Cassures des niveaux : comment trader sans risque

Les cassures des niveaux sont un concept commun de l’analyse technique, avec lequel même les traders débutants sont familiers. Cependant, dans la pratique, cette stratégie ne fonctionne pas toujours correctement : il y a un risque d’acheter des maximums et de vendre des minimums, car de nombreux signaux de cassure des niveaux sont faux. Dans cet article pratique, nous essaierons de donner aux traders plus de confiance lorsqu’ils tradent des cassures. Les indicateurs d’analyse de volume de la plateforme de trading et d’analyse ATAS vous aideront. L’analyse des volumes rendra le marché le plus transparent possible lors de l’évaluation d’une cassure de niveau. À lire la suite :

Quel est le principe de base de la stratégie du trading des cassures des niveaux ?

Le trading des cassures des niveaux est une approche dans laquelle un trader se concentre sur les mouvements de prix à travers des niveaux de support ou de résistance clés. La stratégie repose sur l’hypothèse que si le prix casse un niveau de support ou de résistance, il y a une probabilité que le prix continue à évoluer dans la même direction. La construction des niveaux peut être assez subjective. Différents points de repère sont utilisés à cette fin :

• les extrêmes précédents ;
• les valeurs psychologiques des prix ;
• les figures d’analyse technique ;
• les valeurs des indicateurs (par exemple, les niveaux du volume élevé sur le profil du marché).

Les niveaux peuvent être inclinés ou horizontaux et utiliser un nombre variable de points de repère. D’une manière générale, le trading de la cassure du niveau de support se présente de la manière suivante :

Le schéma montre :

• 1 et 2 — les minimums locaux pour construire le soutien ;
• 3 — cassure baissière directe du niveau de support ;
• 4 — test de cassure (il n’est pas toujours formé).

L’inverse est vrai pour une cassure haussière du niveau de résistance.

L’essence du modèle

L’essence même d’une cassure est une perturbation de l’équilibre entre l’offre et la demande. Supposons que, pendant un certain temps, les forces des acheteurs et des vendeurs se compensaient mutuellement. Dans le même temps, le prix a formé une fourchette de trading (range, était en plat). Les limites d’une fourchette formée (ou d’une figure d’analyse technique) définissent généralement des niveaux de support et de résistance. Continuons à développer l’hypothèse. Sous l’influence de certains facteurs négatifs, les acheteurs se sont affaiblis, les vendeurs sont devenus plus actifs et le prix a commencé à baisser. Dans le même temps, la ligne de support a été cassée – les participants au marché sont parvenus à un consensus selon lequel le prix de l’actif est surévalué et que le juste prix se situe en dessous. À ce moment-là, les vendeurs sont actifs, ce qui entraîne une cassure.

Comment identifier une cassure à l’aide des indicateurs de volume

Les traders expérimentés peuvent remarquer que :

• lorsque le prix est sur le point de franchir un niveau, le volume augmente généralement à l’approche de ce niveau ;
• avant une vraie cassure, une fausse cassure (une manœuvre trompeuse) est souvent effectuée dans la direction opposée ;
• les cassures sont effectuées avec accélération pour ne pas laisser aux traders le temps de réfléchir et d’entrer en position à un prix favorable. De plus, en ouvrant une transaction dans le sens de la cassure, un trader peut ressentir une gêne émotionnelle en achetant cher ou en vendant pas cher.

Alors, comment confirmer une cassure pour rendre le trading plus confiant ?  Pour cela, il faut prouver la supériorité de l’une des parties. On peut le faire à l’aide des indicateurs avancés d’analyse du volume de la plateforme ATAS. Par exemple : 

• Stacked Imbalances montrera la supériorité (déséquilibre) de l’une des parties sur plusieurs valeurs de prix consécutives, ce qui apparaît généralement dans la zone de cassure. Cet indicateur peut également être utilisé pour gestion du capital, comme nous le verrons plus loin.
• Speed of Tape dans le mode de delta fournirait la preuve d’une pression accrue d’une partie au fil du temps.

Le graphique en clusters ci-dessous illustre la cassure du niveau de résistance.

Les chiffres indiquent :

• La supériorité des acheteurs sur les vendeurs (1), qui se manifeste par la différence entre les contrats achetés (dans la colonne de droite) et vendus (dans la colonne de gauche) à plusieurs valeurs de prix. Les traits verts de l’indicateur Stacked Imbalances indiquent cette situation.
• Vitesse d’achat (2). L’indicateur Speed of Tape est un produit unique des développeurs d’ATAS. La formule théorique de calcul ne s’applique pas ici, mais dans la pratique, Speed of Tape peut être une aide précieuse.

Examinons le comportement des indicateurs lors des cassures sur les graphiques de différents instruments. Nous avons choisi les graphiques Range Х – si la cassure se produit rapidement, les signaux des indicateurs peuvent être tardifs lorsque l’on utilise des périodes standards. Le graphique Range X permet de compenser cette nuance. Exemple 1. Contrats à terme sur l’indice S&P-500 L’indicateur Stacked Imbalances vous permet de rechercher les déséquilibres entre acheteurs et vendeurs sans regarder à l’intérieur des bougies. Cela vous permet de contrôler une vue d’ensemble, d’évaluer l’interaction entre le prix et les signaux de l’indicateur.

Les chiffres indiquent : 1 — le signal de l’indicateur Stacked Imbalances, indiquant la supériorité des vendeurs à plusieurs niveaux. Remarquez : les minimums locaux à l’arrière-plan. 2 — la preuve que les vendeurs s’accélèrent. En combinaison avec le signal de Stacked Imbalances, vous obtiendrez la confirmation que les vendeurs ont effectivement la supériorité. 3 — le signal de l’indicateur Stacked Imbalances indique la supériorité des acheteurs à plusieurs niveaux lors d’une cassure haussière de la ligne de résistance inclinée avec plusieurs maximums locaux en arrière-plan. 4 — la preuve que les achats se font de plus en plus rapidement sur le marché. 5 — un autre exemple de signal baissier provenant de deux indicateurs lors d’une cassure à la baisse du minimum précédent. Exemple. Contrats à terme sur l’euro

Les chiffres indiquent : 1 — le signal de l’indicateur Stacked Imbalances indique que les ventes à plusieurs niveaux de prix consécutifs sont fixées un nombre spécifié de fois plus élevé. 2 — l’histogramme Speed of Tape montre une poussée de la vitesse de vente lorsque la ligne de support est cassée. 3 — le signal de l’indicateur Stacked Imbalances montre que le nombre d’achats dépasse celui de ventes lors de la tentative du franchissement du niveau de résistance. Cela suggère que la cassure aura lieu. 4 — la preuve que les achats se font de plus en plus rapidement sur le marché. Exemple 2. Marché des crypto-monnaies. Lightcoins Le graphique de range ci-dessous de la bourse Binance Futures montre comment le marché s’est stabilisé en dépassant le niveau de 85 dollars par pièce. Le profil en forme de cloche en témoigne, ce qui permet d’affirmer que l’offre et la demande sont équilibrées. On peut construire un niveau de résistance près de la limite supérieure de la cloche, et un niveau de support près de la limite inférieure. Puis, sous l’influence de certains facteurs négatifs, le prix a commencé à baisser. Le signal de l’indicateur des Imbalances (1) s’est formé sur le graphique, et Speed of Tape e a indiqué une accélération de la pression de vente. Une cassure baissière s’est produite.

Faites attention à la ligne tracée à partir du signal de l’indicateur Stacked Imbalances (marqué par une ligne pointillée). Elle sert désormais de niveau de résistance. Cela peut servir de référence pour placer des stop loss ou entrer en position lorsque ce niveau est testé.

Comment trader les cassures, élaboration de la stratégie

Il est important de comprendre que Stacked Imbalances, Speed of Tape ou tout autre indicateur ne peuvent pas donner des signaux précis qui garantissent un profit. Le choix des indicateurs et leur configuration restent la responsabilité personnelle de chaque trader. Cependant, il existe quelques étapes universelles qui peuvent vous aider à élaborer une stratégie de trading des cassures des niveaux, quels que soient les indicateurs que vous choisissez et leurs paramètres :

Choisissez le marché qui vous intéresse, définissez la qualité des données de marché (à la qualité maximale, vous pouvez analyser les ordres à cours limité dans le carnet d’ordre), définissez les dates et lancez le testeur – les données seront chargées automatiquement. Vous pourrez trader sur l’historique comme si c’était en temps réel en ajustant la vitesse de relecture. Entraînez-vous à trader les cassures et gagnez rapidement de l’expérience sans risquer de perdre de l’argent réel.

Liens utiles

Vous y trouverez d’autres informations utiles sur le sujet :

• 4 idées pour trader les cassures des niveaux
• Trading des fausses cassures à partir du profil de marché
• Vidéo. Ce que font les acheteurs et les vendeurs lors d’une cassure
• Market Replay, comment l’utiliser

Conclusions

Le trading des cassures a ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage est qu’en entrant avec succès dans une transaction de cassure, vous pouvez augmenter votre capital de manière significative si cette cassure est suivie d’une tendance importante. Parmi les inconvénients, on peut noter :

• la plupart des cassures sont fausses ;
• l’ouverture d’une position est émotionnellement éprouvante.

Pour trader les cassures avec plus de confiance, utilisez la plateforme ATAS et ses outils utiles :

• les indicateurs Stacked Imbalances, Speed of Tape (et/ou autres indicateurs) – ils vous aideront à confirmer une cassure ;
• des types de graphiques non standard et des empreintes – pour créer des graphiques uniques qui conviennent le mieux à votre stratégie ;
• Market Replay — pratiquez le trading des cassures sans risquer votre capital.

Téléchargez Free Trial ATAS. C’est gratuit. Dans le cadre de Free Trial (l’essai gratuit), vous bénéficierez d’un accès complet aux outils de la plateforme et vous aurez la possibilité de les évaluer sur la base de leurs propres mérites afin de prendre une décision concernant un achat futur. En outre, vous pourrez continuer à utiliser le programme même après la fin de la période d’essai de 14 jours, mais uniquement pour le trading de crypto-monnaies. La plateforme ATAS : 

• vous permet de télécharger l’historique de ticks des marchés des contrats à terme, des actions et des crypto-monnaies ;
• offre de nombreux avantages aux traders qui souhaitent combiner le trading des cassures avec des graphiques en clusters pratiques et des indicateurs utiles.

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