За и против трейдинга по объемам

Анализ объемов является важным инструментом в арсенале трейдера, но требует глубокого понимания того, как интерпретировать динамику объемов во взаимодействии с ценой.  Если ты начинающий трейдер и еще не пробовал применять анализ объемов – данная статья поможет принять решение, стоит ли тебе его изучать (спойлер: конечно, да).

Что значат объемы в трейдинге

Начинающие трейдеры обычно проводят анализ рынка в двух измерениях: цена и время. При этом у них есть возможность отмечать на графике, отображающем изменение цены за определенный период времени:

• линии поддержки и сопротивления;
• торговые каналы;
• различные фигуры, например, треугольники;
• свечные паттерны;
• уровни Фибоначчи.

Но добавив к имеющемся данным индикатор объемов (обычно он отображается в нижней части графика в виде гистограммы), ты получаешь возможность анализировать рынок в трех измерениях: время, цена и объем торговли.

После добавления объемов ты получаешь безоговорочный плюс — дополнительный источник информации. Однако при этом возникает и минус, ведь больше информации означает большую рабочую нагрузку — дополнительный фактор, который может привести к принятию ошибочного решения. Стоит ли тогда добавлять анализ объемов в свою стратегию?  Когда ты используешь объемы, ты работаешь со спросом и предложением. На скриншоте ниже ты увидишь графическое представление закона спроса и предложения — их кривые выражаются через цену Р и количество товара Q (собственно, объем торгов).

Анализируя динамику объемов во взаимодействии с ценой и временем, ты составляешь собственное мнение, какая сила доминирует на рынке – спрос или предложение.

Как анализировать объемы

Принято считать, что на бычьем рынке:

• цена растет на увеличивающихся объемах;
• цена снижается на уменьшающихся объемах.

Для медвежьего рынка принято утверждать обратное:

• цена снижается на увеличивающихся объемах;
• цена растет на уменьшающихся объемах.

Однако следует сделать поправку — на разворотах рынка, как правило, появляются высокие объемы. В таком случае срабатывают предыдущие правила, но если цена растет на чрезмерно высоких объемах (вдвое выше средних) – это может быть признаком кульминации растущего тренда. Если цена снижается на чрезмерно высоких объемах — это может быть паникой и признаком кульминации нисходящего тренда.

Простой пример. Рассмотрим более детально график ниже — дневной период, рынок фьючерсов на индекс S&P 500, август 2023 года.

Цифры отображают:

Цифрами показано:

На график добавлены:

• индикатор Delta (гистограмма в нижней части) — показывает разницу между рыночными покупками и продажами;
• индикатор Imbalance (красные и зеленые горизонтальные штрихи на графике) — показывает дисбаланс рыночных продаж и покупок на нескольких уровнях подряд;
• профиль рынка (темно-синяя гистограмма) — показывает активность торговли по каждому уровню.

Все индикаторы имеют множество возможностей для кастомизации по цветам, режимам, таймфрейму и другим параметрам.

Пример 2. Ниже представлен линейный график с тепловой картой, построенной по крупным уровням в биржевом стакане.

На график добавлены:

• Индикатор DOM Levels — он и является тепловой картой. Чем ярче уровень, тем более крупная сумма объемов лимитных ордеров на нем выставлена.
• Индикатор глубины рынка — гистограмма в правой части.
• Индикатор скорости ленты — гистограмма в нижней части. Показывает активность торговли. Ты можешь настроить анализ сделок, бидов, асков, дельты.

Представленные выше примеры раскрывают идею, насколько качественно анализ объемов может повысить ваш уровень суждения о рынке.

Как начать изучать трейдинг по объемам

Cкачай Free Trial ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы оценить их по достоинству и принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но только для торговли криптовалютой. А далее следуй схеме:

• Изучай. Читай блог ATAS, смотри видео на канале.

• Тренируйся. Торгуй в симуляторе Market Replay. Быстро продвигайся по кривой обучения без риска потерять депозит. Проигрывай историю с возможностью торговать, добавлять на график продвинутые индикаторы объемов.

1. Анализируй результаты, работай над ошибками. 
2. Возвращайся к пункту 1, пока не почувствуешь уверенность, что готов торговать на реальные деньги. Рекомендуем начинать с малых сумм, которые ты можешь позволить себе потерять.

Вот несколько рекомендаций для начинающих:

• цикл статей “Знакомство с ATAS”;
• цикл статей об анализе объемов по методике VSA;
• также обрати внимание на вкладку “Быстрый старт” в главном окне платформы ATAS.

Вывод

Трейдинг — это высококонкурентный бизнес, в котором не бывает легких денег. Поэтому если ты готов трудиться, чтобы получить конкурентное преимущество — анализ объемов предоставляет больше плюсов, чем минусов. Чтобы повысить свой уровень трейдинга, рекомендуем уделять должное внимание изучению закономерностей во взаимодействии цены и объема, которые основываются на базовом законе спроса и предложения. Для эффективного решения задачи ATAS предоставляет мощные удобные инструменты анализа биржевых объемов. их можно использовать с различными целями — например, для отслеживания поведения «умных денег», чтобы торговать в гармонии с ними. Ты можешь тренироваться интерпретировать закономерности в поведении цены и объема с помощью тренажера Market Replay платформы ATAS. Платформа ATAS: 

• позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов, акций и криптовалют, чтобы ты мог составить детальную картину рынка;
• предоставляет множество преимуществ для трейдеров, которые хотят комбинировать торговлю отскоков с удобными кластерными графиками и полезными индикаторами.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Twitter, где мы публикуем последние новости ATAS.