09/09/2024

Cos’è il volume tick

Il volume tick – è uno degli indicatori di volume, in grado di fornire una profonda comprensione delle dinamiche di mercato, oltre ad offrire un notevole vantaggio in termini di performance.

Il presente articolo è dedicato agli aspetti più sottili dell’utilizzo del volume a tick, soprattutto per quanto riguarda i grafici a tick presenti nella piattaforma ATAS.

In questo articolo:

Cos’è il volume tick?
Volume tick, l’indicatore
Cos’è un grafico a tick
Le domande più frequenti
Come si analizzano i volumi?

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Di solito, molti trader alle prime armi si pongono tale domanda, soprattutto quelli che si avvicinano al mercato valutario utilizzando il famoso terminale MetaTrader 4.

Qui in basso abbiamo riportato alcuni screenshot dei grafici con cadenza oraria del terminale MetaTrader 4 (coppia EUR/USD, con dati forniti dal broker) e della piattaforma ATAS (mercato dei futures 6E, con dati provenienti dalla borsa CME).

I Forex broker forniscono i cosiddetti volumi tick (grafico in alto) al terminale MT4 che supportano. In parole povere, essi contano il numero di variazione del prezzo per unità di tempo.

Mentre, i volumi reali (il grafico in basso) rappresentano il numero dei contratti scambiati, con l’impiego del “denaro reale”.

Sebbene i volumi tick e i volumi reali siano correlati, essi hanno soltanto minime somiglianze. Ad un esame più attento, le differenze tra di loro sono evidenti (evidenziate con un cerchio sui grafici).

Gli svantaggi del volume tick nel terminale standard di Forex:

Inaffidabilità. Il volume tick può variare da broker a broker. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda il mercato forex, il quale di per sé è decentralizzato. Qui praticamente non esiste un unico terminale da cui si possono ottenere i dati riguardanti il volume. Di conseguenza, le informazioni possono essere manipolate o alterate.
Scarso valore. I volumi tick non mostrano il volume reale degli scambi, in termini di numero di azioni o di contratti futures. Tale dato non offre alcun vantaggio in termini di analisi, in quanto non consente di valutare più accuratamente la forza/debolezza del mercato e l’attuale sentiment degli operatori.

Comunque, i volumi tick presenti sul mercato Forex hanno un piccolo vantaggio: essi possono essere utilizzati per formulare dei semplici giudizi sull’attività del mercato. Tuttavia, per un’analisi più accurata dei volumi, bisogna disporre dei volumi degli scambi forniti dalla borsa.

L’indicatore del volume nella piattaforma ATAS ha 4 modalità:

Volume – la visualizzazione standard dei volumi in termini di numero degli attivi scambiati per unità di tempo (ad esempio, contratti futures).
Tick – il numero di operazioni per unità di tempo.
Ask – il numero di attivi acquistati (contratti), ossia, il volume dei acquisti sul mercato.
Bid – il numero di operazioni di vendita, ossia, il volume delle vendite sul mercato (contratti).

Potete vedere in dettaglio la differenza tra le prime due modalità nella schermata qui sotto. Si tratta di un grafico del tipo Volume (1000) per i futures su euro, e un grafico indipendente dal tempo, ove ogni nuova candela si apre al raggiungimento di 1.000 contratti scambiati sul mercato.

La differenza dell'indicatore del volume tick

Nell’area degli indicatori sono stati aggiunti due indicatori di volume in diverse modalità:

in viola, in basso – si trova il volume effettivo di ATAS, il quale riporta il numero di scambi effettuate in una candela. In questo caso i volumi sembrano allineati, come sotto un righello. I loro valori oscillano intorno a = 1000, evidenziando così il significato del grafico del Volume.
In blu, in alto, il volume tick di ATAS, il quale riporta il numero di scambi in una candela. Qui le barre oscillano nell’istogramma, mostrando il diverso volume effettivo delle operazioni eseguite.

Convertiremo lo stesso grafico dal tipo Volume (1000) al tipo Tick (1000).

Come potete vedere, questa volta la situazione è cambiata. Ora:

in viola, sotto – il volume effettivo di ATAS è irregolare.
in blu, sopra – il volume tick di ATAS che sono “allineati”. Ogni nuova candela viene aperta dopo che esattamente 1000 operazioni siano state chiuse sul mercato.

Il vantaggio principale dei grafici non dipendenti dal tempo (Tick Chart e Volume Chart) – è che essi consentono di analizzare il grafico da un’angolazione diversa. Ad esempio, potete prestare meno attenzione alle aree caratterizzate da bassa volatilità (ad esempio, la sessione asiatica) e concentrarvi su quelle ad alta volatilità (ad esempio, la sessione americana). Inoltre, il grafico a tick semplifica di molto la lettura delle figure grafiche dell’analisi tecnica.

Il volume tick nel Forex?

Il volume tick indica la variazione quantitativa del prezzo per unità di tempo selezionato. Ovvero, un tick = una variazione di prezzo. È così che funziona l’indicatore del volume tick in Metatrader 4, uno dei più diffusi terminali di trading sul forex.

Che cos’è un tick nella piattaforma ATAS?

Nella piattaforma ATAS il concetto del tick può essere interpretato in due modi:

Un singolo trade. Da qui il Tick Chart (1000) – è un tipo di grafico dove una candela corrisponde a 1000 scambi. In questo caso, il prezzo non deve per forza variare. Ad esempio, se ci sono 3 operazioni ad un prezzo, allora si tratterebbe solo di 3 tick.
La variazione minima del prezzo di uno strumento. Ovvero un passo sulla scala dei prezzi. Ad esempio, sul mercato del petrolio 1 tick = 1 centesimo al barile.

Come si aggiunge l’indicatore del volume tick su un grafico?

Scaricate ATAS, installate e avviate la piattaforma.
Aprite il grafico dello strumento desiderato (tasto Chart nella finestra principale) e premete Ctrl+I per aprire il gestore degli indicatori (potete anche cliccare sull’icona corrispondente nel pannello superiore del grafico o utilizzare il menu contestuale).
Nel menu Indicatori selezionate Volume (indicatore di volumi verticali), nelle impostazioni dell’indicatore selezionate la modalità Tick, poi cliccate su Add e su OK.

Nella piattaforma ATAS tale indicatore indicherà il numero totale di scambi in una candela.

Qual’è la differenza tra i volumi reali e quelli dei tick?

I volumi reali rappresentano il valore concreto degli asset negoziati su una borsa: contratti futures, azioni, criptomonete sul exchange di criptovalute.

I volumi tick sono:

o il numero di variazioni di prezzo all’interno di una candela – ovvero quello che mostra il terminale Metatrader 4;
o il numero di scambi all’interno di una candela, ovvero quello mostrato dall’indicatore Volume nella modalità Tick della piattaforma ATAS.

Si possono utilizzare i volumi tick nel forex?

Sì, se vi aiutano ad operare in positivo. Tuttavia, per migliorare l’accuratezza della vostra analisi e l’efficienza operativa, cercate di utilizzare i dati sui volumi della borsa reale o gli indicatori professionali forniti dalla piattaforma ATAS.

I link utili

Per maggiori informazioni sul volume tick e sugli indicatori sull’analisi volumetrica nel trading, consultate i seguenti link:

Per poter analizzare i volumi borsistici è necessario disporre di un software di qualità, delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche. Tutto ciò è possibile ad ottenere tramite la piattaforma ATAS, che è specializzata nell’analisi dell’andamento dei volumi.

Imparate le basi. Sul blog di ATAS, nella sezione Learn all’interno della piattaforma e nella Base di conoscenza, troverete degli esempi di analisi volumetrica, delle idee per elaborare delle strategie, nonché esempi di utilizzo degli indicatori e altre informazioni preziose. Inoltre, tutti gli utenti della piattaforma possono sempre contare sulla disponibilità del team di supporto di ATAS.

Con Market Replay potete acquisire delle abilità pratiche, grazie alla modalità di simulazione integrata. Imparate ad interpretare il volume tick e altri indicatori sulla cronologia, come se la negoziazione avvenisse in tempo reale, senza subire alcuna perdita. Il tutto senza rischiare il vostro capitale reale.

Utilizzate gli strumenti professionali di ATAS. Provate inoltre a combinare i volumi verticali (Volumi standard, volumi tick, Bid Ask, Delta) con gli altri indicatori, in modo da ottenere una migliore comprensione del mercato. Provate:

footprints (o i grafici a cluster);
Indicatori Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape, Stacked Imbalances;
Il nastro intelligente Smart Tape;
Gli strumenti che permettono di lavorare con order book, come Smart DOM, DOM levels.

Prestate attenzione ai picchi di volume. Un volume consistente potrebbe indicare un maggiore interesse da parte degli operatori più grossi. I volumi più contenuti, sulla mancanza di acquirenti o di venditori.

Confrontate lo sforzo con il risultato. Se il prezzo non sale (nessun risultato) nonostante l’attività degli acquirenti (lo sforzo), ciò potrebbe rappresentare un importante segnale ribassista.

I volumi tick rientrano tra i concetti base nel trading, ma a causa del fatto che il termine “tick” ha un significato diverso a seconda dei casi, si possono verificare dei fraintendimenti o delle confusioni. Questo articolo vi aiuterà ad evitarli e vi illustrerà gli aspetti principali dell’utilizzo dei volumi tick, soprattutto nella piattaforma ATAS.

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Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.