Можно ли совместить индикатор MACD с объемным анализом?

Можно ли совместить индикатор MACD с объемным анализом?

В этой статье мы расскажем об индикаторе MACD. 

Читайте далее:

  • о создателе индикатора
  • что показывает macd индикатор
  • сигналы MACD
  • индикатор macd описание и применение

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

О создателе индикатора MACD

Джеральд Аппель родился в бедной семье. Его отец был таксистом, и все деньги спускал на скачках. Джеральд был старшим мальчиком из 4 детей в семье. Он начал интересоваться рынками с середины 1960-х годов. Одновременно Джеральд стал торговать и писать статьи на биржевые темы. 

В 1973 году он создал новостную аналитическую рассылку, сейчас ее поддерживает в рабочем состоянии его сын. Тогда же Джеральд создал инвестиционный фонд Signalert Corporation и управлял им до выхода на пенсию в 2012 году. Теперь фондом также управляет его сын. 

Аппель написал 17 книг, 2 из которых были названы “инвестиционными книгами года”. Но больше всего он известен как автор индикатора MACD, который в настоящее время входит практически во все торговые платформы.

Название индикатора расшифровывается как Moving Averages Convergence/Divergence. 

Как работает индикатор MACD?

Основные характеристики индикатора с точки зрения Аппеля следующие:

  • Он относится к группе индикаторов, следующих за трендом, и также хорошо показывает развороты
  • состоит из трех скользящих экспонентных средних. При расчете экспонентных средних больший вес отдают последним данным, поэтому они более чувствительные, чем простые скользящие средние 
  • стандартные настройки – 9, 12 и 26 периодов. 
  • короткая скользящая средняя реагирует на изменение цены актива быстрее, чем длинная скользящая средняя. Вместе они подтверждают сигналы друг друга

Индикатор MACD описание и применение

Индикатор состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. 

Значение линии MACD, как правило, составляет от 12 до 26 периодов, в идеале она должна быть в 2-3 раза длиннее сигнальной линии. Чтобы построить MACD – надо из короткой скользящей средней вычесть длинную скользящую среднюю. Сигнальную линию считают не от цены, а от линии MACD. Как правило, ее значение составляет 9 периодов. 

Внешний вид индикатора можно настроить в виде гистограммы и пунктирной линии или в виде сплошной и пунктирной линий. Нулевой уровень показывает равновесие на рынке. 

Пример различных вариантов отображения индикатора на дневном графике фьючерса на акции Газпрома GAZP.

Настройки индикатора MACD

Настройка индикатора MACD

Можно совмещать на графике несколько индикаторов MACD с разными настройками. При этом Аппель рекомендует использовать более быстрый вариант для покупок и более медленный для продаж. 

В зависимости от торговой ситуации Джеральд Аппель предлагает менять настройки следующим образом:

Быстрый рынок6196
Средний рынок13269
Медленный рынок19399

Как использовать сигналы MACD

Существуют несколько стандартных сигналов, которые применяются в торговле:

  • пересечение гистограммы и сигнальной линии.
  • MACD дивергенция между ценами и индикатором.
  • наклон линии MACD 
  • сигнал расхождения между гистограммой и сигнальной линией
  • новый максимум

Рассмотрим их подробнее.

Сигнал “Пересечение гистограммы и сигнальной линии”. Пересечение предупреждает трейдеров о смене волн на рынке. Линии индикатора пересекаются быстрее, чем простые скользящие средние на графике цены. 

Механически использовать пересечения нельзя, потому что бывают ложные пересечения. Трейдерам необходимо учитывать бОльшие таймфреймы и фильтровать сигналы с помощью других инструментов. 

Приведем пример на дневном графике фьючерса на евро 6E. Наш индикатор MACD выглядит как гистограмма. На график цены мы добавили две простые скользящие средние – красная с периодом 12, синяя с периодом 26. Сигналы индикатора появляются быстрее, чем пересечения средних на графике, даже если уменьшить период простых скользящих средних.

Сигналы индикатора MACD

Если бы трейдер просто следовал пересечениям индикатора во время локального нисходящего тренда, то: 

  • в точке 1 надо было продать, 
  • в точке 2 закрыть позицию. 
  • В точке 3 снова продать, 
  • в точке 4 закрыть позицию. 

При этом трейдер не смог бы захватить большое движение, а комиссии были бы выше. Если в качестве простого фильтра использовать скользящие средние на графике цены, можно было сократить количество сделок и получить большую прибыль. 

Сигнал “Дивергенция между ценами и индикатором”. Для того, чтобы появился классический сигнал дивергенции, линия MACD обязательно должна пройти через нулевой уровень. Уменьшение наклона гистограммы без пересечения нуля не является классической дивергенцией с точки зрения Джеральда Аппеля. 

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на евро 6E.

Сигналы индикатора MACD

На ценовом графике мы отметили черной горизонтальной линией две вершины. Вторая вершина чуть выше первой. В нижней части на индикаторе MACD мы тоже отметили эти две вершины черной горизонтальной линией. Но вершина под цифрой 2 в нижней части экрана не превышает первую, а гистограмма в точке 1 пересекает ноль. Это и есть классическая macd дивергенция.

Сигнал Наклон линии MACD

Наклон индикатораПоложение относительно нулевой линииДействия трейдера
Растет, то есть значения становятся большеНижеОткрывать длинные позиции
Растет, то есть значения становятся большеВышеФиксировать прибыль
Падает, то есть значения становятся меньшеВышеОткрывать короткие позиции
Падает, то есть значения становятся меньшеНижеФиксировать прибыль

Сигнал расхождения между гистограммой и сигнальной линией показывает трейдеру зоны перекупленности/перепроданности.

Сигнал “Новый максимум”. Новый максимум индикатора на дневном графике за 2-3 месяца показывает, что текущий бычий тренд очень сильный и, возможно, цены будут еще выше. Аналогично новый минимум индикатора за 2-3 месяца показывает силу медвежьего тренда. 

Почему надо подтверждать сигналы MACD?

MACD показывает много ложных сигналов во флете и в очень сильно выраженном тренде. Кроме того, он запаздывает, потому что в его основе использованы скользящие средние. 

Поэтому классическая стратегия MACD может быть неприемлема для современных внутридневных трейдеров, которым важно получать надежные сигналы как можно быстрее. Поэтому имеет смысл использовать кластерный анализ. 

Давайте рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RI.

Кроме индикатора MACD мы добавили на график мы добавили индикаторы Volume и Big Trades. Черными горизонтальными линиями мы выделили максимумы и минимумы баров с аномальным объемом. Этот объем появился в первые 5 минут торговой сессии, поэтому он может быть не связан с паническими покупками или продажами, а с началом торгового дня. 

Сигналы индикатора MACD

В точке 1 MACD идет вниз, и его наклон увеличивается, поскольку индикатор находится ниже нуля, продавать уже поздно. На графике мы видим, что рыночные продажи в виде красных квадратов не смогли закрепиться под уровнем поддержки. Если продавцы давят, но цена не падает, значит лимитные покупатели в данный момент времени сильны. Поэтому цена отскакивает вверх. На MACD пересечение линий появляется слишком поздно для того, чтобы поймать небольшую коррекцию. 

В точке 2 цена закрепляется под уровнем и незначительно снижается. Индикатор по прежнему ниже нуля, поэтому продавать трейдеры не должны. А по Big trades можем чуть-чуть заработать, риск небольшой, стоп можно выставить сразу за уровнем.  

В конце торговой сессии она снова закрепляется над уровнем. На MACD второй минимум выше, чем первый минимум, но это не является классической дивергенцией, потому что нет перехода через ноль. По этому сигналу открывать длинные позиции нельзя, но их можно открыть по сигналу пересечения линий.

На следующий день в первые 5 минут огромная зеленая свеча пытается в точке 3 пробить максимум предыдущей свечи с огромным объемом. MACD растет и переходит через ноль. Но big trades показывает сначала крупные покупки, а в следующей свече крупные продажи. Трейдеры с длинными позициями заблокированы. Скорее всего они будут выходить по стопу, если цена упадет ниже минимума первых 5-минут. Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades.

В точке 4 цена закрепляется под уровнем поддержки, MACD переходит через ноль и снижается. Ниже Big trades показывает активные рыночные продажи, поэтому трейдеры могут держать короткие позиции дольше и получать прибыль. 

В целом MACD отработал неплохо, глобальную картину и настроения рынка он показывал верно. Но в первый день торговать по MACD внутридневному трейдеру было бы сложно. А по Big trades и уровням можно было открывать сделки. Во второй день сигналы MACD запаздывали по сравнению с сигналами Big trades.

Резюме

Старый добрый технический анализ поможет понять торговую ситуацию, но открывать сделки эффективнее с помощью более современных и быстрых инструментов. Если вы начинающий трейдер, хотите пользоваться MACD и торговать по его сигналам – сделайте это сначала на демо-счете. Потом попробуйте торговать по идеям на нашем ютуб-канале. Сравните результативность. Сделайте выводы.

Другие статьи блога: