14/10/2024

Test du niveau mini-POC : stratégie de trading basée sur le profil de volume

Dans cet article, nous parlerons d’une stratégie commerciale qui vise à rejoindre de manière compréhensible la tendance principale lorsque se produit la fin d’un recul intermédiaire (correction). Le matériel contient un minimum de texte et un maximum d’exemples de graphiques.

À lire la suite :

L’essentiel de la stratégie et pourquoi elle fonctionne
Exemples sur des graphiques
Règles du trading
Avantages et inconvénients de l’approche
Comment commencer à appliquer la stratégie

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POC (Point of Control) – c’est le niveau de prix auquel on a tradé le volume maximal de transactions pendant la période sélectionnée. C’est l’indicateur de profil du marché (des volumes horizontaux) qui aide à repérer de tels niveaux.

Expliquons la stratégie « Test du Mini-POC » sur le graphique journalier du marché du Bitcoin (ci-dessous).

Ici, on a ajouté un outil de dessin du profil de marché, couvrant la période de hausse des prix du 7 février au 3 mars 2024.

1. L'essentiel de la stratégie de Test du niveau mini-POC

Le graphique raconte l’histoire suivante :

Pendant la période de hausse des prix, un équilibre temporaire (qui a duré quelques jours) entre l’offre et la demande a été formé (marqué par la lettre A) autour de 52 000 $. Cela se manifeste par une convexité sur le profil.
Ensuite, l’équilibre d’environ 52 000 $ a été rompu (les vendeurs se sont retrouvés en minorité), et trois larges bougies haussières se sont formées sur le graphique.
Après quoi, un nouvel équilibre entre l’offre et la demande (marqué par la lettre B) s’est établi autour de 62 000 $. Cela signifie que les acheteurs et les vendeurs sont à nouveau parvenus à un consensus temporaire sur le prix équitable du Bitcoin, tenant compte de tous les facteurs d’influence.

Remarque : pendant la période de hausse des prix, de petites saillies sont apparues entre les zones d’équilibre A et B sur le graphique (marquées par des cercles). Ce sont en effet les niveaux mini-POC sur lesquels la stratégie est construite. Dans le cadre de cet article, ils sont appelés mini-POC, car ils sont considérablement plus petits que les équilibres POC A et B.

L’hypothèse est que si l’équilibre B se trouve plus haut que l’équilibre A (signe d’un marché haussier), alors la tendance à la hausse peut se poursuivre après le test du mini-POC, qui se situe entre les équilibres A et B. De même, si B se trouve plus bas que A, le test du mini-POC intermédiaire peut entraîner la poursuite de la tendance à la baisse.

Les flèches indiquent comment la stratégie a fonctionné : après les tests de deux niveaux mini-POC, le prix a augmenté de plus de 10 000 $.

En général, les niveaux mini-POC apparaissent lors de la cassure des niveaux intermédiaires de support et de résistance (souvent aux niveaux psychologiques du prix).

Partons des thèses qui sont énoncées au niveau des axiomes :

Le marché est conçu de telle manière que la plupart des gens perdent toujours.
Le prix évolue de manière à causer un maximum de douleur à un nombre aussi important de participants du marché que possible.
Dès que vous pensez avoir raison (et avoir battu le marché), ne vous détendez pas, mais préparez-vous à ce que le prix commence à aller contre vous.

Sur le graphique ci-dessus, les mini-POC se sont formés aux niveaux de 57 000 $ et 59 200 $, qui ont servi de résistances temporaires pour le marché sur le chemin vers l’équilibre B.

Il est évident qu’au moment de la formation du mini-POC, certains participants au marché ont ouvert des positions longues en comptant sur le fait que l’impulsion haussière n’était pas encore épuisée. Ensuite, ils ont probablement estimé qu’ils avaient pris la bonne décision et, pour se protéger, ils ont placé un stop-loss au seuil de rentabilité.

Si les thèses susmentionnées fonctionnent, alors le test du niveau mini-POC est en quelque sorte lié à « éliminer » (intentionnellement ou non) de tels acteurs du marché en déclenchant leurs stop-loss et en les laissant sans profit, même s’ils ont pris la bonne décision (causer des dommages).

Comme l’analyse de l’historique le montre, après les tests du mini-POC, le prix reprend souvent son mouvement dans la direction de l’impulsion principale, indiquant la fin de la correction.

Les graphiques et descriptions fournis peuvent sembler insuffisamment détaillés pour certains traders. Quelqu’un pourrait avoir besoin d’informations sur les niveaux de stop-loss et de take-profit, ou des signaux de confirmation. En fait, le contenu ci-dessous offre la possibilité de créer un plan de trading personnel en tenant compte des préférences individuelles, des indicateurs préférés, de la tolérance au risque et d’autres particularités.

En d’autres termes, l’idée principale est clairement présentée. Pour un travail plus approfondi, utilisez vos préférences personnelles et menez vos propres recherches.

