12/12/2024

Свеча «Доджи»: значение, примеры и практические советы для трейдера

Паттерн «доджи» — это свеча, у которой цена открытия практически совпадает с ценой закрытия. Хотя «доджи» является часто встречающейся свечой на графиках, основная сложность заключается в неопределенности при ее интерпретации.

Трейдерам обычно рекомендуют тщательно изучать рыночный контекст и использовать дополнительные инструменты для повышения результативности своих действий.

В этой статье мы покажем, как футпринт и индикаторы для анализа объема платформы ATAS могут помочь в принятии более аргументированных торговых решений при появлении «доджи» на графике.

Узнай больше:

Что такое паттерн «доджи» в японских свечах
Классические торговые стратегии
«Доджи» как признак продолжения тренда
Два разворотных паттерна «доджи»
Паттерн на рынке криптовалют
«Доджи» на нестандартных графиках
Часто задаваемые вопросы
Как торговать с гарантией прибыли
Выводы: риски и выгоды торговли по паттерну

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое паттерн «доджи»

«Доджи» (или «Дожи») по-английски пишется как «Doji» и происходит от японского слова «同事», что переводится как «одно и то же».

Название этого свечного паттерна отражает его ключевую особенность – цена финансового актива за время торгового периода остается почти неизменной.

Пример на графике

28 октября торги акцией компании Apple (AAPL) открылись (1) по цене $233.32, а закрылись (2) на цене $233.49.

Хотя стоимость акции фактически и выросла на 17 центов, разница очень мала, что позволяет считать эту свечу (выделена стрелкой) как Doji.

Что означает свеча «доджи»

Японская свеча «доджи» оставляет много свободы для интерпретации:

✔ Баланс нерешительности. Дефицит инициативы как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов приводит к тому, что цена не меняется. При этом объем торгов имеет свойство быть низким.

✔ Баланс импульсов. Усилия покупателей и продавцов компенсируют друг друга, о чем может свидетельствовать повышение объемов торгов.

✔ Разворотная свеча. Свеча «доджи», появляющаяся после значительного тренда, может означать потенциальный разворот, так как импульс истощился.

Поэтому при появлении свечи «доджи» на графике аналитики обращаются к дополнительным источникам информации, чтобы получить больше подсказок для понимания разворачивающейся ситуации. Например, свеча «доджи», отмеченная стрелкой на графике выше, может свидетельствовать о медвежьей тенденции, поскольку на фоне присутствуют:

Аптраст (А) – свеча с длинной верхней тенью, которая дает основания предполагать активизацию сил продавцов при пересечении ценой психологического уровня $235;
Широкая медвежья свеча (В), подтверждающая активность продавцов.

Поэтому формирование «доджи» в этом контексте может свидетельствовать о нерешительности покупателей при попытке преодолеть уровень $235. Другими словами, если быки демонстрируют слабость, это создает предпосылки для того, чтобы медведи взяли инициативу.

Разновидности свечей «доджи»

Паттерн «доджи» всегда состоит из одной свечи. Однако в зависимости от расположения теней относительно цен открытия и закрытия существует пять различных типов (точное количество может варьироваться в зависимости от источника):

Причем каждый тип имеет свою интерпретацию:

1. Dragonfly Doji (Стрекоза доджи) — это тип свечи «доджи», у которой открытие, максимум и закрытие цен находятся приблизительно на одном уровне. Это может сигнализировать о потенциальном развороте вверх после периода падения цен, особенно если следующая свеча закрывается выше тела Dragonfly Doji.

2. Gravestone Doji (Надгробие доджи) — это свеча, у которой открытие и закрытие находятся в районе минимума. Такая свеча может предвещать разворот вниз для восходящего тренда, особенно, если последующая свеча закрывается ниже тела Gravestone Doji.

3. Four-Price Doji (Доджи четырех цен) — это свеча, у которой открытие, закрытие, минимум и максимум совпадают или очень близки друг к другу, что указывает на полное отсутствие движения цен в течение торгового периода из-за высокой неопределенности или по другой причине.

4. Standard Doji (Классический Доджи) — базовый тип свечи «доджи», которая характеризуется небольшим телом. Стандартный вариант этой свечи обычно появляется в периоды низкой волатильности и может указывать на паузу в текущем тренде, ожидание важных новостей рынком и другие факторы.

Long-legged Doji (Длинноногий Доджи) — тип свечи с длинными тенями, указывающими на значительные колебания цен в течение торгового дня, но без итогового перевеса у покупателей или продавцов к моменту закрытия. Такая свеча обычно появляется в моменты большой неопределенности на рынке на фоне публикации важных новостей.

Анализ свечи «доджи» на кластерном графике

Ниже представлен скриншот графика US Oil (USO) — фонда, тесно связанного с ценой на нефть. График футпринт показывает дополнительную информацию в виде профиля объемов (отображается синим цветом), что позволяет проводить более точный анализ и делать ценные наблюдения.

Для анализа контекста рынка особую важность представляет свеча 15 октября, открывшаяся с широким медвежьим гэпом. Это случилось из-за того, что Израиль совершил ожидаемый удар по Ирану, но не затронул ядерные и нефтяные объекты. Градус напряженности на Ближнем Востоке спал, и цены на нефть опустились. Могли ли трейдеры рассчитывать на дальнейшее понижение?

16 октября сформировалась свеча «доджи», которая указывает на возможные бычьи сигналы:

Закрытие свечи произошло в верхней половине
Нижняя часть свечи характеризовалась низкой активностью торгов, что можно интерпретировать как истощение продаж.

Таким образом, здесь «доджи» можно трактовать как признак того, что дальнейшее снижение цены становится менее вероятным.

В подтверждение бычьих рассуждений, свеча 17 октября закрылась выше своего открытия и выше закрытия предыдущей свечи. Да, 18 октября произошел нисходящий импульс, но он не получил продолжения, что похоже на ловушку для медведей (судя по активности на нижней тени).

Как торговать по паттерну «доджи»

Разберем несколько практических примеров принятия торговых решений, когда на графике появлялся паттерн «доджи». Оценим, насколько важно учитывать контекст и детали, предоставляемые кластерными графиками и профессиональными индикаторами ATAS для анализа объема.

Классические рекомендации по торговле с использованием свечи «доджи»

Торговля по паттерну «доджи» требует внимательности и дополнительного анализа, поскольку такая свеча сама по себе является индикатором неопределенности на рынке.

В классической литературе для начинающих трейдеров описаны следующие торговые стратегии с использованием свечи «доджи»:

Стратегия торговли по тренду

В этом случае расчет делается на то, что после периода нерешительности, о котором свидетельствует наш паттерн, цена возобновит направленное движение. Тогда пошаговая стратегия для торговли по свече «доджи» может быть такой:

Определи направление тренда и дождись формирования «доджи».
Войди в рынок при закрытии следующей свечи, если она продолжает тренд.
Размести стоп-лосс ниже «доджи» для бычьего тренда или выше «доджи» для медвежьего.
Закрой сделку при достижении значимого уровня сопротивления или поддержки.

Стратегия торговли на разворот

В этом случае расчет делается на то, что период тренда заканчивается, и цена готова развернуться от важного уровня. Тогда основа для стратегии торговли по свече «доджи» может быть следующей:

Определи бычий/медвежий тренд и дождись подхода цены к важному уровню сопротивления/поддержки.
Определи свечу «доджи» как признак нерешительности рынка преодолеть уровень.
Войди в рынок при закрытии следующей свечи, если она указывает на разворот.
Используй логику для размещения стоп-лосса и тейк-профита, описанную в предыдущей стратегии.

Стратегия торговли на пробой

В этом случае трейдеры могут предполагать, что после периода неопределенности, на который указывает свеча, начнется тренд. Тогда основа для «пробойной» стратегии по свече «доджи» будет во многом схожей со стратегиями торговли по инсайд бару.

Однако практика показывает, что торговля по классическим правилам, применяемым для японских свечей, может разочаровать. Чтобы повысить свои шансы на успех, попробуй современный анализ футпринтов. В этом тебе поможет платформа ATAS, которую можно скачать бесплатно здесь.

Пример 1. «Доджи» как признак продолжения тренда

Ниже представлен футпринт для фьючерса на евро, график охватывает осенние дни 2024 года:

4. Пример паттерна «доджи» как признака продолжения тренда

Тогда рынок демонстрировал нисходящую динамику: свечи последовательно формировали более низкие минимумы и максимумы, а 11 октября 2024 года на графике образовалась свеча «доджи».

Используя классические правила, эту свечу можно было трактовать как паузу в нисходящем тренде. При этом аналитики футпринтов получали важные подтверждения для более точной оценки.

Дело во всплеске покупательской активности, которая (как показывает стрелка) наблюдалась на верхней тени свечи. Закрытие в середине означает, что если эти маркет-покупки являлись следствием открытия новых позиций лонг, то такие покупатели попались в бычью ловушку – а это медвежий признак. Учитывая его, трейдеры по футпринтам могли планировать свои кампании на стороне продаж.

