на потенциальную вероятность успеха в диапазоне от 64% до 80% при торговле по паттерну Piercing Line. ✔ Потенциал для прибыли. Этот паттерн предоставляет возможность войти в позицию на ранней стадии возможного восходящего тренда. ✔ Гибкость. Данная модель хорошо сочетается с другими методами технического и фундаментального анализа, может использоваться для торговли по дневным графикам акций и других финансовых инструментов.

Недостатки паттерна Piercing Line

✘ Редкость. Эта свечная модель встречается на рынке не так часто, что может ограничивать возможности её применения. Найти экземпляр, соответствующий классическим правилам, практически невозможно на ликвидных рынках внутри дня. ✘ Ложные сигналы. Как и любой другой торговый сигнал, паттерн «пронзающая линия» может приводить к серии убытков. ✘ Торговля против тренда. Паттерн «просвет в облаках» предполагает открытие позиций лонг в условиях снижающихся цен, что связано с дополнительными рисками. ✘ Нет четких указаний по положению стопов и тейков. Защитные стоп-лосс приказы, установленные под минимумом паттерна, могут не соответствовать требованиям по управлению рисками, если свечи широкие. Возможно, исследуя аспекты торговли по паттерну «просвет в облаках» (или другим японским свечным паттернам), ты придешь к выводу о необходимости смены приоритетов. В этом случае футпринты и другие инструменты объемного анализа на платформе ATAS могут стать для тебя не дополнительным, а основным источником информации. Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.