Окончание коррекции имеет важный смысл, потому что в этот момент для трейдеров открывается возможность войти в позицию с потенциально высокой наградой (в случае возобновления тренда) и при этом снизить риски.
Читайте в этой статье:
Этот термин появился на фондовых рынках 20 века, так говорили про краткосрочное снижение цены “перегретой” акции. С течением времени термин распространился на другие рынки. Он также употребляется техническими аналитиками для промежуточных восходящих коррекций во время действующего нисходящего тренда.
Коррекция – достаточно красноречивый, если вдуматься, термин. Рынок будто сам признает, что, например, после выхода новостей случился ажиотаж, цены поднялись до экстремальных значений, и поэтому им нужно “опуститься на землю”. Другими словами, “скорректироваться”.
На схеме выше показана схематично коррекция:
Схема ниже показывает концептуально разные типы входа в позицию лонг в расчете на окончание коррекции и возобновление растущего тренда.
Какой тип входа выбрать – ранний или по сигналам возобновления тренда? Зависит от личных предпочтений и стиля торговли, терпимости к риску. Как вариант, вы можете делать ранний вход на половину суммы, а после сигналов возобновления тренда доводить объем позиции до рабочего объема.
С начальных этапов развития технического анализа, трейдеры используют 2 инструмента для работы с коррекциями:
Рассмотрим коротко оба инструмента на графике акций Apple недельного периода.
Движение А→В – это и есть коррекция в рамках восходящего тренда цены “горячей” акции.
Объемы показывают, что на росте к вершине А объемы были немного выше средних. А на коррекции к точке В – немного ниже средних.
Уровни Фибоначчи показывают, что минимум коррекции пришелся почти точно на линию 50%.
Особенность Фибоначчи в том, что коррекция относительно редко заканчивается именно на уровне 50%. Если первоначальный импульс был сильным, то коррекция имеет свойство быть незначительной – гораздо меньше, чем 50%. Соответственно, если импульс был слабый, то коррекция может быть глубокой.
Чтобы получить больше информации по классическим инструментам определения окончания коррекции, следуйте по ссылкам на релевантные статьи:
Чтобы более точно определить/подтвердить окончание коррекции, воспользуйтесь профессиональными индикаторами для анализа объемов, которые предоставляются торгово-аналитической платформой ATAS (скачать платформу бесплатно).
Ниже мы покажем несколько примеров, которые дадут понимание, как использовать эти индикаторы. В зависимости от рынка/таймфрейма настройки могут быть другими.
Пример 1. Фьючерс на индекс DAX.
На 30-минутный график добавлен индикатор Big Trades, который отображает сделки высокого объема.
Цифрой 1 показаны крупные продажи, которые происходили чуть ниже уровня 13500. Однако цена “отказывалась” снижаться далее, несмотря на исполненные крупные ордера на продажу. Это объясняется, скорее всего, тем, что крупные рыночные продажи – это стоп-лоссы, которые устанавливались ниже 13500. Они не являются силой, способной двинуть цену ниже. Мы верим в мнение, что они используются профессионалами, чтобы накопить большую позицию лонг по минимальным ценам.
Так или иначе, зона, отмеченная цифрой 1, стала основой для импульсного роста цены (2). Обратите внимание, что рост к точке А сопровождался всплеском объемов. Это естественно, учитывая что цена преодолевала локальные уровни сопротивления.
Снижение А→В – это и есть коррекция. Небольшие объемы можно объяснить тем, что коррекция происходила во время дополнительной торговой сессии. Но даже учитывая это, активность все равно была низкой.
Уровни Фибоначчи в данном примере отработали близко к эталону, минимум коррекции находится чуть ниже уровня 50%.
Чтобы лучше рассмотреть окончание коррекции, переключимся на более быстрый таймфрейм.
Цифрами показано:
Если вы прочитали все эти признаки и открыли лонг около уровня максимального объема (или чуть ниже, что еще выгоднее) – вы поступили грамотно, а не действовали азартно.
Пример 2. Фьючерс на индекс S&P-500.
Это 1500-тиковый график. Он не зависит от времени и позволяет “сгладить” графики внутри дня. Во время активных периодов свечи появляются быстрее, во время затишья — медленнее. На график добавлен индикатор Дельта.
Индикатор дельта показывает, что во время импульсного восходящего движения внутри дня рыночные покупки значительно превышали рыночные продажи. Однако они постепенно затухали (1).
Затем “объявились” рыночные продавцы (2). И цена вошла в стадию краткосрочной коррекции. По индикатору Дельта видно, что напор продавцов постепенно ослаблялся (3).
Рассмотрим в деталях, как произошел разворот вверх на минимуме коррекции, для этого используем модуль Smart Tape в режиме Historical.
Вот что происходило в Ленте принтов ↓ в момент, обведенный красным кружком на графике выше. Мы отфильтровали из ленты все сделки менее 9 контрактов.
Можем предположить, что в первые секунды после 19:45 произошла локальная кульминация продаж (1). Через 5-10 секунд появились покупатели (2) и цена отреагировала повышением, что видно по “плюсикам”.
Пример 3. Фьючерс на биткоин на криптовалютной бирже
Последний пример – на графике Range XV. Это нестандартный тип графика, который можно использовать как сигнал входа в позицию в расчете на то, что коррекция окончилась.
График выше показывает, что после периода консолидации, заметный по выпуклости на профиле рынка (1), цена биткоина выросла до 39450. Это можно расценить как импульсное движение, который вывел рынок из баланса.
Теперь можно построить уровень Фибо 50%, чтобы ждать сигнал на вход. Он поступает от разворотной свечи на графике Range XV (2). Открывать позицию лонг допустимо как маркет ордером после закрытия сигнальной свечи, так и лимит ордером, установленным на середине тела сигнальной свечи.
А еще можно настроить Range XV так, чтобы он отображал больше деталей. Их анализ позволит получить дополнительные подтверждения и найти более точную точку входа.
Цифрами показано:
Входить в лонг можно при появлении бычьей свечи после нисходящей волны (2). Или при появлении крупного объема покупок (3) – так ваши действия будут “согласованы” с покупками крупных игроков.
Хотя статья посвящена поиску окончаний коррекции, что прямо связано с открытием позиции, нельзя в ней не упомянуть о том, когда закрывать позицию. На самом деле, это вопрос, который не имеет единственно правильного ответа.
Вот несколько рекомендаций:
Надеемся, что приведенный в статье материал оказался для вас полезным.
Как мы отмечали в статье о Стратегии торговли по тренду, трейдерам важно торговать в направлении тренда. Но так как цена не меняется по прямой (иначе заработать было бы слишком легко), то вход в позицию по тренду нередко сводится к определению сигналов окончания коррекций.
Описанные коротко выше методы призваны помочь более точно определить окончание коррекции и входить в позицию с большей уверенностью.
Проверьте, насколько полезны инструменты объемного анализа для определения окончания коррекции на ваших графиках. Исследуйте, какой сетап для вас видится оптимальным.
Скачайте программу ATAS бесплатно сейчас – попробуйте мощный инструмент для анализа кластерных графиков для рынков акций, фьючерсов и криптовалют.
Торговля по тренду повышает шансы на успех в долгосрочной перспективе.
Чтобы присоединиться к актуальному рыночному тренду, ищите признаки окончания коррекций. Это может быть непростой задачей, но ее упрощают профессиональные индикаторы для анализа объемов.
Скачайте ATAS, для этого есть четыре весомые причины:
Читайте наш блог и подписывайтесь на Youtube канал.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
9340 акций США и 50 000+ фьючерсов доступны с данными...