Торговля на CME — это высшая лига. Если вы торговали на форекс, крипто, бинарные опционы, но вам этого мало — тогда торговля на биржах американской группы СМЕ — это максимальный уровень.
И конечно, на максимальном уровне есть свои сложности и особенности. О них и поговорим в данной статье. Читайте далее:
- Отличия от рынка Форекс и криптовалют.
- Демо счет.
- Подключение и покупка онлайн котировок.
- Процедура подачи документов для открытия счета.
- Техническая поддержка брокеров.
- Комиссионные брокеров.
- Полный, Мини и Микро контракт – что выгоднее?
- Клиринг
Отличия от рынка Форекс и криптовалют
Торгуя криптовалютой и CFD на форексе через Metatrader, трейдеры могут сталкиваться с рядом неприятных моментов. Высокие комиссии бирж, высокие спреды, малоликвидные активы, спад капитализации крипто рынка в целом, огромные неторговые риски, недостаток знаний. Те, кто находятся в поисках новых рынков и условий — рано или поздно сталкиваются с биржами фьючерсов (что такое фьючерсы) и акций. И тут начинается самое интересное, а точнее — всё в новинку.
Вроде бы те же графики, но всё “другое”. На CME нет так называемой покупки активов, есть залоговое обеспечение. Внутри торгового дня обеспечение предоставляет сам брокер, у которого вы торгуете, для переноса позиции на следующий день нужно на балансе иметь сумму обеспечительной маржи (залога), которую уже устанавливает сама биржа. Внутри дня маржа в разы меньше, чем обеспечительная. И еще ряд особенностей.
Мы решили помочь нашим пользователям разобраться в некоторых нюансах процедуры открытия торгового счета.
Одним из самых больших преимуществ для трейдеров, торгующих фьючерсами — это безопасность сохранности личных средств и минимизация неторговых рисков. Ваши деньги будут храниться не у брокера, а у клиринговой компании на личном счету, открытого на Ваше имя. Даже в случае банкротства брокера трейдер может запросить средства на вывод.
Чтобы сделать выбор, нужно:
- сначала узнать условия торгов,
- попробовать инструментарий предлагаемых брокерами торговых платформ,
- ну, и протестировать стратегии на демо счетах.
Демо счет
Биржевые демо счета отличаются от демо счетов на других рынках.
| Exchange & NFA | Order Routing | Clearing Fee | COMMISSION |
| 1.62$ | 0.10$ | 0 | 1.19 |
То есть, в данном случае комиссия “за круг” составит (1,62+0,10+1,19)*2=5,82$. Вы можете торговаться с брокером за пункт COMMISSION, так как этот сбор — прямой заработок брокера. Мы общались с поддержкой под видом потенциального клиента-скальпера, который совершает около 20 сделок в день. Поддержка брокера ответила нам, что максимально могут уменьшить свою комиссию до 0,50$ “за сторону”. То есть комиссия “за круг” в таких условиях будет составлять 4.44$. 1 тик фьючерса на евро перекроет в данном случае расходы на комиссионные полностью. Также стоимость комиссии может увеличиватся в зависимости от поставщика датафида и торгового счета. Например мы выяснили, что при использовании Rithmic к комиссии добавится 0.25$ на сторону. В среднем сумма комиссии за круг у разных брокеров на стандартных условиях колеблется от 5 до 8 долларов. Также не забудьте попросить своего брокера активировать торговлю через ATAS. По умолчанию функция открытия сделок может быть недоступна до обращения к Вашему брокеру.
Полный, Мини и Микро контракт – что выгоднее?
Микро контракты были введены на CME для вовлечения в торговлю более широкой массы трейдеров с меньшими депозитами.
На micro контрактах на порядок уменьшается маржа (как внутридневная так и обеспечительная), и стоимость тика. Подробнее про спецификации, преимущества и недостатки микро контрактов можете прочитать в этой статье.
Но что же с комиссиями? Давайте сравним комиссии при торговле микро и мини контрактами у одного из брокеров для фьючерсов на индексы SP500 и nasdaq 100.
- e-mini SP500: 2.54*2=5.08$ / 1 тик=12.5$ выход в район безубытка=1 тик + 7.42$ профит
- Micro e mini SP500: 0.61*2=1.22$ / 1 тик=1.25$, выход в район безубытка=1 тик e-mini NASDAQ 100 2.54*2=5.08$ / 1 тик=5$, выход в район безубытка=1 тик
- Micro e mini NASDAQ 100: 0.61*2=1.22$ / 1 тик=0.5$ выход в район безубытка=3 тика + 0.28$ профит
Данный расчет показывает что микро контракты требуют больший ход цены для выхода в БУ!
Клиринг
Для прохождения клиринга у вас на торговом счету должны быть средства для обеспечения результата по сделке (если он отрицательный) и обеспечительная маржа, которую устанавливает уже не брокер, а сама биржа. Если на момент клиринга у вас на счету не хватает свободных средств для обеспечения открытой позиции при переносе через клиринг, позицию закроют по среднедневной цене, которая гораздо хуже рыночной, а также наложат штраф. Поэтому будьте внимательны при переносе позиции через клиринг!
Чтобы не запутаться в терминах, вот краткая справка:
- Intraday Margin – внутридневная маржа, которую устанавливает брокер внутри дня.
- Initial Margin – обеспечительная маржа, это сумма на балансе для переноса контракта через ночь в ПЕРВЫЙ день!
- Maintenance Margin – поддерживающая маржа, это сумма на балансе для переноса позиции через ночь во второй и последующие дни.
