Dans cet article, nous parlerons d’une stratégie commerciale qui vise à rejoindre de manière compréhensible la tendance principale lorsque se produit la fin d’un recul intermédiaire (correction). Le matériel contient un minimum de texte et un maximum d’exemples de graphiques.
À lire la suite :
POC (Point of Control) – c’est le niveau de prix auquel on a tradé le volume maximal de transactions pendant la période sélectionnée. C’est l’indicateur de profil du marché (des volumes horizontaux) qui aide à repérer de tels niveaux.
Expliquons la stratégie « Test du Mini-POC » sur le graphique journalier du marché du Bitcoin (ci-dessous).
Ici, on a ajouté un outil de dessin du profil de marché, couvrant la période de hausse des prix du 7 février au 3 mars 2024.
Le graphique raconte l’histoire suivante :
Remarque : pendant la période de hausse des prix, de petites saillies sont apparues entre les zones d’équilibre A et B sur le graphique (marquées par des cercles). Ce sont en effet les niveaux mini-POC sur lesquels la stratégie est construite. Dans le cadre de cet article, ils sont appelés mini-POC, car ils sont considérablement plus petits que les équilibres POC A et B.
L’hypothèse est que si l’équilibre B se trouve plus haut que l’équilibre A (signe d’un marché haussier), alors la tendance à la hausse peut se poursuivre après le test du mini-POC, qui se situe entre les équilibres A et B. De même, si B se trouve plus bas que A, le test du mini-POC intermédiaire peut entraîner la poursuite de la tendance à la baisse.
Les flèches indiquent comment la stratégie a fonctionné : après les tests de deux niveaux mini-POC, le prix a augmenté de plus de 10 000 $.
En général, les niveaux mini-POC apparaissent lors de la cassure des niveaux intermédiaires de support et de résistance (souvent aux niveaux psychologiques du prix).
Partons des thèses qui sont énoncées au niveau des axiomes :
Sur le graphique ci-dessus, les mini-POC se sont formés aux niveaux de 57 000 $ et 59 200 $, qui ont servi de résistances temporaires pour le marché sur le chemin vers l’équilibre B.
Il est évident qu’au moment de la formation du mini-POC, certains participants au marché ont ouvert des positions longues en comptant sur le fait que l’impulsion haussière n’était pas encore épuisée. Ensuite, ils ont probablement estimé qu’ils avaient pris la bonne décision et, pour se protéger, ils ont placé un stop-loss au seuil de rentabilité.
Si les thèses susmentionnées fonctionnent, alors le test du niveau mini-POC est en quelque sorte lié à « éliminer » (intentionnellement ou non) de tels acteurs du marché en déclenchant leurs stop-loss et en les laissant sans profit, même s’ils ont pris la bonne décision (causer des dommages).
Comme l’analyse de l’historique le montre, après les tests du mini-POC, le prix reprend souvent son mouvement dans la direction de l’impulsion principale, indiquant la fin de la correction.
Les graphiques et descriptions fournis peuvent sembler insuffisamment détaillés pour certains traders. Quelqu’un pourrait avoir besoin d’informations sur les niveaux de stop-loss et de take-profit, ou des signaux de confirmation. En fait, le contenu ci-dessous offre la possibilité de créer un plan de trading personnel en tenant compte des préférences individuelles, des indicateurs préférés, de la tolérance au risque et d’autres particularités.
En d’autres termes, l’idée principale est clairement présentée. Pour un travail plus approfondi, utilisez vos préférences personnelles et menez vos propres recherches.
Exemple 1. Le marché à terme de l’or
Le graphique ci-dessous montre la baisse de la zone d’équilibre A vers la zone d’équilibre B.
Le profil montre qu’en même temps un mini-POC (marqué par un cercle) s’est formé autour de 2 353 $ lors de la cassure du support local.
Après quelques jours, un fort mouvement haussier s’est formé sur le marché, mais le niveau mini-POC lui a servi de résistance fiable (indiqué par la flèche).
Exemple 2. Le marché à terme des indices boursiers
Le graphique en cluster de jour (Scale/échelle = 10) ci-dessous montre la croissance du prix des contrats à terme E-mini sur S&P 500 de la zone d’équilibre A (formée fin avril 2024) à la zone d’équilibre B. Les niveaux mini-POC sont marqués par des cercles visibles sur l’outil graphique de dessin d’un profil arbitraire qui couvre la période de croissance du prix.
À la fin de mai, les tests se sont produits pour les deux niveaux :
Exemple 3. L’action d’Apple
Le 3 mai, le rapport d’activité de la société Apple pour le premier trimestre a été publié, dépassant les attentes. Sur une note optimiste, les actions AAPL ont grimpé au-dessus de 180 $, puis sont entrées dans une phase de consolidation qui a duré plusieurs jours et a conduit à la formation de la zone d’équilibre A.
Après cela, le prix a repris une tendance à la hausse, atteignant le niveau psychologique de 190 dollars par action, où il s’est stabilisé dans une fourchette étroite B.
Sur le profil, on peut voir la formation d’un mini-POC au niveau de 186,60 $, qui a été testé le 23 mai, avant que le prix ne reprenne sa tendance à la hausse (vers un sommet historique au-dessus de 200 $).
