Graphiques Renko. Comment créer et trader des graphiques Renko

Graphiques Renko. Comment créer et trader des graphiques Renko

Les traders japonais ont appliqué le renko pour la première fois au XIXe siècle. Ils les appelaient « renga », ce qui signifie « une brique », en raison de leur forme rectangulaire. Steve Nison a été le premier à présenter à la fois des cartes renko et des bougies japonaises au public européen et américain.

La principale spécificité de Renko Charts est de filtrer le bruit du marché et d’améliorer la visualisation du mouvement des tendances. Si les graphiques de type standard, construits sur la base d’intervalles de temps, produisent trop de faux signaux dans votre stratégie, essayez Renko. Vous aurez sûrement de nouvelles idées pour améliorer votre trading avec Renko Charts après avoir lu cet article.

Dans cet article:

  • comment créer des graphiques Renko ;
  • quelle période sélectionner pour la création de cartes ;
  • Graphiques Renko et modèles de graphiques ;
  • Graphiques Renko et analyse de cluster ;
  • logique de trading sur Renko Charts ;
  • avantages et inconvénients des graphiques Renko.

Comment créer des graphiques Renko

La plate-forme de négociation et d’analyse ATAS offre un moyen simple et rapide d’afficher le prix sous forme de barres renko.

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Comment créer des graphiques Renko

Ouvrez le graphique de votre marché et sélectionnez la période dans l’élément de menu supérieur Renko – et la plate-forme ATAS vous construira un graphique Renko en un rien de temps (les Japonais du 19ème siècle auraient brûlé de jalousie).

L’image ci-dessous montre comment créer votre période personnelle pour la construction de barres renko.

Les graphiques Renko sont construits sous la forme d’un rectangle, qui relie les prix supérieurs et inférieurs lorsque le prix passe à une valeur définie. Si le prix passe à une valeur inférieure à la valeur définie, une nouvelle barre n’est pas construite. Les barres Renko ne dépendent pas du temps. Il y aura plus de barres renko pendant les périodes de forte volatilité du marché et moins pendant les périodes calmes.

Considérons un exemple de formation de barres renko avec une période de 4 ticks sur un indice MICEX (MXH9) à terme (ce qu’est un futur). Un tick de prix à terme sur l’indice MICEX est de 25 RUB.

Comment créer des graphiques Renko

Il y a un graphique de cluster à gauche. L’ouverture et la fermeture des bars sont marquées par les niveaux de prix. Il y a une structure rectangulaire standard du graphique à droite. Le mouvement des prix, nécessaire à la formation de nouvelles barres, est indiqué par des flèches.

La barre suivante apparaît lorsque le prix change pour un minimum de 4 ticks. Une nouvelle barre dans le même sens est ouverte au niveau de fermeture de la barre précédente. La barre est construite en diagonale à un angle de 45 degrés.

La barre d’inversion dans le sens inverse apparaît lorsque le prix change pour un minimum de 8 ticks, car il est nécessaire de passer la barre existante et d’en construire une nouvelle en dessous. Une nouvelle barre d’inversion sera ouverte au niveau de fermeture de la barre précédente. La barre est construite en diagonale à un angle de 45 degrés.

Vous avez encore des questions sur la façon de créer un graphique Renko ? Cette vidéo sur notre chaîne vous aidera à avoir des réponses à toutes les questions. Et on continue.

Quelle période choisir pour construire un graphique

Nous nous sommes habitués à la situation où les périodes dans les graphiques standard changent dans le temps – graphiques de 1 minute, 30 minutes, horaires et quotidiens. Cependant, la période du graphique Renko est une différence de prix. Cette différence détermine la taille de la barre renko.

La taille peut être arbitraire. Il existe différentes méthodes de sélection de la taille des barres renko :

  • par ATR (ce qu’est l’ATR) ;
  • en pourcentage de la valeur de l’actif ;
  • par une méthode de sélection des risques acceptable.

Considérons chaque méthode en détail.

Construire Renko avec l‘utilisation d’ATR

L’ATR mesure la volatilité des actifs, ce qui signifie que les valeurs seraient différentes au cours de différentes périodes d’une séance de négociation et au cours de différentes périodes. Si vous utilisez cette méthode, la valeur de la barre renko doit être égale à la valeur ATR.

Exemple. Il y a un graphique des contrats à terme sur indice RTS (RIH9) de 5 minutes et un indicateur ATR (14) à gauche. Et un graphique Renko avec la période de 10 à droite. La valeur moyenne de l’ATR est de 130, un contrat à terme sur indice RTS – RUB 13,63 et la valeur de la barre renko est de 130/13,63 = 9,53.

Construire Renko par pour cent de la valeur de l’actif

Certains traders préfèrent mesurer les barres renko en pourcentage de la valeur de l’actif. Vous pouvez utiliser une plage de 0,25% à 1%. Plus la valeur est grande, moins il y aura de barres renko et le graphique ressemblera davantage à un graphique journalier.

Exemple. L’image suivante montre un graphique horaire des contrats à terme sur indice RTS (RIH9) à gauche et un graphique Renko avec la période 20 à droite. Si 0,25% du coût des contrats à terme sur indice RTS est d’environ 290 RUB et qu’un tick d’un contrat à terme sur indice RTS est de 13,63 RUB, alors la valeur de la barre renko serait de 290/13,63 = 21,27.

Construire Renko en pourcentage de la valeur de l'actif

Construire Renko par la méthode de sélection des risques acceptables

Lors de la sélection de la taille de « brique » Renko, vous pouvez vous baser sur la taille du risque acceptable. Ensuite, le stop minimum dans les graphiques Renko, lors de la négociation sur des inversions, serait égal à la taille de la barre d’inversion. Par conséquent, l’arrêt grandit avec la croissance de la taille de la barre renko.

Cost of one tick of a RTS index futures in RUBThe renko bar sizeThe reversal renko bar*2The minimum stop for 1 contract in RUB
13.631020272.6
13.632040545.2
13.6348109.4
13.63612163.56
13.63816218.08

En utilisant des mathématiques simples, vous pouvez sélectionner la taille de la barre renko en fonction de la volatilité de l’instrument et de votre stratégie de gestion du capital.

Graphiques Renko et modèles de graphiques

Steve Nison pensait que les capacités des graphiques Renko sont limitées et que seules les barres d’inversion, qui donnent de bons signaux pendant le mouvement de tendance, devraient être échangées.

Cependant, cette approche trop simple est indûment simple pour les graphiques Renko. Étant donné que pratiquement tous les outils d’analyse technique – modèles de graphiques, lignes de tendance et niveaux de support et de résistance – fonctionnent également dans les graphiques Renko.

Exemple. Considérons les modèles de graphique classiques dans le graphique Renko (4) d’un contrat à terme sur indice MICEX (MXH9).

Steve Nison pensait que les capacités des graphiques Renko sont limitées et que seules les barres d'inversion, qui donnent de bons signaux pendant le mouvement de tendance, devraient être échangées. Cependant, cette approche trop simple est indûment simple pour les graphiques Renko. Étant donné que pratiquement tous les outils d'analyse technique - modèles de graphiques, lignes de tendance et niveaux de support et de résistance - fonctionnent également dans les graphiques Renko. Exemple. Considérons les modèles de graphique classiques dans le graphique Renko (4) d'un contrat à terme sur indice MICEX (MXH9).

Le graphique montre :

  • Le niveau de volume maximum – marqué d’une ligne bleue à l’aide de l’indicateur de niveaux dynamiques. Cet indicateur nous aide à voir le mouvement du niveau de volume maximum au cours d’une journée. Ce niveau sert de support et de résistance et tire également vers le haut les prix, qui sont partis loin ;
  • Le plus haut et le plus bas du jour (lignes pointillées noires) servent de support ou de résistance en fonction de la tendance ou du mouvement des prix de la fourchette. Des événements intéressants, tels que des évasions, des rebonds et des tests, ont souvent lieu à ces niveaux.

À quoi ressemblent les modèles d’analyse technique standard dans les graphiques Renko et comment les échanger selon les recommandations classiques :

  • Un double pic – vente à partir du niveau du cou, qui coïncide avec le niveau de volume maximal, le potentiel de mouvement est égal à la distance entre la tête et le cou;
  • Un pic de la tête et des épaules – vendu au niveau du cou, le potentiel de mouvement est égal à la distance entre la tête et le cou ;
  • Un double fond – coïncide avec le plus bas de la journée, ce qui augmente l’importance du renversement.

Considérons un autre exemple avec les mêmes paramètres mais sur un marché différent. Cette fois – dans un graphique Renko (4) d’un contrat à terme sur le pétrole Brent (BRG9).

Renko Graphique d'un contrat à terme sur indice MICEX

Il n’y a pas de schémas graphiques ici, mais nous pouvons voir :

  • les pics baissiers, qui confirment la tendance baissière ;
  • Le niveau de volume maximum, mesuré par l’indicateur Dynamic Levels, diminue progressivement, ce qui confirme également la tendance baissière. Notez comment le prix rebondi par rapport au niveau de volume maximum sous la troisième flèche. Cette action est typique d’un marché faible ;
  • Le plus bas du jour joue le rôle d’un niveau de résistance à court terme. Une cassure ou une formation de motif à double fond est possible au deuxième contact.

Graphiques Renko et analyse de cluster

La plate-forme de négociation et d’analyse ATAS offre une combinaison optimale des graphiques Renko avec l’analyse de cluster. Vous pouvez étendre les barres d’un seul mouvement de souris et les graphiques Renko se transformeront en une empreinte, où vous pourrez voir même des détails mineurs de ce qui se passe à chaque niveau de prix en temps réel.

Exemple. Voici un graphique Renko (20) d’un contrat à terme sur le pétrole Brent (BRG9), qui est développé au point où des grappes apparaissent.

Le graphique contient :

  • L’indicateur Delta, qui montre une surpondération d’acheteurs ou de vendeurs agressifs dans chaque barre ;
  • L’indicateur de niveaux dynamiques, qui montre le mouvement des niveaux de volume maximum au cours d’une journée ;
  • Le profil horizontal, qui montre la distribution du volume du jour en cours ;
  • Le type de cluster Volume OffreDemande, qui affiche le flux de commandes, le prix et le volume en dynamique dans chaque barre.

Une barre renko inversée est apparue à 16h02 au plus bas de la journée. L’activité était élevée et le niveau de volume maximum s’est également déplacé vers la zone d’inversion. La barre a été fermée avec un delta positif, ce qui confirme la présence d’acheteurs agressifs. Le prix et le niveau de volume maximum montent sur les trois barres suivantes, malgré les efforts de résistance des vendeurs – le delta négatif nous en parle. Le prix se consolide de 17h16 à 18h42. Nous pouvons voir la zone de consolidation, une sortie dont, très probablement, serait dans la direction du mouvement précédent, par la forme du profil de l’amas. La consolidation dure jusqu’à la barre de 18h42. Nous l’apprenons lorsque la barre suivante se ferme au-dessus du niveau de volume maximum et que le delta est positif. Les acheteurs ont remporté une victoire, qui est plus lisible à l’aide de l’analyse de cluster.

Ce qui signifie que les outils modernes augmentent l’efficacité de la logique de trading classique de Renko Charts.

Logique de trading Renko Charts

Recommandations générales pour les traders de Renko Charts :

  • recherchez une tendance et négociez uniquement vers la tendance principale ;
  • faites un effort pour attraper le milieu d’un mouvement et tous les retournements seront vain lors de la négociation sur des barres renko ;
  • conservez le profit jusqu’à atteindre un objectif préalablement fixé augmentera votre profit;
  • les barres renko montrent les niveaux de support/résistance et le trading des inversions produit des résultats rentables ;
  • une sortie de la zone de consolidation se ferait très probablement vers la tendance précédente ;
  • Les barres renko d’inversion sont plus fiables si elles sont proches d’un niveau significatif – le niveau haut ou bas du jour ou le niveau de volume maximum.

Considérons un autre exemple. Voici un contrat à terme sur le pétrole WTI (CLH9). Il y a un graphique de 5 minutes à gauche et un graphique renko (4) à droite.

Renko Graphique d'un contrat à terme sur le pétrole WTI

Nous avons ajouté un nouvel indicateur, Daily HighLow, qui montre le mouvement dynamique des hauts et des bas de la journée, à une liste de ceux déjà familiers – Volume, Niveaux dynamiques, Profil horizontal du volume de la journée en cours.

À en juger par un profil horizontal, nous avons une journée de tendance, ce qui est confirmé par les plus hauts croissants. Le canal de tendance et les points d’achat probables 1 à 5 sont marqués dans la partie droite du graphique. Les barres Renko ont rendu ce graphique plus clair. La figure 6 marque la cassure du canal de tendance – c’est un point classique de clôture des positions longues et de fixation des bénéfices. Une position courte pourrait être ouverte sur ce point, cependant, cette tactique implique un risque plus élevé, car il y a une forte croissance à gauche.

Un autre exemple de la stratégie graphique Renko dans un graphique de tendance explicite. Voici un contrat à terme sur le pétrole Brent – BRG9 (12).

Stratégie de graphique Renko

Ce graphique n’a rien d’autre que des barres de renko et des lignes de résistance/support à court terme, tracées une barre au-dessus du nouveau plus haut. La logique de trading lors d’un mouvement de tendance est simple – entrez dans la vente à chaque fois qu’un nouveau prix haut est confirmé. Les transactions 2, 3 et 9 entraîneront des pertes si les arrêts sont placés suffisamment près. Les trades 6 et 7 seront rentables si les stops sont correctement placés. Les trades 1, 4, 5, 8, 10 et 11 sont rentables dès l’ouverture. Les trades 12, 13 et 14 sont risqués, car ils se situent à la fin de la séance de trading – il est plus correct de fixer le profit sur les positions longues à ce moment-là. Le nombre général de transactions potentielles, sans compter les trois dernières, est de onze et seulement trois d’entre elles sont déficitaires. Si vous accumulez votre position progressivement et déplacez le stop à l’aide de stratégies de protection, vous pouvez augmenter considérablement votre portefeuille ces jours-là.

Regardez la vidéo sur notre chaîne sur la façon d’utiliser des stratégies de protection.

Avantages et inconvénients des graphiques Renko

Avantages Inconvénients
Courts arrêts dans les petites barres renkoGrand mouvement de prix à la formation de barres d’inversion
Bonne clarté au mouvement de tendance
Compatibilité avec les outils d’analyses techniques et de clusterFaux signaux lors d’un mouvement dans une plage
Compatibilité avec l’analyse des vaguesLes barres d’inversion sont formées plus longtemps en raison d’un grand mouvement de prix

Un petit nombre de barres d’inversion et de faux signaux lors du mouvement de tendanceUn petit nombre de barres d’inversion et de faux signaux lors du mouvement de tendance
Les barres sont construites trop vite pendant la volatilité

Résumé

“Celui qui poursuit le but, en rassemblant toutes ses forces, gagnera”. Steve Nison

Les graphiques Renko deviendront un outil utile dans votre système de trading. Plus vous avez de connaissances et de possibilités, plus votre avantage concurrentiel dans la lutte pour la survie sur les marchés financiers rusés est grand.

Consultez nos publications. Nous expliquerons bientôt comment les graphiques Renko vont de pair avec l’analyse des vagues.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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