Les pour et des contre le trading en volume

L’analyse des volumes est un outil important dans l’arsenal d’un trader, mais elle nécessite une compréhension approfondie de la manière d’interpréter la dynamique des volumes en interaction avec le prix. 

Si vous êtes un trader débutant et vous n’avez pas encore d’appliquer l’analyse des volumes : cette article vous aidera à prendre la décision si vous devriez l’étudier (spoiler : bien sûr que oui).

Que signifie le volume dans le trading ?

Les traders débutants effectuent généralement l’analyse du marché en deux dimensions : le prix et le temps. Ce faisant, ils ont la possibilité de faire les marques appropriées sur le graphique qui affiche le changement du prix pendant une période déterminée :

• les lignes de support et de résistance;
• les circuits commerciaux; 
• les différentes figures, par exemple, les triangles ;
• les patterns de bougies ;
• les niveaux de Fibonacci.

Mais en ajoutant l’indicateur des volumes aux données disponibles (d’habitude, il est affiché en bas du graphique sous la forme de l’histogramme), vous recevez la possibilité d’analyser le marché en trois dimensions : le temps, le prix et le volume des transactions.

Après avoir ajouté des volumes, vous obtenez un avantage inconditionnel : une source d’information supplémentaire. Cependant, il y a également un inconvénient parce que plus d’informations signifie une charge de travail importante, notamment facteur supplémentaire qui peut conduire à prendre une mauvaise décision.

Faut-il alors ajouter l’analyse des volumes à votre stratégie ? 

Lorsque vous utilisez des volumes, vous travaillez avec l’offre et la demande. Dans la capture d’écran ci-dessous, vous voyez une représentation graphique de la loi de l’offre et de la demande : leurs courbes sont exprimées par le prix P et la quantité de marchandises Q (en fait, le volume de trading).

En analysant la dynamique du volume en interaction avec le prix et le temps, vous faites votre propre opinion en ce qui concerne quelle force domine le marché : la demande ou l’offre.

Comment analyser les volumes ?

On pense généralement qu’il est prévu dans le marché haussier que :

• le prix augmente lorsque les volumes augmentent ;
• le prix baisse lorsque les volumes diminuent.

Pour le marché haussier, il est habituel de prétendre le contraire :

• le prix baisse lorsque les volumes augmentent ;
• le prix augmente lorsque les volumes diminuent ;

Néanmoins, il convient également de procéder à un ajustement : les volumes élevés ont tendance à apparaître sur les renversements du marché. Dans ce cas, les règles précédentes fonctionnent, mais si le prix augmente en cas de volumes excessivement élevés ( deux fois plus élevé que la moyenne), cela peut être le signe du point culminant d’une tendance à la hausse. Si le prix baisse en cas de volumes excessivement élevés, cela peut être une panique et un signe du point culminant d’une tendance baissière.

Un exemple simple. Examinons de plus près le graphique ci-dessous : la période de jour, le marché à terme de l’indice boursie S&P 500, en août 2023.

Les chiffres reflètent :

1. La hausse du prix lorsque les volumes inférieurs à la moyenne. C’est un signe d’une faible demande. Les nouveaux plus hauts sont réécrits avec difficulté. La dynamique haussière est épuisée.
2. Une longue queue supérieure en cas de volumes élevés, ce qui est un signe de pression des vendeurs intrajournaliers.
3. Les haussiers tentent encore une fois de monter les prix, mais les volumes sont faibles.  Comme il ressort de la loi de l’offre et de la demande, cela peut être dû à une pénurie d’acheteurs prêts à payer un tel montant pour un contrat.
4. Il est logique que le marché s’ouvre avec un gap baissier et baisse en cas de volumes croissants 

Un autre exemple. Cette fois-ci, les contrats à terme sur l’euro et aussi le graphique journalier.

Les chiffres indiquent :

1. Le volume excessivement élevé lorsque le prix baisse. Il y a probablement un point culminant de vente. La longue ombre inférieure confirme cette hypothèse. La bougie suivante est haussière, c’est en soi une autre confirmation.
2. Le prix baisse en cas de volumes inférieurs à la moyenne. C’est le signe d’une pénurie de vendeurs.
3. La forte hausse avec une clôture au point supérieur, les volumes supérieurs que les jours précédents, à proximité de la moyenne, ce qui peut indiquer l’activation des acheteurs.

Grâce à l’analyse des volumes, vous pouvez avoir une idée concrète de l’évolution de l’équilibre entre l’offre et la demande pour prendre les décisions argumentées. Avant que les signaux ne soient reçus des indicateurs classiques RSI, CCI ou des moyennes mobiles.

Les bienfaits du trading en volume

• Une source d’information indépendante. Les volumes sont le flux de données de fait de la bourse. Elle est objective, n’est pas en retard dans le temps, n’est pas redessinée.

• Applicable à diverses stratégies. Vous pouvez recevoir des confirmations des tendances, détecter les changements de la tendance, identifier les niveaux clés, obtenir des signaux d’entrée et de sortie.
• Elle permet de surveiller l’activité des grands acteurs, qui peuvent influencer de manière significative le prix grâce à leurs volumes. Lors de l’analyse des volumes, vous travaillez avec les causes du mouvement des prix : les équilibres et les déséquilibres de l’offre et de la demande.
• Vous pouvez anticiper les intentions des acteurs, étant donné que les volumes dans le carnet d’ordres (Level II) fournissent des informations plus précieuses.
• Tout un arsenal d’indicateurs avancés : le profil de marché, les indicateurs DOM levels, Cluster Search, Big Trades  et autres, est disponible pour vous. Un type particulier de graphique est également créé pour analyser les volumes. 

Les défauts du trading en volume

• Les informations limitées. Les volumes peuvent être incomplets ou altérés sur les marchés peu liquides, ce qui les rend difficiles à analyser. Vous pouvez analyser les contrats à terme sur devises à la bourse CME, mais vous ne pouvez pas analyser les volumes sur le marché Forex. Si vous analysez les volumes de trading de bitcoin sur  Binance, vous ne pouvez pas analyser les volumes totaux de trading sur Binance et d’autres bourses (ou plutôt, vous pouvez, mais il n’y a guère de solution simple pour cette tâche).
• La difficulté d’interprétation. L’analyse des volumes nécessite une bonne compréhension du contexte du marché et de l’expérience pour interpréter correctement l’interaction du prix de l’indicateur du volume dans une situation donnée.
• Les faux signaux, la vulnérabilité à la manipulation. Un grand volume peut parfois être le résultat d’une manipulation ou de faux mouvements sur le marché visant à induire en erreur un trader intentionnellement.
• La dynamique des volumes et des prix peuvent être trop différents en fonction du marché. Par exemple, on observe donc une poussée de la valeur des volumes dans les premières minutes après l’ouverture du marché boursier et dans les dernières minutes avant la fermeture du marché boursier pour les contrats à terme E-mini sur l’indice S&P 500. Ce n’est absolument pas propre aux marchés des crypto-monnaies, qui travaillent 24 heures sur 24.

Séparément, il est à noter que l’indicateur des volumes n’est pas une baguette magique qui donne des signaux garantis, précis et rentables sur n’importe quel marché. Il n’existe pas de tels graals.

Comment configurer un graphique pour le trading en volume ?

Télécharger l’ATAS. Lancez la plate-forme. Ouvrez le graphique (module Chart dans la fenêtre principale) et sélectionnez l’outil qui vous intéresse.

Appuyez sur Ctrl+I ou cliquez sur l’icône correspondante dans le panneau supérieur du module : ajoutez l’indicateur au graphique en appuyant sur le bouton Add dans la fenêtre ouverte du gestionnaire d’indicateurs.

Exemple 1. Vous trouverez ci-dessous le graphique en grappes.  Pour passer en mode d’empreinte (graphique en grappes), appuyez sur Shift+K, ou étirez l’échelle du temps à l’aide de la souris. Les couleurs blanches éclatantes indiquent les volumes élevés à l’intérieur de chaque bougie.

Le graphique contient les éléments ajoutés suivants :

• L’indicateur Delta (histogramme dans la partie inférieure) – montre la différence entre les achats et les ventes sur le marché ;
• L’indicateur Imbalance (les traits horizontaux rouges et verts sur le graphique) montre le déséquilibre entre les ventes et les achats sur le marché à plusieurs niveaux consécutifs ;
• le profil du marché (l’histogramme bleu foncé) montre l’activité du trading à chaque niveau.

Tous les indicateurs ont de nombreuses possibilités de  personnalisation en termes de couleurs, de modes, de périodes et d’autres paramètres.

Exemple 2. Vous trouverez ci-dessous un graphique linéaire avec une carte thermique construite en termes de grands niveaux dans le carnet d’ordres.

Le graphique contient les éléments ajoutés suivants :

• L’indicateur de DOM Levels est une carte thermique en soi.  Plus le niveau est brillant, plus le montant plus élevé des volumes des ordres limités est défini. 
• L’indicateur du profondeur du marché est une histogramme dans la partie droite.
• L’indicateur de la vitesse du flux est une histogramme dans la partie inférieure. Il affiche l’activité du trading. Vous pouvez configurer l’analyse des transactions, des bids, des asks, du delta.

Les exemples présentés ci-dessus développent une idée  comment bien l’analyse des volumes peut augmenter votre niveau de jugement sur le marché.

Comment commencer à apprendre le trading en volume ?

Téléchargez la version d’essai gratuite de l’ATAS. C’est gratuit. Dans le cadre de la période d’essai, vous aurez un accès complet aux outils de la plateforme afin de les apprécier et de décider d’un achat ultérieur. De plus, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel gratuitement même après la fin de la période d’essai de 14 jours, mais uniquement pour le trading de crypto-monnaie.

Et ensuite, suivez le schéma :

• Apprenez. Lisez le blog d’ATAS, regardez les vidéos sur la chaîne.

• Entraînez-vous. Tradez dans le simulateurMarket Replay. Progressez rapidement sur la courbe d’apprentissage sans risquer de perdre votre dépôt. Recommencez l’historique à plusieurs reprises avec la possibilité de trader, ajoutez des indicateurs des volumes avancés au graphique. 

1. Analysez les résultats, travaillez sur les erreurs.  
2. Revenez à l’étape 1 jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt à trader pour de l’argent réel. Nous vous recommandons de commencer avec les petites sommes qui vous pouvez vous permettre de perdre. 


Voici quelques recommandations pour les débutants :


• • la série d’articles “Familiarité avec l’ATAS” ;
• • la série d’articles sur l’analyse des volumes selon la méthode de VSA ;
• • faites également attention à l’onglet « Démarrage rapide » dans la fenêtre principale de la plate-forme d’ATAS.

Conclusion

Le trading est un entreprise hautement concurrentiel où il n’y a pas d’argent facile. Par conséquent, si vous êtes prêt à travailler pour obtenir un avantage concurrentiel, l’analyse des volumes offre plus d’avantages que d’inconvénients.

Pour augmenter votre niveau du trading, nous vous recommandons d’accorder l’attention nécessaire à l’étude des régularités d’interaction des prix et des volumes, qui sont basés sur la loi fondamentale de l’offre et de la demande.
Pour résoudre plus efficacement le problème, l’ATAS  fournit des outils puissants et pratiques pour analyser les volumes de bourse. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, par exemple, pour suivre le comportement de “l’argent intelligent ” pour trader en harmonie avec eux.

Vous pouvez vous entraîner à interpréter les régularités dans le comportement du prix et des volumes à l’aide du simulateur de Market Replay de la plate-forme d’ATAS.

La plateforme ATAS :


• • vous permet de télécharger l’historique des ticks des marchés à terme, des actions et des crypto-monnaies afin que vous puissiez obtenir une image détaillée du marché ;
• • offre de nombreux avantages aux traders qui souhaitent combiner le trading de rebond avec des graphiques en clusters pratiques et des indicateurs utiles.

ATAS est un logiciel d’analyse de volume professionnel doté de plus de 70 outils d’analyse, du profil de volume (Volume Profile) à la Heatmap — tout ce qu’il faut pour améliorer vos perspectives de trading.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS