Настройка и интерпретация Ленты принтов (SMART TAPE)

Настройка и интерпретация Ленты принтов (SMART TAPE)

Что такое лента принтов

Так можно назвать поток исполненных сделок на бирже, а также интерфейс в торговой платформе, который показывает этот поток в реальном времени. В среде платформы ATAS он называется Smart Tape.

Этот модуль часто используют в работе профессиональные трейдеры. Некоторые из них работают только с лентой и не используют графики. 

Непрофессиональные трейдеры не знают, забывают или не используют ленту принтов. Может она им кажется сложной, потому что поток очень быстро двигается, особенно на активных рынках? С другой стороны, из-за низкой ликвидности работать с лентой тоже сложно. 

Начинающие трейдеры часто воспринимают ленту как набор разноцветных цифр, которые все время меняются. От этого  начинает болеть голова и они отказываются от  инструмента. А зря.

В этой статье вы узнаете, что такое лента принтов, и почему ее не стоит игнорировать.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Суть информации в ленте принтов

Сделки на бирже происходят, когда рыночный ордер встречается с лимитным ордером. Как правило, все понимают, что для сделки обязательно нужен покупатель и продавец. Но на бирже все чуть сложнее – оба должны заходить разными ордерами. 

Например, Иван хочет купить акции Теслы по 200 долларов и размещает лимитный ордер на покупку, а Михаил – продать акции Теслы по 800 долларов и размещает лимитный ордер на продажу. В этом случае сделка не состоится, потому что интересы Ивана и Михаила не пересекаются, и ни один из них не готов уступать. 

Но если появится агрессивный участник, которому важно войти в сделку быстро по любой текущей цене, и он разместит рыночный ордер, тогда сделка состоится, когда “встретятся” лимитный и рыночный ордера. И она отобразится в ленте принтов.

Заметьте, рыночные ордера исполняются незамедлительно. А исполнение лимитного может затянуться во времени до тех пор, пока не появится контрагент, который согласится с предложенной ценой.

Полезная информация:

Как открыть модуль ленты принтов

В платформе ATAS это можно сделать несколькими способами: Способ 1. В верхнем меню главного окна нажать кнопку “Smart tape”, выбрать инструмент, после этого откроется лента.

Как открыть модуль ленты принтов

Способ 2. Кликните правой кнопкой мыши по графику, и в контекстном меню нажмите “создать зависимое окно”. Откроется лента инструмента, который загружен на график.

Способ 3. В верхнем меню на графике “создать зависимое окно”. Здесь тоже откроется лента инструмента, который активен на графике.

У разных производителей ПО ленты выглядят по-разному. Иногда в самой простой ленте нет никакой информации кроме цены, бидов и асков. Если один рыночный ордер из  50 контрактов разбит на отдельные принты по одному контракту, тогда в ленте пройдет 50 принтов, а это очень неудобно.

В Smart Tape ATAS можно группировать отдельные принты, чтобы видеть реальные размеры исполненных рыночных ордеров. И тогда трейдер увидит в ленте один принт из 50 контрактов. Еще в Smart Tape ленту можно фильтровать и настраивать отображение, например, только крупных сделок. Когда в ленту попадают только сделки с определенным объемом, скорость ленты замедляется, и трейдеру проще воспринимать информацию.  

Подробное описание всех настроек ленты можно найти в базе знаний, еще можно посмотреть обучающее видео на нашем канале. В рамках этой статьи мы не будем подробно разбирать назначение всех столбцов, остановимся только на основных.

Как понимать ленту принтов

В примере ниже с правой стороны стандартная лента – Smart Tape, а с правой стороны – сокращенный пользовательский вариант. 

В стандартной ленте есть:

  • время исполнения;
  • цена, по которой прошла сделка;
  • направление и количество тиков по сравнению с прошлой сделкой (положительные тики – это увеличение цены, отрицательные – уменьшение);
  • объем сделки;
  • цена бид;
  • цена аск;
  • размеры бидов и асков после сделки (для российского рынка эта информация не показана в режиме реального времени);
  • средний объем принта в ленте;
  • открытый интерес (эти данные показаны только для российских фьючерсных контрактов). 

