Можно ли совместить кластерный анализ с индикатором CCI?

Можно ли совместить кластерный анализ с индикатором CCI?

Сегодняшняя тема статьи – индикатор CCI. Данным материалом мы продолжаем серию публикаций о технических индикаторах. Чем интересен индикатор CCI?

Читайте далее:

  • что такое CCI, определение, формула расчета
  • как торговать по индикатору CCI – примеры, тестирование на истории
  • стратегия Woodies CCI
  • индикатор CCI и кластерный анализ

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое индикатор ССI. Описание

Индикатор Commodity Channel Index (CCI) разработал Дональд Ламберт в 1980-е годы. Индикатор CCI показывает отклонение типичной цены от ее среднего значения.

Создатель индикатора CCI

Несмотря на то, что в названии индикатора присутствует слово Commodity (оно означает товарный рынок), CCI может использоваться не только для рынков на нефть, золото или агропромышленные активы. Формула расчета индикатора CCI основывается на данных о типичной цене – а это значит, что CCI можно аналогичным образом настроить на графиках валют, акций и других финансовых площадок.

Что значит типичная цена? 

Tипичная цена (Typical Price) TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3. 

Именно ее предлагает использовать в расчетах Дональд Ламберт, так как типичная цена исключает данные о цене OPEN. Цель – уменьшить эффект запаздывания в поведении индикатора.

Точную формулу расчета CCI можно посмотреть в базе знаний.

Технически, CCI представляет собой осциллятор, основанный на импульсе цен. Он используется для: 

  • определения, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности.  
  • оценки направления и силы ценового тренда.  


Эта информация позволяет трейдерам: 

  • определить момент для входа в сделку или выхода из нее, 
  • получить сигнал для увеличения/уменьшения существующей позиции,
  • решить, что пока что лучше воздержаться от заключения сделки. 

Интерпретация сигналов по индикатору CCI

Интерпретация сигналов по индикатору CCI

  • Когда CCI имеет положительное значение – это означает, что текущая типичная цена выше исторического среднего. Когда CCI имеет отрицательные значения – цена ниже среднего.
  • Высокие значения индикатора CCI (100 или выше, например) – указывают на то, что типичная цена намного выше исторического среднего значения, и вероятна сильная тенденция в сторону повышения. И наоборот. Значения меньше -100 указывают на то, что цена значительно ниже исторического среднего значения, и скорей всего на рынке действует сильная медвежья тенденция.
  • Переход от минусовых или близких к нулю значений до +100 может применяться как указание начала бычьего тренда.
  • Переход от плюсовых значений или значений, близких к нулю, до -100 может сигнализировать о старте медвежьего тренда.
  • Теоретически, индикатор CCI может увеличиваться (и уменьшаться) до бесконечности. Но на практике, значения выше 200 или 300 (ниже -200 и -300) считаются экстремальными и свидетельствуют о текущей перекупленности (перепроданности) рынка.


Другими словами, анализ индекса товарного канала предполагает, что большинство значений CCI попадает в диапазон от +100% до -100%. Значения, выходящие за границы диапазона от +100% до -100%, должны свидетельствовать о силе импульса. 

Далее поговорим о том, как торговать по индикатору cci.

Применение индикатора CCI

В своей книге Энциклопедия технических индикаторов (что еще почитать начинающему трейдеру), Роберт Колби исследовал эффективность торговли по индикатору CCI на индексе Dow Jones (что такое фондовые индексы).

На правах цитирования, приведем результаты этих исследований.

Торговля с индексом товарного канала. Стратегия №1

Правила торговли по стратегии №1 очень просты:

  • Когда индекс CCI поднимается выше 100% – покупаем;
  • Когда индекс CCI опускается ниже 100% – закрываем лонг;
  • Когда индекс CCI опускается ниже -100% – продаем;
  • Закрываем шорт короткую позицию, когда CCI поднимается выше -100%.

Исследование проводилось на данных за 72 года – с 1928 по 2000. 

В исследовании использовались:  

  • цены закрытия промышленного индекса Dow Jones на дневном периоде
  • период индикатора CCI – 14.

Торговля по стратегии CCI

Стратегия дает стабильный рост капитала, особенно в первой половине исследуемого диапазона. Ближе к концу исследования, когда алгоритмическая торговля стала трендом – результаты применения CCI ухудшились.

Торговля по индикатору CCI

Если иметь в начале стартовый капитал в $100 и торговать по данной стратегии, то можно было получить $10 816,84 чистой прибыли. Однако этот результат достижим при условиях, если:

  • прибыль не снимается, а полностью реинвестируется, 
  • открываются максимально возможные позиции;
  • не учитываются брокерские и биржевые комиссии;
  • не учитываются налоги. 

В среднем, сделки заключались раз в 12,49 дня.

Торговля с индексом товарного канала. Стратегия №2

Оригинальный индикатор CCI Ламберта предполагает наличие широкой области от +100% до -100%. В стратегии №1 торговля не ведется, если индекс находится внутри этой области. Такая тактика: 

  • ограничивает применение индекса CCI в течение значительной части времени.
  • не позволяет “словить рынок” на ранних этапах зарождения трендов.

Указанные недочеты можно нивелировать, если упразднить зону от +100% до -100%, а в качестве входа в позицию использовать факты пересечения индикатора CCI с нулевой линией Zero Line. Роберт Колберт считает такой подход более эффективным.

То есть:

  • Закрываем продажи и открываем покупки, когда CCI (2) поднимается выше Zero Line 0.
  • Закрываем покупки и открываем продажи, когда CCI (2) опускается под Zero Line 0.

Естественно, в стратегии №2 торговля ведется более активно. Еще бы. Она предполагает постоянное наличие позиции. И обратите внимание, что период для CCI – равен всего лишь 2. То есть, “переворачиваться” придется часто.

Какие результаты? 

Торговля по индикатору CCI

Опять-таки, исследование проводилось на основе дневных значений промышленного индекса Dow-Jones за период с 1928 по 2000 годы. Несмотря на простые правила и чисто механические сигналы следования за трендом, исключающие любую субъективность, – результат получается отличный. 

В среднем сделка совершалась раз в 3,61 дня.

Трейдинг по индикатору CCI

Начав со $100, можно достичь прибыли в $1 238 397,90 без учета комиссий и налогов. Конечно, это если реинвестировать капитал и открываться по максимуму.

Стратегия торговли Woodies CCI

Одной из наиболее известных стратегий торговли, где применяется индикатор CCI, по праву считается Woodies CCI. Ее основатель – Кен Вуди.

Основатель стратегии Woodie CCI

Его стратегия торговли по индикатору CCI стала настолько популярной, что программы для анализа и торговли выделяют отдельный индикатор – Woodies CCI.

Рассмотрим Woodies CCI из платформы ATAS на примере рынка фьючерсов на нефть марки Brent, данные – c Московской биржи, период – 5 минут.

Система Woodies CCI

Основная идея торговли с применением Woodies CCI – следование за внутридневным трендом на таймфреймах от 3м до 15м. Если бары синие – ищем паттерны на покупку. Если бары красные – все внимание на поиск продаж.

Один из базовых паттернов – отскок от нулевой линии (ZLR – Zero-line Reject). На графике выше он показан стрелкой 3. Следуя этому паттерну, трейдер должен продать, когда:

  • установился медвежий тренд (красные столбцы);
  • индикатор CCI разворачивается вниз около нулевой линии.

Обратное справедливо для входа в покупки.


Последователи стратегии Woodie CCI выделяют множество паттернов для входа/выхода в позиции: паттерны Крюк, Вегас, Фамир, Призрак, пробой трендовой линии CCI и другие. 

Мы не будем углубляться в тему Woodies CCI, так как она потребует нескольких статей для изложения. Но и не упомянуть про нее, рассказывая про индикатор CCI мы не могли.

Индикатор CCI и анализ кластеров

Проверим применение индикатора CCI “в связке” с кластерным графиком. 

Пример. Возьмем 3-минутный график на биткоин. Допустим, трейдер провел анализ на старшем таймфрейме (мы не будем описывать его суждения). В результате анализа широкой картины, трейдер пришел к “медвежьим” выводам и целесообразности открытия коротких позиций.

Индикатор CCI и анализ кластеров

На кластеры добавлен индикатор Profiles, а также – дельта. 

В точке 1 появился признак ложного пробоя “круглого уровня” 9300. Цена “перескочила” через него, но не смогла там закрепиться и быстро вернулась. Цель такого поведения – активировать стоп-лоссы продавцов и завлечь покупателей в ловушку. На следующем баре появился красный кластер. Это смена по дельте и сигнал на продажу, если судить рынок по характеру движения возле круглого уровня и по дельте. А что скажет CCI?

Он уже показал разворот вниз на предыдущем баре. С одной стороны, можно рассудить, что CCI дал более ранний сигнал. Но мы считаем, что это поспешный сигнал, который не вписывается в правдоподобную историю о ложном пробое. С другой стороны, если трейдеру требуется добавить уверенности для открытия короткой позиции, подтверждение от индикатора CCI может использоваться в таком качестве.

В точке 2 произошло тестирование уровня максимального объема предыдущего профиля. В момент теста дельта сменилась с зеленой на красную, а индикатор CCI сформировал сигнал на продажу. Здесь все совпало, и для трейдера этот набор признаков силы продавца давал хорошие шансы на продажу с коротким стопом.

Резюме

Используйте те инструменты, которые: 

  • вам наиболее подходят;
  • вызывают у вас доверие. 

Индикатор CCI – не волшебная палочка, гарантирующая 100% точность сигналов (никакой индикатор не способен на это). 

Но если вы чувствуете, что CCI в каком-либо виде сможет улучшить вашу эффективность – скачайте ATAS, попробуйте CCI или Woodies CCI как отдельно, так и в связке с:

Попробуйте различные варианты применения CCI на демо, проанализируйте полученные результаты. Рискуйте реальными деньгами только, если вы полностью уверены в работоспособности своей стратегии (Топ-5 стратегий торговли по объемам).

Успешных вам сетапов!

Другие статьи блога: