02/09/2024

En qué consiste la estrategia de grid trading

El grid trading es una estrategia en la que varias órdenes pendientes (a menudo órdenes limitadas) se colocan en diferentes niveles de precios para comprar y vender un activo, formando una cuadrícula. El objetivo de la estrategia es ganar dinero con las fluctuaciones del precio de un activo sin tener que predecir su movimiento. Esta estrategia se caracteriza por su sencillez, pero conlleva riesgos importantes.

Averigüe si merece la pena aplicar el grid trading en la práctica: todos los detalles en nuestra guía.

Siga leyendo:

Qué es el grid trading
Tipos de cuadrículas
Ejemplo de grid trading
Bots de grid trading para operar con criptodivisas
Qué son las estrategias de grid trading
Trading en rango
Trading en tendencia
Grid trading con indicadores
Pros y contras del grid trading
Cómo aprender a operar con cuadrículas
FAQ

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Cómo funciona el grid trading

Selección del mercado. Primero se elige un activo para operar. Puede ser una divisa, una acción, un producto o una criptomoneda. Por regla general, un trader tiende a elegir un activo cuyas fluctuaciones de precios no forman una tendencia estable.

Determinación del rango de negociación. El trader evalúa el rango de precios dentro del cual espera que fluctúe el precio de un activo. Por ejemplo, si el precio actual de un activo es de 100 $, el trader puede establecer un rango aceptable para operar de 90 $ a 110 $.

Dividir el rango en niveles. El rango de negociación se divide en niveles iguales (pasos) o en una «cuadrícula». Por ejemplo, si el rango es de $90 a $110, un trader puede establecer niveles cada $1 (es decir, $90, $91, $92, etc.).

Colocación de órdenes. El trader evalúa cuánto volumen es aceptable negociar para no superar el límite de riesgo y, a continuación, coloca las órdenes:

Buy Orders (las órdenes de compra) se colocan por debajo del precio actual de mercado en cada nivel de la cuadrícula.
Sell Orders (las órdenes de venta) se colocan por encima del precio actual de mercado en cada nivel de la cuadrícula.

Entrada en la posición. Cuando el precio de un activo alcanza uno de los niveles establecidos, se ejecuta la orden correspondiente. Si se activa una orden de compra, el trader recibe el activo a ese precio y coloca una orden de venta por encima de ese precio. Si se activa una orden de venta, se abre una posición short y el trader coloca una nueva orden de compra por debajo de ese precio.

Repetición del ciclo. El proceso continúa mientras el precio del activo fluctúe dentro de un rango determinado. La estrategia compra automáticamente en niveles bajos y vende en niveles altos, obteniendo beneficios en cada ciclo.

Tipos de cuadrículas

El desarrollo de una estrategia de grid trading abre la puerta a muchas variaciones, creando una amplia gama de diferentes estrategias grid basadas en una variedad de criterios:

✓ Cuadrículas estáticas (Static Grid). Los niveles de la cuadrícula son fijos y no cambian independientemente de las fluctuaciones de los precios.

✓ Cuadrículas dinámicas (Dynamic Grid o Adaptive Grid). Los niveles de la cuadrícula cambian en función de los movimientos del precio (o de los indicadores), adaptándose al mercado.

✓ Cuadrículas proporcionales (Proportional Grid). Los pasos entre los niveles de la cuadrícula cambian en proporción al precio actual del activo.

✓ Cuadrículas con ampliación de rango (Expanding Grid). Los pasos entre niveles aumentan a medida que el precio se desvía del nivel original.

✓ Cuadrículas con rango limitado (Constrained Grid). Negociación dentro de un rango estrecho; si el precio se sale del rango, la cuadrícula puede reconstruirse.

✓ Cuadrículas de varios niveles (Multi-level Grid). La cuadrícula se divide en varios niveles con diferentes parámetros para cada rango, lo que permite configurar la estrategia de forma más flexible.

✓Cuadrículas bidireccionales. Suelen utilizarse en Forex, donde los traders suelen poder abrir posiciones long y short al mismo tiempo.

Se añade aún más variabilidad mediante el uso de indicadores avanzados, por ejemplo: perfiles de mercado. Como una de las opciones, en este caso, los niveles para la construcción de la cuadrícula se pueden tomar de las protuberancias en el perfil.

2. Grid trading mediante perfil de mercado

Supongamos que empieza a operar el día 2, ve que el mercado está tranquilo y «burbujeando» después de la tendencia de ayer. El precio baja y:

usted empieza a construir una cuadrícula de compra en las protuberancias del perfil del día anterior;
se activa el primer buy-limit en la primera protuberancia (1);
entonces el precio sube sin bajar a los siguientes niveles de la cuadrícula de compra;
en una gran protuberancia por encima del precio de la posición, usted se cierra.

Ejemplo de negociación con una estrategia de cuadrícula clásica

Supongamos que un trader cree que en la sesión europea previa a la publicación de noticias importantes en el mercado estadounidense, el futuro del índice S&P-500 se comportará con tranquilidad, ya que los participantes en la negociación estarán en actitud de espera.

Por lo tanto, decide permitir operar con la estrategia de cuadrícula, añade el indicador ATAS Standard Deviation Bands y actúa según las reglas:

abrir (añadir a) posiciones cuando el precio supere la línea azul;
cerrar completamente la posición cuando el precio toque la línea roja opuesta.

3. Ejemplo de negociación con la estrategia de cuadrícula

Así es como podría visualizarse: (1) – se abrió short, (2) – se añadió en el siguiente paso de la cuadrícula, la tercera orden no funcionó, toda la cuadrícula se cerró cuando tocó la línea roja (se muestra en amarillo).

A continuación, se construye una cuadrícula de compra: (3) – se abrió long, (4) – se añadió en el siguiente paso de la cuadrícula, la tercera orden de compra no funcionó, toda la cuadrícula se cerró cuando tocó la línea roja (se muestra en amarillo).

La suerte estuvo del lado del trader, permitiéndole cerrar ambas posiciones ganando. Pero los riesgos de la estrategia de cuadrícula son obvios: están relacionados con el hecho de que el precio puede ir en la dirección «equivocada». Lea más sobre los beneficios, los riesgos y las formas de reducirlos – a continuación.

Bots para el trading de criptodivisas utilizando la estrategia grid

Binance, al igual que otras bolsas de criptodivisas, ofrece a sus usuarios la funcionalidad de configurar el grid trading con bots. Para utilizar esta funcionalidad:

acceda a la página Trading Bots;
haga clic en Create para crear el bot apropiado.

4. ¿Qué es un bot de grid trading de criptomonedas

¿Qué es una estrategia de grid trading de spot?

Spot Grid – este bot funcionará en la sección de Binance donde se negocian directamente las monedas reales.

Por su parte, Futures Grid es un bot que operará con futuros, unos instrumentos derivados más especulativos en los que podrá beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de los precios.

5. Cómo iniciar un bot para grid trading de criptomonedas

Después de hacer clic en Create, seleccione el tipo de bot para grid trading de criptomonedas – a la derecha del gráfico se le ofrecerá:

1. Bot AI – inteligencia artificial evalúa la volatilidad de los últimos días y selecciona automáticamente el paso de cuadrícula.

2. Popular – aquí puede copiar estrategias rentables de grid a su cuenta.

3. Manual – aquí puede establecer los parámetros de la cuadrícula manualmente. El sistema calculará la cantidad necesaria para operar de acuerdo con los parámetros establecidos.

Preste atención a la curva de variación del capital (4) cuando opere en una cuadrícula – es extremadamente inestable. Lo ideal sería ver una línea curva ascendente, sin detracciones notables. En realidad, incluso la mejor de las estrategias de cuadrícula (en el momento de escribir este artículo), con 281 seguidores, mostró resultados negativos después de un comienzo exitoso.

¿Qué estrategias de grid trading hay disponibles?

Como escribimos, el grid trading ofrece muchas oportunidades para variaciones. Sin pretender ser una revisión exhaustiva, echemos un vistazo a algunas estrategias a continuación.

Trading en rango

Las estrategias de cuadrícula suelen utilizarse para operar en sesiones nocturnas, cuando los mercados no son volátiles. Esto lo practican los traders de forex, operando las desviaciones de las divisas europeas, cuando no es horario comercial en Europa.

Por ejemplo, para tal fin se puede utilizar el indicador ADX clásico, que muestra si el mercado está en una tendencia: si el indicador cae manualmente por debajo de un cierto nivel threshold – se permite el trading en la cuadrícula.

Ejemplo. La esencia de este enfoque se presenta a continuación, en el gráfico del mercado de futuros del oro utilizando el indicador Deviation Bands.

6. Estrategia de cuadrícula para operar con oro

ADX ha caído por debajo del nivel establecido, se permite el trading. (1) – se abrió short, (2) – se añadió en el siguiente paso de la cuadrícula, la tercera orden no funcionó, toda la cuadrícula se cerró al tocar la línea roja (3).

(4) – se abrió long, la segunda orden (5) no funcionó, toda la cuadrícula se cerró (6) al tocar la línea roja.

(7) – se abrió short, la segunda orden no funcionó, toda la cuadrícula se cerró (8) al tocar la línea roja.

(9) – se abrió long, luego ADX subió: se cerró la posición inmediatamente o se esperó hasta tocar la línea roja (10).

Trading en tendencia

Abramos el gráfico a la derecha, ya presentado en el ejemplo anterior, para mostrar cómo podemos operar utilizando la estrategia de cuadrícula cuando el ADX sube (el mercado está en tendencia):

si el precio sube por encima de la zona Deviation, construya una cuadrícula Buy-Stop. Cierre la posición al tocar la línea opuesta (con pérdida o ganancia);
de forma similar, lo contrario para Sell-Stop cuando el precio baje.

El ejemplo se muestra en el gráfico siguiente:

7. Estrategia de cuadrícula para operar en tendencia

Entonces:

de 1 a 4 – abrimos longs con órdenes Buy-Stop;
5 – cerramos la posición long por completo, mientras que la primera orden de venta muy probablemente no tendrá tiempo de abrirse;
de 6 a 13 – abrimos longs y seguimos acumulando;
14 – cerramos long y pasamos a abrir una posición short con una orden Sell-Stop, ya que el ADX tiene valores altos, lo que indica la presencia de una tendencia.

Consejo. Para trabajar con diferentes estados del mercado – tendencia o flat – puede utilizar tipos de gráficos ATAS no estándar: ranges, renko, Volume y otros.

Grid trading con indicadores

En este caso, las lecturas de los indicadores se utilizan para determinar los niveles para colocar órdenes en la cuadrícula. Por ejemplo, que sea ATAS Camarilla Pivots.

Si abrimos posiciones short desde los niveles de resistencia, posiciones long desde los niveles de soporte, y las cerramos cuando se alcanza el pivote central PP, entonces la estrategia de grid trading tendrá el siguiente aspecto:

8. Ejemplo de negociación con la estrategia de cuadrícula

(1)–(2)–(3): formamos short;
(4): cerramos short;
(5)–(6): abrimos long;
(7): cerramos long;
(8)–(9)–(10): abrimos long;
(11) cerramos long cuando se alcance el pivote central del día siguiente.

Si vale la pena operar según este principio sin stop-losses – cada uno toma una decisión responsable por sí mismo.

Pros y contras del grid trading

Ventajas

✔ Flexibilidad y personalización. Las estrategias de cuadrícula pueden adaptarse a cualquier regla, lo que permite a los traders probar sus ideas en el formato del grid trading.

✔ Versatilidad. El enfoque es aplicable a cualquier marco temporal y a varios mercados, incluidos los de divisas, acciones y materias primas, lo que lo hace atractivo para traders con diferentes intereses.

✔ Facilidad de automatización. Las estrategias de cuadrícula son relativamente sencillas de programar y pueden implementarse como robots de trading, lo que reduce la necesidad de supervisión constante e intervención manual. La automatización también permite probar la estrategia de cuadrícula sobre datos históricos.

Desventajas

✘ Riesgos de pérdidas. El enfoque aritmético primitivo no siempre tiene en cuenta las complejas estructuras del mercado, lo que puede dar lugar a pérdidas significativas, especialmente en caso de movimientos bruscos del mercado.

✘ Complejidad potencial en el refinamiento. La aplicación de reglas y filtros adicionales para mejorar la eficiencia requiere un análisis más profundo y puede añadir complejidad a la estrategia, aumentando el tiempo de configuración y gestión.

✘ Presión psicológica. La multitud de posiciones abiertas y la necesidad de gestionarlas pueden crear un estrés psicológico significativo, especialmente en entornos de alta volatilidad.

Gestión del capital

Las diversas técnicas de gestión del capital que se enumeran a continuación pueden utilizarse en el grid trading para mitigar sus desventajas.

Volumen igual en cada operación (Equal Position Sizing). Cada posición en una cuadrícula se abre con el mismo volumen, independientemente del nivel o del precio actual del activo.
Volumen de posiciones dinámico (Dynamic Position Sizing). El volumen de posiciones varía en función del nivel de precios u otros factores como la volatilidad o el riesgo. Por ejemplo, el volumen puede aumentar en los niveles más bajos de la cuadrícula y disminuir en los niveles más altos.
Martingala. El volumen de la posición aumenta después de cada operación perdedora para compensar las pérdidas anteriores cuando vuelve el precio.
Anti-Martingala. El volumen de la posición disminuye a medida que se producen pérdidas, lo que ayuda a reducir los riesgos en las condiciones de una tendencia prolongada.
Cierre parcial de posiciones (Partial Close). La posición se cierra por partes cuando se alcanzan determinados niveles de beneficios o cuando el precio pasa al siguiente nivel de la cuadrícula.
Cierre total de posiciones (Full Close). La posición se cierra por completo cuando se alcanza el nivel de beneficios objetivo o cuando se cumplen determinadas condiciones, como que el precio se salga del rango.
Reequilibrio de posiciones (Rebalancing). Los volúmenes de las posiciones abiertas se revisan y ajustan periódicamente en función de los cambios de las condiciones del mercado o de la estrategia de gestión del capital.

Consejo. Al operar con cualquier estrategia, no sólo con grid trading, en la plataforma ATAS puede utilizar la funcionalidad para la colocación automática de stop losses y take profits.

Comparación del grid trading con el Volume Averaging

Volume Averaging (el promediado de volumen) es una estrategia en la que un trader aumenta el volumen de una posición en cada paso durante un movimiento desfavorable del precio con el fin de mejorar el precio medio de entrada.

Esto es básicamente lo mismo que se negocia con una estrategia de cuadrícula.

¿Qué más hay en común?

Gestión del riesgo. Dado que ambos conceptos implican aumentar las posiciones a medida que se mueve el precio.
Presión psicológica. Ambos enfoques pueden ser estresantes, especialmente en condiciones de mercado desfavorable.

¿En qué se diferencian entonces?

En el uso. El Volume Averaging (VA) es más adecuado para la inversión a largo plazo, especialmente en índices bursátiles. Esto se debe a que los índices tienden a subir a largo plazo, y el promediado le permite mejorar el precio medio de entrada, lo que resulta especialmente útil durante las correcciones periódicas del mercado. Las estrategias de cuadrícula también pueden utilizarse para una negociación más agresiva, por ejemplo, en condiciones flat a corto plazo, cuando el precio se mueve en un rango estrecho y cambia de dirección con frecuencia.

Comparación entre el grid trading y el análisis de volúmenes

El grid trading y el análisis de volúmenes son enfoques muy diferentes.

En palabras sencillas:

el grid trading es un plan que prescribe: «cierre los ojos, camine 100 pasos hacia delante, luego gire a la derecha, luego 200 pasos hacia delante… y entonces cruzará la carretera»;
el análisis de volúmenes es la negociación con los ojos abiertos, en la que un trader es capaz de tomar decisiones de negociación calibradas en tiempo real, guiado por los cambios en el comportamiento de compradores y vendedores que son visibles en tiempo real, incluidos con los gráficos footprint.

He aquí, por ejemplo, cómo encontrar niveles para operar utilizando el footprint para el futuro E-mini sobre el S&P 500:

(1) abre un gráfico delta (1000);
(2) encuentra una vela «gorda»;
(3) construye un nivel a partir de su protuberancia;
(4) espera la prueba y observa cómo reacciona el precio al nivel, girando al alza…
(5)… para formar un pico en el nivel de una de las protuberancias prominentes anteriores.

¿Cómo pruebo la negociación de la estrategia de cuadrícula?

Para calibrar el éxito que puede tener para usted el grid trading, puede utilizar una cuenta demo ATAS. Sin embargo, una opción más eficaz es el ATAS Market Replay. En pocas palabras, se trata de un entrenador o simulador de trading que le permite reproducir datos históricos como si estuviera operando en tiempo real.

Para ejecutar el simulador: descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS y, a continuación:

Abra el gráfico.
Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
Configure los parámetros.
Inicie la reproducción y practique el trading de cuadrículas.

10. Aprendiendo a operar con estrategias de cuadrícula

En el lado derecho puede utilizar los botones (6) para enviar órdenes (la opción de teclas de acceso rápido está disponible), así como configurar estrategias defensivas (7).

ATAS Market Replay soporta todo para mejorar la experiencia del trader:

reproducción de mercados de criptodivisas, futuros y acciones;
más de 400 indicadores;
instrumentos gráficos, por ejemplo, niveles de soporte y resistencia como base para cuadrículas;
diversos tipos de gráficos (por ejemplo, Range XV no estándar);
análisis de volúmenes en el libro de órdenes Level II, por ejemplo, mediante el indicador DOM Levels, y mucho más.

Tal vez, en el proceso de entrenamiento con estrategias de negociación con cuadrículas, llegue a la conclusión de que son demasiado arriesgadas. Unas pocas operaciones exitosas pueden convertirse fácilmente en una gran pérdida cuando, casi inevitablemente, el precio «rompe la cuadrícula».

FAQ

¿Cómo de arriesgado es el grid trading?

El grid trading puede ser arriesgado, especialmente en mercados de tendencia donde el precio se mueve en una dirección, lo que puede llevar a pérdidas significativas si no se aplican medidas adecuadas de gestión de riesgos.

¿Qué es un bot de grid trading en criptodivisas?

Un bot de grid trading en criptodivisas es un programa automatizado que coloca y gestiona una cuadrícula de órdenes de compra y venta en las bolsas de criptodivisas, siguiendo unos parámetros establecidos.

¿Cuál es la rentabilidad del grid trading?

La rentabilidad del grid trading depende de las condiciones del mercado y de la estrategia de gestión del capital; puede ser rentable en mercados volátiles, pero requiere una cuidadosa gestión del riesgo para minimizar las pérdidas potenciales.

¿Qué es grid strategy multiplication?

Es un método de grid trading que aumenta el volumen de posiciones en cada nivel de la cuadrícula para aumentar el beneficio potencial cuando el precio se mueve en una dirección determinada, pero también aumenta el riesgo de pérdida cuando el precio se mueve desfavorablemente.

Conclusiones

Las estrategias de grid trading con criptomonedas y otros activos implican aumentar la posición de negociación, lo que significa directamente «subir la apuesta». Por un lado, esto puede dar lugar a beneficios y, por otro, a pérdidas significativas. Por lo tanto, cuando se utiliza el grid trading, es vital tener una razón de peso para creer que la estrategia está haciendo más bien que mal.

Descargue ATAS. Es gratis. Después de instalar ATAS, se activa automáticamente la tarifa START gratuita: tendrá acceso a la negociación de criptomonedas, así como a la funcionalidad básica de la plataforma. Podrá utilizarla todo el tiempo que considere oportuno hasta que decida actualizar a un plan más avanzado para ampliar su acceso a los instrumentos de ATAS. Además, en cualquier momento puede activar Free Trial – 14 días de acceso gratuito a la funcionalidad completa de la plataforma, lo que le ayudará a evaluar los beneficios de las tarifas superiores y tomar una decisión informada sobre su compra.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.