Гибкие настройки позволяют уменьшать количество колонок, менять их очередность. 

Например, для фьючерсов Московской биржи можно добавить дельту открытого интереса – тогда в любой момент времени видно, когда появляются  на рынке новые ордера или закрываются старые. Если дельта ОИ растет, значит трейдеры открывают новые сделки, если падает – закрывают старые.

Ленту можно заморозить, то есть остановить на время с помощью кнопки “снежинка” в левом верхнем углу. Это удобно, например, для разбора торговой ситуации. Еще ленту можно закрепить поверх всех остальных окон, чтобы данные не пропадали с экрана. 

После того как трейдер настроит удобный вариант Smart Tape, его можно сохранить в качестве шаблона и потом быстро применять к любым графикам. Шаблонов может быть сколько угодно. 

Еще можно настроить оповещения – alerts, чтобы при определенных параметрах система подавала трейдеру сигнал при помощи звука или другим способом.

Как работать с лентой принтов

Профессиональные трейдеры иногда работают только с лентой и вообще не используют графики, но для такой торговли нужны навыки и очень ликвидные торговые инструменты. При работе с лентой легко упустить из виду глобальную фундаментальную картину и общее направление рынка, а это чревато потерями.

Ленту можно использовать вместе с техническим и кластерным анализом для поиска лучших уровней входа и выхода, а также уровней, на которых можно увеличить позицию. В этом варианте работы трейдер заранее помечает на графике важные уровни поддержки/сопротивления и анализирует, что происходит в ленте, когда цена подходит к намеченным уровням. Такой подход позволяет работать с лентой в более спокойном режиме и не пытаться уловить все движения. 

Достаточно сложно на словах объяснить, что именно искать в ленте, и как это увидеть. Но мы попробуем:

  • Ускорение ленты при пробое значимых уровней, как правило, подтверждает текущий тренд. Значимыми уровнями могут быть экстремумы предыдущего дня, уровни максимального объема, исторические максимумы и минимумы и другие уровни, важные для трейдера. Ускорение и замедление ленты увидит даже начинающий трейдер. Чтобы лучше понять о чем речь, сравните скорость ленты в первые минуты сессии, когда происходит очень много сделок, и в обеденное время, когда активность уменьшается. 
  • Последовательное повышение/понижение бидов и асков тоже подтверждает текущий тренд.
  • Замедление ленты при откатах предупреждает, что предыдущее движение скорее всего продолжится, потому что это может быть фиксация прибыли, а не реальные противоположные сделки. 
  • На значимых уровнях сопротивления или поддержки часто проходят крупные сделки. Крупные принты могут удерживаться на одной и той же цене. Или наоборот, пробивать уровень. Например, если цена снижается, и биды не могут удержать ее – вероятно, снижение продолжится.
  • Если тренд растущий, а в ленте появляются крупные продажи, это может быть сигналом потенциального разворота или отката. Но в данном примере будет очень важен контекст – если цена повышалась долгое время и достигла значимого уровня сопротивления, то крупные продажи могут быть фиксацией прибыли. Не всякие продажи приводят к развороту. В этом и есть сложность торговли и принятии  решений. 

К сожалению, невозможно выделить однозначные паттерны ленты, которые бы работали всегда и на всех инструментах. Лента требует внимания и времени для изучения. 

Как изучить ленту

В ATAS можно просматривать ленту в режиме historical mode на ключевых уровнях, чтобы разбирать свои сделки или тренироваться в работе с лентой. И тогда в следующий раз, когда появится такой же сетап, трейдер сможет торговать его более уверенно и с большим размером позиции. Таким образом можно совершенствоваться и получать больше прибыли в сделках.

Еще ленту можно использовать вместе с торговым стаканом – Smart DOM. В ATAS в стакане видно не только лимитные ордера, но и проторгованный объем. 

Ленту принтов может научиться использовать любой трейдер. Для этого нужно желание, время и хорошее программное обеспечение. Скачайте Демо версию ATAS, попробуйте возможности модуля Smart Tape бесплатно.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: