Renko-Charts. Wie man sie beim Handel einsetzt
Renko-Charts wurden erstmals im 19. Jahrhundert von japanischen Händlern verwendet. Die Japaner nannten sie wegen ihrer rechteckigen Form „Renga“ oder „Ziegel“. Renko-Charts wurden wie japanische Candlesticks von Steve Neeson der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit vorgestellt.
Das Hauptmerkmal von Renko-Charts ist das Filtern von Marktrauschen und eine verbesserte Visualisierung der Trendbewegung. Wenn die üblichen Charttypen, die auf Zeitintervallen basieren, zu viele falsche Signale für Ihre Strategie liefern, versuchen Sie es mit Renkos. Sicherlich haben Sie nach dem Lesen dieses Materials neue Ideen, wie Sie Ihren Handel verbessern können, indem Sie Renko-Charts darin implementieren.
In diesem Artikel:
- wie Renko-Charts aufgebaut sind
- Welcher Zeitraum soll für die Erstellung des Charts gewählt werden?
- Renko-Charts und Chartmuster
- Renko-Charts und Clusteranalyse
- Handelslogik auf Renko-Charts
- Vor- und Nachteile von Renko Charts
Wie Renko-Charts aufgebaut sind
In der Handels- und Analyseplattform ATAS ist die Preisanzeige in Form von Renko-Balken schnell und einfach anwählbar.
Gehen Sie auf dem geöffneten Chart Ihres Marktes in der obersten Zeile in das Menü, wählen Sie Ihre Periode in der Renko-Liste aus – und ATAS erstellt Ihnen in Sekundenbruchteilen einen Renko-Chart (die Japaner aus dem 19. Jahrhundert würden vor lauter Neid erblassen).
Das Bild unten zeigt, wie Sie Ihre persönliche Periode für den Bau von Renko-Bars erstellen können.
Renko-Charts werden in Form eines Rechtecks gezeichnet, das die oberen und unteren Preise verbindet, wenn sich der Preis um einen bestimmten Wert ändert. Wenn die Preisänderung kleiner als der angegebene Wert ist, wird kein neuer Balken gezeichnet. Renko-Balken sind nicht zeitabhängig. In Phasen hoher Marktvolatilität werden mehr Renko-Balken gebildet, in Phasen der Stagnation weniger.
Betrachten wir ein Beispiel der Bildung von Renko-Balken mit einer Periode von 4 Ticks auf einem Future (was ein Futures ist) auf den MICEX-Index MXH9. Der Tick des Preises eines Futures auf den MICEX-Index beträgt 25 Rubel.
Auf der linken Seite befindet sich ein Cluster Diagrammtyp. Balkenöffnenung und Schließung sind mit Preisniveaus gekennzeichnet. Auf der rechten Seite befindet sich eine rechteckige Standarddiagrammansicht. Die für die Bildung neuer Balken notwendige Kursbewegung wird durch Pfeile angezeigt.
Ein Fortsetzungsbalken erscheint, wenn sich der Preis um mindestens 4 Ticks bewegt. Ein neuer Balken in der gleichen Richtung öffnet sich am Ende des vorherigen Balkens. Balken ist diagonal in einem 45-Grad-Winkel gebaut.
Ein Umkehrbalken in die entgegengesetzte Richtung erscheint, wenn sich der Kurs um mindestens 8 Ticks ändert, da es notwendig ist, den bestehenden Balken zu überwinden und einen neuen darunter aufzubauen. Ein neuer Umkehrbalken öffnet sich auf dem offenen Niveau des vorherigen Balkens. Balken ist diagonal in einem 45-Grad-Winkel gebaut.
Haben Sie noch Fragen zum Erstellen eines Renko-Diagramms? Dieses Video auf unserem Kanal wird Ihnen helfen zu verstehen, wie Renko gebaut wird. Wir werden weitermachen.
Welcher Zeitraum soll für die Erstellung des Charts gewählt werden?
Wir sind daran gewöhnt, dass auf Standard-Charts der Zeitraum in Zeitintervallen gemessen wird – 1-Minuten-Chart, 30 Minuten, „Stunde“, „Tag“. Aber auf Renko-Charts wird die Periode als Preisdifferenz verstanden. Dieser Unterschied bestimmt die Größe der Renko-Balken.
Die Größe kann beliebig sein. Es gibt verschiedene Techniken, um die Größe für Renko-Balken zu bestimmen:
- von ATR (was ist ATR)
- in Prozent des Vermögenswerts
- Methode zur Auswahl des akzeptablen Risikos
Schauen wir uns jede Methode genauer an.
Renko-Erstellung mit ATR
ATR misst die Volatilität eines Vermögenswerts, dh in verschiedenen Perioden einer Handelssitzung und in verschiedenen Zeitintervallen werden die Werte unterschiedlich sein. Wenn Sie diese Methode verwenden, muss der Wert des Renko-Balkens dem ATR-Wert entsprechen.
Beispiel. Vor uns auf der linken Seite befindet sich ein 5-Minuten-Chart eines Futures auf den RTS RIH9 Index und den ATR Indikator (14). Auf der rechten Seite befindet sich ein Renko-Chart mit einer Periode von 10. Der Durchschnittswert von ATR beträgt 130, ein Tick eines RTS-Index-Futures beträgt 13,63 Rubel, der Wert eines Renko-Balkens beträgt 130 / 13,63 = 9,53.
Renko-Erstellung basierend auf einem Prozentsatz des Vermögenswerts
Einige Händler ziehen es vor, Renko-Balken als Prozentsatz des Wertes des Vermögenswertes zu messen. Ein Bereich von 0,25 bis 1% kann verwendet werden. Je höher der Wert, desto weniger Renko-Balken werden gezeichnet und desto mehr ähnelt der Chart dem Tages-Chart.
Beispiel. Im nächsten Bild links der Stunden-Chart der RTS-Index-Futures RIH9 und rechts der Renko-Chart mit einer Periode von 20. Wenn 0,25% des Wertes der RTS-Index-Futures etwa 290 Rubel betragen, und ein Tick der RTS-Index-Futures ist 13, 63 Rubel, dann beträgt der Wert des Renko-Balkens 290 / 13,63 = 21,27
Renko-Erstellung nach der Methode der akzeptablen Risikoauswahl
Bei der Auswahl der Größe des Renko-„Ziegels“ können Sie von der Größe des akzeptablen Risikos ausgehen. Wenn dann auf Umkehrungen gehandelt wird, entspricht der Mindeststop auf den Renko-Charts der Größe des Umkehrbalkens. Dementsprechend nimmt mit zunehmender Größe des Renko-Balkens der Stop zu.
| Tick-Preis von Futures auf den RTS-Index in RUB | Größe von Renko-Balken | Umkehr-Renko-Balken* 2 | Mindeststop für 1 Kontrakt in RUB |
| 13,63 | 10 | 20 | 272,6 |
| 13,63 | 20 | 40 | 545,2 |
| 13,63 | 4 | 8 | 109,4 |
| 13,63 | 6 | 12 | 163,56 |
| 13,63 | 8 | 16 | 218,08 |
Mit einfacher Mathematik kann man die Größe der Renko-Balken abhängig von der Volatilität des Instruments und Ihrer Money-Management-Strategie wählen.
Renko-Charts und Chartmuster
Steve Neeson glaubte, dass die Möglichkeiten von Renko-Charts begrenzt sind und nur Umkehrbalken gehandelt werden sollten, die bei einer Trendbewegung gute Signale geben.
Dieser allzu einfache Ansatz ist jedoch für Renko Charts zu simpel. Schließlich funktionieren fast alle technischen Analysetools – Chartmuster, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – auch auf Renko-Charts.
Beispiel. Betrachten wir die klassischen Chartmuster auf dem Renko-Chart (4) der Futures auf den MICEX-Index MIX9
Maximales Volumen – mit einer blauen Linie unter Verwendung des Dynamic Levels Indikators hervorgehoben. Mit diesem Indikator sehen wir die Bewegung des maximalen Volumenniveaus im Laufe des Tages. Dieses Niveau fungiert als Unterstützung und Widerstand und zieht auch weit verstreute Kurse an.
- Hoch und Tief des Tages – (schwarze gepunktete Linien), je nach Trend- oder Spannenbewegung fungieren die Preise entweder als Unterstützung oder als Widerstand. Auf diesen Niveaus treten oft interessante Ereignisse auf – Breakouts, Rebounds und Tests.
Wie die Standardzahlen der technischen Analyse auf Renko-Charts aussehen und wie man sie gemäß den klassischen Empfehlungen handelt:
- Double Top – Verkauf vom Halsausschnitt, der mit dem maximalen Volumen übereinstimmt, das Bewegungspotenzial entspricht dem Abstand vom Kopf zum Hals.
- Top „Kopf und Schultern“ – Verkauf von der Höhe des Halses, das Bewegungspotential entspricht dem Abstand vom Kopf zum Hals.
- Doppelboden – fällt mit dem Tagestief zusammen, ab dem die Bedeutung der Umkehrung zunimmt.
Hier ist ein weiteres Beispiel mit den gleichen Einstellungen, aber in einem anderen Markt. Diesmal – der Renko-Chart (4) der MICEX-Index-Futures BRG9
Hier gibt es keine grafischen Formen, aber wir können sehen:
- fallende Hochs, die einen rückläufigen Trend bestätigen.
- Das maximale Volumenniveau, das durch den Dynamic Levels Indikator gemessen wird, bewegt sich stetig nach unten, was auch den rückläufigen Trend bestätigt. Beachten Sie, wie der Preis vom maximalen Volumen unterhalb des dritten Pfeils nach unten springt. Diese Aktion ist typisch für einen schwachen Markt.
- Das Tagestief fungiert als kurzfristiges Widerstandsniveau. Bei der zweiten Berührung ist ein Breakout oder die Bildung eines „Double Bottom“-Musters möglich
Renko-Charts und Clusteranalyse
Die Handels- und Analyseplattform ATAS bietet die bequemste Kombination von Renko-Charts mit Clusteranalyse. Mit einer Mausbewegung reicht es, die Balken “aufzuklappen” – und Renko-Charts verwandeln sich in einen Footprint, in dem Sie in Echtzeit bis ins kleinste Detail sehen können, was auf jeder Preisstufe passiert.
Beispiel. Vor uns ist ein Renko-Chart (20) eines Brent-Öl-Futures BRG9, erweitert vor dem Auftreten von Clustern
Der Chart zeigt:
- Der Delta-Indikator zeigt die Dominanz aggressiver Käufer oder Verkäufer in jedem Balken.
- Der Dynamic levels Indikator zeigt die Bewegung des maximalen Volumenniveaus während des Tages an.
- Das horizontale Profil zeigt die Form der Volumenverteilung für den aktuellen Tag.
- Die Clusteransicht Bid / Ask Volume zeigt den Orderflow, Preis und Volumen in Dynamik in jedem Balken.
Um 16:02 Uhr auf dem Tagestief tauchte ein Reversal-Renko-Balken auf. Die Aktivität war hoch, sodass auch das maximale Volumenniveau in die Umkehrzone fiel. Der Balken schloss mit einem positiven Delta, was die Präsenz aggressiver Käufer bestätigt. Die nächsten drei Balken, der Preis und das maximale Volumen steigen, trotz der Versuche, den Verkäufern Widerstand zu leisten – dies wird durch ein negatives Delta belegt. Von 17:16 bis 18:42 Uhr konsolidiert sich der Preis. An der Form des Clusterprofils sehen wir eine Konsolidierungszone, der Austritt daraus eher in Richtung der vorherigen Bewegung erfolgt. Die Konsolidierung dauert bis 18:42 Uhr. Dies erfahren wir, wenn der nächste Balken über dem maximalen Volumenniveau schließt und das Delta positiv ist. Käufer haben einen Sieg errungen, der mithilfe der Clusteranalyse besser lesbar ist.
Das heißt, moderne Tools erhöhen die Effizienz der Handelslogik mit klassischen Renko-Charts.
Handelslogik auf Renko-Charts
Allgemeine Richtlinien für Händler Renko Charts
- Suchen Sie nach einem Trend und handeln Sie nur in Richtung des Haupttrends
- Das Einfangen der Mitte der Bewegung sowie alle Coups führen beim Handel mit Renko-Balken zu keinem Ergebnis
- das Halten des Gewinns auf einem vorbestimmten Ziel erhöht den Gewinn profit
- Renko-Balken zeigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Umkehrhandel liefert profitable Ergebnisse
- der Ausstieg aus der Konsolidierungszone dürfte eher in Richtung des vorherigen Trends erfolgen.
- Umkehr-Renko-Balken sind zuverlässiger, wenn sie sich auf einem signifikanten Niveau befinden – dem Hoch oder Tief des Tages, dem Niveau des maximalen Volumens.
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben vor uns einen Futures für Öl WTI CLH9.
Auf der linken Seite befindet sich ein 5-Minuten-Chart, auf der rechten Seite ein Renko-Chart (4)
Zu den bereits bekannten Indikatoren – Volume, Dynamic Levels, dem horizontalen Profil des aktuellen Tagesvolumens, haben wir einen neuen Daily HighLow Indikator hinzugefügt, der die dynamische Bewegung der Tageshochs und -tiefs anzeigt.
Dem horizontalen Profil eines Trendtages nach zu urteilen, wird dies durch wachsende Hochs bestätigt. Der Trendkanal und die möglichen Kaufpunkte 1-5 sind auf der rechten Seite des Charts hervorgehoben. Renko-Balken machten dieses Diagramm anschaulicher. Die Zahl 6 bezeichnet das Breakout des Trendkanals, dies ist der klassische Punkt, um Long-Positionen zu schließen und Gewinne mitzunehmen. Es ist möglich, an dieser Stelle eine Short-Position einzugehen, aber diese Taktik birgt angesichts des starken Wachstums auf der linken Seite ein erhöhtes Risiko.
Ein weiteres Beispiel für die Renko Charts Strategie auf einem klar definierten Trendchart. Vor uns liegt der Brent-Öl-Futures BRG9 (12).
Auf diesem Chart gibt es nichts anderes als Renko-Balken und kurzfristige Widerstands-/Unterstützungslinien, die einen Balken über dem neuen Hoch gezogen werden. Die Logik des Tradings während einer Trendbewegung ist einfach – jedes Mal, wenn ein neues Hoch bestätigt wird, einen Kauf einzugeben. Trades 2, 3, 9 führen zu einem Verlust, wenn die Stops nahe genug sind. Trades 6 und 7 mit richtig platzierten Stops sind profitabel. Trades – 1, 4, 5, 8, 10, 11 sind ab dem Zeitpunkt der Eröffnung profitabel. Trades 12, 13, 14 sind riskant, da sie am Ende der Handelssitzung fallen, es ist richtiger, den Gewinn zu diesem Zeitpunkt bei Long-Trades festzulegen. Die Gesamtzahl der potenziellen Trades, mit Ausnahme der letzten drei, beträgt 11, von denen nur drei unrentabel sind. Wenn Sie die Position sukzessive aufbauen und den Stop an solchen Tagen mit Schutzstrategien verschieben, können Sie das Portfolio deutlich erhöhen.
Sehen Sie sich das Video auf unserem Kanal an, in dem Sie erfahren, wie man Schutzstrategien einsetzt.
Vor- und Nachteile von Renko-Charts
| Vorteile | Nachteile |
| Kurze Stopps an kleinen Renko-Balken | Große Preisbewegung während der Bildung von Umkehrbalken |
| Mehr Sichtbarkeit in Trendbewegungen Kompatibel mit technischen und Clusteranalysetools | Falsche Signale beim Fahren in Spannweite Signalverzögerung bei großen Ziegel-Größen |
| Kompatibel mit Wellenanalyse | Umkehrbalken brauchen länger, um sich aufgrund größerer Kursbewegungen zu bilden |
| Es gibt wenige Umkehrbalken und falsche Signale bei Trendbewegungen | Bei Flat-Bewegung bilden die Balken Konsolidierungszonen |
| Balken bilden sich bei Volatilität zu schnell |
Zusammenfassung
„Wer zum Ziel geht und gemeinsam Kräfte sammelt, wird gewinnen“ Steve Neeson.
Renko Charts werden zu einem nützlichen Instrument in Ihrem Handelssystem. Je mehr Wissen und Fähigkeiten Sie haben, desto größer ist Ihr Wettbewerbsvorteil im Kampf ums Überleben auf den tückischen Finanzmärkten.
Folgen Sie den Veröffentlichungen. Wir verraten Ihnen in Kürze, wie Renko-Charts mit der Wellenanalyse kombiniert werden.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.