Индикаторы объемного анализа: анализируем цены на золото
“Несомненно, что люди во всем мире больше следят за ценой золота, чем любого другого товара” Ларри Вильямс
В этой статье обсудим:
- с помощью каких индикаторов эффективнее анализировать фьючерс на золото (5 вещей, которые надо знать о фьючерсе на золото).
- проведем анализ рыночных колебаний в среднесрочной и краткосрочной перспективах.
Перед нами 120 минутный график фьючерса на золото GCJ9 с индикаторами cluster search, market profile, unfinished auction и горизонтальные объемы.
Как трейдерам, нам важно понимать, что делают продавцы и покупатели в ключевых местах на графике. Для этого мы будем использовать индикатор cluster search , который ищет необходимые нам кластера по заданным критериям.
Мы настроили два индикатора cluster search:
- первый ищет кластеры, где дельта более 1000 контрактов и отмечает их зеленым прямоугольником. Чем больше прямоугольник, тем выше в данном кластере значение дельты. При помощи него мы увидим, где был перевес покупателей над продавцами.
- второй ищет кластеры, где дельта меньше -1000 контрактов и отмечает их красным прямоугольником. Чем больше прямоугольник, тем ниже в данном кластере значение дельты. При помощи него мы увидим, где был перевес продавцов над покупателями.
Напомним, что дельта — это разница между агрессивными покупками (инициативные покупки по рыночной цене) и продажами. Агрессивные ордера оказывают важное влияние на динамику цены, поэтому нам дополнительно нужно отследить реакцию цены на выход крупных кластеров. На любом графике есть уровни, которые вызывают особый интерес у трейдеров, индикатор cluster search визуализирует такие уровни. Индикатор легко настроить, а если вы сомневаетесь в своих силах — используйте готовые шаблоны.
Глядя на текущую динамику цены и крупные кластера, можно сделать вывод, что продавцы пока не могут переломить восходящую тенденцию, так как крупные кластера на продажу:
- или уводят в зону убытка
- или после краткосрочного падения цена снова начинает расти.
В этой драке покупателей и продавцов пока побеждают покупатели.
Индикатор market profile строит профили рынка на различных периодах времени. Здесь мы используем этот индикатор для отображения ежемесячных уровней максимального объема. Планомерный рост или снижение уровней подсказывает нам состояние действующего тренда. Текущее расположение ежемесячных уровней максимального объема предупреждает нас о том, что цена находится в диапазоне. То есть мы не видим ни последовательного роста ни последовательного снижения уровней.
Индикатор unfinished auction подсвечивает уровни на максимуме или минимуме свечей, где есть и покупки и продажи одновременно. Эти уровни называются “незавершенным аукционом” и с большой вероятностью цена вернется к ним, чтобы “закрыть аукцион”. Зеленым цветом выделены уровни на лоу свечей, красным — на хае свечей. Этот паттерн вы можете найти только на графиках футпринт. Для золота мы используем значения в индикаторе для аск и бид (что такое аск и бид) от 100 контрактов
Мы используем разные индикаторы, чтобы визуально не пропустить зоны, которые содержат активность крупных игроков. При подходе к этим зонам в будущем — цена будет привлекать наше внимание, ведь она может замедляться, тестировать и возможно разворачиваться. Совпадение нескольких индикаторов в одной зоне увеличивает ее значимость для рынка.
На среднесрочном периоде длиной 3 месяца фьючерс на золото торгуется в диапазоне от 1280 до 1350 долларов. С помощью индикатора unfinished auction этот диапазон сужается до 1290-1335. За этими уровнями стоит следить более пристально, так как здесь с низким уровнем риска можно войти в сделку на отскок от уровня.
Краткосрочная картина несколько иная — с начала марта цена находится в восходящем канале. До тех пор, пока максимумы повышаются, сохраняется бычий тренд. Каналом мы обозначили восходящее движение. Обратите внимание, как на верхней границе канала появляются крупные продажи. Такие кластера можно использовать для подтверждения открытия позиций в нужном Вам месте.
Обратите внимание, что несмотря на выход крупных продаж у сопротивления канала, цена все равно продолжает движение вверх к уровню 1335, где у нас остался незавершенный аукцион. Этот уровень будет значимой целью для роста, так как зачастую цена разворачивается у таких уровней, и затем происходит отскок
Долгосрочные трейдеры могут также учитывать сезонность золота.
Основываясь на исторических данных, золото дорожает во второй половине года, начиная с июля.
Подводя итог можно сказать, что золото находится в восходящем тренде с целями в районе 1335 и 1330, с крупным всплеском кластеров на покупку, которые не смогли защитить рынок от снижения. На тесте этих уровней нужно отслеживать действия продавцов. Если они победят, то восходящий тренд может быть снова сломлен.
Пользуясь современным программным обеспечением вы опережаете других трейдеров, используя уникальные индикаторы вместо классического технического анализа.