Pourquoi l’analyse des volumes est-elle importante ?
Les volumes constituent une dimension supplémentaire aux côtés du temps et du prix. Leur analyse permet d’étudier le comportement des prix dans le contexte de l’activité commerciale, ce qui offre une compréhension plus approfondie de la dynamique de l’offre et de la demande. Cela rehausse le travail du trader à un niveau supérieur et offre un avantage sur de nombreux acteurs de détail du marché, qui se basent sur des techniques simples, comme des indicateurs retardés, ou prennent des décisions influencées par les émotions.
Qu’est-ce qu’un profil de volume ?
C’est un outil d’analyse des volumes utilisé par les traders professionnels. Il affiche sous forme d’histogramme horizontal, montrant comment les volumes des transactions conclues (exprimés, par exemple, en nombre de contrats) étaient répartis selon les niveaux de prix pour une période de temps donnée.
Dans ce contexte, on applique une logique simple : plus la barre de l’histogramme est longue, plus le volume de transactions à ce niveau est élevé ; plus la barre est courte, moins il y a de transactions. Cette logique rend la lecture du profil de volume à partir du graphique visuellement pratique et rapide. Et surtout, utile.
Pour commencer à utiliser le profil de volume, consultez les articles sur le blog d’ATAS.
Market Profile et Volume Profile : quelle est la différence ?
Les deux concepts se rapportent à l’analyse de l’activité commerciale en fonction des niveaux de prix. Cependant, il existe tout de même une petite différence conceptuelle.
- Market Profile. Plus près des origines, dans les années 1980, Peter Steidlmayer a développé l’idée de visualiser la dynamique des prix au cours de la journée de trading à travers ce qu’on appelle les TPO (Time Price Opportunity). Chaque TPO représente une marque indiquant que le prix a été négocié à un certain niveau à un moment donné.
- Volume Profile. Basé sur les volumes de transactions à différents niveaux de prix. C’est un concept moderne et plus populaire, car avec le développement des technologies, des outils d’analyse de volumes ont émergé, qui démontrent une grande efficacité, attirant ainsi les traders.
Ainsi, le profil de volume concerne uniquement le volume (il peut comprendre la répartition en volumes de transactions par offres et demandes), tandis que le Market Profile est un concept qui repose généralement sur les indications de temps, il est plus académique. Dans l’article sur l’indicateur Session Volume Profile, nous avons présenté une liste de littérature classique sur ce sujet.
