Совмещение разных таймфреймов для анализа рынков

Совмещение разных таймфреймов для анализа рынков

Одна из забавных вещей на фондовом рынке заключается в том, что каждый раз, когда один человек покупает, а другой продает – они оба думают, что правы. Уильям Фетер

И самое интересное, что в конечном итоге, они могут получить прибыль. Это вполне возможно, если они торгуют на разных таймфреймах.

  • Как использовать различные таймфреймы?
  • Почему важно анализировать различные таймфреймы?
  • Какие могут быть стратегии торговли при совмещении периодов?

Обо всем этом читайте в данной статье.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Разные таймфреймы дают разную картину

Внутридневные и позиционные трейдеры видят на одних и тех же графиках разную информацию, потому что трендовые линии и сигналы индикаторов зависят от временных периодов.

Рынок может одновременно расти и падать на разных временных графиках. Если недельный график показывает медвежий тренд, а дневной график – растущий, то начинающим трейдерам сложно понять, какие сделки открывать.

Чарльз Доу писал, что есть три основные тенденции:

  • долгосрочная – измеряется годами;
  • среднесрочная – измеряется месяцами;
  • краткосрочная – измеряется днями и меньшими периодами времени.

Со времен Доу рынки сильно эволюционировали, они стали глобальными и скорость операций значительно увеличилась, вплоть до долей секунд (высокочастотная торговля).

Каждый трейдер самостоятельно определяет свой основной таймфрейм. А потом выделяет бОльший и мЕньший временные периоды, для того, чтобы повысить шансы на успех, торгуя по старшему тренду и совершая более точные входы на младших периодах.

Преобладающую тенденцию эффективнее всего определять на крупных таймфреймах.

Период для работы с торговыми сигналамиБольший “трендовый” период
1-минутный график15 или 30- минутный график
15 или 30- минутный график4-часовой график
1-часовой графикдневной график
дневной графикнедельный график

После определения основного тренда, можно переходить на стандартный таймфрейм и фильтровать торговые сигналы.

  • Если основной тренд – на повышение, стоит выбирать только сигналы на покупку.
  • Если тренд медвежий – то стоит выбирать только сигналы на продажу.

Совмещая “трендовый” и “сигнальный” график, можно сократить количество сделок и уменьшить комиссии и потенциальные убытки. Конечно, при таком подходе трейдер пропустит какую-то часть прибыльных сделок против основного тренда, но гарантированного результата в трейдинге не бывает.

После того, как появился сигнал, точку входа в сделку эффективнее выбирать на меньшем таймфрейме.

Период, для работы с торговыми сигналамиМеньший период для входа в сделку
1-минутный графиктиковый график
15 или 30- минутный график5-минутный график
1-часовой график15-минутный график
дневной графикчасовой график

Кроме графиков для выбора точки входа можно использовать торговый стакан и ленту. В стакане можно ориентироваться на шаг профиля и на крупные лимитные ордера около этих уровней.

В ленте внимание трейдеров должна привлекать повышенная активность продавцов или покупателей – то есть появление большого количества ордеров одного направления подряд. Особенно, если эти ордера большого размера около значимых уровней поддержки или сопротивления.

Анализ стакана и ленты

Черным прямоугольником в торговом стакане мы выделили уровень, на котором резко меняется количество проторгованных позиций. Такие выступы называются шагом профиля. На этом же уровне выставлен крупный лимитный ордер на покупку в синем поле.

Лимитные ордера не всегда выставляют с целью сделки, иногда так делают для того, чтобы запутать трейдеров или заставить их поверить, что рыночные продажи здесь не пройдут (об этом читайте в статье про спуфинг). В ленте мы видим крупные рыночные покупки, которые последовательно поднимают цену с 4600,5 рублей до 4606,0 рублей. Цены поднимаются почти без задержки – это признак силы.

Все эти действия вместе рассказывают трейдерам, что ожидается повышение цены, и показывают наилучшую точку для входа с наименьшим уровнем риска.

Стратегия торговли на совмещении таймфреймов

Самая популярная торговая система, которая совмещает таймфреймы – это, пожалуй, “Три экрана” Александра Элдера. Она использует несколько масштабов времени для фильтрации торговых сигналов.