Exemple 4. Futures sur l’indice DAX
Le marché fonctionnait dans l’ordre suivant :
Cette fois-ci, le test du mini-POC s’est déroulé tick-en-tick, permettant une entrée « chirurgicale » en position courte au sommet du marché.
Voici comment on aurait pu obtenir une confirmation le matin du 3 juin 2024 :
Un range de retournement (absorption) baissier avec une augmentation du delta négatif (les flèches montrent 2 exemplaires) – un signe d’intensification des ventes au marché et une raison d’ouvrir une position courte près du mini-POC juste en dessous de 18 750.
Un plan de base pour élaborer une stratégie de trading plus détaillée en fonction des niveaux mini-POC pourrait ressembler à ceci :
1. Utiliser le profil du marché pour trouver le passage de l’équilibre entre l’offre et la demande de la zone A à la zone B.
2. Identifier le mini-POC sur le chemin du prix A→B. Cela peut être lié à une perception subjective de la forme du profil. Il est préférable que le mini-POC soit clairement exprimé, étroit et précis.
3. Attendre le moment du test. Cependant, il n’y a aucune garantie que le test aura lieu. Pour ne pas perdre de temps à surveiller, nous vous recommandons d’utiliser des alertes. Cette méthode aide aussi à suivre plusieurs marchés à la fois.
4. Obtenir une confirmation. Pour cela, il est possible d’utiliser l’indicateur Delta sur un cadre temporel plus court ou d’autres outils.
5. Prendre une position, en plaçant un stop-loss et un take-profit en tenant compte de ses préférences personnelles.
Et ensuite – suivre la position en analysant les signaux du graphique et le contexte fondamental, en observant l’évolution de la situation.
En gros, il y a 2 options :
1. En cas de résultat positif, le prix actualisera l’extrême précédent dans la direction de la tendance principale. Alors, vous pourrez fixer le profit de la moitié de la position, en laissant l’autre moitié à long terme.
2. En cas de résultat négatif, le prix « passera » le niveau du mini-POC, ne formant qu’un rebond minimal. Si le rebond n’est pas suffisant pour ramener la position au seuil de rentabilité, elle doit être fermée par un ordre stop-loss.
Comme toute stratégie commerciale, le « Test mini-POC » ne garantit pas de bénéfices et présente ses points forts et ses points faibles.
✔ Permet de mettre en œuvre une approche simple et claire, à savoir le trading de tendance à la fin du recul (correction).
✔ Le profil indique assez précisément les niveaux où le mouvement de correction peut se terminer.
✔ Fonctionne sur différents cadres temporels et marchés : crypto, actions, contrats à terme.
✔ La possibilité d’utiliser des signaux de confirmation (par exemple, lors de l’analyse de l’indicateur Delta sur des cadres temporels plus courts).
✔ La possibilité d’appliquer différentes stratégies de gestion des risques.
✔ Utilise la nature impitoyable du marché qui cherche à causer le plus de douleur possible au plus grand nombre de ses participants (bien que cette affirmation puisse être contestée).
✘ En testant le niveau mini-POC, le prix peut subir un « coup court » ou un « coup long ». Néanmoins, le retournement se produit parfois exactement au niveau du mini-POC.
✘ Après le test, il n’y a aucune garantie que la tendance principale sera reprise.
✘ Les setups « beaux » ne sont pas aussi fréquents qu’on le voudrait. Ils sont particulièrement rares sur les marchés des changes.
✘ Lors de l’analyse des niveaux POC, il y a un élément d’évaluation subjective.
Pour réduire les risques lors de l’apprentissage du trading selon la stratégie de test des niveaux mini-POC, utilisez le simulateur ATAS Market Replay. Ce module de la plateforme ATAS utilise des données historiques qui créent des conditions optimales pour l’apprentissage. Les débutants peuvent trader selon n’importe quelle stratégie (y compris les tests du POC), comme s’ils le faisaient en temps réel.
Pour lancer le simulateur de trading, téléchargez gratuitement, installez et démarrez la plateforme ATAS, puis :
Pendant le processus d’apprentissage du trading de crypto-monnaies sur le simulateur Market Replay, vous pouvez :
D’ailleurs, ATAS permet de télécharger l’historique des ticks (!) de différents marchés (contrats à terme, actions, cryptomonnaies), offrant ainsi une base exhaustive et précise pour trouver des régularités dans l’interaction entre le prix et le volume.
Le mouvement des marchés est cyclique :
zone d’équilibre (plate/flat) et convexité sur le profil →
→ zone de déséquilibre (tendance) et profil plus fin →
→ zone d’équilibre (plate/flat) et convexité sur le profil →
→ zone de déséquilibre (tendance) et profil plus fin → et ainsi de suite.
Les zones d’équilibre reflètent le consensus de la majorité des participants au marché sur l’équité du cours, reflétant la valeur intrinsèque de l’actif.
Si sous l’influence de certains facteurs, l’équilibre des forces change, le prix entre dans une tendance à la recherche d’un nouvel équilibre affiné. Et en même temps, des mini-POC peuvent se former sur le profil — des niveaux dont le test à l’avenir pourrait se transformer en une opportunité favorable pour prendre une position avec un risque fixe et un potentiel élevé de profit.
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Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS
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