В первой части статьи мы узнали:
- почему трейдеру жизненно необходимы такие навыки, как: скорость мышления, обучаемость, навыки работы с ПК, системность, выдержка и интуиция
- какие уникальные средства для анализа рынка позволяют заглянуть “внутрь” биржевого графика и прочитать подлинные события, происходящие там
- как крупные игроки манипулируют мнением толпы
- как организовать свою онлайн-торговлю, чтобы повысить шансы на прибыль.
Где взять деньги для онлайн-торговли на бирже
Бытует мнение, что трейдинг — удел состоятельных господ. И для открытия торговли на бирже обычному человеку потребуется заложить квартиру или машину. Но давайте разберемся, так ли это на самом деле.
Итак, чтобы проводить свои торговые операции на бирже вам потребуется минимальная денежная сумма в размере гарантийного обеспечения (ГО). Положите ее на свой торговый счет и брокер откроет вам доступ к проведению торговых операций. Для каждого финансового инструмента гарантийное обеспечение устанавливается биржей и может разниться в зависимости от стоимости актива или его популярности. Например, за единицу фьючерсного контракта на индекс РТС на момент написания данной статьи необходимо иметь на счете 16 725,48 руб., а стоимость единицы фьючерсного контракта на пару EUR/USD составляет 2300 долларов США согласно данным Чикагской товарной биржи. Для кого-то эти суммы могут показаться слишком большими, чтобы подвергать их риску, но не стоит отчаиваться, существуют более дешевые финансовые активы. Например, один фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк оценивается биржей в размере 2993 руб., а волатильность не уступает инструментам с большей стоимостью ГО. Начинающему трейдеру для торговыми 5 фьючерсными контрактами на обыкновенные акции ПАО Сбербанк достаточно иметь в распоряжении 14965 руб. без учета комиссии брокера и самой биржи. Волатильность данного инструмента составляет в среднем 500-700 пунктов в день.
Таким образом, миф о том, что для торговли на бирже потребуется внушительная сумма денег, так и остался мифом. В действительности, для начала торговли онлайн вам потребуется сумма не превышающая и половины средний месячной заработной платы.
Но что делать, если в карманах полные нули? Небольшой стартовый капитал можно добыть, одолжив деньги у друзей или взяв небольшой кредит. Однако это опасный путь. Торговать на заемные средства мы рекомендуем в том случае, если вы имеете четкую стратегию и положительные результаты хотя бы за полгода работы по ней.
Платформа для торговли. Обзор инструментов для успешного трейдера
Вы начинающий трейдер и хотите получить торговое преимущество над другими участниками торгов? Или вы уже имеете опыт онлайн трейдинга, но испытываете необходимость продвинуться дальше в понимании рынка?
Попробуйте ATAS — платформу для трейдинга и анализа рыночных данных. Одно из главных преимуществ, которые вы получаете при использовании платформы — это возможность анализа футпринта.
Само понятие футпринт происходит от двух английских слов «foot» и «print», что можно перевести как “отпечаток” или “след”. Такие следы удобно показывают на графике важные подробности заключенных сделок:
- в какое точно время они исполняются
- по бид или аск
- объем покупки или продажи
- изменение дельты
С помощью футпринта можно искать ответы на вопросы — за кем существует инициатива? К чему она привела? И самое главное — как торговать в гармонии с рынком?
Если для вас привычно анализировать график в форме японских свечей, вы можете одним движением мыши сжать кластеры футпринта в формат свечей, и обратно — расширить свечи, чтобы увидеть структуру каждой свечи. Это очень полезно, ведь именно внутри свечей тайно зарождаются последующие движения.
Футпринт делает возможным обнаружение инициативного трейдера или группы трейдеров, и дает понимание инициативы, направленной на движение цены либо ее удержание, а также возможной остановки цены и начало разворота.
Как это выглядит? Рассмотрим на представленном ниже графике.
Другое название футпринта — кластерный график. Для примера использован график фьючерсного контракта Московской биржи SiU8. Для того, чтобы настроить свой график таким образом, как показано выше, вам потребуется всего три клика кнопкой мыши в платформе АТАС.
Выберите пункт «Режим» в верхнем меню графика и активируйте «Кластеры».
Теперь в левом горизонтальном меню нажмите «Bid x Ask» и в открывшемся подменю выберите пункт «Bid x Ask». После этого ваш график примет схожий вид за исключением цветовых настроек.
Кроме того, вам будут полезны и другие режимы отображения кластеров, например «Bid x Ask Ladder» послужит для разделения текстовой информации в кластере и окраске по силе продавца и покупателя, а режим «Bid x Ask Histogram» поможет отображать объемы в виде цветной гистограммы.
В режиме «Bid x Ask Digital Histogram» на графическую гистограмму будут наложены значения объемов.
Режим «Bid x Ask Volume Profile» сохранит значения объемов, но добавит в кластер гистограмму суммарных объемов прошедших по Bid и Ask и раскрасит по цветам приоритета покупки или продажи каждый ценовой уровень.
В режиме «Bid x Ask Volume Profile» вы увидите гистограммы дельты в каждом кластере с окраской по приоритету.
А режим «Bid x Ask Imbalance» подскажет вам, где находятся важные уровни смены баланса между покупателями и продавцами.
Итак, вернемся к нашему графику. Каждая колонка с цифрами — это привычная вам японская свеча, но под микроскопом. При таком пристальном рассмотрении, она будто состоит из кирпичиков. Каждый кирпичик — это кластер (отсюда и название — кластерный график). В каждом кластере строки соответствует своим ценовым уровням. В каждой строке цифры разделены между собой символом «х» и соответствуют объемам, зафиксированным на каждом ценовом уровне. Объем слева в каждой строке содержит информацию о сделках, прошедших на продажу по цене bid, правый объем — это сделки, прошедшие на покупку по цене ask. Например, в свече под номером «1» мы можем найти такие значения 878х1385. Это показывает нам, что на определенном ценовом уровне 878 контрактов было исполнено на продажу, а 1385 контрактов на этом же уровне исполнено на покупку.
Отметим, что рассматриваемый кластер указывает нам на повышенный спрос со стороны агрессивных рыночных покупателей, так как кластер имеет преимущественно зеленую окраску (цвет кластера определяется по дельте).
Но важно понимать, что в рынке всегда количество покупателей соответствует количеству продавцов. То есть, на каждом отдельном ценовом уровне весь спрос удовлетворяется только за счет имеющегося предложения и наоборот. Если вы видите, что на каком-то ценовом уровне прошли сделки на продажу в размере 1000 контрактов по цене bid, то это значит, что кто-то продал 1000 контрактов, и в то же время кто-то эти контракты купил. При этом не важно, какое количество участников было с каждой из сторон, открывали или закрывали они свои позиции.
Теперь рассмотрим каждый из кластеров в отдельности, чтобы выделить важные для нас моменты, начнем с кластера под номером 1:
В данном кластере индикатор “Bigtrades” зафиксировал крупный трейд покупателя на ценовых уровнях 68685-68700, его агрегированный объем составил 1932 контракта. Отметим, что в данном ценовом диапазоне объем продаж крайне мал и на уровне 68690 вовсе равен нулю.
Такая ситуация говорит нам о том, что продавец предпочел скрыть свою активность, вместо этого он выставил лимитные заявки на продажу и удовлетворил весь спрос покупателя. По мере движения стоимости актива к уровням 68740 спрос заметно сокращался, об этом нам говорят снижающиеся объемы в правой части кластера, что указывает на снижении активности покупателя. Чтобы выявить, кто сильнее в данной ситуации применим метод спортивной оценки с присуждением баллов каждой из сторон с финальным подсчетом общих баллов.
Присудим продавцу 1 балл, так как он предпочитает скрывать свое присутствие, а значит хитрее. Кроме того, объем его предложения достаточно большой, чтобы исполнить все ордера на покупку. Счет составляет 1:0 в пользу продавца.
Смотрим следующий кластер под номером «2». В нем преобладает красный цвет, это показывает преимущество продавцов. Здесь необходимо для себя отметить, что покупатель либо не имеет намерения удерживать этот уровень, либо его объемы недостаточны для этого, так как на уровне 68715 зафиксировано появление повышенного объема лимитных заявок на покупку, который составил 1474 контракта, однако они так и не смогли удержать натиск продавца, а значит, еще один бал мы зачислим в пользу продавца, счет 2:0.
В кластере под номером «3» мы зафиксировали очередной всплеск агрессии покупателя, однако цена так и не смогла преодолеть уровень сопротивления, выставленный продавцом, и последующие кластеры торговались в нисходящем тренде. Еще один балл в пользу продавца, и общий счет составляет 3:0 в пользу продавца.
Подведем итог нашей битвы и рассмотрим к чему же привела данная ситуация на свечном графике с интервалом 5 минут:
Мы выделили участок на свечном графике, который ранее рассмотрели в виде кластеров. Анализируя кластеры по предыдущей схеме, мы смогли выделить, что продавец доминировал в этот момент. Как показало дальнейшее движение цены, через 16 баров произошел тест отмеченного нами уровня, который выступил сильным уровнем сопротивления. А спустя 4 часа цена опустилась вниз почти на 700 пунктов.
Настроив свой график таким образом, вы всегда сможете выявлять агрессоров и участников, противостоящих таким агрессиям. Поскольку в рынке существуют две силы (покупатели и продавцы), вы сможете лучше понять, кто в данный момент сильнее и выстроить свою торговую стратегию с учетом этих данных.
Теперь вы видите и знаете намного больше, чем если бы смотрели только на баровый график. Знание проторгованных объемов, а также силы и слабости инициатора позволяют вам судить о конкретных намерениях крупных игроков на рынке, которые определяют ценовые движения.
Форумы трейдеров. Плюсы и минусы чужих советов в трейдинге
Кроме использования данных графика (ее вполне достаточно для прибыльной торговли на платформе ATAS), трейдеры ищут дополнительную информацию на различных форумах, где участники обсуждают рынки, делятся своими “секретами”, мнениями, публикуют свои прогнозы и ожидания.
Человек по природе обычно склонен не думать сам, а использовать чужие готовые ответы. Поэтому начинающий трейдер часто будет искать подсказки на таких ресурсах в надежде, что кто-то более «умный» предложит некую универсальную модель прибыльной торговли. Однако вы должны понимать, что рынок — это борьба между различными участниками. Как и в любой битве, победителем остается тот, кто сильнее, умнее, быстрее и имеет больше ресурсов. Поэтому брать в основу своей торговой системы только лишь чужое мнение или совет — не самый лучший способ повысить качество своей торговли.
Вместе с тем вы должны учитывать тот факт, что популярные форумы и новостные ресурсы могут принадлежать лицам, выступающим вашими контрагентами в сделках, задача которых получить свою прибыль за счет доверчивых читателей. Поэтому встречая какую-либо прибыльную методику или совет “бывалого” трейдера лучше задуматься, почему автор захотел с вами поделиться такой ценной информацией.
Вместо того, чтобы тратить время на поиск бесплатного “грааля”, мы посоветуем начинающим трейдерам самостоятельно разобраться во всех премудростях биржевой торговли с помощью ATAS, платформы для профессионального анализа рынка.
Дневник трейдера. Что это, и кому он действительно нужен
Ни один день на финансовом рынке не похож на другой. Каждая сессия — это уникальный опыт. Исходя из результатов своей работы за день (прибыль или убыток), трейдер получает порцию информации для анализа себя и своей торговой стратегии.
В чем причина убытков — в стратегии или в действиях трейдера? Как исправить? Как усовершенствовать? Как завтра торговать лучше, чем сегодня?
В поиске беспристрастных ответов на эти критически важные вопросы трейдеру необходимо регулярно заниматься анализом результатов торговли, сверкой с плана с реальностью, внесением корректировок.
В этом бесконечном процессе незаменим собственный дневник трейдера, содержащий торговую статистику, записи идей, наблюдений и комментариев.
Например, в дневнике вы всегда сможете указать причину, по которой совершаете сделку, описать свои наблюдения. А впоследствии — проверить верность своих суждений, или выявить причину их ошибочности.
Запишите в дневнике аргументы, почему решили закрыть сделку, а в дальнейшем он подскажет, почему вы не “додержали” и могли бы закрыть ее чуть позже. В платформе же можно удобно посмотреть на кривую эквити и отследить изменение ваших торговых результатов.
Во время своих наблюдений за рынком, вы отметите наличие некоторых закономерностей и зависимостей, которые конечно лучше внести в дневник. Например, в одном финансовом инструменте вы зафиксируете стабильную отработку фигур технического анализа, а в другом — обнаружите, что проторгованные объемы будут приводить к предсказуемым инерционным движениям цены в ту или иную сторону.
Дневник — это ваш личный ассистент. Он помогает обрабатывать наблюдения, чтобы потом сделать ценные выводы, сказав себе: “да, дневник подтверждает, этот паттерн часто приводит к развороту рынка, я могу в дальнейшем использовать его в своей торговле”.
Иметь такой дневник в бумажном виде или в цифровом — вопрос на ваше усмотрение. Заметим, что для удобства пользователей, в платформе ATAS уже реализован функционал, ведущий статистику сделок в автоматическом режиме, с возможностью подгрузки истории и внесением комментариев.
Чтобы получить доступ к этому функционалу, в главном окне программы выберете меню “Статистика”, установите “История” для анализа прошлой статистики или оставьте “Реалтайм” для анализа текущих сделок.
Как то может выглядеть — смотрите на скриншоте:
Кроме дневника для записи личной статистики трейдера, в ATAS есть возможность работы с историей торгов на различных финансовых инструментах с различных бирж. Чтобы загрузить нужные вам исторические данные, в окне графика из верхнего меню выберите «Период» (как показано на рисунке ниже).
В открывшемся окне снимите галочки с пунктов «Кол-во дней» и «Конечная дата». Теперь вы можете выбрать необходимый период с помощью конечной даты и количества дней для загрузки графика. Всего несколько кликов — и вы получаете все важные данные относительно проторгованных объемов, кластеров с точностью до тика! Все точные и подробные данные будут быстро загружены с серверов ATAS.
Теперь каждое свое наблюдение вы сможете протестировать на истории, найти закономерности во время важных разворотов, отследить поведение покупателей и продавцов на любом рынке в любой момент.
Таким образом, ведение личного дневника с использованием богатого функционала платформы ATAS становятся эффективным средством для прибыльной онлайн-торговли на бирже.
