03/09/2024

Как прибыльно торговать по паттерну «Волны Вульфа‎»

Как прибыльно торговать по «Волнам Вульфа‎»

Волны Вульфа (Wolfe Wave) – это паттерн для торговли, разработанный Биллом Вульфом. В этой статье представлено исчерпывающее руководство по торговле с использованием данной графической модели.

Читай далее:

Как работают Волны Вульфа
Идентификация на графике
Индикатор Волн Вульфа
Как торговать Волны Вульфа: общие правила
Примеры на графиках
Торговля на развороте тренда
Торговля по тренду
Лучшая стратегия торговли по Волнам Вульфа
Плюсы и минусы трейдинга по этой модели
Улучшение торговли по Волнам Вульфа

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Как работают Волны Вульфа?

Принцип Волн Вульфа можно связать с третьим законом Ньютона: «Каждое действие вызывает равное и противоположное противодействие». Как писал сам Билл Вульф, комбинация усилий и противодействий часто показывает определенную формацию, которая открывает большие возможности для заработка тем, кто имеет наметанный глаз.

Волны Вульфа не имеют ничего общего с волновой теорией Эллиота, хотя на первый взгляд они могут показаться похожими. В отличие от волновой теории Эллиота, которая основывается на определенных закономерностях рыночных волн и фаз, Волны Вульфа являются чисто графическим паттерном.

Паттерн «Волны Вульфа‎»:

✔ применим для любых рынков и таймфреймов;

✔ может быть как бычьим, так и медвежьим;

✔ эффективен как для торговли по тренду, так и на разворотах.

Как идентифицировать Волны Вульфа

Изначально Вульф уделял особое внимание графическому паттерну «Восходящий клин‎». Изучая его, он разработал новый паттерн, который показал своему другу, ракетостроителю. Именно друг предложил назвать его «Волна Вульфа‎».

Паттерн «Волны Вульфа‎» состоит из пяти волн:

первые четыре часто образуют сужающийся клин;
начало пятой волны обозначает точку входа в позицию, предполагая сильный импульс в дальнейшем.

Бычий паттерн

Бычий паттерн формируется, когда цена опускается на новый локальный минимум в точке 5, указывая на вероятный импульс вверх. Точки 2 и 4 должны быть выше точек 1 и 3, а цена в конце пятой волны должна достичь линию, соединяющую точки 1 и 4.

Ниже представлен пример Волны Вульфа от ее создателя, примененный на 30-минутном графике S&P 500.

1. Пример бычьего паттерна «‎Волна Вульфа»

ETA (Estimated Time at Arrival) – расчетное время, когда цена должна достичь цели. Строится как пересечение линий, проведенных через точки 2—4 и 1—3—5.

EPA (Estimated Price at Arrival) – расчетный уровень, куда должна прибыть цена. Он используется как ориентир для тейк-профита. Чтобы найти EPA, нужно провести линию target line через экстремумы 1—4 и определить цену, на которой эта линия находится при наступлении времени ETA.

Медвежий паттерн

Медвежий паттерн является зеркальным отображением бычьего.

Ниже представлен оригинальный пример медвежьей Волны Вульфа, предложенный самим автором.

2. Медвежья Волна Вульфа в авторской версии

Простыми словами, медвежья Волна Вульфа – это когда точки 2 и 4 находятся ниже точек 1 и 3, а цена из точки 5 движется к линии target line, соединяющей точки 1 и 4.

Индикатор Волн Вульфа

Хотя на сторонних платформах и существуют решения для автоматического определения Волн Вульфа, мы не можем гарантировать их точность. В качестве альтернативного подхода можем предложить использовать индикатор ATAS ZigZag и ренжевые графики (для снижения уровня шума). Эти инструменты не сделают за тебя всю работу, но способны помочь определить нахождение экстремумов, которые могут привести к формированию паттерна Волны Вульфа.

Пример. Бычий паттерн Волны Вульфа на графике фьючерсов на нефть.

Первая точка паттерна (1) образовалась при локальном тесте пробоя уровня выступа на профиле (слева). Точка 5 – момент входа в лонг.

В данном случае цена достигла уровня EPA, но раньше, чем наступило время ETA.

Важно отметить, что использование паттерна «Волны Вульфа‎» не освобождает от необходимости проводить собственный анализ рыночного контекста и искать дополнительные подтверждения для снижения рисков.

Как торговать Волны Вульфа. Правила входа и выхода

Торговля по Волнам Вульфа включает следующие базовые шаги:

Идентификация паттерна. Используй вышеописанные критерии для определения Волны Вульфа. Убедись, что паттерн завершен, и цена находится на этапе формирования пятой волны.

Вход. Вход в сделку в точке 5 может сопровождаться определёнными нюансами (подробности приведены ниже на примерах).

Стоп-лосс. Билл Вульф не давал четких указаний относительно методики установки стоп-лосса, отмечая лишь необходимость «понять себя». Если трейдер не уверен в себе и не знает, как будет контролировать риски в случае неблагоприятного развития событий, то защитный ордер обязателен.

Пример. Как вычислить уровень для стоп-лосса. Если ты покупаешь акцию по $100 с целью на уровне $105, то уровень стоп-лосс довольно рационально можно найти математически, разделив на 2 или 3 расстояние до потенциального таргета. Тогда стоп-лосс допустимо будет разместить в зоне $97,75-98,33. Также стоит рассмотреть установку стоп-лосса ниже (для бычьего паттерна) или выше (для медвежьего паттерна) разворотной формации на ренжевом графике в точке 5.

Выход. Цель для цены обычно устанавливается с использованием линии, соединяющей точки 1 и 4. В некоторых случаях трейдеры выбирают более консервативные цели, основываясь на ближайших уровнях поддержки и сопротивления.

Билл Вульф допускал также “аварийные” выходы из позиции при появлении неожиданных факторов влияния на цену.

Примеры на графиках

Автор концепции придавал большое значение объемам торгов, рассматривая их как один из ключевых факторов для подтверждения правильности своего паттерна.

4. Подтверждение Волны Вульфа с помощью индикатора объемов на оригинальном графике автора

На оригинальном графике автора отмечены всплески вертикальных объемов, которые служат подтверждением бычьего паттерна «Волны Вульфа‎» как в момент открытия позиции, так и при её закрытии.

Действительно, анализ объемов может повысить эффективность торговли практически любых паттернов. В приведенных ниже примерах будет использован футпринт, показывающий информацию о сделках маркет-покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне.

Торговля разворота тренда

Пример ниже показывает применение Волны Вульфа для торговли криптовалютой, в частности, для входа в шорт при развороте восходящего тренда вниз.

В этом случае цена на Лайткоин росла уверенно до тех пор, пока не превысила уровень в 66 долларов за монету. Затем произошло формирование паттерна Волны Вульфа.

5. Торговля разворота тренда по Волнам Вульфа

На примере точка 5 сформировалась чуть выше линии 1—3. Это так называемая “вкусная зона” (Sweet zone). Если из точки 1 провести вправо линию (показана зеленым цветом), параллельную линии 1—4, то между ней и линией 1—3 образуется область, которая и называется Sweet Zone. Считается, что именно здесь образуются сетапы с лучшим соотношением потенциала профита к принимаемому риску.

Футпринт в правой части показывает в деталях, как происходил разворот в точке 5. Вход в шорт здесь означает торговлю против тренда, “ловлю ножа”, но:

открытие позиции шорт обосновано паттерном Волны Вульфа;
кластера показывают смену настроений.

Действительно, на вершине ярко-зеленые кластера (6) указывают на застрявших покупателей или следы активации стоп-лоссов продавцов, после чего цена закрылась у минимумов, под давлением появившихся продавцов (7).

В итоге цена опустилась значительно ниже target линии.

Торговля по тренду с Волнами Вульфа

Использование модели Вульфа для торговли по тренду подчиняется следующей пошаговой логике:

Поиск устоявшегося тренда.
Поиск коррекционного движения в виде Волны Вульфа (как правило, с переключением на младшие таймфреймы) для того, чтобы найти точку входа.

Расчет основан на том, что в точке 5 завершится коррекция, и тренд возобновится в первоначальном направлении.

Пример на часовом графике фьючерсов на индекс S&P 500.

Слева видно, что на рынке действует нисходящий тренд, при этом цена делает попытку подняться, формируя Волну Вульфа 1—2—3—4—5.

Справа футпринт показывает разворотную формацию: сверху покупатели попадают в ловушку, а продавцы эффективно толкают цену вниз.

Согласно логике Волн Вульфа, цена выполнила оба ориентира по тейк-профиту (смотря через какой минимум проводить линию target line).

С точки зрения кластерного анализа, ситуацию можно проинтерпретировать так: неопытные участники рынка поверили в то, что нисходящий тренд сменился на восходящий, но их позиции быстро ушли в минус.

Лучшая стратегия торговли по Волнам Вульфа

Паттерн «‎Волна Вульфа» можно комбинировать с различными подходами и инструментами технического анализа, например:

Трейдинг с помощью Фибоначчи.
Мультифреймовый анализ (чтение графиков на различных таймфреймах).
Комбинация с уровнями поддержки и сопротивления, определенными разными методами.

Но пожалуй, наиболее перспективной видится торговля по Волнам Вульфа с применением индикаторов объема.

Пример. Паттерн Волны Вульфа (1-2-3-4-5) на дневном графике фьючерсов S&P 500.

Заметив паттерн, а также то, что цена закрылась выше максимального уровня (6) на профиле, трейдер мог использовать это для открытия позиций лонг, с целью указанной линией, проведенной через точки 1 и 4.

Плюсы и минусы этой графической модели

Достоинства:

✔ Высокое отношение R:R.

✔ Можно сочетать с другими методами, например, с уровнями поддержки и сопротивления или паттернами футпринта.

✔ Применимы на различных рынках и таймфреймах.

✔ Понятные правила входа и выхода.

Минусы:

✘ Редкость. Если поставить цель найти паттерн Волны Вульфа на исторических данных, это может занять значительное время.

✘ Субъективность: для правильной идентификации паттерна требуется опыт.

✘ Возможны ложные сигналы. Волна Вульфа связана с торговлей против тренда, что означает повышенный риск.

FAQ

Что такое паттерн Волны Вульфа?

Волны Вульфа — это ценовой паттерн, состоящий из пяти волн, используемый для прогнозирования разворотов на рынке. Автор указывал, что его графическая модель основана на естественной динамике рынка, которая стремится к равновесию.

Какие условия необходимы для формирования Волн Вульфа?

Условия для формирования Волн Вульфа включают специфические критерии, такие как правильное выстраивание волн и пересечение критических ценовых уровней. Чтобы найти точку входа 5, будь внимателен, когда цена подходит к линии, проведенной через предполагаемые точки 1 и 3. Не помешает проверить формирование точек 2 и 4, а также провести анализ объемов, чтобы принять более обоснованное торговое решение.

Насколько точен паттерн Волны Вульфа?

Линда Рашке в своей книге с удивлением отметила, что Брайан Вульф, сын Билла, уже в подростковом возрасте успешно торговал фондовыми индексами, используя формацию «Волны Вульфа‎». Насколько успешной была его торговля, она не уточняла. Однако, поскольку «Волны Вульфа‎» представляют собой графический паттерн, определяемый «на глаз», сбор статистики может быть затруднен. Это связано с тем, что описать паттерн в формате, подходящем для торговых алгоритмов, довольно сложно.

Чем отличаются Волны Вайса от Волн Вульфа?

Волны Вайса и Волны Вульфа являются методами технического анализа, но они различаются по своим формациям и принципам. Волны Вульфа основаны на паттернах пяти волн, которые сигнализируют о возможных разворотах тренда, в то время как Волны Вайса представляют собой более сложный подход, включающий оценку объемов на каждой волне. Подробнее, что такое Волны Вайса ты можешь узнать в отдельной статье.

Как научиться торговать по Волнам Вульфа

Стоит ли торговать Волну Вульфа или другой графический паттерн? Сколько сетапов может возникнуть, и какую сумму потенциально можно заработать? Чтобы ответить на эти и другие важные для трейдера вопросы, есть надежное решение – тренажер для трейдеров ATAS Market Replay.

Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Это удобно, финансово безопасно и эффективно с точки зрения обучения.

Для запуска тренажера скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Открой график финансового инструмента.
Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
При необходимости произведи настройки (дата, тип данных).
Запусти воспроизведение и отслеживай, когда на графике появится сужающийся клин, Волна Вайса или другой графический паттерн.

Пример ниже показывает, что на вершине рынка появился крупный объем на продажу (6), заметный по индикатору DOM Levels. Вполне вероятно, что в процессе тренировки ты придешь к выводу, что анализ объемов может предоставить более значительное конкурентное преимущество, чем паттерн «Волна Вульфа‎».

В процессе обучения торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
анализировать футпринты;
применять более 400 индикаторов;
естественно, использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо-счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
применять графические инструменты, например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
применять различные типы графиков (например, нестандартный Range XV);
реализовывать защитные стратегии;
использовать разнообразные приемы, чтобы научиться ловить Волны Вульфа и другие паттерны.

Кстати, ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя всестороннюю базу для анализа взаимодействия цены и объема. Это помогает улучшить построение собственной торговой стратегии, выявляя ключевые закономерности.

Выводы

Волна Вульфа – это графический паттерн, который автор связывает с принципами физики. Если цена отклоняется в одну сторону, далее может последовать импульс, который толкнет ее в другую. Билл Вульф научился определять такие места с использованием одноименного 5-волнового паттерна, похожего на сужающийся клин.

На практике ты можешь прийти к выводу, что, хотя «‎Волна Вульфа» и предлагает высокие отношения прибыли к риску, ее определение может быть затруднено из-за субъективной оценки формаций на графике. Помочь улучшить торговлю на финансовых рынках по Волнам Вайса, тебе помогут профессиональные инструменты для анализа объемов.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.