Si hay clasificaciones de las herramientas de análisis más populares, los niveles de Fibonacci están entre todas ellas. Los grandes traders hablan de ellos en sus entrevistas. Hoy publicamos un extenso artículo sobre la importancia de los números de Fibonacci en el trading:
Quién es Fibonacci y de dónde proceden los números de Fibonacci
El matemático Leonardo de Pisa vivió en el siglo XIII y fue uno de los científicos más famosos de su época. Se le apodó Fibonacci por la frase «filius Bonacci» que aparecía en la portada de su famoso «Libro del ábaco». La secuencia que hoy conocemos como los números de Fibonacci se originó a partir de un problema sobre conejos. Pisansky se preguntó cuántos conejos habría en un corral vallado en 12 meses desde el inicio de la cría si hubiera una pareja en el corral el primer mes. A partir del tercer mes, los conejos se reproducen de forma recurrente, es decir, cada número sucesivo es igual a la suma de los dos anteriores. 0,1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 y así hasta el infinito. Si aún se pregunta cuántos conejos hay, la respuesta correcta es 233.
De la digresión histórica surgen las preguntas legítimas:
¿por qué Fibonacci estudió los conejos?
¿qué utilidad tiene la experiencia del conejo para los traders modernos?
En realidad, al matemático Fibonacci no le interesaba la agricultura ni pensaba criar conejos. En el «Libro del ábaco» sistematizó los conocimientos de los antiguos griegos e indios. Fue él quien introdujo los números arábigos y la multiplicación. Los conejos sólo le interesaban en el contexto de los problemas matemáticos. Si cualquier número de la secuencia se divide por el anterior, se obtiene un número que tiende a 1,61803398875…
Se llama la Proporción Áurea, la Divina Proporción y uno de los tesoros de la geometría – en álgebra corresponde a la letra griega phi. Antes que Fibonacci, pensadores de la antigua Grecia intentaron desentrañar la magia de este número, y después el propio Leonardo da Vinci.
1:1 – 1.0000 que es menor que φ por 0.6180
2:1 – 2.0000 que es menor que φ por 0.3820
3:2 – 1.5000 que es menor que φ por 0.1180
5:3 – 1.6667 que es menor que φ por 0.0486
8:5 – 1.6000 que es menor que φ por 0.0180
Dividiendo cualquier número de la secuencia por el número siguiente se obtiene la inversa de phi 0,618 = (1:1,618). Dividiendo cualquier número de la secuencia por el número siguiente al actual se obtiene 0,382.
Así pues, hemos encontrado los números de Fibonacci en una forma familiar para los traders.
Qué es el CAF y el EWA
EWA es la abreviatura de Elliott Wave Analysis, Análisis de Ondas de Elliott. Los niveles de Fibonacci están estrechamente relacionados con la Teoría de las Ondas de Elliott, ya que los números de Fibo se utilizan para estimar las longitudes de onda.
CAF es un análisis Fibonacci complejo. Se originó como un análisis independiente de las ondas de los mercados mundiales con alta volatilidad.
A continuación, analizaremos las herramientas CAF: niveles de corrección, de proyección y de extensión de Fibonacci. La idea básica del uso de las herramientas CAF es encontrar el nivel a partir del cual se invierte el precio. Las herramientas se utilizan tanto por separado como conjuntamente. En CAF es muy importante construir correctamente los niveles de Fibonacci, es decir, determinar correctamente el principio y el final del nivel.
Niveles de corrección o niveles de retroceso
Una corrección o retroceso es un movimiento en contra de una tendencia existente. Una corrección se «come» una parte de un movimiento tendencial. Los siguientes números de Fibonacci son los más utilizados para los niveles de retroceso:
38,2
50
61,8
78,6
Sin embargo, algunos autores de estrategias de trading utilizan también otros niveles, como 9 y 14,6.