Торговая система

На больших таймфреймах работают инвестиционные и хеджевые фонды, у которых есть деньги для того, чтобы затормозить или ускорить рынок. Их действия игнорировать нельзя. Основной тренд имеет значение, когда происходят прорывы зон консолидации или таких фигур технического анализа, как треугольники или флаги.  

Кроме крупных таймфреймов для фильтрации сделок на фьючерсных рынках можно использовать данные по открытому интересу. Чикагская биржа CME публикует данные об открытом интересе по итогам торговой сессии. Дополнительно биржа предоставляет статистику по типам трейдеров.

Данные СМЕ

Некоторые игроки открывают позиции для хеджирования, а некоторые – для спекуляций. Например, операторы – это крупные производители. Они работают с физическим товаром в реальном сектора, поэтому на бирже они минимизируют убытки (производят хеджирование), а не гонятся за прибылью. 

Операторы могут покупать в периоды длительных спадов. Они считают, что нужный им товар стоит дешево, и будут его использовать в производстве в любое время позднее. О том, как работать с этими данными, подробно пишет Ларри Вильямс в книге для трейдеров “Секреты торговли на фьючерсном рынке”.

Московская биржа предоставляет данные об открытом интересе в онлайн-режиме, а в конце каждой торговой сессии – публикует итоговые данные по количеству длинных и коротких позиций. Московская биржа делит участников на юридических и физических лиц. Замечено, что достаточно часто физические лица встают против основной тенденции. Например, с 31 марта 2020 года фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль SI начал снижение. Цена контракта снижалась на 7 из 9 последних торговых сессий, но физические лица упорно занимали длинные позиции.

Позиции трейдеров

Проанализируем, что происходило с фьючерсом на курс доллар США – российский рубль SI на разных таймфреймах в период с 31 марта по 10 апреля 2020 года.

Совмещение периодов

На дневном графике мы построили трендовую линию по минимумам баров 5, 10 и 16 марта 2020 года. Тренд был сломлен 24 марта 2020 года. В точке 1 сформировался более низкий максимум, а в точке 2 цена опустилась ниже более низкого минимума. Все это повысило вероятность разворота на вершине. Агрессивные трейдеры могли присоединяться к нисходящему тренду после точки 1, а более консервативные – после точки 2.

Обратимся к 10-минутным графикам и будем использовать их как сигнальные. 

Совмещение периодов

3 апреля 2020 года цены двигались вверх и вниз. Если бы трейдер не учитывал глобальную нисходящую тенденцию, то он мог бы и покупать и продавать. Но если трейдер учитывал нисходящую тенденцию – риск был бы меньше, а прибыль – больше. 

  • Красным прямоугольником мы выделили две первые свечи торговой сессии. Кажется, что цена развернется, потому что белая свеча больше и закрывается недалеко от максимума черной свечи. Но глобальный тренд медвежий, и цена снова идет вниз.
  • В точках 1 и 2 можно открыть короткие позиции, разместив стоп выше локального максимума. В точке 3 цене не удается пройти ниже предыдущего минимума, поэтому короткие позиции можно или закрыть или подтянуть стоп. 
  • В точке 3 снова можно открыть короткую позицию, потому что цена не смогла подняться выше максимума дня. Но в точке 4 цена снова упирается в предыдущий минимум и не может его пробить. 
  • В точках 6 и 7 снова можно открывать или наращивать короткие позиции, потому что это более низкие максимумы.

В течение торговой сессии цена не вернулась к первому максимуму, а короткие позиции можно было наращивать, увеличивая прибыль. Теперь рассмотрим 10-минутный график за 9 апреля 2020 года с двумя индикаторами OI Analyzer. Первый индикатор показывает, что делают покупатели, а второй индикатор показывает, что делают продавцы.

Анализ индикатора

С выделенного красным прямоугольником бара мы видим, что продавцы увеличивают короткие позиции, а покупатели закрывают длинные контракты. То есть, и те и другие – продают, а значит, цена опускается еще ниже.

Резюме

Для стабильной успешной торговли необходимо учитывать глобальную картину и выбирать оптимальные точки входа в позицию. Совмещение таймфреймов позволяет увеличивать вероятность успеха, и проводить сделки в рамках тренда, действующего на старшем периоде.

Современная торговая платформа ATAS также поможет увеличить ваше конкурентное преимущество и позволит торговать с большей эффективностью.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: