GAP NEL TRADING. CHE COS’È QUESTO DIVARIO E COME FARE TRADING?

Per dirla semplicemente, un gap (divario o lacuna) è un intervallo di prezzo su un grafico. In inglese “gap” significa letteralmente “uno spazio non riempito” o “intervallo”.

Ecco ↑ come appare il gap sul grafico AAPL (in effetti, ci sono molti altri gap, abbiamo evidenziato solo quello più evidente a scopo dimostrativo). Questo articolo riguarda le lacune, continua a leggere: L’articolo è scritto con parole semplici in modo che anche i principianti possano capirlo, ma contiene anche informazioni utili per i trader esperti.

CHE COS’È UNA LACUNA (GAP O DIVARIO) NEL TRADING?

Come abbiamo già scoperto, un gap nel trading è un gap nel grafico dei prezzi. Si forma un gap up quando il prezzo di apertura di una nuova candela è significativamente superiore al prezzo di chiusura e al massimo della candela precedente. Allo stesso modo, si verifica un gap down quando il prezzo di apertura di una nuova candela è ben al di sotto della chiusura e del minimo della candela precedente.

PERCHÉ SI FORMANO LE LACUNE

Ci sono 2 ragioni principali per la formazione di lacune:

Il periodo è giornaliero, il numero 1 indica la candela del venerdì. Numero 2 – indica la candela del lunedì. Venerdì è stato ottimista e durante il fine settimana l’ottimismo degli investitori è cresciuto, quindi si è formato un divario all’apertura della candela numero 2 rispetto alla candela numero 1. Dopo la sessione di negoziazione di lunedì, la negoziazione è stata sospesa per compensazione. E all’apertura della candela di martedì (numero 3), vediamo anche la formazione di un gap di dimensioni significative, che non è molto tipico per i futures S&P-500 entro la settimana. E spesso si formano gap di piccole dimensioni all’interno della settimana quando il trading riprende dopo una breve pausa notturna. Il grafico sopra mostra un divario nel mercato dei futures sull’oro. Si è verificato quando la borsa del COMEX ha sospeso le negoziazioni per 1 ora di notte secondo il suo programma. Il future del Dax, ad esempio su time frame piccoli è pieno di gaps che vengono colmati rapidamente, quanto piùè piccolo il TF tanti gaps incontreremo. Possono verificarsi dei gaps a causa dell’aumento dell’attività di trading La negoziazione di attività finanziarie è strettamente associata a informazioni fondamentali, quali:

• decisioni di banche centrali, regolatori finanziari; 
• pubblicazione di statistiche economiche; 
• dichiarazioni dei politici.

Di conseguenza, possono verificarsi divari a causa di un forte cambiamento nell’equilibrio tra domanda e offerta. Come succede? Leggi nella sezione seguente.

GAP ANALYSIS SUL GRAFICO CON INDICATORE DI PROFONDITÀ DI MERCATO

Diamo un’occhiata a un grafico con l’ indicatore della profondità di mercato (DOM – Depth of Market).

Ogni mercato ha le sue caratteristiche che possono portare al verificarsi di gap (già menzionato il Dax). Mercato dei futures . I futures popolari sono mercati molto saturi. Alcuni trader speculano, altri fanno hedging (si coprono) (che cos’è la copertura?). Il trading sul mercato dei futures è possibile quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su borse centralizzate. Le lacune nei mercati dei futures di solito compaiono dopo una breve pausa notturna quando il numero di trader si riduce. Puoi vedere un esempio nel grafico sopra, un divario nel mercato dei futures sull’oro. Mercato delle criptovalute. Il mercato delle criptovalute opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, ma questo non significa che non ci siano gaps. Ci sono due ragioni principali per cui si verificano i gaps: 

• alcuni strumenti esotici hanno una bassa liquidità. Gli ordini non vengono pubblicati a tutti i livelli a causa del numero esiguo di acquirenti e venditori, quindi il prezzo sembra “saltare” su questi livelli, formando dei divari, delle lacune di prezzo. 
• Il passo di prezzo troppo piccolo. Ad esempio, su alcune borse il prezzo del bitcoin è di 1 dollaro (o qualche centesimo), mentre il prezzo del bitcoin è di decine di migliaia di dollari. Pertanto, gli ordini nei mercati bitcoin e altri strumenti popolari non vengono piazzati a tutti i livelli, il che porta al verificarsi di gap che possono essere visti solo se si ingrandisce la scala dei prezzi molto vicino.

A proposito, la piattaforma ATAS ha un utile strumento che può scegliere automaticamente la fascia di prezzo. È il numero 1 nella tabella qui sotto.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI GAPS NEI DIVERSI MERCATI

Ogni mercato ha le sue caratteristiche che possono portare al verificarsi di gap. Mercato dei futures . I futures popolari sono mercati molto saturi. Alcuni trader speculano, altri hedge (che cos’è la copertura?). Il trading sul mercato dei futures è possibile quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su borse centralizzate. Le lacune nei mercati dei futures di solito compaiono dopo una breve pausa notturna quando il numero di trader si riduce. Puoi vedere un esempio nel grafico sopra, un divario nel mercato dei futures sull’oro. Mercato delle criptovalute. Il mercato delle criptovalute opera 24 ore su 24, sette giorni su sette, ma questo non significa che non ci siano lacune. Ci sono due ragioni principali per cui si verificano le lacune: 

• alcuni strumenti esotici hanno una bassa liquidità. Gli ordini non vengono pubblicati a tutti i livelli a causa del numero esiguo di acquirenti e venditori, quindi il prezzo sembra “saltare” su questi livelli, formando delle lacune. 
• gradino di prezzo troppo piccolo. Ad esempio, su alcune borse il prezzo del bitcoin è di 1 dollaro (o qualche centesimo), mentre il prezzo del bitcoin è di decine di migliaia di dollari. Pertanto, gli ordini nei mercati bitcoin e altri strumenti popolari non vengono piazzati a tutti i livelli, il che porta al verificarsi di gap che possono essere visti solo se si ingrandisce la scala dei prezzi molto vicino.

A proposito, la piattaforma ATAS ha un utile strumento che può scegliere automaticamente la fascia di prezzo. È il numero 1 nella tabella qui sotto.

Il numero 2 mostra il gap che si è formato nel mercato spot (dati dell’exchange Binance), dove i bitcoin vengono effettivamente scambiati. Nel mercato dei future sui derivati, che è molto più liquido, non esiste tale divario. Mercato azionario. Spesso si formano dei gap nel mercato azionario. Di norma, ogni nuovo giorno le negoziazioni si aprono con un gap di prezzo rispetto alla chiusura del giorno precedente.  Il creatore della strategia VSA Tom Williams ha affermato che i giocatori forti a volte utilizzano i gap per sfruttare il loro vantaggio pre-mercato e “saltare” oltre un livello di resistenza invece di assorbire enormi ordini di vendita vicino ad esso. Ti consigliamo di leggere la serie di articoli sull’argomento Volume Spread Analysis, che inizia qui.

GAP DI DIVIDENDI

Parlando del mercato azionario, dovremmo menzionare separatamente il gap di dividendi. Si forma quando il prezzo di un’azione diminuisce, tenendo conto dell’importo dei dividendi pagati. 

L’esempio sopra mostra il dividend gap (1) che si è formato sul grafico azionario Gazprom nell’estate del 2020.

COME FARE TRADING CON I GAP

Parliamo brevemente di 3 strategie di gap trading:

• gap di rottura;
• chiudere (riempire) il gap;
• modello di candela basato sul divario di prezzo.

Questo non è un elenco esaustivo, i gap possono essere utilizzati in varie strategie.

GAP DI ROTTURA

Quando un’azione si apre con un gap che rompe la resistenza del giorno precedente, hai un potenziale setup di acquisto. Un esempio è sul grafico azionario TSLA.

Il prezzo sembra aver superato il livello di 407. Forse, in questo modo, un grande interesse sta cercando di spingere il titolo a picchi più alti e il divario attraverso il livello di 407 taglia fuori gli acquirenti e fa risparmiare denaro per superare la resistenza dei venditori. Vedendo un tale divario, puoi passare a intervalli di tempo più bassi per negoziare intraday nella speranza che il trend rialzista acquisisca forza. Ad esempio, il grafico a 30 secondi mostra una semplice configurazione per entrare in una posizione lunga dopo aver aperto un gap.

I numeri mostrano:

All’apertura delle negoziazioni, il prezzo di TSLA è aumentato, in seguito questo divario ha agito da zona di supporto. L’acquisto da questa zona è una sorta di negoziazione alla chiusura del divario. Pattern di candele Gap Ci sono diversi articoli sui pattern di candele nel nostro blog:

• Pattern a candele. Come aumentare la precisione dei pattern di candele
• Ricerca di pattern e cluster di candele nel grafico m5
• 5 modelli di inversione semplici e funzionanti

In questo articolo daremo uno sguardo al pattern dicandela Morning Star. Un esempio è sul grafico azionario settimanale di Tesla.

Questo è un pattern di inversione rialzista a 3 candele. Secondo le regole di questo modello, sul grafico a candele dovrebbe formarsi la seguente sequenza: 

Consideriamo il momento in cui il titolo entra nella zona di supporto atteso dal gap ascendente.

Il grafico a clusters mostra che il titolo è stato scambiato intorno a 294,30 (mostrato nei cluster rossi). Tuttavia, il prezzo non stava scendendo. Inoltre, è persino aumentato in modo significativo (2) dopo un’impennata delle vendite (3) nel tentativo di rottura ribassista del livello di 294,30. Il momentum al rialzo (2), apparso dopo l’apertura del gap-up , ha fornito ragioni sufficienti per entrare in una posizione long.

COME FARE TRADING COME UN PROFESSIONISTA?

Ci auguriamo che le informazioni presentate nell’articolo siano state utili per te e che tu sia interessato ad applicare la divergenza e l’analisi dei cluster per condurre operazioni di trading sui mercati finanziari da solo. Scarica ATAS . Ci sono quattro buone ragioni per questo:

• È gratuito e puoi continuare a utilizzare il programma anche dopo il periodo di prova di 14 giorni.
• Sarai in grado di analizzare le divergenze nei mercati azionari, dei futures e delle criptovalute.
• C’è un conto demo integrato nella piattaforma ATAS, così puoi esercitarti nel trading senza rischiare il tuo capitale reale.
•  La piattaforma offre molti vantaggi per i trader che vogliono fare trading con grafici a clusters facili da usare e indicatori utili .

Leggi il nostro blog e iscriviti al nostro canale YouTube .

CONCLUSIONI

I gap sono aree in cui il prezzo di apertura di una candela è molto al di sopra o al di sotto del precedente prezzo di chiusura. Le lacune di solito si verificano all’apertura del mercato azionario. Pertanto, il gap trading è perfetto per i trader intraday che seguono le tendenze del mercato azionario. Non pensare che i gap siano semplici e possano renderti ricco senza molto tempo e fatica. Ciò che ti aiuterà davvero a raggiungere i tuoi obiettivi quando fai trading sui mercati finanziari è l’analisi dei grafici a grappolo, la disciplina e l’auto-miglioramento. Prova a fare trading sul conto demo prima di decidere di fare trading sui gap e mettere a rischio denaro reale.