Exemple 1. Le marché à terme de l’or

Le graphique ci-dessous montre la baisse de la zone d’équilibre A vers la zone d’équilibre B.

Le profil montre qu’en même temps un mini-POC (marqué par un cercle) s’est formé autour de 2 353 $ lors de la cassure du support local.

2. Le fonctionnement de la stratégie sur le marché de l'or

Après quelques jours, un fort mouvement haussier s’est formé sur le marché, mais le niveau mini-POC lui a servi de résistance fiable (indiqué par la flèche).

Exemple 2. Le marché à terme des indices boursiers

Le graphique en cluster de jour (Scale/échelle = 10) ci-dessous montre la croissance du prix des contrats à terme E-mini sur S&P 500 de la zone d’équilibre A (formée fin avril 2024) à la zone d’équilibre B. Les niveaux mini-POC sont marqués par des cercles visibles sur l’outil graphique de dessin d’un profil arbitraire qui couvre la période de croissance du prix.

3. Test des niveaux mini-POC sur le graphique ES

À la fin de mai, les tests se sont produits pour les deux niveaux :

si dans le premier cas, le niveau mini-POC n’a servi que de support local (la position longue aurait pu être clôturée par un stop-loss) ;
dans le deuxième cas, les taureaux auraient pu l’utiliser pour relancer la tendance haussière, dépassant les plus hauts de mai (et compensant les pertes du premier long).

Exemple 3. L’action d’Apple

Le 3 mai, le rapport d’activité de la société Apple pour le premier trimestre a été publié, dépassant les attentes. Sur une note optimiste, les actions AAPL ont grimpé au-dessus de 180 $, puis sont entrées dans une phase de consolidation qui a duré plusieurs jours et a conduit à la formation de la zone d’équilibre A.

4. Test des niveaux mini-POC sur le graphique AAPL

Après cela, le prix a repris une tendance à la hausse, atteignant le niveau psychologique de 190 dollars par action, où il s’est stabilisé dans une fourchette étroite B.

Sur le profil, on peut voir la formation d’un mini-POC au niveau de 186,60 $, qui a été testé le 23 mai, avant que le prix ne reprenne sa tendance à la hausse (vers un sommet historique au-dessus de 200 $).

Exemple 4. Futures sur l’indice DAX

Le marché fonctionnait dans l’ordre suivant :

La formation de la zone d’équilibre A.
La baisse vers la zone d’équilibre B avec la formation d’un mini-POC légèrement en dessous de 18 750.
Le test du niveau mini-POC quelques jours après.
La reprise de la tendance à la baisse avec une mise à jour du minimum de la zone d’équilibre B.

5. Test des niveaux mini-POC sur le graphique des contrats à terme FDAX

Cette fois-ci, le test du mini-POC s’est déroulé tick-en-tick, permettant une entrée « chirurgicale » en position courte au sommet du marché.

Voici comment on aurait pu obtenir une confirmation le matin du 3 juin 2024 :

6. La confirmation d'entrée en fonction du signal de la stratégie de trading

Utiliser un graphique de range.
Utiliser l’indicateur delta.

Un range de retournement (absorption) baissier avec une augmentation du delta négatif (les flèches montrent 2 exemplaires) – un signe d’intensification des ventes au marché et une raison d’ouvrir une position courte près du mini-POC juste en dessous de 18 750.

Un plan de base pour élaborer une stratégie de trading plus détaillée en fonction des niveaux mini-POC pourrait ressembler à ceci :

1. Utiliser le profil du marché pour trouver le passage de l’équilibre entre l’offre et la demande de la zone A à la zone B.

2. Identifier le mini-POC sur le chemin du prix A→B. Cela peut être lié à une perception subjective de la forme du profil. Il est préférable que le mini-POC soit clairement exprimé, étroit et précis.

3. Attendre le moment du test. Cependant, il n’y a aucune garantie que le test aura lieu. Pour ne pas perdre de temps à surveiller, nous vous recommandons d’utiliser des alertes. Cette méthode aide aussi à suivre plusieurs marchés à la fois.

4. Obtenir une confirmation. Pour cela, il est possible d’utiliser l’indicateur Delta sur un cadre temporel plus court ou d’autres outils.

5. Prendre une position, en plaçant un stop-loss et un take-profit en tenant compte de ses préférences personnelles.

Et ensuite – suivre la position en analysant les signaux du graphique et le contexte fondamental, en observant l’évolution de la situation.

En gros, il y a 2 options :

1. En cas de résultat positif, le prix actualisera l’extrême précédent dans la direction de la tendance principale. Alors, vous pourrez fixer le profit de la moitié de la position, en laissant l’autre moitié à long terme.

2. En cas de résultat négatif, le prix « passera » le niveau du mini-POC, ne formant qu’un rebond minimal. Si le rebond n’est pas suffisant pour ramener la position au seuil de rentabilité, elle doit être fermée par un ordre stop-loss.

Comme toute stratégie commerciale, le « Test mini-POC » ne garantit pas de bénéfices et présente ses points forts et ses points faibles.

Les avantages de la stratégie

✔ Permet de mettre en œuvre une approche simple et claire, à savoir le trading de tendance à la fin du recul (correction).

✔ Le profil indique assez précisément les niveaux où le mouvement de correction peut se terminer.

✔ Fonctionne sur différents cadres temporels et marchés : crypto, actions, contrats à terme.

✔ La possibilité d’utiliser des signaux de confirmation (par exemple, lors de l’analyse de l’indicateur Delta sur des cadres temporels plus courts).

✔ La possibilité d’appliquer différentes stratégies de gestion des risques.

✔ Utilise la nature impitoyable du marché qui cherche à causer le plus de douleur possible au plus grand nombre de ses participants (bien que cette affirmation puisse être contestée).

Les inconvénients de la stratégie

✘ En testant le niveau mini-POC, le prix peut subir un « coup court » ou un « coup long ». Néanmoins, le retournement se produit parfois exactement au niveau du mini-POC.

✘ Après le test, il n’y a aucune garantie que la tendance principale sera reprise.

✘ Les setups « beaux » ne sont pas aussi fréquents qu’on le voudrait. Ils sont particulièrement rares sur les marchés des changes.

✘ Lors de l’analyse des niveaux POC, il y a un élément d’évaluation subjective.

Pour réduire les risques lors de l’apprentissage du trading selon la stratégie de test des niveaux mini-POC, utilisez le simulateur ATAS Market Replay. Ce module de la plateforme ATAS utilise des données historiques qui créent des conditions optimales pour l’apprentissage. Les débutants peuvent trader selon n’importe quelle stratégie (y compris les tests du POC), comme s’ils le faisaient en temps réel.

Pour lancer le simulateur de trading, téléchargez gratuitement, installez et démarrez la plateforme ATAS, puis :

Ouvrez le graphique du marché qui vous intéresse.
Appuyez sur le bouton Market Replay dans le menu principal d’ATAS.
Activez le mode Replay (l’icône doit devenir verte).
Effectuez les réglages (date, type de données).
Lancez la lecture et évoluez en tant que trader.

7. Comment apprendre à trader des tests du niveau mini-POC

Pendant le processus d’apprentissage du trading de crypto-monnaies sur le simulateur Market Replay, vous pouvez :

changer la vitesse de lecture, mettre en pause ;
suivre les signaux du profil de marché, du delta et d’autres indicateurs parmi les plus de 400 disponibles dans ATAS ;
bien sûr, utiliser Chart Trader et d’autres fonctionnalités pour trader sur le compte démo intégré dans Replay, en analysant ensuite vos performances ;
utiliser des outils graphiques – par exemple, marquer les niveaux de support et de résistance, les canaux de tendance ;
utiliser différents types de graphiques (par exemple, Range XV non standard) ;
appliquer des stratégies défensives ;
analyser les volumes dans le carnet d’ordres de Niveau II (Level II) – par exemple, à l’aide de l’indicateur DOM Levels ;
faire beaucoup d’autres choses pour apprendre à trader les corrections et attraper les tendances.

D’ailleurs, ATAS permet de télécharger l’historique des ticks (!) de différents marchés (contrats à terme, actions, cryptomonnaies), offrant ainsi une base exhaustive et précise pour trouver des régularités dans l’interaction entre le prix et le volume.

Conclusions

Le mouvement des marchés est cyclique :

zone d’équilibre (plate/flat) et convexité sur le profil →
→ zone de déséquilibre (tendance) et profil plus fin →
→ zone d’équilibre (plate/flat) et convexité sur le profil →
→ zone de déséquilibre (tendance) et profil plus fin → et ainsi de suite.

Les zones d’équilibre reflètent le consensus de la majorité des participants au marché sur l’équité du cours, reflétant la valeur intrinsèque de l’actif.

Si sous l’influence de certains facteurs, l’équilibre des forces change, le prix entre dans une tendance à la recherche d’un nouvel équilibre affiné. Et en même temps, des mini-POC peuvent se former sur le profil — des niveaux dont le test à l’avenir pourrait se transformer en une opportunité favorable pour prendre une position avec un risque fixe et un potentiel élevé de profit.

Téléchargez ATAS. C’est gratuit. Après l’installation d’ATAS, le tarif gratuit START est automatiquement activé – vous aurez accès au trading de crypto-monnaies ainsi qu’aux fonctionnalités de base de la plateforme. Vous pouvez l’utiliser autant que vous le jugez nécessaire jusqu’à ce que vous décidiez de passer à un plan tarifaire plus avancé pour élargir l’accès aux outils d’ATAS. De plus, à tout moment, vous pouvez activer l’essai gratuit de 14 jours, qui vous donne un accès complet à la plateforme pour évaluer les avantages des tarifs plus avancés et prendre une décision réfléchie sur l’achat.

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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS