Определяем истинные уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления – один из основных методов для поиска точки входа на рынке. Для построения уровней используются разные инструменты и методики. Большинству трейдеров, не использующих объемный анализ, известны следующие из них:
- Графические горизонтальные уровни. Это горизонтальные уровни, построенные по одному или нескольким экстремумам, от которых в прошлом отбивалась цена. Это универсальные уровни использующиеся большинством различных трейдеров.
- Индикаторные горизонтальные уровни. Есть различные индикаторы (Pivot Points, уровни Мюррея и др.), которые сами строят уровни. А трейдер уже может отслеживать взаимодействие цены с уровнями, построенными индикатором.
- Индикаторные динамические уровни. Также в качестве уровня могут быть рассмотрены линии индикаторов. Например, это могут быть линии скользящих средних с периодом 50,100, 200; полосы Боллинджера, линии индикатора Ишимоку и т.д.
- Уровни Фибоначчи. Они помогают определить глубину коррекции после импульса и длину нового тренда.
И наверняка трейдеры еще используют множество других методов для построения уровней. Но главный вопрос в том – как определить эффективные уровни среди этого разнообразия. Какие из найденных уровней действительно важны для рынка, а какие нет?
Нужен надежный проверочный инструмент.
Кластерный график – помощник в анализе уровней
Инструментом, который может помочь в работе с различными уровнями, является кластерный график из торгово-аналитической платформы ATAS. Кластерный график позволяет видеть и анализировать не только цену, но объемы и направление совершенных сделок внутри каждой свечи.
Скопление крупных объёмов дает возможность увидеть цены и уровни, которые важны для текущего рынка. Можно проводить и более углубленные исследования, анализируя с помощью кластерного графика не только объем сделок, но и количество сделок, дельту, сделки по BID и ASK, время.
Кластерный график поможет повысить эффективность трейдинга по уровням. Рассмотрим подробнее на примерах.
Существует два метода, с помощью которых можно торговать:
- Пробой уровня.
- Отбой от уровня.
Пробой уровня
Рассмотрим вначале первый.
Перед вами фьючерс на евро, данные биржи CME. На таймфрейме М5 в точке 1 происходит пробой графического уровня 1,1920. Как понять, является ли этот пробой ложным или истинным? Стоит ли входить в сделку или лучше подождать?
В поисках ответа рассмотрим этот пробой с помощью кластерного графика:
Сравнив значения максимальных кластеров предыдущих свечей и пробойной свечи, мы видим, что пробой происходит на повышенном объеме.
Максимальный объем сделок был совершен выше уровня. И в результате этой борьбы между продавцами и покупателями, цену “вытолкнули” вверх, так как свеча закрылась возле своих максимумов. Покупателей в максимальном кластере было больше, чем продавцов (судя по зеленой дельте).
Из этих данных можно сделать вывод, что, скорее всего, произошел истинный пробой. И дальше трейдер уже может поступать согласно своей торговой системе.
Итак, на какие моменты стоит обратить внимание при анализе пробоя уровня с помощью кластерного графика:
- Смогли ли быки или медведи, в зависимости от направления пробоя, переместить максимальный кластер за уровень?
- Является ли объем максимального кластера пробойной свечи больше, чем объемы максимальных кластеров предыдущих свечей?
- Какая реакция цены на объёмы, проторгованные в максимальном кластере? Закрылась ли свеча у своих максимумов или минимумов? При истинном пробое максимальный объём должен “выталкивать” цену в направлении пробоя.
- Если это пробой вверх, то было ли покупателей больше в максимальном кластере, чем продавцов? При пробое вниз – наоборот.
Поразмыслив над этими моментами, трейдер может сформировать суждение, является ли пробой уровня истинным или ложным.
Если пробой оказывается ложным, то он превращается в отбой от уровня.
Рассмотрим примеры отбоев от уровней.
Истинный отбой от уровня
На скриншоте ниже – свечной график М5 периода того же фьючерса:
Цена в двух точках 2 и 3 отбивалась от уровня. Как понять, какая точка более предпочтительна для открытия сделки?
Давайте рассмотрим эти точки с помощью кластерного графика.
В точке 2 есть повышенный объем. Проторгованные объемы “вытолкнули” цену вверх. А свеча имеет форму молота, направленного вверх.
Все говорит от том, что, вероятно, отбой состоялся. Но единственное, что может насторожить – в максимальном кластере объем продаж выше объема покупок (поэтому кластер окрашен в ярко-красный цвет). В данной ситуации лучше подождать.
А вот как выглядит кластерный график в точке 3:
В точке 3 в максимальном кластере покупатели значительно превосходили продавцов.
Поэтому эту точку с высокой вероятностью можно считать истинным отбоем от уровня, и разумным моментом для входа в покупки.
Для того чтобы определить истинный отбой, важно обращать внимание на следующие данные с графика:
- Остался ли максимальный кластер над уровнем при отбое вверх / или под уровнем при отбое вниз?
- Больше ли объем максимального кластера отбойной свечи по сравнению с предыдущими свечами?
- Как отреагировала цена на “влив объёма” в рынок? Произошло ли закрытие свечи выше максимального кластера при отбое вверх / или ниже при отбое вниз?
- Если это отбой вверх, то было ли покупателей больше, чем продавцов? При отбое вниз – все наоборот.
Анализ ситуации на кластерном графике – это как изучение рынка через увеличительное стекло. Кластеры дают преимущество, так как содержат ценную информацию для принятия решения.
Использовать кластерный график можно на любом таймфрейме – как для внутридневной торговли, так и для среднесрочной.
Выводы. Что делать на практике.
Уровни – это эффективный инструмент в трейдинге, который обязательно нужно использовать. Но при этом важно проверять, как реагирует рынок на тот или иной уровень.
Чтобы уменьшить количество ложных входов в рынок, нужно использовать кластерный график, чтобы подробно проанализировать поведение покупателей и продавцов и понять, кто в этой борьбе локально победил.
При определении истинного пробоя или отбоя следует обратить внимание на:
- размер максимального кластера сигнальной свечи,
- баланс продаж / покупок в этом кластере,
- реакцию цены на вливание данного объема в рынок,
- расположение максимального кластера и цены закрытия по отношению к уровню.
Скачайте бесплатно тестовую версию платформы ATAS. Используйте кластерный график в своей торговле, чтобы повысить эффективность своих стратегий.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
