В одном из обновлений платформы ATAS 2023 года индикатор Market Power был переименован в CVD Pro. Полное название индикатора — Cumulative Volume Delta. Он широко используется трейдерами при анализе объемов.
Каким был индикатор Market Power в прошлых версиях платформы — можешь посмотреть в этом видео. Каким он стал, эволюционировав в CVD Pro — читай далее:
Для проведения любой сделки необходимо, чтобы встретились покупатель и продавец.
При этом в сделке всегда есть лимитный ордер (он ждет своего исполнения в биржевом стакане) и маркет-ордер (исполняется немедленно).
Дельта отображает усилия, или давление. Чем выше положительная дельта — тем сильнее давление покупателей. Негативная дельта отображает давление продавцов. Изучение динамики дельты — способ отследить борьбу биржевых покупателей и продавцов во времени.
Подробнее об механике биржевой торговли и сведении ордеров читай в статьях:
Чтобы понять, в чем сходства и отличия Delta, Cumulative Volume Delta Pro и Cumulative Volume Delta Pro (Multi), рассмотрим скриншот минутного графика с рынка криптовалют (суть одинакова для всех рынков).
Цифрами показано:
В настройке CVD Pro есть дополнительный фильтр, где можно задавать минимальное и/или максимальное значение объемов сделок, которые будут учитываться для расчета CVD Pro (см. пример ниже).
Например, укажем Minimum Volume = 2000, Maximum Volume = 0 (нулевое значение означает, что верхний порог фильтра отсутствует). При таких настройках CVD Pro будет показывать накопительную дельту только для сделок, чьи объемы превышают 2000 контрактов (в данном случае – фьючерсы с рынка LTCUSDT).
Можем сделать интересное наблюдение:
Благодаря встроенному в CVD pro фильтру ты можешь сфокусироваться на изменении кумулятивной дельты:
Так как каждый рынок уникален, при смене рынка фильтр в индикаторе CVD Pro следует перенастраивать.
Еще одна особенность, уже техническая — для экономии ресурсов индикатор рассчитывает только один день. Если тебе нужно изучить динамику индикатора CVD на истории, меняй настройку End Date в меню настройки таймфреймов, как это показано ниже.
Если одного фильтра CVD мало, ты можешь:
Скриншот ниже показывает работу индикатора CVD Pro (Multi). Фильтры настроены следующим образом:
Принцип прост — чем больше объемы, тем толще линия.
В любом случае использование фильтров для разделения кумулятивной дельты на составляющие может дать ценную информацию для отслеживания активности групп трейдеров, отличающихся по капитализации.
Больше занимательных примеров будет приведено далее.
В идеале, рост цены должен сопровождаться ростом линии кумулятивной дельты — что будет свидетельствовать об инициативности покупателей.
По логике, когда на рынке действует период восходящего тренда, более высокие пики и минимумы цены должны соответствовать более высоким максимумам на линии индикатора кумулятивной дельты. На самом деле, так бывает далеко не всегда.
При анализе бычьего рынка принято полагать, что:
Для периода нисходящего тренда справедливо обратное.
Однако в реальности рынок сложнее. Более того, построенные по разным фильтрам разные линии CVD иногда будут демонстрировать противоположную динамику — этим они и представляют ценную информацию для анализа.
Разберем несколько практических примеров, чтобы тебе было проще начать использовать Cumulative Volume Delta с фильтрами, если ты этого еще не делал. Для продвинутых пользователей ATAS покажем интересный трюк построения осциллятора на основе CVD.
Посмотрим на поведение индикатора CVD на рынке фьючерсов NQ. Используем Range график, чтобы сгладить неравномерность торговой активности внутри дня.
Индикатор CVD Multi настроен следующим образом:
Получаем красноречивое расслоение в день, когда индекс технологических акций шел вниз.
20 июля 2023 года медвежья динамика цены была обусловлена публикацией негативного отчета компании Tesla за 2-й квартал.
Как видим по голубой линии, мелко капитализированные трейдеры не верили, что цены будут падать долго, и проявляли инициативу, покупая фьючерс.
Крупно капитализированные трейдеры (зеленая линия) торговали строго в направлении тренда внутри дня. С другой стороны, это можно трактовать как то, что крупные ордера задавали рынку направление движения.
Очевидно, что розничные трейдеры получили убыток по итогу дня, в отличие от «умных денег».
Еще один пример с теми же настройками на пару сессий раньше:
В этот раз крупно капитализированные трейдеры тоже действовали по тренду:
Трейдеры, которые торговали 1-2 контрактами, пропустили разворот вниз в конце дня.
Красная линия показывает активность трейдеров, которые слишком рано начали проявлять инициативу по продажам.
Не меняя настройки, переключимся на график фьючерсов на золото.
Трейдеры с малой капитализацией с самого начала суток были настроены по-бычьи, что оказалось неверным решением.
Трейдеры, торгующие средними объемами (красная линия), попытались поймать разворот вверх в начале европейской сессии, но получили ли они прибыль? Выйти без убытков могло оказаться уже неплохим вариантом.
Обрати внимание, на минимуме цены дня — резкий провал на линии CVD, построенной по крупным объемам.
А это пятиминутный график фьючерсов на Эфириум с биржи Bybit.
Как видно по динамике свечей, день был медвежьим.
Желтыми свечами показана динамика обычной кумулятивной дельты.
Голубой линией показана динамика индикатора CFD Pro, который отфильтровывает все сделки объемом ниже 1 ETH.
Сравнивая динамику желтой и голубой линий, можно заметить:
А вот еще занимательный пример, насколько неудачно принимают решения те, кто торгуют малыми объемами — ниже график цены мемного токена DOGE.
В середине дня произошел памп цены. Возможно, это было связано с Твиттером и Маском. Когда рынок «остыл», и цена опустилась ближе к уровням своего «старта на Луну», энтузиазм мелких трейдеров не утих, они продолжали покупать. Крупный капитал действовал иначе — голубая линия (мелкие трейдеры) идет вразрез с желтой.
Анализ представленных выше графиков показывает, что трейдеры с крупным капиталом, по всей видимости, торгуют прибыльнее, так как действуют по тренду. С другой стороны, цена и крупные объемы действуют синхронно — именно крупные объемы являются фактором движения цены.
Трейдеры с небольшими рабочими объемами зачастую действуют против тренда, принимая ошибочные решения. Напрашивается решение торговать против направления, которое показывает линия кумулятивной дельты по мелким объемам — способ реализовать стратегию Contrarian Trading.
Сделать срез активности трейдеров с разной капитализацией позволяет платформа ATAS — для этого служат индикаторы Cumulative Volume Delta (CVD) Pro и Cumulative Volume Delta Pro (Multi) со встроенными фильтрами.
Грамотно настроив фильтры, ты можешь разделять трейдеров по капитализации. Как показывают примеры выше, это поможет принимать более аргументированные торговые решения.
Отдельно стоит упомянуть тренажер Market Replay платформы ATAS, с помощью которого ты можешь сократить время на обучение трейдингу без рисков для капитала. Например, разработав и проверив в условиях, максимально приближенным к боевым, собственную торговую стратегию на основе индикатора CVD Pro.
Cкачай Free Trial ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с индикатором CVD Pro и другими индикаторами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока для торговли криптовалютой или анализа объемов.
Платформа ATAS:
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Twitter, где мы публикуем последние новости ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/03/Untitled2.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-03-20 13:49:272024-04-04 12:15:11Тиковые графики простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/02/Как-читать-футпринт-и-торговать-по-кластерам-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-02-21 19:36:212024-02-21 19:46:11Как читать футпринт и торговать по кластерам
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/Как-работает-анализ-объемов.-Его-плюсы-и-минусы-3.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-30 12:39:162024-01-30 12:39:16Как работает анализ объемов. Его плюсы и минусы
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Кластерный-анализ-простыми-словами-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-10-31 17:46:352024-02-19 12:47:12Кластерный анализ простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Что-означает-индикатор-Depth-of-Market-DOM-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-28 19:03:112023-08-31 18:51:46Что означает индикатор Depth of Market (DOM)
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Плюсы-и-минусы-объемного-анализа-1.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-14 19:56:202023-08-14 19:56:20Плюсы и минусы объемного анализа
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/CVD-Pro.-Как-использовать-индикатор-Cumulative-Volume-Delta.-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-07-28 13:46:262023-07-28 13:46:26Анализ рынка с Cumulative Volume Delta (CVD Pro)
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura2-1.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-03 13:14:222022-09-16 16:42:26Анализ рынка фьючерсов на нефть.
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura-3.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-03 13:13:252022-09-14 16:21:58Анализ цены на золото с помощью индикаторов объемного анализа.