Как график Reversal поможет найти разворот рынка?

В нашем примере черные стрелки показывают минимальную высоту бара — 7, а красные стрелки показывают откат — 4. Не у всех баров будут хвосты, в некоторых случаях следующий бар может просто открывать значительно ниже или выше. Минимальная высота может быть больше или меньше, чем откат, в зависимости от торговой стратегии. Настройки для каждого инструмента лучше подбирать опытным путем. 

Чем длиннее свеча при любых настройках графика, тем сильнее был импульс, потому что высота бара ограничена только минимальным значением.

Реверсал-графики созданы для идентификации разворотов рынка, но их можно использовать в различных торговых ситуациях. Дальше мы приведем примеры.

Для фильтрации рыночного шума и лучшей визуализации. Сравним 5-минутный и reversal графики акций Tesla. На графики мы добавили индикаторы объем и профиль рынка в виде TPO. Визуально эти графики очень разные.

На 5-минутном графике мы видим две огромные зеленые свечи в начале торговой сессии. Если трейдер не успел поучаствовать в движении (а это вполне вероятно), когда выделенная свеча открылась выше максимума первого бара — значит, он пропустил самый мощный импульс дня.

На реверсал-графике 150/100 торговых возможностей было больше и потенциал прибыли значительно выше. 

• В точке 1 мы видим разворот рынка на графике — это второй минимум на уровне поддержки, поэтому риск здесь небольшой. 
• В точке 2 цена пробивает предыдущий максимум на повышенном объеме. Зеленая свеча достаточно длинная, значит трейдеры покупали без особого сопротивления. 
• В точке 3 цена снова пробивает предыдущий максимум, объем здесь ниже, чем в точке 2, но выше, чем в предыдущих барах. 
• В точке 4 цена останавливается на уровне одного из предыдущих максимумов. 

Мы не будем разбирать всю торговую сессию, заметим только, что на этом графике импульсы видны гораздо четче, чем на временном графике. Зеленые свечи длиннее и объем в них больше, чем в красных свечах, значит покупатели более агрессивны. 

Для конкурентного преимущества, потому что графики отличаются от временных, с которыми работает большинство трейдеров. Трейдер может действовать быстрее и эффективнее, когда видит торговую сессию под другим углом. 

Для отработки определенной торговой идеи или стратегии — например, для поиска кластеров по заданным критериям после отката. Разворотный тип графика в этом случае покажет больше свечей с тенями. 

Рассмотрим пример на reversal-графике 10/5 фьючерса Euro 6E. Мы добавили на график индикаторы объем и профиль в виде TPO, а также два индикатора cluster search.

Первый индикатор ищет аски более 100 контрактов в бычьих свечах на нижней тени и выделяет их синими квадратами. Чем больше квадрат, чем большее количество контрактов было куплено. Мы хотим увидеть большие покупки внизу свечи, после которых цена поднялась. Если следующая свеча закрывается выше, значит покупатели сильны. 

Второй индикатор ищет биды более 100 контрактов в медвежьих свечах на верхней тени и выделяет их лиловыми квадратами. Мы хотим увидеть большие продажи наверху свечи, после которых цена пошла вниз. Если следующая свеча закрывается ниже, значит продавцы сильны. 

Для правильного анализа необходимо учитывать локальный тренд. Если минимумы повышаются, стоит покупать. Если максимумы снижаются, стоит продавать. 

• В точке 1 индикатор cluster search показывает крупных покупателей, объем увеличивается, свеча с длинной нижней тенью закрывается выше предыдущей свечи — все эти признаки можно использовать как reversal индикатор.
• В точках 2 и 3 наблюдается локальный растущий тренд, где или покупатели фиксируют прибыль, или продавцы пытаются форсировать разворот. Открывать короткие продажи здесь рискованно, потому что других признаков изменения тренда нет. 
• В точке 4 после формирования нового более низкого максимума снова появляются продавцы. То, что этот уровень примерно совпадает с уровнем 2 — добавляет уверенности при открытии коротких сделок. 

Увеличим график и посмотрим выделенные кластера на футпринте (как использовать футпринт). Лиловые квадраты — это крупные продажи на верхней тени медвежьих свечей.

Трейдеры часто задаются вопрос, как определить разворот рынка. Условно можно выделить следующие виды разворотов:

• V-разворот на двух барах. В идеале первый бар падающий с высоким объемом, второй бар растущий и полностью перекрывает первый бар.  
• W-разворот представлен такими графическими паттернами как “голова и плечи”, двойные и тройные вершины и впадины. 
• U-разворот более плавный, и пока цена находится на минимуме или максимуме происходит консолидация. 

Торговать на локальных минимумах или максимумах выгодно, потому что риск здесь существенно меньше, чем потенциал движения. 

Реверсал-графики показывают разворот рынка четче, а за счет разного размера свечей можно сравнивать силу импульсов покупок и продаж между собой. 

В некотором торговом ПО можно найти reversal indicator, которые ищут и выделяют локальные максимумы и минимумы или разворотные бары. Как и другие индикаторы технического анализа, они запаздывают и/или продуцируют ложные сигналы, поэтому использовать их в торговле может быть неэффективно. 

Разворотные графики, кластерные индикаторы, понимание психологии трейдинга и логика рыночных игроков увеличивают эффективность вашей торговой стратегии и создают конкурентное преимущество. 

Если вы хотите узнать больше деталей о реверсал-графиках, на нашем канале есть видео.