In einer der Aktualisierungen der Plattform 2023 wurde der Indikator Market Power in CVD Pro umbenannt. Der vollständige Name des Indikators lautet Cumulative Volume Delta. Es wird von Tradern häufig für die Analyse von Volumen verwendet.
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Damit ein Geschäft zustande kommt, müssen sich Käufer und Verkäufer treffen
In diesem Fall gibt es immer einen Limit-Order (er wartet auf seine Ausführung im Orderbuch) und einen Market-Order (er wird sofort ausgeführt).
Delta zeigt die Kraft bzw. den Druck an. Je höher das positive Delta ist, desto größer ist der Kaufdruck. Ein negatives Delta zeigt Verkaufsdruck an. Die Untersuchung der Delta-Dynamik ist eine Möglichkeit, den Kampf von Käufern und -verkäufern im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Lesen Sie in den Artikeln mehr über die Mechanismen des Börsengeschäfts und der Orderaggregation:
Um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Delta, Cumulative Volume Delta Pro und Cumulative Volume Delta Pro (Multi) zu verstehen, werfen wir einen Blick auf einen Screenshot eines Minutencharts vom Kryptowährungsmarkt (die Grundzüge sind für alle Märkte gleich).
Die Zahlen zeigen:
Bei der Einstellung von CVD Pro gibt es einen zusätzlichen Filter, mit dem Sie den Minimal- und/oder Maximalwert des Transaktionsvolumens festlegen können, das bei der Kalkulation von CVD Pro berücksichtigt werden soll (siehe Beispiel unten).
Zum Beispiel: Minimum Volume = 2000, Maximum Volume = 0 (der Wert Null bedeutet, dass es keine obere Filterschwelle gibt). Mit diesen Einstellungen zeigt CVD Pro das kumulative Delta nur für Geschäfte an, deren Volumen 2000 Kontrakte übersteigt (in diesem Fall Futures aus dem LTCUSDT-Markt).
Wir können eine interessante Beobachtung machen:
Dank des in CVD pro integrierten Filters können Sie sich auf die Änderung des kumulativen Deltas konzentrieren:
Da jeder Markt einzigartig ist, sollte der Filter im CVD Pro-Indikator neu angepasst werden, wenn sich der Markt ändert.
Ein weiteres, bereits technisches Merkmal – der Indikator berechnet nur einen Tag, um Ressourcen zu sparen. Wenn Sie die Dynamik des CVD-Indikators in der Vergangenheit untersuchen möchten, ändern Sie die Einstellung End Date im Menü Timeframe Einstellungen wie unten gezeigt.
Wenn ein CVD-Filter nicht ausreicht, können Sie:
Auf dem folgenden Screenshot ist die Funktionsweise des CVD Pro (Multi) Indikators dargestellt. Die Filter sind wie folgt konfiguriert:
Das Prinzip ist einfach: Je höher das Volumen, desto breiter die Linie.
In jedem Fall kann die Verwendung von Filtern zur Aufteilung des kumulativen Deltas in Komponenten wertvolle Informationen zur Verfolgung der Aktivitäten von Gruppen von Tradern mit unterschiedlicher Kapitalisierung liefern.
Weitere unterhaltsame Beispiele werden später angezeigt.
Im Idealfall sollte ein Preisanstieg mit einem Anstieg der kumulativen Delta-Linie einhergehen – ein Zeichen dafür, dass die Käufer aktiv werden.
Wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, sollten höhere Kursspitzen und -tiefs logischerweise mit höheren Höchstständen auf der Linie des kumulativen Delta-Indikators korrespondieren. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.
Bei der Analyse eines Bullenmarktes wird gemeinhin davon ausgegangen, dass:
Bei der Periode des Abwärtstrends ist das Gegenteil der Fall.
In Wirklichkeit ist der Markt aber komplexer. Darüber hinaus zeigen verschiedene CVD-Linien, die mit verschiedenen Filtern aufgezeichnet wurden, manchmal eine entgegengesetzte Dynamik – dies macht sie zu wertvollen Informationen für die Analyse.
Im Folgenden finden Sie einige praktische Beispiele, die Ihnen den Einstieg in die Verwendung des kumulativen Volumendeltas mit Filtern erleichtern sollen, falls Sie dies noch nicht getan haben. Für fortgeschrittene ATAS-Benutzer zeigen wir einen interessanten Trick, um einen Oszillator auf der Basis von CVD zu bauen.
Schauen wir uns das Verhalten des CVD-Indikators auf dem NQ-Futures-Markt an. Wir verwenden das Range-Chart, um die Ungleichmäßigkeit der Trading-Aktivitäten innerhalb eines Tages auszugleichen.
Der CVD-Multi-Indikator ist wie folgt konfiguriert:
An einem Tag, an dem der Tech-Aktienindex auf Talfahrt war, erhalten wir eine aussagekräftige Schichtung.
Am 20. Juli 2023 wurde die rückläufige Kursentwicklung durch die Veröffentlichung des negativen Q2-Berichts von Tesla ausgelöst.
Wie aus der blauen Linie ersichtlich ist, glaubten Trader mit geringer Kapitalausstattung nicht an einen langen Preisverfall und ergriffen die Initiative zum Kauf der Futures.
Großkapitalisierte Trader (grüne Linie) handelten im Tagesverlauf strikt in Richtung des Trends. Andererseits kann dies so interpretiert werden, dass die Großorders dem Markt eine Bewegungsrichtung vorgaben.
Offensichtlich haben die Kleinanleger im Gegensatz zu den «Smart Money»-Tradern unter dem Strich Verluste gemacht.
Ein weiteres Beispiel mit denselben Einstellungen ein paar Sessions zuvor:
Auch dieses Mal folgten großkapitalisierte Trader dem Trend:
Trader, die 1-2 Kontrakte handelten, verpassten die Abwärtsbewegung am Ende des Tages.
Die rote Linie zeigt die Aktivität von Tradern, die die Initiative ergriffen haben, zu früh zu verkaufen.
Ohne die Einstellungen zu ändern, wechseln wir nun zum Gold-Futures-Chart.
Small-Cap-Trader waren von Anfang an optimistisch, was sich als falsche Entscheidung herausstellte.
Trader mit mittlerem Handelsvolumen (rote Linie) versuchten zu Beginn des europäischen Handels eine Aufwärtsumkehr zu erwischen, aber konnten sie davon profitieren? Ohne Verluste zu bleiben, wäre vielleicht schon eine gute Option gewesen.
Beachten Sie, dass die CVD-Linie zum Tagestiefstkurs bei großen Volumina stark einbricht.
Und dies ist ein Fünf-Minuten-Chart der Etherium-Futures von der Bybit-Börse.
Wie Sie an der Candlestick-Dynamik erkennen können, war der Tag rückläufig.
Die gelben Candlesticks zeigen die Dynamik des konventionellen kumulativen Deltas.
Die blaue Linie zeigt die Dynamik des CVD Pro-Indikators, der alle Trades unter 1 ETH herausfiltert.
Vergleich der Dynamik der gelben und blauen Linien:
Und hier ist ein weiteres unterhaltsames Beispiel dafür, wie schlechte Entscheidungen von denjenigen getroffen werden, die in kleinen Mengen handeln – unten ist ein Chart des Preises des DOGE-Mem-Tokens.
Mitten am Tag gab es einen Preisanstieg. Es könnte etwas mit Twitter und Musk zu tun gehabt haben. Als sich der Markt «abkühlte» und der Preis näher an das Niveau des «Starts zum Mond»herankam, ließ der Enthusiasmus der kleinen Trader nicht nach, sie kauften weiter. Großes Kapital verhielt sich anders – die blaue Linie (kleine Trader) geht gegen die gelbe Linie.
Die Analyse der oben dargestellten Charts zeigt, dass Trader mit großem Kapital anscheinend profitabler handeln, da sie dem Trend entsprechend agieren. Auf der anderen Seite wirken Preis und große Volumina synchron – es sind die großen Volumina, die die Preisbewegung antreiben.
Trader mit geringem Arbeitsvolumen handeln oft gegen den Trend und treffen falsche Entscheidungen. Die Entscheidung, bei kleinen Volumina gegen die von der kumulativen Delta-Linie angezeigte Richtung zu handeln, ist eine Möglichkeit zur Umsetzung der Contrarian Trading-Strategie.
Die ATAS-Plattform ermöglicht es, einen Querschnitt der Aktivitäten von Tradern mit unterschiedlicher Kapitalisierung zu erstellen – zu diesem Zweck werden die Indikatoren Cumulative Volume Delta (CVD) Pro und Cumulative Volume Delta Pro (Multi) mit eingebauten Filtern verwendet.
Durch die richtige Einrichtung von Filtern können Sie Trader nach Kapitalisierung trennen. Wie die obigen Beispiele zeigen, können Sie so besser begründete Tradingentscheidungen treffen.
Besonders erwähnenswert ist der Market Replay-Simulator der ATAS-Plattform, mit dessen Hilfe Sie die Zeit zum Erlernen des Tradings reduzieren können, ohne Ihr Kapital zu riskieren. Nachdem ich zum Beispiel meine eigene, auf dem CVD-Pro-Indikator basierende Trading-Strategie entwickelt und unter Bedingungen getestet habe, die den Kampfbedingungen so nahe wie möglich kommen.
Laden Sie die ATAS Free Trial herunter. Es ist kostenlos. Im Rahmen der Testphase erhalten Sie vollen Zugang zu den Tools der Plattform, um mit dem CVD Pro Indikator und anderen Indikatoren zu experimentieren. Darüber hinaus können Sie die Software auch nach der 14-tägigen Testphase weiterhin kostenlos für das Trading mit Kryptowährungen oder die Volumenanalyse nutzen.
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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
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