Научитесь применять индикатор Moving Average
Скользящая средняя (Moving Average — англ.) — это технический индикатор широко используемый в биржевом трейдинге.
В целом, индикаторы технического призваны помогать трейдерам в оценке рыночной ситуации и принятии соответствующих торговых решений. По сути, индикаторы — это математические методы фильтрации, в основе которых лежат формулы.
С помощью многочисленных индикаторов и их комбинаций трейдеры:
- определяют трендовые движения, их силу или затухание
- определяют флэт
- находят возможности для открытия и закрытия позиций
Раньше мы писали про такие классические индикаторы теханализа, как RSI, Bollinger Bands, CCI, MACD. В этой статье мы расскажем об одном из самых популярных индикаторов — скользящей средней.
Читайте сегодня:
- Что такое индикатор Moving Average (MA)
- Пример индикатора
- Как настроить скользящую среднюю
- Примеры торговых стратегий
Что такое индикатор Moving Average?
Возможно, скользящая средняя — это самый простой метод, чтобы определить направление тренда. Этот индикатор технического анализа, упрощенно говоря, складывает все цены за предыдущие периоды и делит их на количество периодов.
Получается линия средних цен, которая:
- или растет (тренд восходящий),
- или снижается (нисходящий),
- или колеблется на месте (флэт).
Преимущества подхода:
- Скользящая средняя сглаживает цены, убирает резкие колебания;
- Позволяет быстро предположить направление тренда;
- Индикатор Moving Average (MA) можно совмещать с кластерным анализом;
- Некоторые технические индикаторы, например, MACD и полосы Боллинджера используют скользящие средние в качестве основы.
Чаще всего используют три типа средних:
- SMA (Simple MA) — простая скользящая средняя. Для расчета складывают значения за предыдущие периоды, включая текущий, и делят на количество слагаемых. Например, чтобы рассчитать 22-дневную SMA, надо сложить последние 22 дня, включая текущий и поделить на 22. В простой скользящей средней все цены одинаково важны, даже самые дальние.
- WMA (Weighted MA) — взвешенная скользящая средняя. Многие аналитики считают, что более свежие цены больше влияют на текущую цену, чем более старые, поэтому появилась WMA. Для расчета такой средней цены “взвешивают” по их близости к текущей цене. Больший вес получают свежие данные, поэтому WMA находится ближе к ценовому графику, и она менее сглаженная, чем SMA.
- EMA (Exponential MA) — экспоненциальная скользящая средняя, один из частных случаев WMA. При расчете EMA цены не взвешиваются, а умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от их давности. Более близкие к настоящему моменту цены умножаются на более высокие коэффициенты. Таким образом, EMA тоже ближе к ценовому графику, и она тоже менее сглаженная, чем SMA.
Пример индикатора
Рассмотрим пример скользящей средней для каждого из трех типов на 5-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500.
На график мы добавили красную линию SMA, черную линию WMA и синюю линию EMA. Длина всех индикаторов — 11 периодов.
Есть и другие типы скользящих средних, но в торговых платформах их используют реже. Чаще всего трейдеры и аналитики используют SMA. Джон Мэрфи приводит исследование группы Мерил Линч, согласно которому простая скользящая средняя эффективнее отражала динамику цен на 10 изученных рынках из 13. Но читателю стоит учитывать, что это исследование проводили в 1980-х годах.
Скользящие средние можно рассчитать по любым ценам — максимуму, минимуму, открытию или закрытию. Некоторые трейдеры считают, что целесообразнее использовать не цены закрытия, а средние цены за выбранный период.
В ATAS график скользящей средней еще можно построить по индикаторам, например, по объему или ATR. Для этого надо в качестве источника данных выбрать желаемый индикатор.
Добавить индикатор в ATAS можно из верхнего меню или по клику правой кнопки мыши.
Индикатор moving average — это простейший трендовый индикатор. По нему можно определить текущий тренд и найти признаки его возможного изменения.
- Если цена актива выше скользящей средней, значит тенденция восходящая, и покупатели радуются прибыли.
- Если цены актива ниже скользящей средней, значит тренд медвежий, и радуются продавцы.
- Тренд меняется, когда ценовой график пересекается с индикатором.
Как настроить moving average?
В книгах по техническому анализу предлагают использовать следующие настройки МА для различных торговых ситуаций.
| Тренд | Длина скользящей средней |
| Очень короткий | 5-13 |
| Короткий | 14-25 |
| Средне-короткий | 26-49 |
| Средний | 50-100 |
| Длинный | 100-200 |
Скользящие средние тесно связаны с циклами. Например, наиболее известный цикл фьючерсного рынка состоит из 22 дней — это примерно календарный месяц. Более крупный цикл в два раза длиннее, чем 22-дневный, а более мелкий — в 2 раза короче. Именно отсюда появились популярные периоды скользящих средних — 22, 11, 5.
Для длительных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю.
В общем случае аналитики предлагают применять следующую формулу для расчета идеальной скользящей средней — (Длина цикла +1)/2.
Скользящую среднюю используют, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления по изгибам.
Пример скользящей средней
Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei. Мы используем SMA с периодом 5. Но для разных инструментов нужно подбирать длину скользящей средней опытным путем.
Мы построили черные уровни по точкам 1, 2 и 3 — это локальные минимумы и максимумы дня по мере их появления.
Красные уровни отмечают “внутренние” изгибы. Этих уровней много, и они не все могут быть значимыми. Посмотрим, как цена взаимодействовала с уровнями, построенными по изгибам скользящей средней.
- К уровню 1 цена в течение дня не вернулась.
- Уровень 2 отработал и как поддержка, и как сопротивление.
- Уровень 4 в течение всей торговой сессии сдерживал цену, но на следующий день превратился в уровень поддержки.
- В квадратах 3 и 5 много уровней, что создает некоторый хаос. Чтобы избежать этого, можно изменить параметры скользящей средней. Но на красных уровнях цена тоже замедлялась, и здесь можно было работать.
- Два верхних черных уровня притягивали к себе цены в течение всей торговой сессии, их можно было использовать для открытия позиций и для тейк-профита.
Недостатки скользящей средней
- Чем более сглаженный и длинный график скользящей средней, тем больше он отстает от ценового графика.
- А если использовать короткие периоды, то появляется много ложных сигналов. Трейдерам приходится искать компромисс между запаздыванием и ложными срабатываниями.
Примеры торговых стратегий по индикатору Moving Averages
Первый и самый распространенный вариант — открывать сделки при пересечении графика цены и индикатора. Пример — на 5-минутном графике акций Alibaba Group, мы используем SMA с периодом 22.
- В точке 1 свеча закрывается ниже скользящей средней после пересечения — значит, здесь надо продавать.
- В точке 2 свеча закрывается выше скользящей средней после пересечения — значит, здесь надо покупать. Если трейдер использует непрерывную систему, то он закрывает одну сделку и сразу же открывает другую.
- В точке 3 снова появляется сигнал на продажу, а в точке 4 — сигнал на покупку.
Несмотря на то, что мы использовали достаточно длинную SMA, есть ложные сигналы.
Второй вариант — открывать сделки по пересечению короткой и длинной скользящих средних. В этом случае по более длинной средней определяют тенденцию, а с помощью короткой выбирают момент входа в сделку. Пример на 5-минутном графике акций Alibaba Group. На графике — две простые скользящие средние: красная линия — МА с периодом 5, синяя линия — МА с периодом 10.
Точки входа практически совпадают с точками входа из предыдущего примера. И здесь тоже есть ложные сигналы. Пересечения двух скользящих средних иногда называют “мертвым и золотым крестами”.
В такую торговую систему можно добавить дополнительные фильтры — например, открывать сделки только, если цена закрывается над или под обеими средними после их пересечения. В этом случае между двумя индикаторами позиции не открываются.
Третий вариант — открывать сделки при пересечении более чем двух индикаторов. Здесь нет предела фантазии трейдеров, можно работать с неограниченным количеством индикаторов.
Резюме
Скользящие средние — очень известный индикатор. Но если какой-то инструмент используют многие трейдеры, то конкурентное преимущество и потенциальная прибыль уменьшаются. Кроме того, Moving Average плохо работает во флете.
Стоит ли использовать индикатор МА в своих сделках, и каким образом — ответственность за это решение каждый должен принять сам. Мы лишь приведем пару скринов тестирования стратегий торговли по скользящим средним.
Это — результат тестирования стратегии торговли по следующим правилам:
- покупаем, когда цена закрывается выше, чем SMA (50)
- продаем, когда цена закрывается ниже, чем SMA (50)
- стратегия непрерывная, то есть, мы всегда в позиции — или в продаже, или в покупке.
Картинка показывает динамику капитала при использовании этой стратегии на рынке BTCUSD, часовой таймфрейм. Как видите, было совершено больше 700 сделок, а профит-фактор — около 1. То есть, теоретически вероятность близка к 50%. На практике — был бы убыток за счет комиссий и проскальзываний.
А это — результат тестирования еще одной стратегии торговли по следующим правилам:
- покупаем, когда SMA (9) закрывается выше, чем SMA (18)
- продаем, когда SMA (9) закрывается ниже, чем SMA (50)
- стратегия непрерывная, то есть, мы всегда в позиции — или в продаже, или в покупке.
Тот же рынок BTCUSD, тот же таймфрейм 1H. Результат уже лучше, так как профит-фактор подрос до 1.2. Но не факт, что выгода от использования этой стратегии будет нивелирована комиссиями и проскальзываниями на реальном рынке.
Так что мы рекомендуем подходить к использованию скользящей средней с расчетом. Дополняйте свою торговую систему более современным кластерным анализом, чтением ленты и уникальными индикаторами. Это поможет более качественно анализировать рыночную ситуацию, сократит количество ложных сигналов, повысит ожидание прибыли.