10/05/2024

Pro e contro dell’analisi volumetrica

L’analisi volumetrica è uno strumento importante nell’arsenale di un trader, ma richiede una profonda comprensione di come interpretare le dinamiche del volume in interazione con il prezzo.

Se sei un trader principiante e non hai ancora provato l’analisi volumetrica – questo articolo ti aiuterà a decidere se vale la pena studiarla (spoiler: ovviamente sì).

Che significato hanno i volumi nel trading
Come analizzare i volumi
Vantaggi del trading con i volumi
Svantaggi del trading con i volumi
Come impostare un grafico
Come iniziare a studiare l’analisi volumetrica con ATAS

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I trader principianti solitamente analizzano il mercato in due dimensioni: il prezzo e il tempo. Eppure, hanno la possibilità di contrassegnare su un grafico che mostra le variazioni del prezzo per un determinato periodo di tempo:

le linee di supporto e resistenza;
canali del trading;
figure varie, ad esempio, i triangoli;
i pattern a candela;
livelli di Fibonacci.

Ma aggiungendo un indicatore di volume ai dati esistenti (di solito viene visualizzato nella parte inferiore del grafico sotto forma di un istogramma), hai l’opportunità di analizzare il mercato in tre dimensioni: tempo, prezzo e volume degli scambi.

Esempio del grafico con l'indicatore di volume

Dopo aver aggiunto i volumi, ottieni un vantaggio assoluto – un’ulteriore fonte di informazioni. Tuttavia, emerge anche un aspetto negativo, perché acquisendo più informazione significa avere più carico di lavoro – un ulteriore fattore che può portare a prendere la decisione sbagliata.

Ha senso quindi aggiungere l’analisi volumetrica alla tua strategia?

Quando utilizzi i volumi, lavori con la domanda e l’offerta. Nello screenshot qui sotto, vedrai una presentazione grafica della legge della domanda e dell’offerta: le loro curve sono espresse in termini di prezzo P e quantità di beni Q (in pratica, il volume degli scambi).

Curve della legge della domanda e dell'offerta

Analizzando la dinamica dei volumi in interazione con il prezzo e il tempo, formuli la tua propria opinione, quale forza domina sul mercato – la domanda o l’offerta.

Si considera che in un mercato rialzista:

il prezzo sale con l’aumentare dei volumi;
il prezzo scende con il diminuire dei volumi.

Per un mercato ribassista, viene considerato il contrario:

il prezzo scende con l’aumentare dei volumi;
il prezzo sale con il diminuire dei volumi.

Tuttavia, dovrebbe essere apportata una modifica – di norma, sulle inversioni di mercato si verificano i volumi elevati. In questo caso si attivano le regole precedenti, ma se il prezzo sale sui volumi eccessivamente alti (il doppio della media) – questo può essere un segnale del culmine di un trend in crescita. Se il prezzo scende sui volumi eccessivamente alti, questo può provocare il panico ed essere un segno del culmine di una tendenza al ribasso.

Un semplice esempio. Vediamo piu’ nel dettaglio il grafico sottostante – il periodo giornaliero, il mercato dei futures sull indice S&P 500, agosto 2023.

Un esempio di analisi volumetrica nel mercato dei futures

I numeri mostrano:

Crescita dei prezzi sui volumi sotto la media. Questo è un segnale del trend debole. I nuovi massimi vengono riscritti con difficoltà. Lo slancio rialzista si è esaurito.
La coda lunga superiore sui volumi elevati è un segno di pressione del trading intraday.
I rialzisti fanno un altro tentativo di spingere il prezzo verso l’alto, ma i volumi sono bassi. Come risulta dalla legge della domanda e dell’offerta, ciò può essere dovuto a una carenza di acquirenti disposti a pagare una cifra del genere per un contratto.
È logico che il mercato si apra con un gap ribassista e diminuisca con l’aumentare dei volumi.

Un altro esempio. Questa volta – i futures in euro, stesso grafico giornaliero.

I numeri mostrano:

Volume eccessivamente alto quando il prezzo scende. Probabilmente sta avvenendo l apice delle vendite. La lunga ombra inferiore conferma questa ipotesi. La prossima candela – rialzista, è un’altra conferma.
Il prezzo diminuisce su volumi inferiori alla media. Il segno di una carenza di venditori.
Un forte aumento con una chiusura al top, i volumi superiori ai giorni precedenti, nella fascia media, che può indicare l’attivazione di acquirenti.

Grazie all’analisi volumetrica, è possibile ottenere rapidamente informazioni sui mutevoli equilibri tra domanda e offerta per poter prendere le decisioni argomentate. Prima che i segnali vengano ricevuti dai classici indicatori RSI, CCI o le medie mobili.

Una fonte di informazioni indipendente. I volumi sono il flusso di dati effettivi dallo scambio. È obiettivo, non ritarda nel tempo, non si modifica.

Applicabile a varie strategie. È possibile ricevere conferme di tendenza, rilevare inversioni di tendenza, identificare i livelli chiave, ottenere segnali di ingresso e uscita.
Ti consente di monitorare l’attività dei principali trader, che possono incidere in modo significativo sul prezzo con i loro volumi. Quando analizzi i volumi, lavori con le cause del movimento dei prezzi – equilibri e squilibri nella domanda e dell’offerta.
Puoi anticipare le intenzioni dei trader, poiché i volumi nel libro degli ordini (Livello II) forniscono le informazioni più utili.
Hai accesso a un intero arsenale di indicatori avanzati: profilo di mercato, indicatori livelli DOM, Cluster Search, Big Trades e altri. Inoltre, per l’analisi volumetrica è stato creato un tipo speciale di grafici – footprint.

Informazione limitata. I volumi possono essere incompleti o distorti nei mercati a bassa liquidità, il che li rende difficili da analizzare. Puoi analizzare i currency futures sullo scambio CME, ma non puoi analizzare i volumi nel forex. Se analizzi i volumi nel trading di bitcoin su Binance, non puoi analizzare i volumi totali del trading su Binance e altri scambi (o meglio, puoi, ma difficilmente si trovera’ una soluzione facile per questo compito).
Complessità di interpretazione. L’analisi dei volumi richiede una buona comprensione del contesto di mercato ed esperienza per interpretare correttamente l’interazione dei prezzi degli indicatori di volume in una situazione specifica.
Segnali falsi, suscettibilità alle manipolazioni. A volte un volume elevato può essere il risultato di manipolazioni o falsi movimenti sul mercato, progettati appositamente per fuorviare il trader.
La dinamica dei volumi e dei prezzi può variare eccessivamente a seconda del mercato. Ad esempio, per i futures E-mini sull’indice S&P 500, si verifica un aumento del volume nei primi minuti dopo l’apertura del mercato azionario e negli ultimi minuti prima della sua chiusura. Questo non è assolutamente caratteristico ai mercati delle criptovalute che operano 24 ore su 24.

Bene, è opportuno notare che l’indicatore del volume non è una bacchetta magica che fornisce i segnali profittevoli accurati e garantiti in qualsiasi mercato. Tali graal non esistono.

Scarica ATAS. Avvia la piattaforma. Apri il grafico (modulo Chart nella finestra principale) e seleziona lo strumento che ti interessa.

Premi Ctrl+I o clicca sull’icona corrispondente nel pannello superiore del modulo – nella finestra di gestione degli indicatori che si apre, aggiungi l’indicatore al grafico cliccando il tasto Add.

Esempio 1. Di seguito è riportato un grafico a cluster. Per passare alla modalità footprint (grafico a cluster), premi Shift+K o trascina la sequenza temporale con il mouse. I colori bianchi luminosi indicano i volumi elevati all’interno di ciascuna candela.

Esempio del grafico per l'analisi volumetrica

Sono aggiunti sul grafico:

indicatore Delta (istogramma in basso) – mostra la differenza tra gli acquisti e le vendite sul mercato;
indicatore Imbalance (tratti orizzontali rossi e verdi sul grafico) – mostra lo squilibrio delle vendite e degli acquisti sul mercato a diversi livelli consecutivi;
profilo di mercato (istogramma di blu scuro) – mostra l’attività di trading per ciascun livello.

Tutti gli indicatori hanno molte opzioni di personalizzazione in termini di colori, modalità, timeframe e altri parametri.

Esempio 2. Di seguito è riportato un grafico a linee con una mappa di calore basata su grandi livelli nel portafoglio ordini.

Sono aggiunti sul grafico:

L’indicatore dei DOM Levels – il quale viene definito come la mappa di calore. Più luminoso è il livello, maggiore è la quantità degli ordini limite immessi su di esso.
L’indicatore di profondità del mercato è un istogramma sul lato destro.
Indicatore di volatilità del nastro – istogramma in basso. Mostra l’attività di trading. È possibile impostare l’analisi delle operazioni, offerte, richieste, delta.

Gli esempi sopra ti danno un’idea di quanto l’analisi del volume può migliorare il tuo standard di giudizio sul mercato.

Scarica il Free Trial ATAS. E’ gratuito. Nell’ambito del periodo di prova, avrai pieno accesso agli strumenti della piattaforma per poter apprezzarli e prendere una decisione riguardante al futuro acquisto. Inoltre, potrai continuare a utilizzare il programma gratuitamente anche dopo la fine del periodo di prova di 14 giorni, ma esclusivamente per il trading di criptovalute.

E poi segui lo schema:

Studia. Leggi il blog ATAS,guarda i video sul canale.

Allenati. Fai trading nel simulatore Market Replay. Muoviti rapidamente lungo la curva di apprendimento senza il rischio di perdere la cauzione. Riproduci la cronologia con la possibilità di fare trading, aggiungere gli indicatori di volume avanzati al grafico.

Analizza i risultati, lavora sugli errori.
Torna al punto 1, finché non ti senti sicuro di essere pronto a fare trading con la valuta reale. Ti consigliamo di iniziare con piccole somme, le quali puoi permetterti di perdere.

Ecco alcuni suggerimenti per i principianti:

serie di articoli “Introduzione ad ATAS”;
una serie di articoli sull’analisi volumetrica basata sul metodo VSA;
inoltre presta l’attenzione anche alla scheda “Quick start” nella finestra principale della piattaforma ATAS.

Il trading è un’attività altamente competitiva in cui non ci sono soldi facili. Pertanto, se sei pronto a lavorare per ottenere un vantaggio competitivo – l’analisi volumetrica fornisce più vantaggi che svantaggi.

Per migliorare il tuo livello di trading, consigliamo di prestare la dovuta attenzione allo studio dei modelli nell’interazione tra prezzo e volume, che si basano sulla legge fondamentale della domanda e dell’offerta.
Per risolvere efficacemente il problema, ATAS fornisce degli strumenti potenti e pratici per l’analisi volumetrica di scambio. Possono essere utilizzati per vari scopi, ad esempio per tracciare il comportamento del “denaro intelligente” al fine di fare il trading in armonia con esso.

Puoi allenarti per interpretare i modelli nel comportamento dei prezzi e dei volumi utilizzando il simulatore Market Replay della piattaforma ATAS.

Piattaforma ATAS:

ti consente di caricare la cronologia dei tick dai mercati dei futures, delle azioni e delle criptovalute in modo da poter ottenere un quadro dettagliato del mercato;
propone molti vantaggi per i trader che desiderano combinare il trading di rimbalzo con i pratici grafici cluster e indicatori utili.

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Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come una richiesta di investimento o acquisto/vendita di qualsiasi asset in borsa. Tutte le situazioni, discusse nell’articolo, sono fornite allo scopo di conoscere le funzionalità ei vantaggi della piattaforma ATAS.