11/07/2023

Encuentre un enfoque utilizando el gráfico RangeUS

Cómo buscar operaciones en el gráfico de RangeUS

Saber utilizar diversos instrumentos para analizar el mercado es la clave del éxito en los mercados financieros. En este artículo veremos cómo utilizar el gráfico RangeUS, un instrumento único de la plataforma ATAS.

Domine RangeUS. Le ayudará a identificar zonas de acumulación de grandes participantes y a encontrar niveles de soporte y resistencia con mayor precisión.

Lea en este artículo:

Qué es RangeUS
Comparación del gráfico RangeUS y las velas japonesas
Principio de construcción de las velas RangeUS
Qué ventajas tiene el gráfico RangeUS y cómo utilizarlo
Combinación del gráfico RangeUS con delta y otros indicadores de análisis volumétrico y técnico
Selección de parámetros para el gráfico RangeUS

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RangeUS es un gráfico de velas especial que filtra el ruido del mercado y construye barras sobre la base de la distancia recorrida por el precio. Este gráfico no depende del tiempo ni del volumen.

Ejemplo de gráfico RangeUS en el futuro 6E:

A diferencia del gráfico clásico de velas japonesas, las barras del RangeUS forman bordes suaves, de modo que los mínimos y máximos de las velas anteriores coinciden con los de las posteriores.

Compare los dos gráficos del instrumento 6E: RangeUS a la izquierda y 5 min a la derecha.

Observe que hay 10 barras inversas en el primer gráfico después de la primera barra de tendencia y el comportamiento del precio recuerda a un movimiento recíproco, es decir, el precio se mueve hacia delante y hacia atrás. Estos movimientos recíprocos son frecuentes en el mercado, y su presencia indica una pausa en el rango del precio para determinar su dirección futura.

Niveles de soporte y resistencia

La misma sección del gráfico de la derecha parece un movimiento correctivo ascendente. Por lo tanto, las mismas zonas en estos gráficos pueden percibirse de forma diferente.

Cuando se utiliza el gráfico RangeUS, los niveles de soporte y resistencia se hacen evidentes. Observe en el gráfico inferior, se trata del contrato de futuro SiH9 de la Bolsa de Moscú, los bloques de barras inversas forman niveles, cuando se ponen a prueba, el comportamiento del precio se vuelve bastante predecible.

Una larga permanencia en el rango de precio indica un fuerte interés en mantener el nivel y una alta intensidad tanto de compradores como de vendedores, o viceversa, la ausencia de presión sobre el precio por las partes.

Como es sabido, en el mercado siempre hay un ganador, en la imagen de arriba las fuerzas están claramente del lado del vendedor. Un retesteo de dichos niveles podría ser una señal para entrar en un rebote o ruptura, dependiendo del comportamiento del precio al entrar en la zona.

En la construcción del gráfico RangeUS se utilizan tres parámetros:

Tick Trend es la distancia a la que se formará y cerrará una barra de tendencia. La distancia se cuenta hacia arriba o hacia abajo.
Tick Reversal es la distancia, al alcanzar la cual se formará y cerrará la barra inversa. La condición obligatoria para cerrar la barra es la dirección opuesta a la barra anterior.
Open Offset – desplazamiento desde el inicio de sesión en el que se dibujará la primera barra. El uso de este parámetro afecta al gráfico en su conjunto, ya que desplaza los bordes duros de las barras.

Veamos cada una de las barras con ejemplos. La figura muestra un ejemplo de creación de un bloque RangeUS con los siguientes parámetros: Tick Trend – 10 y Tick Reversal – 5, para el futuro 6E.

Hay una barra de tendencia de 10 puntos de precio entre las marcas 1 y 2 de la figura. La barra se abre en el punto 1 y se cierra en el punto 2. Las barras cortas con sombras son Tick Reversal, es decir, barras inversas.

Las barras RangeUS, como las clásicas velas japonesas, pueden tener sombras, pero siempre dirigidas contra la propia barra. En otras palabras, una sombra en una barra descendente sólo puede ser desde arriba, una sombra en una barra ascendente sólo puede ser desde abajo y nada más. Esta regla sólo es válida para barras cerradas. Si la barra aún no está cerrada, la sombra puede estar en cualquier dirección.

En la siguiente figura, entre las marcas 1 y 2, hay una barra inversa, cuyo tamaño es de 5 ticks. La barra estaba abierta en el punto 2 y cerrada en el punto 1, pero el precio ha subido hasta el punto 3, lo que ha influido en la formación de una sombra larga.

La barra inversa se formó como una barra ascendente y significa que el precio pasó 5 ticks en dirección opuesta al cierre de la barra de tendencia anterior. A pesar de que la barra tiene una sombra larga desde la parte inferior, el precio no ha pasado el límite de 10 ticks y ha vuelto más arriba. Este es el principio utilizado para formar barras inversas.

Si se forma una barra de tendencia pero el precio continúa moviéndose 10 ticks más arriba, la siguiente barra de tendencia se formará como se muestra en la imagen de abajo.

Con ciertos ajustes, que son individuales para los diferentes instrumentos, el gráfico RangeUS ocultará el ruido innecesario del mercado y mostrará importantes niveles de soporte y resistencia.

El tiempo durante el cual se forma cada barra tendrá un valor diferente, algunas barras pueden tardar mucho tiempo en formarse, normalmente debido a que el precio está en un rango estrecho durante mucho tiempo. Esto puede deberse a la falta de presión o por el contrario al fuerte interés en mantener el nivel.

Veamos las ventajas que obtenemos al utilizar un gráfico RangeUS.

Método 1. La formación de barras RangeUS no está ligada al tiempo, lo que significa que será mucho más fácil detectar grandes acumulaciones. Un gran jugador a menudo oculta sus planes y forma su posición gradualmente, manteniendo el precio dentro de ciertos límites como si distribuyera su volumen en el tiempo. El gráfico RangeUS mostrará dicho volumen en un clúster. La combinación del gráfico RangeUS con el modo de visualización de clústeres reunirá los niveles de volumen en un único paquete.

Ejemplo. La siguiente figura muestra el modo de visualización de volumen en clústeres para el gráfico RangeUS. En la primera barra de tendencia descendente hubo un gran volumen de vendedores y, a continuación, al probar esta zona, el precio encontró resistencia y, tras una breve sesión de negociación, giró en la dirección opuesta:

El nudo de volumen actuó como nivel de resistencia

Método 2. Con indicadores de volumen adicionales, como Volume, Delta y Open Interest, aparecerán niveles importantes en zonas donde:

hay un mayor volumen;
el valor Delta es superior a las medias;
se incrementa el interés abierto.

Usando este enfoque, uno no tiene que esperar a mínimos o máximos globales para abrir una posición.

Método 3. El gráfico RangeUS es eficaz para encontrar puntos de pivote. Para detectar un pivote de reversión, utilice una combinación del gráfico RangeUS y el indicador Delta, en el ejemplo siguiente, observó este punto, en esta zona vemos un gran comprador emprendedor en el indicador Delta, pero la barra se dirige en la dirección opuesta a la compra, esto indica un cambio de prioridad y desvanecimiento de la fuerza del comprador:

En el ejemplo, observó este punto, en esta zona vemos un gran comprador emprendedor en el indicador Delta, pero la barra se dirige en la dirección opuesta a la compra, esto indica un cambio de prioridad y desvanecimiento de la fuerza del comprador.

Hemos considerado sólo algunas de las ventajas de utilizar el gráfico RangeUS, en realidad las ventajas son muchas más, y si usted es lo suficientemente observador encontrará otras oportunidades para operar de forma rentable.

A continuación se muestra un gráfico para el instrumento SiH9 de la Bolsa de Moscú, este ejemplo examina la metodología para encontrar un jugador importante que influirá en el precio del futuro. El gráfico RangeUS tiene los parámetros Trend – 75, Reversal – 50, se añaden los indicadores Open Interest y Delta, el período en cuestión es del 22 al 25 de enero de 2019.

En la zona situada bajo el número 1 observamos la actividad de grandes participantes en el mercado. Como se puede ver el precio estaba en un rango estrecho.

En la barra «A» la delta es fuertemente negativa con -14730 contratos, lo que nos muestra un vendedor proactivo. El interés abierto ha aumentado en 53600. Dado que el OI sólo cambia en un múltiplo de 2, diríamos que todo el volumen del vendedor está dirigido al abrir una posición corta. Al mismo tiempo, el comprador, que también estaba abriendo posiciones largas, prefirió las órdenes limitadas a las de mercado, porque recordemos que tenemos una fuerte delta negativa con un volumen total negociado de 132 000 contratos, muy superior a la media.

Consideremos la siguiente barra «B», ya que continuó estableciendo una gran posición. El Delta de esta barra fue de +36000 contratos, indicando el comienzo de la actividad compradora, el interés abierto aumentó en 66000, mientras que el volumen total fue de 266 000 contratos. Teniendo en cuenta que 66000/2=33000 tenemos la situación contraria a la anterior. Ahora el comprador ha tomado la iniciativa, ganando a las órdenes limitadas del vendedor.

Como se puede ver, ninguno de los participantes ha movido el precio, continuó moviéndose dentro de los límites establecidos durante algún tiempo. Esto puede deberse al hecho de que el jugador más fuerte estaba comprobando si había contravolumen.

En este momento tenemos dos partes agresivas que se oponen entre sí, por lo que sería prudente abrir la posición fijada al lado ganador.

La parte más fuerte se ha mostrado presionando el precio a la baja fuera del rango. Por lo tanto, concluimos que el vendedor controla el mercado en este caso. Cuando tenemos clara la situación, podemos tomar una decisión basándonos en las siguientes circunstancias:

un jugador importante ha tomado una posición corta, lo que significa que se espera un movimiento de tendencia prolongado;
conocemos el nivel de resistencia fuerte, al probarlo es razonable abrir nuestra posición y fijar un stop-loss corto.

La prueba del nivel de un jugador importante no se hizo esperar, y el mantenimiento de este nivel sólo confirma nuestras expectativas.

En la siguiente sesión de negociación el precio perdió unos 500 puntos, y el conjunto de posiciones cortas del gran jugador continuó, como nos indica la sección número «2». Esta sección continuó actuando como un nivel de resistencia, lo que se indica por la prueba del precio del nivel en la sección número «3».

Este ejemplo ilustra que el uso adicional de los indicadores delta e interés abierto permite detectar secciones importantes en el gráfico RangeUS.

Sólo hemos revisado un par de ejemplos de configuración y uso del gráfico RangeUS, pero como hay muchos instrumentos y su comportamiento es diferente, la configuración del RangeUS siempre será diferente. Para entender qué ajustes son óptimos para cada instrumento, puede definir usted mismo algunos parámetros como base para los cálculos.

Por ejemplo, cada instrumento tiene un movimiento medio o volatilidad diferente, que es cuando el precio se mueve de un mínimo a un máximo en un determinado periodo de tiempo, el indicador ATR ayudará contar este parámetro con la plataforma ATAS.

El ejemplo siguiente calcula el movimiento medio del precio para el gráfico H1 del instrumento Bolsa de Moscú SiH9 y es de 154 puntos para 10 barras con una duración de 1 hora.

De este modo, podrá determinar la volatilidad (B) de cada instrumento y utilizar este valor como base para calcular los valores Tick Trend y Tick Reversal del gráfico RangeUS. Experimente con los instrumentos seleccionados, los valores óptimos pueden ser Tick Trend=B/2, y Tick Reversal=Tick Trend/100*75.

Así pues, en este artículo nos familiarizamos con el no convencional gráfico RangeUS, que nos permite eliminar el ruido innecesario del mercado y centrarnos en las zonas de acumulación de los grandes participantes del mercado. También descubrimos cómo y con qué instrumentos se debe combinar un gráfico de este tipo, y la observación independiente y el estudio de tales combinaciones abrirán pistas adicionales sobre las situaciones del mercado.

La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.