Уровни поддержки и сопротивления. Как определить, где ложный, а где истинный?

Уровни поддержки и сопротивления. Как определить, где ложный, а где истинный?

Уровни поддержки и сопротивления – один из основных методов для поиска точки входа на рынке. Для построения уровней используются разные инструменты и методики. Большинству трейдеров, не использующих объемный анализ, известны следующие из них:

  • Графические горизонтальные уровни. Это горизонтальные уровни, построенные по одному или нескольким экстремумам, от которых в прошлом отбивалась цена. Это универсальные уровни использующиеся большинством различных трейдеров.
  • Индикаторные горизонтальные уровни. Есть различные индикаторы (Pivot Points, уровни Мюррея и др.), которые сами строят уровни. А трейдер уже может отслеживать взаимодействие цены с уровнями, построенными индикатором. 
  • Уровни Фибоначчи. Они помогают определить глубину коррекции после импульса и длину нового тренда. 

И наверняка трейдеры еще используют множество других методов для построения уровней. Но главный вопрос в том – как определить эффективные уровни среди этого разнообразия. Какие из найденных уровней действительно важны для рынка, а какие  нет? 

Нужен надежный проверочный инструмент.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Кластерный график – помощник в анализе уровней

Инструментом, который может помочь в работе с различными уровнями, является кластерный график из торгово-аналитической платформы ATAS. Кластерный график позволяет видеть и анализировать не только цену, но объемы и направление совершенных сделок внутри каждой свечи.

Кластерный график

Скопление крупных объёмов дает возможность увидеть цены и уровни, которые важны для текущего рынка. Можно проводить и более углубленные исследования, анализируя с помощью кластерного графика не только объем сделок, но и количество сделок, дельту, сделки по BID и ASK, время. 

Кластерный график поможет повысить эффективность трейдинга по уровням. Рассмотрим подробнее на примерах.

Существует два метода, с помощью которых можно торговать: 

  1. Пробой уровня.
  2. Отбой от уровня. 

Пробой уровня

Рассмотрим вначале первый.

фьючерс на евро, данные биржи CME

Перед вами  фьючерс на евро, данные биржи CME. На таймфрейме М5 в точке 1 происходит пробой графического уровня 1,1920. Как понять, является ли этот пробой ложным или истинным? Стоит ли входить в сделку или лучше подождать? 

В поисках ответа рассмотрим этот пробой с помощью кластерного графика:

Анализ пробоя на графике фьючерса на евро

Сравнив значения максимальных кластеров предыдущих свечей и пробойной свечи, мы видим, что пробой происходит на повышенном объеме.

Максимальный объем сделок был совершен выше уровня. И в результате этой борьбы между продавцами и покупателями, цену “вытолкнули” вверх, так как свеча закрылась возле своих максимумов. Покупателей в максимальном кластере было больше, чем продавцов (судя по зеленой дельте). 

Из этих данных можно сделать вывод, что, скорее всего, произошел истинный пробой. И дальше трейдер уже может поступать согласно своей торговой системе. 

Итак, на какие моменты стоит обратить внимание при анализе пробоя уровня с помощью кластерного графика:

  • Смогли ли быки или медведи, в зависимости от направления пробоя,  переместить максимальный кластер за уровень?
  • Является ли объем максимального кластера пробойной свечи больше, чем объемы максимальных кластеров предыдущих свечей?
  • Какая реакция цены на объёмы, проторгованные в максимальном кластере? Закрылась ли свеча у своих максимумов или минимумов? При истинном пробое максимальный объём должен “выталкивать” цену в направлении пробоя. 
  • Если это пробой вверх, то было ли покупателей больше в максимальном кластере, чем продавцов? При пробое вниз – наоборот. 

Поразмыслив над этими моментами, трейдер может сформировать суждение, является ли пробой уровня истинным или ложным. 

Если пробой оказывается ложным, то он превращается в отбой от уровня. 

Рассмотрим примеры отбоев от уровней.

Истинный отбой от уровня

На скриншоте ниже – свечной график М1 периода того же фьючерса:

Анализ отбоя от уровня

Цена в двух точках 2 и 3 отбивалась от уровня. Как понять, какая точка более предпочтительна для открытия сделки? 

Давайте рассмотрим эти точки с помощью кластерного графика. 

Анализ отбоя от уровня2

В точке 2 есть повышенный объем. Проторгованные объемы “вытолкнули” цену вверх. А свеча имеет форму молота, направленного вверх. 

Все говорит от том, что, вероятно, отбой состоялся. Но единственное, что может насторожить – в максимальном кластере объем продаж выше объема покупок (поэтому кластер окрашен в ярко-красный цвет). В данной ситуации лучше подождать. 

А вот как выглядит кластерный график в точке 3:

Анализ отбоя от уровня

В точке 3 в максимальном кластере покупатели значительно превосходили продавцов. 

Поэтому эту точку с высокой вероятностью можно считать истинным отбоем от уровня, и разумным моментом для входа в покупки. 

Для того чтобы определить истинный отбой, важно обращать внимание на следующие данные с графика:

  • Остался ли максимальный кластер над уровнем при отбое вверх / или под уровнем при отбое вниз?
  • Больше ли объем максимального кластера отбойной свечи по сравнению с предыдущими свечами?
  • Как отреагировала цена на “влив объёма” в рынок? Произошло ли закрытие свечи выше максимального кластера при отбое вверх / или ниже при отбое вниз?
  • Если это отбой вверх, то было ли покупателей больше, чем продавцов? При отбое вниз – все наоборот.

Анализ ситуации на кластерном графике – это как изучение рынка через увеличительное стекло. Кластеры дают преимущество, так как содержат ценную информацию для принятия решения.

Использовать кластерный график можно на любом таймфрейме – как для внутридневной торговли, так и для среднесрочной. 

Выводы. Что делать на практике.

Уровни – это эффективный инструмент в трейдинге, который обязательно нужно использовать. Но при этом важно проверять, как реагирует рынок на тот или иной уровень. 

Чтобы уменьшить количество ложных входов в рынок, нужно использовать кластерный график, чтобы подробно проанализировать поведение покупателей и продавцов и понять, кто в этой борьбе локально победил. 

При определении истинного пробоя или отбоя следует обратить внимание на: 

  • размер максимального кластера сигнальной свечи,
  • баланс продаж / покупок в этом кластере, 
  • реакцию цены на вливание данного объема в рынок, 
  • расположение максимального кластера и цены закрытия по отношению к уровню.

Скачайте бесплатно тестовую версию платформы ATAS. Используйте кластерный график в своей торговле, чтобы повысить эффективность своих стратегий. 

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: