04/10/2024

Pattern de triangle dans le flux d'empreintes pour le trading des retournements

Comment utiliser le modèle de triangle dans Smart Tape

Le flux d’empreintes Smart Tape est un outil de la plateforme ATAS pour analyser les transactions qui viennent d’être effectuées. Il a une fonctionnalité puissante qui comprend un indicateur de vitesse, des filtres et d’autres trucs utiles.

Dans cet article, nous examinerons le modèle en forme de triangle qui se forme souvent dans le Smart Tape, anticipant les retournements ultérieurs.

À lire la suite :

Qu’est-ce que le flux d’empreintes Smart Tape ?
Comment configurer le mode d’étude de l’historique
Comment déterminer un retournement de tendance. Exemples
Comment trader, instructions de base
Avantages et inconvénients du modèle
Comment commencer à trader selon une stratégie

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Avertissement : Cet article est destiné à démontrer les capacités de la plateforme ATAS, et les descriptions ultérieures du pattern de flux d’empreintes d’ATAS reflètent l’opinion de l’auteur de l’article. L’interprétation est basée sur l’expérience personnelle et les compétences. Les informations fournies peuvent sembler subjectives et ne doivent pas être considérées comme étant les seules correctes ou exhaustives.

Le flux d’empreintes Smart Tape sur la plateforme ATAS est un module distinct conçu pour travailler avec le flux de transactions (dans la terminologie anglaise – Time and Sales). L’un des principaux avantages de ATAS Smart Tape est l’agrégation des transactions individuelles.

Pour ouvrir le flux d’empreintes, appuyez sur le bouton correspondant (1) ou utilisez le menu contextuel (2), comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessous.

À titre d’exemple, nous avons choisi le marché à terme E-mini S&P 500. Pour filtrer les petites transactions qui créent généralement du bruit distractif, nous avons défini le volume minimum à 10 dans la fenêtre de configuration de Smart Tape.

À droite dans la fenêtre sont reflétés les principaux composants de l’indicateur :

Time/Temps – temps de réalisation de la transaction.
Price/Prix – le prix de la transaction.
+/- Direction – la réaction du prix UpTick & DownTick par rapport aux prix des transactions précédentes.
Avg – volume moyen d’empreinte par transaction.

Liens utiles :

Interprétation pratique des données du flux d’empreintes

Pour déterminer le pattern de retournement, vous devez ouvrir le graphique des prix, et dans le menu contextuel, activer le module Smart Tape lié au graphique, puis passer en mode historique.

2. Configuration du mode historique dans le flux d'empreintes

En mode historique Smart Tape, vous pouvez sélectionner n’importe quelle zone sur le graphique avec la souris (elle sera mise en surbrillance en bleu), et ensuite seules les données de cette zone seront affichées dans le Smart Tape.

Le pattern de retournement dans le flux d’empreintes est formé de 2 composants :

un triangle visuellement identifiable dans la colonne des avantages et des inconvénients. Il est supposé signifier le point culminant d’un mouvement précédent.
des empreintes confirmant qui peuvent indiquer le début d’un mouvement dans la direction opposée.

Il est important de se rappeler que le modèle de retournement doit être utilisé en tenant compte du contexte global du marché, en combinaison avec d’autres indicateurs et méthodes d’analyse, en particulier liés à l’identification des niveaux de support et de résistance.

Exemple 1. Les contrats à terme sur le marché boursier

Dans cet exemple, nous utilisons le graphique des contrats à terme ES que nous connaissons déjà. La zone bleue met en évidence le retournement baissier. Qu’est-ce que le flux montre en ce moment ?

3. Indications du graphique ES et du flux d'empreintes

Dans le module Smart Tape, il est affiché :

En noir – un triangle qui peut indiquer le point culminant du mouvement ascendant précédent près du niveau de 5 015.
En rouge – des empreintes confirmant l’intensification des vendeurs, comme un signe du début d’une nouvelle impulsion à la baisse. Le nombre de signes moins consécutifs et le volume moyen soulignent cela.

Analysons une autre partie de l’historique. Pour cela, appuyez sur la touche Échap et sélectionnez la page que vous souhaitez ouvrir. Sur le graphique ci-dessous, il y a eu un retournement à la hausse qui s’est produit un peu plus tôt et qui a marqué le début d’un rallye notable au cours de la journée.

Smart Tape montre le même modèle, mais en miroir :

En noir – un triangle du point culminant d’un mouvement de prix à la baisse près du support précédent de 4 990. Maintenant, dans le triangle sont les signes moins.
En vert – des empreintes confirmant l’intensification des acheteurs. Le nombre de plus consécutifs et le volume moyen soulignent cela.

Maintenant, regardons les contrats à terme sur l’indice boursier DAX. Il est préférable de réduire la valeur du volume minimum dans le filtre à une plage de 3 à 6.

L’exemple ci-dessous confirme également l’importance des niveaux psychologiques ronds. Plus précisément, le prix du contrat a rapidement chuté en dessous du niveau de 17 000, exerçant une pression psychologique sur ceux qui détenaient des positions longues. Cependant, par la suite, le prix s’est fermement rétabli aux niveaux où la chute avait commencé.

Dans le contexte du sujet d’aujourd’hui, nous nous intéressons au pattern dans le flux d’empreintes, ou plutôt, il y en a deux là-bas. Les deux indiquent un retournement baissier à partir du niveau de 16 970. L’éclairage bleu des transactions dans le flux signifie que ces transactions ont eu lieu à des prix autres que les Best Bid/Ask – cela peut souvent (mais pas toujours) servir de confirmation supplémentaire d’un retournement.

Ensuite – une capture d’écran du même marché, mais un jour plus tôt. Au centre de l’attention – un retournement baissier.

6. Graphique FDAX et le flux d'empreintes

Le flux montre que :

le triangle s’est « cassé » au niveau de 17 100,
après quoi, il y a eu une intensification des vendeurs.

Exemple 2. Les contrats à terme sur le marché des changes

Les données proviennent de la bourse CME, des contrats à terme sur l’euro. La signification du paramètre Volume minimum dans le filtre du flux d’empreintes = 6.

Ci-dessus, il y a un exemple de retournement haussier à partir du niveau de 1.07850.

Ci-dessous, il y a un exemple de retournement baissier sur le même marché à partir du niveau psychologique de 1,08000.

Le triangle complet n’a pas été capturé, car les vendeurs n’ont pas réagi immédiatement. Cependant, les principes fondamentaux sont restés inchangés.

Exemple 3. Les contrats à terme sur le marché des matières premières

Examinons comment fonctionne le modèle sur les marchés des matières premières à l’aide de l’exemple des prix de l’or. Les données de la bourse COMEX, Volume minimum = 5.

Ci-dessus, il y a un exemple d’un retournement baissier.

Ci-dessous – un exemple de tentative de retournement haussier depuis le niveau de 2 040.

Comme le temps l’a montré, la tentative a été infructueuse et n’a fait qu’entraîner une pause temporaire dans la tendance baissière.

Identifiez les niveaux importants et les résistances.
Attendez que le prix approche.
Regardez le Smart Tape, cherchez le triangle.
Entrez dans la transaction après la confirmation du signal.
Placez un stop près du niveau où la formation du triangle s’est terminée. Le take peut être déterminé mathématiquement ou en tenant compte du contexte du marché.

Vous avez le droit d’apporter vos corrections en tenant compte de votre tolérance au risque, de vos circonstances personnelles et des caractéristiques initiales du marché.

Comme toute approche commerciale, le modèle « triangle dans le flux » a ses avantages et ses inconvénients.

Avantages

Simple à comprendre et à interpréter.
Bien adapté pour choisir le point d’entrée et de sortie.
Il est possible de le combiner avec d’autres approches. Parfait – avec des niveaux de support et de résistance.
Le trading en harmonie avec le marché. Le modèle suggère d’acheter lorsque la force de vente s’est épuisée et qu’un nouveau rallye pourrait se produire sur le marché. Vous achetez en vous basant sur des faits, en prévoyant que votre position longue se trouvera au début de la vague de demande.
Ne retarde pas. Ne se redessine pas. Le modèle est formé à partir de données « brutes » de la bourse.

Inconvénients

Ce ne sont pas tous les modèles qui fonctionnent. Même si vous pensez que le modèle trouvé semble parfait, cela ne garantit pas un retournement.
La dépendance du fournisseur de devis. Dans l’historique où le flux voit immédiatement toutes les transactions à afficher, le modèle semble attrayant. En temps réel, lorsque les données sur les transactions arrivent les unes après les autres, le modèle peut se former de manière moins claire.
Ne convient pas à tous les marchés. Par exemple, sur les contrats à terme de la bourse Binance, le flux se comporte de manière extrêmement volatile. Lorsque vous passez d’un marché à l’autre, vous devrez probablement adapter les paramètres de Smart Tape.
Le risque de overtrading. Le modèle se forme également près des niveaux de support et de résistance mineurs. Une observation attentive du flux est associée à une charge supplémentaire et ne convient qu’aux traders patients capables de maintenir leur concentration.
Cela ne convient pas à tout le monde. Contrairement aux scalpers et aux traders intrajournaliers, le modèle ne sera probablement pas intéressant pour les swing traders et les traders positionnels.

Évaluez les avantages et les inconvénients. Réfléchissez à la manière d’intégrer ce modèle du Smart Tape dans votre approche globale du trading.

Pour commencer, vous devez télécharger et installer la plateforme ATAS. Apprenez à configurer le Smart Tape. Ensuite :

Étudiez le comportement du modèle. Utilisez différentes étapes historiques du marché, les pics et les chutes de la volatilité. Connectez-vous pour obtenir des cotations en temps réel, si possible, comparez les données de différents fournisseurs.
Essayez Market Replay – un simulateur de marché qui permet de rejouer des données historiques comme si les transactions se déroulaient en temps réel. Pour que vous puissiez vous entraîner à repérer des modèles et à trader selon différentes stratégies, y compris les stratégies basées sur le Smart Tape. Analysez les statistiques commerciales, éliminez les erreurs.
Augmentez vos chances. Essayez d’obtenir un avantage concurrentiel sur les autres traders en utilisant les empreintes (footprints). Ou les cadres temporels non standard. Ou les indicateurs professionnels tels que : DOM Levels, Big Trades, Volume Profile et d’autres.
Perfectionnez-vous. Sur le blog, sur la chaîne YouTube et dans la Base de connaissances d’ATAS, vous trouverez des instructions détaillées sur la configuration de la plateforme et son utilisation pour l’analyse des marchés et le trading. Les utilisateurs de la plateforme peuvent également compter sur l’équipe de support qui réagit très vite.

Ne risquez pas de l’argent réel si vous n’avez pas suffisamment de preuves de votre préparation.

Conclusions

Le flux d’empreintes Smart Tape est un outil puissant avec lequel vous pourrez considérablement améliorer l’efficacité de votre stratégie de trading intraday. Le modèle « triangle dans le flux » vous aidera à déterminer plus précisément les points d’entrée dans les transactions, en particulier à partir de niveaux importants de support et de résistance.

Si vous n’avez pas encore essayé d’utiliser le module Smart Tape, nous recommandons vivement de vous y familiariser. Téléchargez ATAS. C’est gratuit.

Dans le cadre de la période d’essai, vous bénéficierez d’un accès complet aux outils de la plateforme pour expérimenter le trading à l’aide du profil de marché. De plus, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel gratuitement même après la fin de la période d’essai de 14 jours pour le trading de la crypto-monnaie ou l’analyse des volumes.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS