L’analisi footprint è potente, ma può anche essere complessa. Cluster Statistic risolve questo problema funzionando come un cruscotto: organizza le metriche footprint chiave in una tabella separata sul grafico, così puoi scansionare il mercato più velocemente, individuare le barre significative e decidere dove vale davvero la pena fare una revisione cluster per cluster più approfondita.
Questa è la Parte 1 di 2 della nostra serie Metodi di trading utilizzando Cluster Statistic. In questo primo articolo, ci concentreremo sulle basi:
- Cos’è Cluster Statistic
- Parametri principali dello strumento Cluster Statistic
- Impostazioni aggiuntive dello strumento
- Impostazione degli avvisi su Delta e Volume
- Come aggiungere l’indicatore Cluster Statistic al grafico
- Come scalare in entrata utilizzando Cluster Statistic
Cos’è Cluster Statistic
Cluster Statistic fornisce dati su dove si è verificata l’accumulo di volume attivo e come sono stati distribuiti gli ordini di acquisto e vendita. È un livello di supporto per l’analisi footprint. L’indicatore trasforma i dati grezzi dei cluster in un riepilogo pulito e leggibile, così puoi scansionare il grafico più velocemente pur rimanendo vicino a ciò che accade all’interno della barra.
Invece di controllare manualmente più cluster e livelli di prezzo, ottieni il contesto footprint chiave raccolto in una tabella separata sul grafico: dove si concentra l’attività, come si sposta la pressione all’interno della barra e se la partecipazione stava crescendo o diminuendo Scarica gratuitamente il nostro software per sperimentare in prima persona queste informazioni.
Usalo quando vuoi:
- leggere i footprint più rapidamente senza perdere dettagli,
- individuare barre significative che vale la pena approfondire (alta attività, momenti di squilibrio, estremi),
- mantenere visibile il contesto chiave mentre lavori con livelli, profili e altri strumenti di order flow.
Successivamente, esamineremo i valori esatti che puoi abilitare in Cluster Statistic e cosa ti dice ciascuno di essi.
Parametri dello strumento Cluster Statistic
Cluster Statistic fornisce più di 15 parametri per valutare l’attività di mercato. Per controllare i contenuti dell’indicatore, puoi semplicemente spuntare i parametri richiesti per visualizzarli.
Ecco i principali parametri disponibili in Cluster Statistic:
- Asks – Il numero di operazioni eseguite al prezzo Ask.
- Bids – Il numero di operazioni eseguite al prezzo Bid.
- Delta – La differenza tra le operazioni Ask e Bid all’interno di questa barra/candela.
- Delta/Volume (%) – La percentuale di delta in relazione al volume totale della barra.
- Session Delta – Il delta cumulativo per una sessione specifica.
- Session Delta/Volume (%) – La percentuale di delta di sessione in relazione al volume di sessione.
- Maximum Delta – Il delta positivo massimo nella barra.
- Minimum Delta – Il delta negativo massimo nella barra.
- Delta Change – Il cambiamento nel delta tra le barre.
- Volume – Il volume totale (contratti/lotti/azioni) scambiato in questa barra/candela.
- Volume/Second – Il volume di trading per secondo.
- Session Volume – Il volume totale accumulato per sessione dal suo inizio al momento attuale.
- Trades Count – Il numero di operazioni.
- Height – L’altezza della barra.
- Time – L’orario attuale della sessione di trading.
Impostazioni aggiuntive di Cluster Statistic
ATAS consente ai trader di configurare in modo flessibile Cluster Statistics per soddisfare le loro esigenze. I parametri chiave regolabili includono:
Visualizzazione: Puoi scegliere quali parametri specifici visualizzare sul grafico, come volumi totali, delta, numero di operazioni e altri indicatori chiave.
Avvisi per Delta e Volume: Puoi impostare avvisi per valori specifici di delta o volume. Ad esempio, se vuoi essere avvisato quando il volume raggiunge un certo livello o il delta diventa negativo/positivo, ATAS attiverà un avviso quando tali condizioni vengono soddisfatte. Ciò consente ai trader di rispondere rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato e prendere decisioni di trading tempestive.
Impostazione degli avvisi (filtri) su Delta e Volume
Lo strumento Cluster Statistic su ATAS non solo visualizza i dati, ma consente anche ai trader di impostare avvisi (filtri) su parametri chiave come Delta e Volume, assicurando che tu non perda mai i cambiamenti chiave del mercato. Ciò semplifica notevolmente il monitoraggio del mercato e aiuta i trader a rispondere prontamente agli eventi di mercato importanti. Prova a configurare i tuoi avvisi scaricando ATAS qui.
Cos’è un filtro Delta e perché è necessario?
Un filtro Delta ti consente di impostare una soglia specifica o un intervallo di valori che, una volta raggiunti, attiveranno un avviso su ATAS. Ad esempio, se sei interessato al momento in cui il delta raggiunge un certo livello, un avviso ti aiuterà a reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato.
Esempio di configurazione:
Fai trading utilizzando Cluster Statistic e vuoi essere avvisato quando Delta diventa positivo sopra 200 (indicando il dominio degli acquirenti).
Nelle impostazioni di Cluster Statistic, puoi impostare un avviso per il superamento di questo valore in modo che ATAS ti avvisi con un suono o una finestra pop-up.
Perché è utile?
Immagina di stare analizzando il mercato e di voler entrare in un’operazione solo se il dominio degli acquirenti diventa evidente. Impostare un avviso per il delta positivo ti aiuterà a non perdere il momento in cui l’attività degli acquirenti aumenta. Questo ti aiuta a prendere decisioni di trading più velocemente e riduce il tempo speso per l’analisi manuale.
Come aggiungere l’indicatore Cluster Statistic al grafico
Puoi farlo in 7 passaggi:
- Scarica ATAS gratuitamente
- Installa e avvia il software
- Clicca su “Chart” nella finestra “Home”
- Seleziona uno strumento a tua scelta: azioni, futures o criptovalute
- Premi Ctrl+I o premi l’icona per aggiungere un indicatore
- Cerca “Cluster Statistic” nella finestra “Indicator”
- Clicca su Add e OK
Come scalare in entrata utilizzando Cluster Statistic
Quando i trader utilizzano lo strumento Cluster Statistic in modo efficace, possono prendere decisioni più informate sull’ingresso in posizione e sul dimensionamento durante i movimenti di prezzo. Il processo di aggiunta alle posizioni è chiamato “scaling in”.
Lo scaling in può potenzialmente amplificare i risultati durante i movimenti di tendenza, ma aumenta anche l’esposizione e richiede un’attenta analisi del mercato, criteri chiari per l’aggiunta di volume e una gestione del rischio disciplinata.
Nota: I seguenti esempi illustrano come i trader potrebbero utilizzare i dati di Cluster Statistic nella loro analisi indipendente. Questi sono scenari educativi, non raccomandazioni di trading. Tutte le decisioni di trading, inclusi il dimensionamento della posizione e i punti di entrata/uscita, rimangono responsabilità del trader e dipendono dalla strategia individuale, dalla tolleranza al rischio e dalle condizioni di mercato.
Principi chiave dello Scaling In:
1. Analizzare il sentiment di mercato con Delta e Volume
Quando si scala in una posizione, è fondamentale confermare che la direzione attuale si stia mantenendo e venga convalidata da acquirenti o venditori. Monitora Delta e Volume ai livelli chiave. Se Delta positivo e volume sono entrambi in aumento, questo può indicare la continuazione del trend e fornire una potenziale opportunità per scalare in entrata.
Esempio: Stai mantenendo una posizione long e vedi il prezzo sfondare un livello di resistenza con Delta positivo e volume crescente. In questo caso, aggiungere alla tua posizione può essere giustificato poiché gli acquirenti stanno mostrando un dominio continuo.
2. Utilizzare Session Delta per confermare il trend
Session Delta mostra il delta cumulativo in un determinato periodo e aiuta a valutare il sentiment generale del mercato. Se Session Delta rimane elevato o mostra variazioni minime durante i pullback di prezzo, può confermare che il trend principale è intatto, permettendoti di aumentare in sicurezza la dimensione della tua posizione.
Esempio: Supponiamo che dopo il tuo ingresso iniziale nell’operazione, il prezzo torni indietro verso un livello di supporto vicino, ma Session Delta rimanga a un livello elevato. Ciò può supportare l’aggiunta di esposizione, poiché gli acquirenti sembrano ancora dominare l’attività.
3. Analizzare Trades Count per valutare l’attività dei partecipanti
La metrica Trades Count aiuta a valutare l’attività complessiva del mercato. Quando si scala in entrata, è importante osservare picchi di attività e un aumento del numero di operazioni, specialmente se ciò coincide con la conferma di delta e volume. Un’impennata delle operazioni durante la violazione di livelli chiave può indicare che il mercato è pronto a continuare il suo movimento.
Esempio: Stai mantenendo una posizione short e noti che il prezzo sfonda un livello di supporto significativo con un forte aumento del numero di operazioni. Questo potrebbe essere un momento per aggiungere alla tua posizione, poiché i venditori stanno mostrando la loro forza.
Conclusione
A questo punto, l’obiettivo è semplice: rendere Cluster Statistic pulito, leggibile e utile nel lavoro quotidiano con il footprint. Una volta selezionati i parametri giusti, ottimizzate le impostazioni aggiuntive e configurati gli avvisi Delta/Volume, la tabella sul grafico diventa un “cruscotto” affidabile che puoi consultare in pochi secondi.
Nella Parte 2/2, passeremo dalla configurazione all’applicazione: imparerai 7 metodi di analisi utilizzando Cluster Statistic — dall’individuazione delle zone di accumulo di volume e dalla lettura della pressione delta all’interpretazione del contesto di sessione e dei cambiamenti di attività. Tratteremo anche come utilizzare Cluster Search per identificare potenziali zone di uscita basate sui tuoi criteri footprint.Vuoi provarlo sui tuoi grafici? Scarica ATAS ed esplora Cluster Statistic subito!
