Что такое паттерн «падающая звезда»? Как торговать по футпринтам

Shooting Star или паттерн «падающая звезда» в свечном анализе — это свеча с узким телом и длинной верхней тенью. В классической интерпретации качественные «падающие звезды» формируются после продолжительного восходящего тренда. Паттерн следует рассматривать как сигнал о возможной смене направления с восходящего на нисходящий — он отражает ослабление давления покупателей и усиление активности продавцов. На практике упрощенное восприятие этого паттерна может привести к убыткам и разочарованиям. Открывать короткую позицию сразу после появления «падающей звезды» без учета контекста и дополнительных подтверждений — рискованно.  В этой статье мы рассмотрим, как принимать более обоснованные решения при торговле паттерна «падающая звезда» с учетом объема торгов, общих рыночных условий и дополнительных деталей на графике футпринт. Читай далее:

Что значит японская свеча «падающая звезда»

«Падающая звезда» — разворотный паттерн, знаменующий смену тренда с бычьего на медвежий. Свеча своей формой напоминает падающую с неба звезду — длинная тень направлена вверх, а узкое тело расположено в нижней части свечи. Ниже приведен пример «падающей звезды», замеченной 15 мая 2024 на дневном графике фьючерсов на индекс Dow Jones:

• слева — классический свечной график, который дает лишь предположения о смене тренда;
• справа — футпринт, предоставляющий конкретные доказательства во всех деталях: как бычий тренд менялся на медвежий, на каких уровнях, с какой динамикой.

График футпринт помогает смоделировать ситуацию во всех деталях. 14 мая активизировались покупатели, вероятно под воздействием бычьих новостей. Яркие зеленые кластеры указывают на ажиотаж спроса (1). Цена пробила вверх психологический уровень в 40 тысяч пунктов, вызвав бычьи эмоции у покупателей. На следующий день ситуация изменилась. На футпринте четко виден уровень наибольшего объема (2). Важно, что на уровне господствовали продавцы, и цена закрылась ниже этого уровня. Но сдались ли покупатели? Нет. После выходных цена пошла вверх — можем предположить, что в течение уикенда медиа писали о блестящих перспективах фондового индекса.  Этот маневр обернулся поражением быков. Мы видим значительные маркет-покупки (3). С одной стороны, в лонги вошли те, кто торговал пробои предыдущего максимума. С другой стороны, происходили «аварийные» закрытия позиций шорт по стоп-лоссам выше «падающей звезды». Однако покупатели оказались в ловушке: вначале цена опустилась ниже открытия, а затем — ниже минимума предыдущей свечи. Судя по ярко-красным кластерам в районе цены закрытия, внутридневные покупатели фиксировали значительные убытки. Пример показывает, что классический метод торговли по паттерну «падающая звезда» может быть рискованным — открытие продажи со стопом над паттерном. Также он позволяет убедиться, что футпринты дают максимально детальную картину борьбы покупателей и продавцов. Следовательно, ты можешь снизить риски и найти более точную точку входа.

Как найти «падающую звезду» на графике

Ниже представлен дневной график фьючерсов на нефть. Стрелками отмечены три свечи, имеющие длинную верхнюю тень и узкое тело вблизи минимума свечи. Каждая из них имеет медвежий характер.

1. Свеча от 2 апреля 2024 года появилась после роста цен. Из трех анализируемых нами свечей она наиболее близка к эталону «падающей звезды». Она указывает на резкую смену настроений, вероятно, под воздействием фундаментальных новостей с Ближнего Востока. 2. Свеча имеет узкое тело в нижней части и длинный верхний хвост. Она появилась 11 апреля после периода торговли в диапазоне. Суть этой — направить оставшихся быков в ложном направлении и заманить их в ловушку накануне периода снижения цен. Создатель стратегии VSA Том Уильямс полагал, что таким образом «умные деньги» ослабляют уровни поддержки (в нашем случае — 84.60) перед их последующим медвежьим пробоем. Хоть вторая свеча визуально отвечает критериям «падающей звезды», она появилась после ренжа и отражает другую рыночную ситуацию. 3. Свеча обладает признаками «падающей звезды». Действительно, она появилась после нескольких дней роста цены и имеет нужную форму, но есть нюансы:

• Объем — невысокий. Скорее всего, это слабость спроса (VSA No Demand). Торги неактивны из-за дефицита покупателей. 
• Контекст. В данном случае уместнее говорить не о развороте с бычьего тренда на медвежий, а о тесте ранее пробитой поддержки на уровне 84.60.

А что означают розовые квадраты? Это результаты работы индикатора Cluster Search. Он может быть полезен для идентификации паттерна «падающей звезды». В данном случае розовые квадраты появляются, если:

• внутри свечей формируются кластеры покупок объемом выше заданного значения;
• эти кластеры появляются на верхних тенях свечей.

Все эти фильтры можно задать в настройках индикатора Cluster Search.

Плюсы и минусы свечной модели «падающая звезда»

Преимущества модели

Легкость определения на графике — паттерн состоит всего из одной свечи. Хотя эксперты, вроде Морриса, Булковски и Нисона, рассматривают вариант «падающей звезды» из 2 свечей, подробнее расскажем ниже. Возможность войти в шорт относительно близко к вершине рынка.

Недостатки модели

Субъективность. Трейдер может усомниться: а действительно ли тень длинная, а тело — маленькое? Достаточный ли рост цены наблюдается на фоне?  Нет гарантии разворота вниз. Паттерн «падающая звезда» может быть краткосрочным откатом от уровня сопротивление, с которым столкнулся рынок в развитии восходящего тренда. Фактор таймфрейма. На 30-минутном графике можно видеть «медвежье поглощение», на часовом — «падающую звезду». мо сможешь ли ты идентифицировать медвежий разворот на 15-минутном или 45-минутном графике? Или на 4-часовом? Много зависит от того, где будет находиться цена, когда произойдет закрытие свечи на выбранном таймфрейме. Фактор времени может привести к разным интерпретациям одного и того же рынка. Риски. Допустим, ты решаешь открыть позицию шорт после выявления паттерна. Но где установить стоп-лосс? Выше максимума модели? Риск может быть слишком высок, если у «падающей звезды» окажется длинная тень. Редкость. CandleScanner провели исследования более 2 миллионов свечей на дневных графиках акций S&P 500 и установили, что вероятность появления «падающей звезды» — всего 2,7%.

Как нивелировать недостатки паттерна «падающая звезда»?

• Получи подтверждение в виде следующей свечи — она должна быть медвежьей.
• Торгуй от уровней сопротивления.
• Следи за объемами — повышенные объемы при формировании «падающей звезды» подчеркивают ее надежность как сигнала разворота.
• Учитывай фундаментальный фон.

Наиболее эффективный способ улучшить стратегию торговли по данному паттерну — применение кластерного графика (или футпринта). Как его использовать, рассмотрим далее на примерах.

Торговля по паттерну «падающая звезда» на футпринтах

Разберем несколько практических примеров с разных рынков и таймфреймов с учетом контекста и деталей, предоставляемых кластерными графиками и профессиональными индикаторами для анализа объема.

Классические правила торговли по «падающей звезде»

Шаг 1. Определение паттерна «Падающая звезда» появляется после восходящего тренда. Тело свечи узкое и находится внизу, а верхняя тень обычно вдвое или более раз превышает длину тела. Шаг 2. Подтверждение Следующая свеча должна закрыться ниже тела «падающей звезды». Это подтверждает разворот тренда. Увеличение объема при формировании паттерна усиливает сигнал. Шаг 3. Открытие шорта Входи в короткую позицию (sell) после закрытия подтверждающей медвежьей свечи:

• Установи стоп-лосс выше максимума «падающей звезды». Срабатывание стоп-лосса не должно уменьшать капитал более чем на 2%.
• Тейк-профит определяется субъективно. Это могут быть предыдущие минимумы. Или уровни, определенные с помощью Фибоначчи. Или тейк может рассчитываться математически — например, в 2 раза больше расстояния до стопа.

Управление позицией. Чтобы зафиксировать прибыль и снизить риски (трейлинг-стоп), можно рассмотреть вариант частичного выхода из позиции на промежуточных уровнях поддержки.

Как показывает самый первый график, торговля по классическим правилам может разочаровать. Тут приходят на помощь футпринты!

Пример 1. Торговля по паттерну внутри дня

Ниже представлен свечной график фьючерса на S&P 500 с активированной функцией увеличительного стекла (Magnifier). Чтобы активировать Magnifier в платформе ATAS, просто нажми “М”. Затем наведи мышью на интересующую тебя свечу, чтобы увидеть сделки внутри.

15 июля 2024 года цена двигалась внутри дня в восходящем направлении, однако после преодоления максимума предыдущего дня ситуация изменилась. Был резкий всплеск покупок (1), при этом свеча закрылась вблизи минимумов. Видимо, покупатели капитулировали на пробое предыдущего хая — это привело к формированию паттерна «падающей звезды».

В этот раз перевернутый «молот» привел к смене внутридневного тренда с бычьего на медвежий. При использовании футпринта крупный зеленый кластер может служить уровнем сопротивления, чтобы войти в шорт на следующей свече от него. Это гораздо менее рискованная стратегия торговли «падающей звезды».

Пример 2. Бычий паттерн «падающей звезды»

Фактически паттерн «падающей звезды» является медвежьим — он указывает на разворот тренда с восходящего на нисходящий. Но есть исключения.

Когда «падающая звезда» становится бычьей

Томас Булковски, известный эксперт по свечным моделям, установил: если в восходящем тренде появляется «падающая звезда», а перед ней находится широкая белая свеча — в 61% случаев такой паттерн указывает на продолжение бычьего тренда.

Эту точку зрения поддерживают и другие исследователи свечных моделей. Путаницу в определении паттерна могут вызвать следующие факторы: 

• паттерн, состоящий из одной свечи — медвежий;
• паттерн, состоящий из двух свечей на практике чаще работает как бычий (за дополнительной информацией обращайтесь к первоисточникам).

Когда «падающая звезда» предвосхищает медвежий разворот, но он проваливается — есть все основания рассматривать «падающую звезду» как бычий паттерн, как показано ниже на графике Litecoin. На график также добавлен индикатор DOM Levels — красные и зеленые отметки показывают крупные ордера на продажу и покупку из стакана.

График рассказывает следующую историю. После восстановления с минимума дня (1) цена встретила блок лимитных ордеров на продажу в районе предыдущих локальных максимумов (показан красным). В результате борьбы покупателей с этим блоком на графике образовалась свеча «падающая звезда» (2), после которой цена сформировала нисходящее движение внутри дня в район предыдущей поддержки. В полночь на том же уровне появилась еще одна «падающая звезда» (3). Однако последующее движение вниз оказалось неубедительным, а покупатели проявили настойчивость и пробили уровень 69.30, на котором образовались две «падающих звезды». Вскоре произошел тест этого уровня (4) — по действию цены заметно, что уровень стал работать как поддержка. Другими словами, если сопротивление «падающей звезды» пробито — оно может работать как поддержка для быков.

Пример 3. «Падающая звезда» в нисходящем тренде на форекс

Строго говоря, речь идет о валютном фьючерсе на курс евро с биржи CME. Анализ фьючерсного рынка и предоставляемой CME информации для анализа объемов может быть полезным, чтобы получить преимущество на форекс. Ниже на скриншоте слева — дневной период, справа — 3-минутный футпринт. Графики отражают период нисходящего тренда (1), который действовал в первые 1,5 месяца 2024.

В процессе развития нисходящего тренда на профиле сформировался уровень крупного объема в районе цены 1.089 (2). 21 февраля произошел его тест с формированием свечи на дневном графике (3), которая подходит под определение «падающей звезды».  Трейдер, который использует классический паттерн, вероятно задумался об открытии позиции шорт после нескольких дней роста. При этом трейдер, использующий инструменты анализа объема, уже его опередил :) Ведь он ожидал (и дождался) теста крупного горизонтального объема на уровне 1.089. 3-минутный футпринт дает больше деталей теста уровня 1.089, в результате которого образовалась «падающая звезда» на дневном графике: 4 — цена резко взлетает, так как продавцов нет (нули в колонке маркет-продаж); 5 — свеча Дельты закрывается в отрицательной зоне, что свидетельствует о появлении продавцов в районе максимума свечи; 6 — происходит разворот настроений: покупатели отсутствуют (нули в колонке маркет-покупок), и цена резко падает. Описанные события произошли на фоне двух утренних публикаций экономических новостей в Еврозоне с разницей в 15 минут.  Описанный пример подчеркивает, насколько важно:

• анализировать важные уровни на дневном графике;
• отслеживать экономические новости. Кстати, в ATAS для этого предусмотрен собственный Экономический календарь — чтобы его открыть, нажми соответствующую кнопку в главном меню;
• читать футпринты для лучшего понимания изменения рыночных настроений;
• не доверять слепо классическим свечным паттернам — в рассмотренном примере медвежий паттерн с нисходящим трендом на дневном графике вряд ли мог позволить заработать на коротких продажах.

Пример 4. Как подтвердить паттерн «падающая звезда»

График ниже показывает ситуацию на рынке BNB/USDT, данные с биржи Binance Futures. В данном случае интересующий нас паттерн образовался при попытке цены преодолеть психологический уровень в $600 за 1 BNB.

Аргументы, подтверждающие медвежий разворот при появлении паттерна, дают: ✔ индикатор Дельты (в нижней части), где разница между маркет-покупками и продажами была высокой, но затем резко упала; ✔ исследование футпринта, где заметны яркие зеленые кластеры, означающие уровни, на которых застряли опрометчивые покупатели.

Сравнение «падающей звезды» с другими свечными моделями

«Падающая звезда» и «перевернутый молот»

«Перевернутый молот» появляется после нисходящего тренда и указывает на возможный разворот вверх. Как и у «падающей звезды», у него длинная верхняя тень и маленькое тело, но он находится в другой рыночной фазе и имеет противоположное значение.

«Падающая звезда» и «висельник»

«Висельник» появляется в конце восходящего тренда и также предвещает разворот вниз. Он характеризуется длинной нижней тенью и маленьким телом. Основное различие с «Падающей звездой» — в расположении и направлении тени.

Является ли «падающая звезда» свечой Доджи?

«Падающая звезда» не является свечой «доджи». У «падающей звезды» — небольшое тело и длинная верхняя тень, в то время как «доджи» характеризуется минимальным телом или его отсутствием, а цены открытия и закрытия практически равны, что указывает на нерешительность на рынке.

FAQ

Является ли паттерн «падающая звезда» бычьим?

Паттерн «падающая звезда» не является бычьим. Он формируется после восходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вниз, указывая на потенциальное снижение цены. Длинная верхняя тень — это предупреждение о том, что высокие цены больше не принимаются участниками рынка. Однако, как описано выше в Примере 2, бывают исключения, когда «падающая звезда» рассматривается как бычий паттерн.

Если «падающая звезда» — зеленая, это медвежий сигнал?

Да, зеленая «падающая звезда» все равно считается медвежьей. Важнее форма и положение свечи, а не ее цвет. Паттерн «падающая звезда» указывает на возможный разворот вниз после восходящего тренда, независимо от того, зеленая она или красная.

На каком таймфрейме лучше ловить «падающую звезду»?

Лучшим таймфреймом для поиска паттерна считается дневной. Ведь свечные модели изначально разрабатывались именно для дневных графиков, а внутридневные могут содержать много шума, что усложняет анализ и снижает достоверность сигналов. Однако трейдеры могут успешно использовать паттерн на других таймфреймах (часовых, 4-часовых и даже более мелких), беря во внимание футпринты, индикаторы объемов и дополнительные факторы и фильтры для повышения точности.

Насколько прибыльна торговля по паттерну «падающая звезда»?

Согласно исследованиям Томаса Булковски, эксперта по свечным паттернам, «падающая звезда» имеет вероятность медвежьего разворота в 59%. Согласно исследованиям CandleScanner, которые проводились для дневных графиков с 1995 по 2015 для акций индекса S&P 500:

• паттерн «падающая звезда» дает ложный сигнал в 18.7% случаев; 
• вероятность получения большой прибыли колеблется от 27.4% до 36.4%.

Как научиться прибыльно торговать по свечным паттернам

Хотя «падающая звезда» достаточно популярна среди трейдеров из-за соблазна войти в позицию шорт близко к вершине рынка, следует проявить осторожность при построении стратегии только на этом паттерне. Чтобы понять, насколько успешным может оказаться опыт торговли разворотов трендов, воспользуйся функционалом тренажера для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени.  Трейдеры могут оттачивать свои навыки в абсолютно реальных условиях без каких-либо финансовых рисков и тренироваться использовать футпринты для повышения эффективности своей торговли. Для запуска тренажера — скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

В процессе обучения торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

• изменять скорость воспроизведения и ставить его на паузу;
• анализировать футпринты;
• применять более 400 индикаторов (например, обнаружить «падающую звезду╗ может Cluster Search);
• использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демосчете Replay, а затем анализировать свою результативность;
• применять графические инструменты — например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
• применять различные типы графиков. Впрочем, для классических свечных паттернов подходят только стандартные таймфреймы.
• применять защитные стратегии;
• делать многое другое, чтобы научиться ловить «падающие звезды».

ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов предоставляя тебе всеобъемлющую базу для нахождения закономерностей во взаимодействии цены и объема для улучшения построения собственной стратегии торговли.

Выводы

Паттерн «падающая звезда» — популярная свечная модель, однако его торговля сопряжена с рисками. Ведь по сути это разворотный паттерн, предполагающий открытие позиции против восходящего тренда. Чтобы получить достаточное количество аргументов в пользу открытия позиции шорт, рекомендуем дополнять свечной анализ профессиональными инструментами анализа объемов: кластерными графиками, индикатором Дельта, профилем рынка и др. Скачай ATAS. После установки платформы автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока ни решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент мы можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.