Recherche de traces d’argent géré avec un indicateur de Cluster Search

La première variante, que nous considérerons, est mieux adaptée aux traders intrajournaliers car elle fonctionne sur des délais infimes et nécessite une réaction rapide et une surveillance constante des graphiques. Nous utiliserons deux ou quatre indicateurs de recherche de clusters pour détecter les niveaux auxquels il y a eu une lutte acharnée entre acheteurs et vendeurs.

Assez souvent, l’absorption des ordres de marché par des ordres limites a lieu à la fin d’un mouvement ciblé et, par conséquent, le prix s’inverse. À savoir, de tels niveaux peuvent être détectés par l’indicateur de recherche de cluster. Si un trader veut séparer les sessions européenne et américaine, il est nécessaire d’utiliser 4 indicateurs: deux pour chaque session – un pour les achats et l’autre pour les ventes.

Vous pouvez séparer les sessions de trading à l’aide de la configuration du «filtre temporel».

Le graphique montre les contrats à terme sur l’euro.

Quelques mots sur les paramètres de l’indicateur dans ce modèle. En passant, vous pouvez télécharger le modèle à partir de notre site Web et l’importer dans le graphique sans ajouter ni configurer quoi que ce soit manuellement.

La première recherche de cluster recherche les clusters avec la prédominance Delta de +150 sur trois niveaux de prix joints et marque ces clusters en rouge. Cela signifie pour les traders qu’il y a eu beaucoup plus d’achats sur le marché que de ventes sur le marché, mais les ordres de vente limités ont empêché le prix d’augmenter fortement.

La deuxième recherche de cluster recherche les clusters avec une prédominance Delta de -150 sur trois niveaux de prix joints et marque ces clusters en vert. Cela signifie pour les traders qu’il y avait beaucoup plus d’ordres de vente sur le marché que d’achats sur le marché, mais les ordres d’achat limités ont empêché le prix d’une forte baisse.

Le graphique suivant montre le cluster trouvé en vert. Il s’agit d’une version agrandie du graphique supérieur et de la première barre verte à droite.

Une fois que les clusters apparaissent dans le graphique, les traders marquent le niveau et attendent la réaction des prix. Le prix pourrait soit casser ce niveau, soit rebondir à partir de celui-ci – en fonction de cela, une transaction courte ou longue pourrait être ouverte.

Cependant, vous devez vous rappeler que les paramètres seront différents pour différents instruments. Notre modèle fonctionne pour les contrats à terme sur l’euro (6E). En raison de la liquidité différente de chaque instrument individuel, les clusters n’ont pas pu être affichés ou, au contraire, ils seront trop nombreux. En d’autres termes, vous devez ajuster les paramètres de l’indicateur manuellement.

Les valeurs des paramètres peuvent être définies par essais et erreurs:

• S’il y a plusieurs niveaux dans le graphique, la valeur du filtre Delta doit être augmentée.
• Si dans le graphique d’environ deux semaines une accumulation de clusters est apparue à des points extrêmes ou des inversions, cela signifie que la valeur du filtre Delta a été correctement définie.
• Si le prix ne teste pas les niveaux ou ne casse pas constamment et les ignore, cela signifie que la valeur du filtre Delta doit être modifiée.
• Si la volatilité augmente, cela signifie que les paramètres de l’indicateur doivent également être ajustés.

L’indicateur HRange pourrait être ajouté au graphique en tant que filtre supplémentaire. Il s’agit d’un indicateur sur mesure, qui construit des niveaux dès que deux barres se forment l’une après l’autre en dehors du point extrême local.