Los niveles de corrección se trazan por las sombras de las velas, es decir, por sus puntos máximos o mínimos. Para construir niveles de corrección, primero debe encontrar la tendencia. Todos los traders aplican diferentes líneas de tendencia, y en esta cuestión hay más creatividad que sistema. En caso de duda, el indicador ZigZag pro puede ayudar a identificar los puntos superior e inferior de la línea de tendencia. Dado que los niveles de Fibonacci pueden ser asimétricos, preste atención a dónde se encuentra el principio y el final de la onda que está trazando. En una tendencia bajista, el 0% está en la parte inferior y el 100% en la superior. En una tendencia alcista, es al revés. Para quienes se confunden de lado o están acostumbrados a trazar los niveles de retroceso siempre en una dirección, la plataforma de trading y análisis ATAS dispone de una opción para reflejar los niveles en un solo toque. Tracemos los niveles de retroceso en un gráfico de 10 minutos del futuro del oro E-micro Gold MGCM9. Fig2
Utilizamos ZigZag pro con un ajuste de 40 ticks para determinar la tendencia. En nuestro gráfico, la corrección de la tendencia termina en el punto 1 tras retroceder un 38,2% desde el máximo.
El nivel de retroceso más significativo es 61,8. Cuando se rompe este nivel, suele comenzar una nueva tendencia y debe construirse un nuevo nivel de retroceso.
Patrones de retroceso internos
Un patrón de retroceso es un movimiento entre niveles de retroceso menores, después del cual el precio se mueve más a menudo al nivel clave de 61,8. Existen 4 patrones dependiendo de los niveles de retroceso que toque el precio. No vamos a detallar todos los patrones. Pongamos un ejemplo, que se denomina IP2 o movimiento del precio entre los niveles 38,2 y 14,6. Teóricamente, este patrón tiene el siguiente aspecto: Fig3
Un ejemplo en vivo en el gráfico horario del futuro del oro E-micro Gold MGCM9. Fig4
Hemos trazado de nuevo las líneas de tendencia utilizando el indicador ZigZag pro con un ajuste de 100 ticks. En los puntos 1 y 2, el precio tocó el nivel 38,2 y rebotó hasta el nivel 14,6. Este patrón advierte que es probable que el precio siga avanzando hacia el nivel 61,8, que vemos en el punto 4. El nivel de 61,8 es el nivel clave. Cuando se rompe, se rompe la tendencia anterior.
Niveles de extensión
Una extensión es un movimiento en la dirección de una tendencia existente.
Por ejemplo, los números que Derrick S. Hobbs utiliza para las extensiones son:
127,2
161,8
Existen dos tipos de extensiones. Las extensiones del primer tipo indican niveles adicionales en los que el precio puede invertirse. Y las extensiones del segundo tipo denotan una zona entre niveles adicionales, dentro de la cual el precio puede detenerse y retroceder.
En el siguiente gráfico de 10 minutos del futuro del oro E-micro Gold MGCM9 hemos añadido extensiones azules a los niveles de corrección Fig5.
En el punto 1, el precio alcanzó el nivel de extensión de 127,2 y rebotó.
Niveles de proyección
Una proyección es un movimiento que consta de dos ondas: una onda tendencial y una onda correctiva. La proyección comienza en el punto mínimo o máximo en el que se invirtió el precio. Niveles de proyección significativos para Forex:
61,8 – al volver a este nivel tras su ruptura, actúa como fuerte soporte/resistencia
100
161,8 – uno de los niveles más significativos, donde se producen retrocesos de plazos de una hora a un mes.
261,8
En ATAS, los niveles de proyección pueden medirse utilizando la herramienta «extensiones de Fibonacci» disponible en el menú superior. Ejemplo en el gráfico de 4 horas del futuro del oro E-micro Gold MGCM9. Fig6
Los puntos 1 y 2 son el principio y el final de la onda de tendencia. Los puntos 2 y 3 son el principio y el final de una onda correctiva. Construimos los niveles de proyección de Fibonacci utilizando estos tres puntos. En el nivel significativo de 61,8, el punto 4 es una ruptura de la tendencia alcista.
Zonas fibo
Las zonas fibo son lugares donde se agrupan diferentes niveles de Fibonacci en el mismo nivel de precios. Veamos el gráfico de 4 horas del futuro de oro E-micro Gold MGCM9. Fig7
Los niveles azules de Fibonacci se construyen en el gráfico diario, los puntos 1 y 2 son el principio y el final del nivel de corrección. Los niveles morados se construyen en el gráfico de 4 horas, los puntos 2, 3 y 4 conectan los niveles de proyección. El punto 5 marca el nivel clave de 61,8, a partir del cual el precio retrocedió. Los rectángulos indican las zonas fibo en las que hay varios niveles de Fibonacci próximos entre sí. Estos niveles son de especial interés para los traders, porque en ellos el precio se ralentiza y da la vuelta.
Niveles de Fibonacci y footprint
Veamos qué ventajas obtiene un trader combinando el footprint y los niveles de Fibonacci. Aquí tenemos de nuevo un gráfico de 10 minutos del futuro de oro E-micro Gold MGCM9. Fig8
En el punto 1 vemos Virgin Point of Control, que es el nivel de volumen máximo que no se ha vuelto a alcanzar. El precio suele invertirse a partir de esos niveles.
En el punto 2, el precio corrigió hasta el nivel de 23,5 y volvió a subir hasta el nivel de 100.
En el punto 3 vemos varios niveles de volumen máximo coincidentes de barras vecinas resaltados por la línea negra. Estos niveles suelen convertirse en niveles de soporte/resistencia.
En el punto 4, el precio alcanza un nivel significativo de 61,8 y aparece de nuevo Virgin Point of Control. Además de estos indicadores de reversión, vemos el nivel de soporte del POC coincidente, que está marcado con una línea negra.
En el punto 5 vuelve a haber un nivel, pero esta vez es un nivel de resistencia, formado por el POC coincidente. Este nivel está ligeramente por encima del nivel estándar de retroceso de Fibonacci. En la variante de clúster podemos entender hacia dónde es probable que se mueva el precio sin los niveles de Fibonacci utilizando Virgin Point of Control y POC.
Veamos otro ejemplo en el gráfico horario del futuro de oro E-micro Gold MGCM9. Fig9
Aquí hemos combinado niveles de corrección, niveles de extensión y niveles de proyección de Fibonacci. Los niveles de corrección y los niveles de extensión se trazan en los puntos 1 y 2. Los niveles de proyección se representan en los puntos 1, 2 y 3. El rectángulo marca la zona fibo en el nivel clave 61,8, donde el precio se frena y se da la vuelta. En el gráfico de clústeres vemos largos atascados en el punto 3 y ventas por agotamiento en el punto 4. No necesitamos utilizar los niveles de Fibonacci para abrir una posición larga en la siguiente barra después del punto 4 cuando el POC comienza a moverse hacia arriba.
Lecturas complementarias sobre la CAF
Si desea operar únicamente con niveles de Fibonacci, le recomendamos que lea:
Victor Pershikov «Análisis Fibonacci complejo»
Robert Fisher «Nuevos métodos de trading basado en Fibonacci»
Derrik S Hobbs «Fibonacci para el Trader Activo»
Conclusiones
El trading basado en niveles es muy popular entre los traders. Utilizamos niveles de Fibonacci, niveles de soporte/resistencia, VAL, VAH, POC, niveles de margen, niveles de subasta inacabada, máximos y mínimos del día. En ATAS, puede encontrar cualquiera de estas herramientas y muchas oportunidades para combinarlas de forma creativa.
Los seguidores de Fibonacci argumentan que el mercado es un fenómeno natural.Y dado que estos niveles son muy comunes en la naturaleza, el uso de los niveles de Fibonacci en el comercio ayuda a encontrar la armonía con la estructura comercial en desarrollo.
Usted decide si desea operar con los conocidos niveles de Fibonacci o combinar herramientas más avanzadas. Le sugerimos que pruebe ATAS gratuitamente y tome una decisión informada.
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