Пример 2. Два разворотных паттерна «доджи»

График ниже отображает динамику цены фьючерсных контрактов на золото. В те дни на рынке действовал восходящий тренд, как заметно по EMA (50) зеленого цвета. Футпринты настроены на отображение профиля дельты.

Свечи от 3 и 15 сентября можно рассматривать как «доджи», хотя и с некоторой оговоркой — цены открытия и закрытия находятся на заметном расстоянии друг от друга. Тем не менее, проведем анализ этих свечей, который поможет лучше понять, как торговать развороты по свечам “доджи”.

5. Как торговать развороты по свечам «доджи»

Свеча от 3 сентября сформировалась после нескольких дней снижения цены, но обладает бычьими признаками, поскольку:

Цена закрытия расположена близко к максимуму (тип «Стрекоза доджи»).
Усилия медведей (отмечены цифрой 1), заметные по ярко-красным кластерам, не привели к прогрессу.

Таким образом, трейдеры могли сделать вывод, что цена закрылась вблизи уровня открытия, потому что рынок оказался не готов к более низким ценам, несмотря на предпринятую попытку. Поэтому последующий рост не стал для них сюрпризом.

Доджи от 15 сентября рассказывает схожую историю, но в зеркальном отражении — усилия быков (отмечены цифрой 2 и заметные по ярко-синим кластерам) не привели к прогрессу. Скорее, это были:

Эмоциональные покупки при пробое максимума предыдущей свечи;
Активация стоп-лоссов продавцов над максимумом предыдущей свечи.

Это медвежьи сигналы, которые читатели футпринтов могли использовать для планирования сделок на продажу, например, на следующий день.

Пример 3. «Доджи» на рынке криптовалют

Хотя рынок криптовалют и не закрывается, торги в субботу и воскресенье идут менее активно. Поэтому появление свечей «доджи» в выходные — вполне обычное явление. Пример – свеча от субботы, 19 октября 2024 года (отмечено цифрой 1) на графике фьючерса на Биткоин (данные с биржи Bitcoin Futures).

А вот свеча (отмеченная цифрой 2), которую допустимо классифицировать как «доджи», появилась во вторник. Какие торговые решения она могла подсказать?

Для ответа на этот вопрос, нужно начать с анализа контекста, а он был преимущественно бычий: так как с 11 по 20 октября цена Биткоина демонстрировала восходящую динамику. Но 21 октября произошла активизация продаж, как можно заметить по всплеску негативной Дельты (отмечено стрелкой).

Таким образом, появление «доджи» 22 октября вполне объяснимо и может свидетельствовать об общей нерешительности рынка:

с одной стороны, медведи не готовы давить вниз дальше на фоне роста с 11 по 20 число;
с другой стороны, быки не готовы штурмовать вершины на фоне медвежьей свечи 21 числа.

Логично, что после появления «доджи» на графике сформировались «качели»: 23 и 25 числа цена шла вниз, а 24 и 26 – вверх, что образовало диапазон между 65,500 и 68,500. Зная про признаки нерешительности (сбалансированности) рынка, трейдеры могли отдавать предпочтения сделкам на разворот внутри дня, используя для подтверждения индикаторы объемов или паттерны на графиках футпринт.

Пример 4. «Доджи» на нестандартных графиках

Паттерн «доджи» изначально разработан для свечных графиков дневных периодов.

Использование паттерна «доджи» для торговли интрадей имеет свои особенности, связанные с тем, что активность трейдеров распределена неравномерно. Поэтому указанные свечи могут чаще появляться во время менее активной азиатской сессии, и реже – в период агрессивной торговли, которая характерна для американской сессии.

Интересной опцией для применения паттерна «доджи» внутри дня являются графики типа Volume, при построении которых новые свечи появляются после того, как будет проторговано заданное количество контрактов: поэтому столбцы гистограммы объемов имеют приблизительно равную высоту.

Пример. Скриншот ниже показывает кластерный график типа Volume (1) для фьючерсов на индекс S&P 500.

В 18:26 на графике образовалась свеча «доджи», которая имеет медвежий подтекст, так как закрытие находится ниже выступа (2) на профиле объемов, заметного благодаря настройкам кластерного графика.

Этот сигнал нерешительности мог намекнуть на возможное ослабление восходящего тренда, наблюдаемого с начала дня, и предположить откат цены к линии поддержки.

При этом кластерный график дает больше конкретики для определения уровня поддержки. Как видно на графике, таковым здесь выступил уровень (3), соответствующий выступу на профиле свечи, предшествовавшей «доджи».

FAQ

«Доджи» бычий или медвежий паттерн?

Ни то ни другое. Чаще всего паттерн характерен для рынка, который колеблется, когда трейдеры не могут определиться с направлением движения цены. Однако в некоторых источниках встречаются следующие термины:

Бычий «доджи» – свеча, у которой закрытие чуть выше открытия;
Медвежий «доджи» – свеча, у которой закрытие чуть ниже открытия.

Но в обоих случаях названия не дают указания относительно дальнейшего развития ценовой динамики.

Что такое «Крест доджи»

Крест доджи (Doji Star) — это одно из названий паттерна «доджи», которое происходит от его визуального сходства с крестом или знаком плюса.

Является ли «доджи» надежным паттерном?

И да, и нет. Да — потому что он с высокой долей вероятности указывает на неопределенность. Нет — потому что попытка прогнозировать последующее движение цены, основываясь только на одной свече «доджи», почти всегда выглядит несостоятельной.

Кстати, Томас Булковски, известный исследователь свечных паттернов, изучая различные типы «доджи», пришел к выводу, что в дальнейшем цена ведет себя рандомно.

Как научиться прибыльно торговать по свечным паттернам

Попытки торговли на финансовых рынках по паттерну «доджи» могут быстро привести к выводу о необходимости использовать дополнительные источники более ценной информации для принятия обоснованных торговых решений. К таким источникам могут относиться:

индикаторы ATAS для анализа объемов;
кластерные графики (футпринты) с различными настройками;
нестандартные типы графиков.

Чтобы убедиться в практической пользе современных методов анализа и прогнозирования рынка, которые могут улучшить работу с традиционными свечными графиками, попробуй тренажер для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени.

Трейдеры могут совершенствовать свои навыки в реальных рыночных условиях без финансового риска, тренируясь использовать футпринты для повышения эффективности торговли — как с паттернами «доджи», так и с другими стратегиями.

В процессе обучения торговли по паттернам в тренажере Market Replay ты можешь:

изменять скорость воспроизведения и ставить его на паузу;
анализировать футпринты;
использовать более 200 индикаторов;
использовать Chart Trader и другие функции, чтобы вести торговлю на встроенном демо счете Replay, а затем анализировать свою результативность;
применять защитные стратегии.

Для запуска тренажера — скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Открой график финансового инструмента.
Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
Задай необходимые настройки (дата, тип данных).
Запусти воспроизведение и отслеживай, когда на графике появится доджи или другой знакомый свечной паттерн. Ищи подтверждения на футпринте или с помощью индикаторов.

8. Как научиться торговать свечной паттерн

ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков криптовалют, акций и фьючерсов, предоставляя тебе всеобъемлющую базу для поиска закономерностей между ценой и объемом, что помогает улучшить собственную торговую стратегию.

Пример. На графике выше показана свеча «доджи» (6), сформировавшаяся возле уровня сопротивления (отмеченного пунктиром). Вероятно, покупатели были не уверены в продолжении восходящего движения после всплеска продаж (7), произошедшего в середине дня.

Выводы

Паттерн «доджи» — один из популярных свечных паттернов, но его торговля связана с рисками, так как он усиливает и без того высокую неопределенность финансовых рынков, которые по своей природе никогда не бывают полностью предсказуемыми.

Преимущества модели «доджи»

✔ Вероятно, это самый простой паттерн для определения на графике — он состоит всего из одной свечи и обладает уникальной визуальной особенностью. «Доджи» обычно выглядит как «крест», потому что цена открытия и закрытия совпадают или почти совпадают.

Недостатки модели «доджи»

✘ Неопределенность сигнала. «Доджи» может еще больше вводить трейдеров в заблуждение, предлагая аргументы как для торговли по тренду, так и на разворот.

✘ Ложные сигналы. Есть мнение, что эффект от использования паттерна «доджи» часто близок к случайности, что снижает его надежность.

✘ Необходимость дополнительного анализа. Для корректной интерпретации паттерна требуется анализ общего контекста и использование дополнительных индикаторов.

Чтобы получить достаточно аргументов для принятия торговых решений, дополняй обычный свечной анализ профессиональными инструментами анализа объемов: кластерными графиками, индикатором Дельта, профилем рынка и другими инструментами, доступными в платформе ATAS.

Скачай ATAS. После установки платформы автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения или нашем Discord-комьюнити.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.