HOW TO READ FOOTPRINTS

Ziel der Überwachung des Footprints ist es festzustellen, ob die Handelsaktivität schwächer oder stärker wird.

Numerische Werte können sowohl relative als auch absolute Bedeutung haben. Relative Werte zeigen, wie ein bestimmter Wert im Stadium der Balkenbildung mit sich selbst und mit benachbarten Zellen und Balken korreliert. Absolutwerte helfen bei der Beurteilung der Volatilität. Jeder Markt hat seine eigenen spezifischen absoluten Werte. Darüber hinaus hängen sie von einem bestimmten Zeitrahmen ab. Bei der Bewertung der absoluten Volumenwerte müssen die Tageszeit und einige bestimmte Ereignisse (Handel vor Feiertagen, Ablaufzeitraum, Nachrichtensendung usw.) berücksichtigt werden.

Ein Cluster mit hohem Volumen ist ein Preisniveau mit einem ausgeprägten allgemeinen Volumen, das zu diesem Preis gehandelt wurde. Knoten mit geringem Volumen sind ebenfalls wichtig. Es ist notwendig, das Erscheinungsbild dieser Knoten zu verfolgen und das Preisverhalten bei einer wiederholten Annäherung an sie zu analysieren.

Fragen Sie sich bei der Analyse des Footprints, an welchem ​​Balkenende der Hauptteil des gehandelten Volumens liegt. War es näher am Öffnen oder Schließen der Bar? War das Volumen relativ gleichmäßig entlang der Kerze verteilt? Vielleicht wurde das Volumen in einer Glockenform verteilt, was davon ausgeht, dass der Markt zumindest zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen ist. Achten Sie auch hier immer auf den Kontext. Ist das Volumen im Cluster so hoch, dass Sie davon ausgehen können, dass der Preis einen starken Bereich von Angebot / Nachfrage erfüllt? Berücksichtigen Sie auch das allgemeine Volumen. Falls es zu niedrig ist, macht es möglicherweise keinen Sinn, diesen Cluster zu berücksichtigen.

Footprints können zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedeutungen haben. Die Aufgabe des Händlers besteht darin, den Kontext zu verstehen: ob der Saldo durch eine typische Inaktivität der Marktteilnehmer zur Mittagszeit verursacht wird oder ob dieser Saldo aus einem realen Preiskonsens aller Teilnehmer resultiert.

Ist die Mikrobalance Teil einer größeren Balance? Oder ein Stopp in einem starken Trend? Ist das Gleichgewicht das Ergebnis ziemlich schwerwiegender Marktbewegungen oder entsteht es nach einer schwachen oder praktisch fehlenden Marktaktivität?

Eine weitere Clustervariante ist im Bild dargestellt. Beachten Sie die Ähnlichkeit der Volumenverteilung mit dem ersten Beispiel. Die allgemeine Volumenverteilung ist dieselbe. Trotzdem repräsentiert der Cluster im ersten Beispiel ein hohes Umsatzvolumen. Im folgenden Beispiel befindet sich der Knoten am unteren Rand, diesmal jedoch mit einem erheblichen Einkaufsvolumen. Es gibt einen Kampf. Ist es eine Wende? Sicher schwer zu sagen. Tatsächlich ist nicht klar, was als nächstes passiert, aber solche Daten könnten trotzdem nützlich sein. Die Verfügbarkeit von Informationen, die Unsicherheit auf dem Markt voraussetzen, kann ebenfalls nützlich sein. Sie können dieses Signal der Unsicherheit beispielsweise verwenden, um den Gewinn zu abzusichern oder einfach einen den Trade zu schliessen.

Nicht-Null-Werte in extremen Balkenzellen

Die Tatsache, dass Kauf- und Verkaufsvolumina nicht am äußersten Punkt der Bar (dem Konzept der Auktionstheorie) ausgehen, bedeutet zumindest kurzfristig, dass der Handel auf diesem Preisniveau fortgesetzt wird und sein wiederholter Test sehr wahrscheinlich ist. Intressant hierzu ist auch der Artikel “Unfinished Auctions”

Allgemeines Volumen, das in der Bar gehandelt wurde

Vergessen Sie nicht traditionelle Daten wie das allgemeine Volumen und die Preisspanne. Der Footprint verwirft nicht die grundlegende Analyse der Korrelation von Preis und Volumen – er ergänzt sie. Jetzt kann ein Händler jedoch das allgemeine Delta sehen, das die Richtung des Orderflow widerspiegelt, abgesehen vom allgemeinen Volumen für einen bestimmten Zeitraum. Es kann sehr nützlich sein, Preisspanne, Volumen und Delta-Werte von Balken zu Balken zu vergleichen und die Korrelation zwischen Volumen und Delta in einem bestimmten Balken zu ermitteln. Um den Händlern zu helfen, verfügt die Handels- und Analyseplattform ATAS über den Indikator Cluster Statistic, der diese resultierenden Daten widerspiegelt. Das Anzeigefeld kann noch eine Reihe anderer Werte anzeigen und vom Benutzer vollständig angepasst werden.

Eine fehlgeschlagene Auktion

Fehlgeschlagene Auktionen können verschiedene Formen haben. In der Tat ist eine fehlgeschlagene Auktion eine Situation, in der Käufer oder Verkäufer auf einem bestimmten Preisniveau nicht aktiv sind, mit anderen Worten, dies ist eine Situation, in der keine der Parteien an aktuellen Preisen interessiert ist. Lernen Sie, eine wirklich gescheiterte Auktion von einer scheinbar gescheiterten Auktion zu unterscheiden. Stellen wir uns eine Situation vor, in der der Markt unmittelbar nach seiner Eröffnung mit großem Volumen auf ein wichtigste Widerstandsniveau anstiegt und dann auf die eröffnung zurückläuft (Back to Open). Betrachten wir zum Vergleich eine andere Situation: Der Markt zeigt zur Mittagszeit Schwäche auf einem wichtigen Widerstandsniveau. Im ersten Fall besteht ein ausreichendes Potenzial für die Ausführung von Geschäften, im zweiten Fall ist es sinnvoll, außerhalb des Marktes zu bleiben und abzuwarten.

Wir können im folgenden Beispiel sehen, dass das Volumen sinkt, während sich der Preis langsam nach oben bewegt, und dass die Käufer in Bar 4 (die dunkelgrüne Zelle) den Preis nicht höher treiben kann.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie durch die analytische Darstellung in ATAS vorteile am Markt erworben werden können. Achten Sie zunächst darauf, wie sich der Markt Bar für Bar zu höheren Preisen bewegt. Auktionen scheiterten an den höchsten Punkten in jedem dieser Balken. Dann zeigt der Orderflow eine relativ starke Kaufaktivität in Form der dunkelgrünen Footprint-Zelle (768 Verkäufe gegenüber 1.822 Käufen). Diese Zelle weist ein starkes Ungleichgewicht auf. Das fehlen von Anschlusskäufern führt jedoch dazu, dass eine Bewegung und das Volumen in der obigen Zelle stark abfallen.

Wir sehen wie sich die starke Kaufaktivität in die starke Verkaufsaktivität in zwei benachbarten Zellen unten verwandelt. Unser Beispiel zeigt deutlich, wie der Footprint Chart gelesen werden kann. Wenn wir einer solchen Situation auf einem signifikanten Preisniveau gegenüberstehen (zum Beispiel auf dem Hoch des Vortages, an der Kante einer mehrtägigen Range, oder am Alltime High usw.), kann dieses Szenario ein ideales Signal für den Marktein- oder Austritt seint. Wir empfehlen Ihnen jedoch nicht, nach Mustern zu suchen, die dieses Szenario genau wiedergeben. Wir sprechen darüber, wie man lernt, verschiedene Aspekte in einem bestimmten Kontext richtig einzuschätzen.

Bewegung des Point of Control / POC (der Cluster mit höchstem Volumen)

Die Identifizierung des Zeitpunkts und des Preisbereichs zu dem gehandelt wird ist ein wichtiger Bestandteil des Echtzeithandels.
Dies ist ein Teil der Antwort auf die Frage – wie ist der Kontext?

Es ist auch wichtig zu verstehen, in welche Richtung sich der Handel bewegt (Trend).

Wenn ein Händler jedoch die POC-Bewegung (der Cluster mit höchstem Volumen) verfolgt, würde ihm dies helfen, einen realen Markttrend innerhalb des festgelegten Zeitrahmens zu identifizieren. Die POCs sind in mit schwarzen Rahmen markiert. Dies vermeidet die Notwendigkeit, die Preise zu berechnen, zu denen die größten Volumen in den Balken gehandelt wurden.

Delta-Divergenzen können unterschiedliche Formen haben, aber am Ende zeigen sie nur eines: Die Meinungen der Händler entsprechen NICHT der Preisbewegung. Es gibt eine Verhaltensstörung. Tatsächlich fehlt dieser Preisbewegung die Aggression, die normalerweise erforderlich ist, um eine weitere Preisbewegung in eine bestimmte Richtung zu unterstützen. Solche Abweichungen können in Sequenzen beliebig vieler Balken auftreten.
Lesen Sie mehr über das Delta und dessen bedeutung hier.